استراتژی های اندیکاتوری

دوره مناسب اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

استراتژی های سودآور اندیکاتور بولینگر بند در بازار فارکس

این روزها برای معاملات فارکس، شاخص های متنوعی در دسترس معامله گران قرار دارد و به نظر می رسد که هر چند ماه یک بار شاخص جدیدی پا به عرصه می گذارد. اما خیلی وقت ها، این شاخص های جدید، ورژن های تازه ی نسخه های کلاسیک هستند. این مقاله در مورد یکی از قوی ترین شاخص های معاملات است که آزمون زمان را با موفقیت پشت سر گذاشته است. این شاخص، اندیکاتور بولینگر بند نام دارد. در این مقاله به عناصر اصلی این شاخص می پردازیم و چند استراتژی بولینگر بند را نیز به شما یاد می دهیم.

تحلیل اندیکاتور بولینگر بند در فارکس
بهترین تعریف اندیکاتور بولینگر بند این است که یک شاخص نموداری نوسانات است. این شاخص متشکل است از بندها یا نوارهای فوقانی و تحتانی که نسبت به تغییرات نوسانی واکنش نشان می دهند. این نوارها دور پرایس اکشن را از بالا و پایین گرفته اند. وقتی نوسانات یک جفت ارز فرضی بالاست، فاصله ی دو نوار زیاد می شود. وقتی نوسانات یک جفت ارز پایین باشد، فاصله ی این دو نوار نیز کم می شود و هر دو شروع به فشرده تر شدن می کنند. این شاخص شامل مووینگ اوریج بیست دوره ای ساده است که می تواند برای تنظیم نقاط ورود و خروج استفاده شود.

محاسبه ی بولینگر بند
اندیکاتور بولینگر بند از سه جزء اصلی ساخته شده است: نوار بالایی، نوار پایینی و نوار میانی.

• نوار میانی همان مووینگ اوریج بیست دوره ای ساده است که با جمع بستن قیمت های بسته شدن بیست دوره ی آخر و تقسیم آن ها بر بیست، محاسبه می شود.
• نوار بالایی با مووینگ اوریج بیست دوره ای ساده ی پرایس اکشن و انحرافات استاندارد آن محاسبه می شود.
• نوار پایینی هم به همین شکل محاسبه می شود. پیش فرض استاندارد مورد استفاده برای انحرافات استاندارد 2 است. بنابراین تنظیمات اندیکاتور بولینگر بند معمولاً به صورت (Bollinger (20, 2 بیان می شود.

چگونه از اندیکاتور بولینگر بند استفاده کنیم؟
اگر چه بولینگر بند در درجه ی اول یک شاخص نوسانات است اما برای کشف مناطق پشتیبانی و مقاومت هم بسیار کاربردی است. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که هر یک از آن ها می تواند به عنوان پشتیبانی/مقاومت عمل کند. با این حال، نوارهای فوقانی و تحتانی برای این منظور مناسب تر از خط های میانی هستند. چند سیگنال وجود دارد که می تواند با استفاده از بولینگر بند تولید شود. این سیگنال ها به پرایس اکشن های مختلف نمودار، پاسخ می دهند. بیایید در ادامه ی درس به سراغ این سیگنال ها و پتانسیل هر یک از آن ها برویم.

فشردگی بولینگر بند
وقتی باندهای بولینگر به یکدیگر نزدیک می شوند، این اندیکاتور به ما می گوید که نوسانات جفت ارز فارکس نسبتاً کم است. به این ترتیب، حجم معاملات نیز معمولاً کم است و گفته می شود که جفت ارز به جای اینکه روند را طی کند، در حال همگرا شدن است. به این حالت، فشردگی بولینگر بند می گوییم زیرا باندها یا خط های بولینگر در حال فشرده شدن به یکدیگر هستند. در بیشتر موارد، ما باید از معاملاتی که در محدوده های فشردگی هستند دوری کنیم زیرا آن ها فرصت های سودآور چندانی را نسبت به معاملات روند در اختیار ما قرار نمی دهند. تصویر زیر یک فشردگی بولینگر بند کلاسیک را نشان می دهد.

یکی از مفاهیم مهم معاملات فارکس این است که قیمت ها به طور معمول از دوره هایی با نوسانات پایین به دوره هایی با نوسانات بالا منتقل می شوند و دوباره برمی گردند. همان طور که می بینید، بعد از فشردگی، قیمت ها به سمت پایین شکسته شده اند و وارد یک روند نزولی پایدار شده اند. برک اوت فشردگی بولینگر بند، وقتی قیمت از یکی از خط ها فراتر می رود، فرصت خوبی برای ورود به بازار فراهم می کند. این امر می تواند به نفع پایان فشردگی پشتیبانی کند و احتمال ورود قیمت به روند جدید را افزایش دهد.

وقتی قیمت خط پایینی را لمس کند
این یک سیگنال استاندارد بولینگر بند است که نشان گر این واقعیت است که نوسانات قیمت پایین است. در نتیجه، یک جهش صعودی می تواند اتفاق بیفتد و یک فرصت معاملاتی بلندمدت را ایجاد کند. به این موقعیت به چشم یک سطح پشتیبانی مخفی بر اساس نوسانات شدید نگاه کنید. با این حال، اگر به جای آن، قیمت شروع به کاهش سریع از خط پایینی کند و فاصله ی بین دو خط به بیشتر شدن ادامه دهد، پس ما باید مراقب ورود به معاملات بلندمدت باشیم. وقتی خطوط در حال گسترده استراتژی های اندیکاتوری شدن هستند و ما شاهد پایین آمدن شدید قیمت در زیر خط پایینی هستیم، سرنخی است تا بدانیم روند نزولی همچنان پابرجاست.

وقتی قیمت خط بالایی را لمس کند
همان سناریویی که در بالا اشاره شد در جریان است اما در جهت مخالف. ما به باند بالایی به چشم سطح مقاومت مخفی نگاه می کنیم. با این حال، اگر خطوط در حال گسترش باشند و قیمت شروع به بسته شدن در بالای خط بالایی کند، پس انتظار گسترش صعودی بیشتری را داریم.

برک اوت مووینگ اوریج بولینگر بند
برک اوت مووینگ اوریج بولینگر بند یک سیگنال تأیید است که پس از تعامل قیمت و خطوط بولینگر پیدا می شود. اگر قیمت خط بالایی را رد کند و سپس در جهت نزولی، مووینگ اوریج را بشکند، ما یک سیگنال قوی اما کوتاه دریافت می کنیم. اگر قیمت خط پایینی را رد کند و مووینگ اوریج را بشکند، یک سیگنال قوی طولانی مدت دریافت می کنیم. به این ترتیب، برک اوت مووینگ اوریج می تواند برای تعیین نقاط خروج استفاده شود.

نمودار بولینگر بند بالا، سیگنال های مختلفی که در مورد آن ها صحبت کردیم را به طور خلاصه نشان می دهد. دایره های آبی، نشان دهنده ی برک اوت های اصلی مووینگ اوریج هستند. فلش سیاه، نشاندهنده ی فشردگی بولینگر بند است. فلش قرمز نمایشگر روند قیمت در حالی که بولینگر بند تحتانی را می شکند است و فلش سبز، روند صعودی بولینگر بند را نشان می دهد.

معامله با استفاده از بولینگر بند
حالا که با ساختار و سیگنال های بولینگر بند آشنا شدید، می توانید چند استراتژی متناسب با این اندیکاتور یاد بگیرید و از این طریق، سود زیادی در بازارهای مالی کسب کنید.

بهترین اندیکاتور تکنیکال فارکس چیست؟ مقایسه اندیکاتورها

به هر حال ، معامله گران فارکس فقط برای زیبا کردن نمودارهای خود از این اندیکاتورهای تکنیکال استفاده نمی کنند. تریدر ها به دنبال کسب درآمد هستند!

اگر این اندیکاتور ها سیگنال هایی را تولید کنند که عاقبت و سرانجام سودآوری نداشته باشند ، پس پاسخگوی تأمین نیازهای شما نیستند!

به منظور مقایسه کارآیی هر اندیکاتور تکنیکال ، تصمیم گرفتیم هر یک از اندیکاتور ها را به تنهایی و در 5 سال گذشته مجدد مورد تست قرار دهیم.

تست ما (به اصطلاح فارکسی بک تست) شامل آزمایش پارامترهای اندیکاتور ها در برابر حرکات قیمتی در گذشته است.

در دروس آتی در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر ، فقط نگاهی به پارامترهایی بیندازید که ما برای بک تست (آزمایش مجدد) از آنها استفاده کردیم.

تنظیمات اندیکاتورها برای تست بهترین اندیکاتور

اندیکاتور	پارامترها	قوانین معامله
Bollinger Bands	(30,2,2)	وقتی قیمت بسته شدن روزانه به زیر باند پایینی می رود، خرید بگیرید. وقتی قیمت بسته شدن روزانه از باند بالایی عبور می کند ، فروش بگیرید
MACD	(12,26,9)	وقتی مکدیِ سریع ، مکدی اهسته را قطع و به بالای آن رفت خرید بگیرید. وقتی مکدیِ سریع مکدی اهسته را قطع و به زیر آن رفت فروش بگیرید
Parabolic SAR	(.02,.02,.2)	وقتی قیمت بسته شدن روزانه به بالای پارابولیک سار می رود خرید بگیرید. وقتی قیمت بسته شدن روزانه به زیر پارابولیک سار می رود فروش بگیرید
Stochastic	(14,3,3)	وقتی درصد استوکاستیک به بالای 20 می رود خرید بگیرید. وقتی درصد استوکاستیک به زیر 80 می رود فروش بگیرید
RSI	(9)	وقتی RSI به بالای 30 می رود خرید بگیرید و وقتی ار اس ای به زیر 70 می رود فروش بگیرید
Ichimoku	(9,26,52,1)	وقتی خط تغییر از خط مبنا عبور کرد و به بالای آن رفت ،خرید بگیرید. وقتی خط تبدیل با قطع خط مبنا به زیر خط مبنا رفت ، فروش بگیرید

با استفاده از این پارامترها ، ما هر یک از اندیکاتور های تکنیکال را به تنهایی و در بازه زمانی روزانه بر روی جفت ارز EUR / USD طی 5 سال گذشته تست کردیم.

ما هر بار 1 لات (یعنی 100000 واحد) را معامله می کردیم و حد ضرر یا حد سود نیز قرار نمی دادیم.

ما هر بار بمحض ظاهر شدن سیگنال جدید ، موقعیت جدید را گرفته و از معامله قبلی خارج می شدیم. این بدان معنی است که اگر در ابتدا ما یک موقعیت خرید داشتیم و اندیکاتور به ما می گفت باید بفروشید ، چنین می کردیم و فروش می گرفتیم.

همچنین ، فرض ما بر این بود به اندازه کافی موجودی داریم (مطابق آموزش های درس لوریج) و بنابراین با موجودی فرضی 100000 دلار کار را شروع کردیم.

گذشته از سود و زیان واقعی هر استراتژی ، ما کل پیپ های سود شده / ضرر شده و حداکثر دراو داون (افت سرمایه) را نیز ثبت کردیم.

نتایج تست بهترین اندیکاتور فارکس

یک بار دیگر یادآوری می کنیم که معاملات فارکس را بدون گذاشتن حد ضرر هرگز پیشنهاد نمی کنیم. این کار تنها با هدف توضیح دادن بهتر انجام شده است! بگذریم ، در زیر نتایج بک تست ارائه شده است:

داده ها نشان داد که طی 5 سال گذشته ، اندیکاتوری که بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است ، اندیکاتور ایچیموکو است.

در مجموع 30،341 دلار یا 30.35٪ سود حاصل کرده است. با توجه به بازه زمانی استراتژی های اندیکاتوری بیش از 5 سال ، تقریباً به طور متوسط ​ بیش از 6 درصد در سال به ما سود داده است!

در کمال تعجب ، بقیه اندیکاتور های تکنیکال سود آوری بمراتب کمتری داشته اند. کمترین آنها مربوط به اندیکاتور استوکاستیک بود که بازدهی منفی 20.72٪ داشت.

علاوه بر این ، همه اندیکاتور ها منجر به دراو داون (افت سرمایه) قابل توجه بین 20 تا 30 درصد شدند. در مورد دراودان و افت سرمایه بعدا بیشتر خواهیم گفت.

آیا اندیکاتور ایچیموکو بهترین اندیکاتور فارکس است؟

هرچند در تست ما ایچیموکو بازدهی بهتری داشت، با این حال ، چنین چیزی به این معنی نیست که اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo بهترین اندیکاتور است یا کلیه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر بدرد نخور هستند. بلکه نشان می دهد که آنها به تنهایی و بخودی خود چندان مفید نیستند.

همه بزرگان فوتبال که از بچگی بیاد دارید تصور کنید. هیچ کدام از آنها برای گل زدن فقط به یک نوع ضربه اعتماد نمی کردند. برای گل زدن از استراتژی های اندیکاتوری ترکیبی از حرکات و تکنیک ها استفاده می کردند.

معاملات فارکس نیز مشابه همین است. یک هنر است و ما به عنوان معامله گر باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارهای موجود استفاده کرده و آنها را ترکیب کنیم تا بتوانیم به سیستمی برسیم که به ما جواب می دهد. در درس گذشته از آموزش فارکس به نحوه ترکیب چند اندیکاتور پرداختیم.

برای اینکه با این 6 اندیکاتور و اندیکاتور های دیگر فارکس آشنا شوید بخش اندیکاتور های فارکس سایت را در لینک زیر ببینید.

نکاتی در مورد اندیکاتور های فارکس

فارغ از تستی که ما انجام دادیم، در کار با اندیکاتورها نکات مهمی وجود دارد که پیشنهاد می کنیم با دقت مطالعه کنید.

1- اندیکاتورها ابزاری برای کمک به تریدر هستند

اندیکاتورهای فارکس صرفا ابزاری هستند برای کمک کردن به تریدر. معنی این چیست؟ معنای آن این است که فقط باید به چشم یک ابزار کمکی به آن نگاه کنید. از اندیکاتورها نباید انتظار معجزه داشته باشید و اصلا اینگونه نیست که صرفا با استفاده کردن از 1 یا 2 یا 3 اندیکاتور شما به سود برسید. در بسیاری از مواقع تریدرهای تازه کار با استفاده نادرست از اندیکاتورها بیشتر گمراه می شوند.

2- دنبال اندیکاتورهای عجیب و غریب نباشید

به این توجه کنید که عرضه و تقاضاست که باعث نوسان قیمت می شود. پس برای موفقیت، شما باید بدانید چه زمانی در بازار عرضه بالا می رود و چه زمانی تقاضا بیشتر می شود. چگونه متوجه شویم دیگران کی می خرند و کی می فروشند؟ اگر از همان روشی که اکثر افراد استفاده می کنند، شما هم استفاده کنید می توانید بفهمید که آنها چه زمانی می خرند و چه زمانی می فروشند.

یک مثال: اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. فرض کنیم مووینگ سیگنال خرید یورو دلار در 1.2450 را می دهد، خوب می توان این را استنباط کرد که در 1.2450 تقضا برای خرید بالا خواهد رفت زیر بسیاری از تریدرها از سیگنال مووینگ اوریج استفاده می کنند.

حالا فرض کنیم شما از اندیکاتور XYZ استفاده می کنید و این اندیکاتور را با قیمت گزافی خریدید! سیگنالی که اندیکاتور شما می دهد را شما و چند نفر معدودی که از این اندیکاتور استفاده می کنند خواهید گرفت که ممکن است دقیقا بر خلاف جهت اکثریت باشد و این یعنی در جایی که باید می خریدید فروش زدید.

3- اندیکاتور محور نباشید

بسیاری از تریدرها معتقدند که اندیکاتورها اساسا به درد نخور هستند. طرفداران ترید با چارت خالی را هر گوشه و کناری می توانید پیدا کنید. آنها معتقدند که برای ترید به هیچ چیزی غیر از نمودار و چارت نیاز نیست، همه چیز در نمودار نهفته است.

فعلا ما درصدد رد یا تایید آنها نیستیم ولی حرف ما این است که نه به آن شوری شور و نه مثل کسانی که همه چیز را در اندیکاتورها می بینند باشید. تعصب بی جا و بی مورد شما را نابود خواهد کرد.

جمع بندی بهترین اندیکاتور فارکس

اندیکاتورها ابزارهای خوبی برای کمک به معامله گران هستند اما فقط ابزار هستند. ما اندیکاتورهای پر کاربرد را بررسی کردیم و در تست ما اندیکاتور ایچیموکو بازدهی بهتری داشت اما همانطور که گفتیم این نمی تواند ملاکی برای بهترین بودن ایچیموکو باشید. ممکن است شما با تغییراتی در تنظیمات اگر دوباره این تست را انجام دهید اینبار MACD بهتر جواب دهد. در استراتژی های اندیکاتوری سمت دیگر اندیکاتورهایی که در تست ما ضررده بودند ممکن است با ستینگ و تنظیم دیگری بازده مثبت داشته باشند.

به طور کلی چیزی به اسم بهترین اندیکاتور فارکس نداریم. اگر قصد استفاده از اندیکاتورها را دارید ، بهتر است چند اندیکاتور رو انتخاب کنید و با سیستم معاملاتی خود تست کنید. با هر اندیکاتور که بهتر ارتباط برقرار کردید و بازدهی بهتری داشت آن اندیکاتور برای شما بهترین اندیکاتور فارکس است.

ترید بدون اندیکاتور

استراتژی های جدید، آپدیت 2022 - استراتژی های فارکس ، بهترین سیستم ها و روش های معاملاتی که در این بازار می توانید از آنها استفاده کنید را در این صفحه مشاهده کنید.

پرایس اکشن چیست – آموزش تصویری پرایس اکشن Price Action با فیلم و PDF - در این قسمت سایت مجموعه فیلم های آموزش پرایس اکشن Price Action دانلود ویدیوی آموزش پرایس اکشن فایل PDF کتاب صوتی و عکس درباره پرایس اکشن قرار دارد.

برای یادگیری بورس راه های مختلفی را برای شما در نظر گرفته ایم - آموزش تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذارانی که خواهان تجربه معاملاتی مطمئن‌تر هستند الزامی است. برای آشنایی جامع با تحلیل تکنیکال کلیک کنید.

دوستان عزیزم دانشجویان محترمی که این ویدیو را در مشاهده می کنید لطفاً با دقت به مسائل گفته شده در این استراتژی توجه کنید شما میتوانید به راحتی از همین استراتژی در بازار به سود دهی برسید فقط کافیست نکات مهم را یادداشت کنید و آن را در معاملات خود استفاده کنید از اینکه به شما آموزش می دهم خوشحال هستم اگر سوالی دارید می توانید در بخش کامنت ها از من بپرسید حتما به آن پاسخ خواهم داد اگر تمایل به شرکت در کلاسهای خصوصی دارید از طریق ایمیل با من تماس بگیرید اگر علاقمند به مطالب این کانال هستید لطفاً آن را سابسکرایب کنید اگر فکر می کنید این کانال برای دوستانتان مفید است لطفا آن را به دوستان خود هدیه دهید با گسترش آگاهی در جهان باعث رشد پیشرفت دیگران باشیم از شما متشکرم مهندس غفوری ------------------------------------------------------------------------------------------ به خدای درون خود اعتماد کنید آنگاه زندگیتان رنگی جادویی به خود می گیرد -------------------------------------------------.

اندیکاتور ATR؛ میانبر تعیین بهتر سیگنال و حد ضرر

اندیکاتور ATR اندیکاتوری برای تعیین قیمت مناسب حد ضرر در معاملات.

برای بسیاری از معامله گران در بازار اتفاق افتاده است که هنگامی که در بازار، نمودارهای قیمتی رنج یا استراتژی های اندیکاتوری نوسانی و پرهیجان می‌شوند، در تعیین حد ضررهای خود دچار اشتباه شوند و دارایی خود را درست قبل از زمان شروع رشد قیمتی بفروشند.

بله این همان اشتباهی هست که بسیاری از فرصت‌هایی را که معامله گران به درستی پیدا کرده‌اند را از بین می‌برد. مسئله از دست رفتن فرصت کسب سود به همین نقطه ختم نمی‌شود. از طرفی در اکثر اوقات دیده شده است که معامله‌گران پس از رشد قیمت، نتوانسته‌اند عدد مناسبی را برای سیو سود انتخاب کنند و در نتیجه از مقدار زیاد رشد قیمت تنها درصد کمی سود نصیب آن‌ها می‌شود.

این موارد از جمله مواردی هستند که می‌توانند تحلیل‌های تکنیکالی موفق هر تکنیکالیستی را به خطر بیندازد. و به نوعی هر معامله‌ی حرفه‌ای دارای حد سود و حد ضرر را به خطر می‌اندازد.

اندیکاتور ATR ابزاری است که بسیاری از معامله‌گران برای رفع اشتباهات خود در تعیین محدوده مناسب جایگذاری حد سود و حد ضرر از آن استفاده می‌کنند.

شما نیز اگر قصد دارید اطلاعات بیشتری در خصوص اندیکاتور ATR کسب کنید و نحوه استفاده از آن را بیاموزید، مقاله اندیکاتور ATR آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. اندیکاتور ATR چیست؟
2. فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟
3. نحوه استفاده از اندیکاتور ATR چگونه است؟
4. چگونه به وسیله ATR حدضرر مناسب تعیین کنیم؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. کسانی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی در بازار هستند.
2. افرادی که بیشتر علم تکنیکال مبنای معاملات آن‌هاست.
3. افرادی که به حد ضررهای خود پایبند هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند.
4. افرادی که به دنبال روشی برای تعیین حد سود و حد ضرر مناسب برای معاملاتشان هستند.

تاریخچه اندیکاتور ATR

قبل از اینکه بخش‌های مختلف اندیکاتور ATR را بررسی کنیم بهتر است بدانیم که اصلا این اندیکاتور توسط چه کسی و در چه سالی ایجاد شده است. اندیکاتور ATR در سال 1978 توسط Average True Range به وجود آمده است.

Average True Range این اندیکاتور را در کتاب ((مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال)) بیان کرد. البته باید بدانید ولز وایدر شخصی است که، به او لقب مادر اندیکاتورها را نسبت داده‌اند. مادر اندیکاتورها به جز اندیکاتور ATR اندیکاتورهای دیگری مانند: Relative Strength Index یا RSI (شاخص قدرت نسبی)، Parabolic Sar یا PSAR (پارابولیک سار) و Average Directional Index یا ADX (میانگین جهت‌دار) را به وجود آورده است.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR چیست | آکادمی آینده

اکنون که می‌دانیم این اندیکاتور توسط چه کسی به وجود آمده است، بیایید بررسی کنیم اندیکاتور ATR چیست و چه کاری انجام می‌دهد.

در ابتدا گذری کوتاه بر اندیکاتورها خالی از لطف نیست. اندیکاتورها به طور کل به دو بخش اندیکاتورها یا روندگرنماها و اسیلاتورها یا نوسان‌گرنماها تقسیم می‌شوند. اندیکاتور ATR جزء دسته اسیلاتورها یا همان نوسان‌گرنماها می‌باشد.

درواقع کلمه ATR مخفف و کوتاه شده کلمه Average True Range به معنای برد واقعی میانگین است. در ابتدا اندیکاتور ATR فقط برای استفاده در بازار اوراق بهادار به وجود آمد؛ اما به طور کل از این اندیکاتور در تمام بازارها می‌توان استفاده نمود. این اندیکاتور همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد بیشتر برای بازارهای نوسانی یا هیجانی که نوسانات در آن‌ها زیاد می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع این اندیکاتور می‌تواند به ما نشان دهد که چه زمانی نوسانات بازار زیاد؟ و چه زمانی نوسانات بازار کم است؟

به کمک همین کم یا زیاد بودن نوسان یا فراریت می‌توان نقاط ورود و خروج به بازار را مشخص نمود. در ادامه بیشتر در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتور ATR صحبت خواهیم کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

برای اجرای اندیکاتور ATR در هر پلتفرمی مانند تردینگ ویو یا مفیدتریدر یا هر پلتفرم تکنیکالی دیگر، کافیست ATR را در بخش اندیکاتورها جست‌وجو و انتخاب کنید تا برای شما نمایش داده شود. و این اندیکاتور را برای تایم فریم‌های مختلف می‌توانید اجرایی کنید. در حقیقت برای تحلیل یا اجرا و… نیازی به فرمول این اندیکاتور نخواهید داشت.

اما برای درک بهتر اندیکاتور ATR فرمول آن را با یک دیگر بررسی می‌کنیم.

فرمول اندیکاتور ATR

1. TR: محدوده واقعی
2. HIGH: قیمت بالای تایم فریم انتخابی توسط شما
3. LOW: قیمت پایین تایم فریم انتخابی توسط شما
4. Closeprev: قیمت بسته شدن در تایم فریم انتخابی شما

به نوعی تعریف فرمول ATR برابر است با: اختلاف بالاترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن با اختلاف پایین‌ترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن.

و در نهایت TR را باید بر تعداد دوره تقسیم کنیم. که در این صورت فرمولی دیگر داریم که برابر است با:

1. TR: محدوده تشکیل شده
2. N: تعداد دوره‌ها (یا همان میانگین تعداد کندل‌های انتخابی)

انتخاب تعداد دوره مناسب در اندیکاتور ATR

دوره مناسب اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

در هر پلتفرمی که قصد داشته باشید اندیکاتور ATR را در آن به اجرا دربیاورید، امکاناتی برای ایجاد تغییراتی بر روی آن در اختیار شما قرار می‌دهد. در پلتفرم‌های مختلف این عدد یا دوره یا به اختصار تناوب به طور پیش‌فرض بر روی 14 قرار دارد. خود ولز وایدر برای بهره‌وری بهتر، عدد 7 یا 14 را پیشنهاد کرده است. اما به طور کلی هر چه عدد تناوب کمتر گرفته شود اندیکاتور سریع‌تری به دست خواهید آورد و در نتیجه، سیگنال‌های ورود و خروج بیشتری را را نیز دریافت خواهید کرد.

اما در هر صورت توجه داشته باشید بهتر است ابتدا از عدد 14 استفاده شود سپس اگر قصد دارید نوسانات بیشتری از ATR دریافت کنید؛ بهتر است از عدد 7 استفاده کنید. زیرا سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها زمانی اعتبار دارند که، اعداد به کار رفته در آن، همان اعدادی باشند که عموم معامله گران از آن استفاده می‌کنند.

چگونه از اندیکاتور ATR سیگنال دریافت کنیم

سیگنال های اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

به طور کلی اندیکاتور ATR نمودارهای استراتژی های اندیکاتوری قیمتی را که دارای نوسانات زیاد هستند با مقدار بالاتری و نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات کمی هستند، با مقداری اندک نمایش می‌دهد. این اندیکاتور معیاری برای تuیین جهت حرکت قیمت نیست بلکه برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شده به واسطه حرکت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال‌ها و تحلیل‌هایی که هر معامله‌گر ممکن است از این اندیکاتور دریافت کند متفاوت است. اما به طور کل در نوع اول و معمول آن، می‌توان زمانی که اندیکاتور در سطوح پایینی قرار دارد را فرصت خرید و زمانی که اندیکاتور در سطوح بالایی قرار دارد فرصت فروش درنظر گرفت. و اما نوسان گیران بازار بهتر است برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از تایم فریم‌های پایین‌تر یا تناوب و دوره‌های کمتر استفاده کنند.

در نوع دوم می‌تواند در تأیید حد ضرر تأثیرگذار باشد. همان‌طور که گفته شد نمودار قیمتی که نوسانات زیادی را تجربه می‌کند ATR بالاتری را تجربه می‌کند و نمودار قیمتی که نوسانات کمتری را در خود دارد ATR پایین‌تری را دارا است. پس زمانی که ATR در حالت صعودی قرار دارد، معامله گران حد ضرر خود را در قیمت‌های پایین‌تر در نظر می‌گیرند. همچنین زمانی که ATR در حالت نزولی قرار دارد حد ضرر خود را در قیمت‌های بالاتر در نظر می‌گیرند.

در نوع دیگری زمانی که سهم در اوج قیمتی قرار داشته باشد و اندیکاتور ATR در مقادیر بالا قرار داشته باشد؛ این مسئله می‌تواند نشان از پایان روند داشته باشد و بهتر است که سیو سود انجام پذیرد.

به هرحال این اندیکاتور نوعی اندیکاتور نظری است و هر معامله‌گر می‌تواند سیگنال‌های متعددی از آن دریافت نماید. در ادامه به بحث نظری بودن این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

نمونه تاثیرگذاری اندیکاتور ART در حد ضرر

به طور مثال فرض کنید رمز ارزی را در قیمت 400 دلار خریداری کرده‌اید و حدضرر ((STOP LOSS خود را 5 درصد پایین‌تر روی قیمت 380 قرار داده‌اید. قیمت به 375 می‌رسد و حد ضرر شما فعال می‌شود، در نهایت شما از معامله خارج می‌شوید. اما حقیقت این است که رمز ارز زمانی که به قیمت 375 رسید؛ مجددا شروع به رشد کرده و سود خوبی را نسیب خریداران خود می‌کند. در این شرایط به دلیل انتخاب حدضرر نادرست شما سود خوبی را از دست می‌دهید.

اما به کمک اندیکاتور ATR معامله گران قادر خواهند بود مقادیر مناسب حد ضرر را انتخاب کنند. تا درصورت بالا بودن ATR حد ضرری با درصد بالاتر یا اعداد پایین‌تر تعیین کنند.

اندیکاتور ATR مطلق به چه معنا است؟

گاهی مشاهده می‌شود که به طور مثال در بازار، نمودار RSI رمز ارزی یا سهامی از بازار اوراق بهادار را با رمز ارزی دیگر یا سهامی دیگر مقایسه می‌کنند. و اعلام می‌کنند که فلان رمز ارز RSI بالاتری نسبت به رمز ارز دیگر دارد، و نتایج یا تحلیل‌هایی را در همین راستا به دست می‌آورند.

اما در اندیکاتور ATR مقادیر به دست آمده را طبق فرمول به صورت مطلق اعلام می‌کند. پس درنتیجه این مقادیر، درصدی از قیمت‌های حال حاضر نمودار نیستند. به طور مثال رمز ارزی که قیمت آن بین 600 تا 700 دلار است، ATR بالاتری نسبت به رمز ارزی که قیمت آن بین 200 تا 300 دلار است، دارد. پس در نتیجه مقادیر به دست آمده در اندیکاتور ATR هر نمودار مختص خود آن می‌باشد. و نمی‌توان آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد.

محدودیت‌ های اندیکاتور ATR

کسانی که قصد آشنایی یا کار کردن با اندیکاتور ATR را دارند ممکن است با دو محدودیت یا چالش روبه‌رو باشند.

برداشت‌های متفاوت

مقادیر مشخصی برای ATR وجود ندارد و هر معامله‌گری ممکن است برداشت‌های متفاوتی از برگشت روند یا حرکت روند با ATR داشته باشد.

نوسانات زیاد

اندیکاتور ATR جهت قیمت را مشخص نمی‌کند، بلکه نوسانات را مشخص می‌کند. به همین دلیل ممکن است مثلا اگر نمودار قیمت بر خلاف روند نوساناتی را انجام دهد ATR نیز افزایش یابد. و معامله‌گر گمان کند که ATR روند قبلی را تأیید می‌کند. در صورتی که این چنین نیست و احتمال اتفاق افتادن یا نیفتادن آن برابر است.

کلام پایانی

در این مقاله استراتژی های اندیکاتوری در خصوص اندیکاتور ATR سخن گفته شد. که در نمودارهای قیمت می‌توان از آن برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت استفاده کرد.

به واسطه این این اندیکاتور شما می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج و حد ضرر مناسبی را انتخاب کنید. همچنین برای دریافت سیگنال‌های بیشتر می‌توان تناوب یا تعداد دوره‌ها را در آن کاهش دهید. هر چند کماکان پیشنهاد می‌کنیم تناوب را در ATR به همان حالت پیش‌فرض گذاشته و استفاده کنید.

همچنین از مقایسه ATR دو نمودار قیمت صرف‌نظر کنید زیرا نموداری که قیمت بالاتری داشته باشد دارای ATR بالاتری است. همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت سیگنال، به تنهایی از اندیکاتور ATR استفاده نکنید و سایر آیتم‌های معاملاتی مانند رفتار شناسی را با آن ترکیب نمایید.

استراتژی های سودآور اندیکاتور بولینگر بند در بازار فارکس

این روزها برای معاملات فارکس، شاخص های متنوعی در دسترس معامله گران قرار دارد و به نظر می رسد که هر چند ماه یک بار شاخص جدیدی پا به عرصه می گذارد. اما خیلی وقت ها، این شاخص های جدید، ورژن های تازه ی نسخه های کلاسیک هستند. این مقاله در مورد یکی از قوی ترین شاخص های معاملات است که آزمون زمان را با موفقیت پشت سر گذاشته است. این شاخص، اندیکاتور بولینگر بند نام دارد. در این مقاله به عناصر اصلی این شاخص می پردازیم و چند استراتژی بولینگر بند را نیز به شما یاد می دهیم.

تحلیل اندیکاتور بولینگر بند در فارکس
بهترین تعریف اندیکاتور بولینگر بند این است که یک شاخص نموداری نوسانات است. این شاخص متشکل است از بندها یا نوارهای فوقانی و تحتانی که نسبت به تغییرات نوسانی واکنش نشان می دهند. این نوارها دور پرایس اکشن را از بالا و پایین گرفته اند. وقتی نوسانات یک جفت ارز فرضی بالاست، فاصله ی دو نوار زیاد می شود. وقتی نوسانات یک جفت ارز پایین باشد، فاصله ی این دو نوار نیز کم می شود و هر دو شروع به فشرده تر شدن می کنند. این شاخص شامل مووینگ اوریج بیست دوره ای ساده است که می تواند برای تنظیم نقاط ورود و خروج استفاده شود.

محاسبه ی بولینگر بند
اندیکاتور بولینگر بند از سه جزء اصلی ساخته شده است: نوار بالایی، نوار پایینی و نوار میانی.

• نوار میانی همان مووینگ اوریج بیست دوره ای ساده است که با جمع بستن قیمت های بسته شدن بیست دوره ی آخر و تقسیم آن ها بر بیست، محاسبه می شود.
• نوار بالایی با مووینگ اوریج بیست دوره ای ساده ی پرایس اکشن و انحرافات استاندارد آن محاسبه می شود.
• نوار پایینی هم به همین شکل محاسبه می شود. پیش فرض استاندارد مورد استفاده برای انحرافات استاندارد 2 است. بنابراین تنظیمات اندیکاتور بولینگر بند معمولاً به صورت (Bollinger (20, 2 بیان می شود.

چگونه از اندیکاتور بولینگر بند استفاده کنیم؟
اگر چه بولینگر بند در درجه ی اول یک شاخص نوسانات است اما برای کشف مناطق پشتیبانی و مقاومت هم بسیار کاربردی است. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که هر یک از آن ها می تواند به عنوان پشتیبانی/مقاومت عمل کند. با این حال، نوارهای فوقانی و تحتانی برای این منظور مناسب تر از خط های میانی هستند. چند سیگنال وجود دارد که می تواند با استفاده از بولینگر بند تولید شود. این سیگنال ها به پرایس اکشن های مختلف نمودار، پاسخ می دهند. بیایید در ادامه ی درس به سراغ این سیگنال ها و پتانسیل هر یک از آن ها برویم.

فشردگی بولینگر بند
وقتی باندهای بولینگر به یکدیگر نزدیک می شوند، این اندیکاتور به ما می گوید که نوسانات جفت ارز فارکس نسبتاً کم است. به این ترتیب، حجم معاملات نیز معمولاً کم است و گفته می شود که جفت ارز به جای اینکه روند را طی کند، در حال همگرا شدن است. به این حالت، فشردگی بولینگر بند می گوییم زیرا باندها یا خط های بولینگر در حال فشرده شدن به یکدیگر هستند. در بیشتر موارد، ما باید از معاملاتی که در محدوده های فشردگی هستند دوری کنیم زیرا آن ها فرصت های سودآور چندانی را نسبت به معاملات روند در اختیار ما قرار نمی دهند. تصویر زیر یک فشردگی بولینگر بند کلاسیک را نشان می دهد.

یکی از مفاهیم مهم معاملات فارکس این است که قیمت ها به طور معمول از دوره هایی با نوسانات پایین به دوره هایی با نوسانات بالا منتقل می شوند و دوباره برمی گردند. همان طور که می بینید، بعد از فشردگی، قیمت ها به سمت پایین شکسته شده اند و وارد یک روند نزولی پایدار شده اند. برک اوت فشردگی بولینگر بند، وقتی قیمت از یکی از خط ها فراتر می رود، فرصت خوبی برای ورود به بازار فراهم می کند. این امر می تواند به نفع پایان فشردگی پشتیبانی کند و احتمال ورود قیمت به روند جدید را افزایش دهد.

وقتی قیمت خط پایینی را لمس کند
این یک سیگنال استاندارد بولینگر بند است که نشان گر این واقعیت است که نوسانات قیمت پایین است. در نتیجه، یک جهش صعودی می تواند اتفاق بیفتد و یک فرصت معاملاتی بلندمدت را ایجاد کند. به این موقعیت به چشم یک سطح پشتیبانی مخفی بر اساس نوسانات شدید نگاه کنید. با این حال، اگر به جای آن، قیمت شروع به کاهش سریع از خط پایینی کند و فاصله ی بین دو خط به بیشتر شدن ادامه دهد، پس ما باید مراقب ورود به معاملات بلندمدت باشیم. وقتی خطوط در حال گسترده شدن هستند و ما شاهد پایین آمدن شدید قیمت در زیر خط پایینی هستیم، سرنخی است تا بدانیم روند نزولی همچنان پابرجاست.

وقتی قیمت خط بالایی را لمس کند
همان سناریویی که در بالا اشاره شد در جریان است اما در جهت مخالف. ما به باند بالایی به چشم سطح مقاومت مخفی نگاه می کنیم. با این حال، اگر خطوط در حال گسترش باشند و قیمت شروع به بسته شدن در بالای خط بالایی کند، پس انتظار گسترش صعودی بیشتری را داریم.

برک اوت مووینگ اوریج بولینگر بند
برک اوت مووینگ اوریج بولینگر بند یک سیگنال تأیید است که پس از تعامل قیمت و خطوط بولینگر پیدا می شود. اگر قیمت استراتژی های اندیکاتوری خط بالایی را رد کند و سپس در جهت نزولی، مووینگ اوریج را بشکند، ما یک سیگنال قوی اما کوتاه دریافت می کنیم. اگر قیمت خط پایینی را رد کند و مووینگ اوریج را بشکند، یک سیگنال قوی طولانی مدت دریافت می کنیم. به این ترتیب، برک اوت مووینگ اوریج می تواند برای تعیین نقاط خروج استفاده شود.

نمودار بولینگر بند بالا، سیگنال های مختلفی که در مورد آن ها صحبت کردیم را به طور خلاصه نشان می دهد. دایره های آبی، نشان دهنده ی برک اوت های اصلی مووینگ اوریج هستند. فلش سیاه، نشاندهنده ی فشردگی بولینگر بند است. فلش قرمز نمایشگر روند قیمت در حالی که استراتژی های اندیکاتوری بولینگر بند تحتانی را می شکند است و فلش سبز، روند صعودی بولینگر بند را نشان می دهد.

معامله با استفاده از بولینگر بند
حالا که با ساختار و سیگنال های بولینگر بند آشنا شدید، می توانید چند استراتژی متناسب با این اندیکاتور یاد بگیرید و از این طریق، سود زیادی در بازارهای مالی کسب کنید.