مدیریت ریسک نقدینگی

طراحی مدل اندازه‎گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا (مطالعه موردی: بانک ملت)

تعیین میزان نقدینگی مورد نیاز بانک از جمله مهم‌ترین فعالیت مدیران آن است. عدم دسترسی سریع به وجوه نقد با هزینه و در زمان مناسب، بانک را با ریسک نقدینگی مواجه می‌کند. در این راستا وظیفۀ مدیر مالی بانک استفاده از انواع روش‌ها و مدل‌های علمی پیش‌بینی نقدینگی است تا با توجه به تحولات محیطی مدیریت نقدینگی مناسبی اعمال کند.
این مقاله با هدف ارائه مدلی مطلوب برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربای ایران، پس از تعیین متغیرهای مؤثر بر ریسک نقدینگی، اهداف و محدودیت‌های ساختاری و آرمانی مدل، از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی استفاده می‌کند. بدین‌منظور با پیش‌بینی نقدینگی سال 1389 [1] ، جهت اندازه‌گیری ریسک نقدینگی، نقدینگی حاصل از مدل و نقدینگی واقعی طی سال‌های 1386 تا 1389با هم مقایسه شده است. این مقایسه می‌تواند کمبود یا مازاد نقدینگی بانک را نشان دهد. نتایج حاکی از آن است که کلیه اولویت‌ها و اهداف تعریف‌شده از سوی مدیران بانک به‌طور کامل تأمین شده است. به‌عبارت دیگر، اهداف مورد نظر مدیران با توجه به محدودیت‌های ساختاری بانک برآورده می‌شود؛ درصورتی‌که تخصیص منابع در بانک براساس مدل پیشنهادی باشد.

[1]. تا زمان تدوین نهایی این مقاله هنوز اطلاعات مالی بانک برای سال 1389 به‌طور کامل بر روی تارنمای بورس که اطلاعات شرکت‌های بورسی را منتشر می‌کند، موجود نبود.

تحلیل بخشنامه مدیریت ریسک نقدینگی بانک مرکزی

بانک اول - تعیین چارچوب مدیریت نقدینگی و الزام بانک ها به رعایت اصول مدیریت ریسک نقدینگی، ستون اصلی مدیریت ریسک حرفه ای در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود.

به اشتراک بگذارید:

به گزارش بانک اول بانک مرکزی در اوایل آبان ماه با ابلاغ بخشنامه­ ای با عنوان «حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» تمام بانک­ ها و موسسات بانکی دارای مجوز را ملزم به رعایت مدیریت ریسک نقدینگی مفاد اصلی بخشنامه برای پایش وضعیت نقدینگی و مدیریت ریسک نقدینگی خود در دوره­ های کوتاه مدت ۳۰ روزه و یکساله کرد.

اهمیت این بخشنامه وقتی دو چندان می­ شود که بدانیم همواره در جلسات کمیته دارایی و بدهی­ های بانک­ ها جای خالی مباحث مربوط به مدیریت ریسک نقدینگی و تحلیل وضعیت نقدینگی برای پاسخگویی در شرایط نرمال و بحرانی احساس می­ شود؛ که در صورت الزام بانک­ ها به تاسیس کمیته فرعی ریسک نقدینگی در ذیل کمیته ریسک، این مهم برآورده خواهد شد. بنابراین، می­ توان ابلاغ بخشنامه مذکور را گامی رو به جلو جهت تقویت مسئله مدیریت ریسک در شبکه بانکی محسوب کرد.

مسئله مهمی که در اینجا باید به آن توجه شود این است که مقوله مدیریت ریسک به میزانی که در سایر کشورها مورد توجه بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار دارد، در شبکه بانکی کشور مورد توجه نیست؛ که این موضوع می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های گوناگونی ایجاد کند. بنابراین، دغدغه سیاست‌گذار جهت بهبود فرهنگ مدیریت ریسک در شبکه بانکی قابل توجه است.

با این حال نباید فراموش کرد که در بانکداری حرفه­ ای، از بحث مدیریت نقدینگی و ریسک نقدینگی به عنوان ریسک نتیجه یا ریسک پیامد یاد می­ شود؛ که به شکل ساده بدین معنی است که این ریسک هنگامی ­تشدید خواهد شد که طرف ­معاملاتی اعم از مشتری حقیقی یا حقوقی بانک در بازپرداخت خود دچار نکول شود. این نکول چه در سمت دارایی‌های ترازنامه و چه در سمت اقلام زیرخط، در صورت بالا بودن ارزش و غیره منتظره بودن، بانک را در یک بازه زمانی مشخص تحت فشار قرار می­ دهد.

به نظر می‌رسد بخشنامه مذکور که بر طبق اسناد منتشر شده توسط کمیته بال تدوین شده است، در برخی از مواد و تبصره­ ها برای بانک­ های ایران به سختی قابلیت پیاده­ سازی خواهد داشت. دلایلی که در این مورد می­ توان به شکل عمده ذکر کرد شامل موارد متعددی می‌شود که یکی از مهمترین آنها عدم وجود سامانه نرم‌افزاری مناسب و قابل اعتماد برای استخراج اطلاعات روزانه است. همچنین، بر اساس فصول سوم و هشتم این بخشنامه موسسه اعتباری موظف شده است با توجه به پیچیدگی عملیات بانکی خود از روش­ های مناسبی برای اندازه­ گیری و پایش نقدینگی، جریانات نقدی ورودی و خروجی استفاده کند که این موضوع جای تامل دارد.

در واقع، مسئله اساسی در این فصول از بخش­نامه تبیین و تعیین مدل­ ها و چارچوب­ هایی است که بانک­ ها باید بر اساس آنها به محاسبه و اندازه­ گیری وضعیت نقدینگی و ریسک نقدینگی بپردازند. به عبارتی، در صورتی که بانک­ ها از مدل­ های ارزیابی ریسک نقدینگی داخلی یا روش IRB استفاده می­ کنند، این مدل­ ها و چارچوب آنها باید به تایید ناظر بانکی برسند؛ زیرا ممکن است در فرآیندهای پس­ آزمایی (Back Testing) مدل­ ها و تخمین جریان نقدی خروجی و یا جریان نقدی ورودی، زیاد قابل اعتماد نبوده و همچنین دارای خطا باشند.

http://EconomistsBank.blogfa.com

آزمون فشار ابزاری نوین برای مدیریت ریسک بانکها

آزمون فشار ابزاری نوین برای مدیریت ریسک بانکها

دکتر محمد ضیائی بیگدلی(دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی فلوریدای آمریکا، مدرس دانشگاه و مدیر امور بین‌الملل بانک سپه)

طی 20 سال گذشته جامعه‌ی مالی جهانی تلاش کرده‌است الگویی برای تعیین حداقل سرمایه‌ی قانونی[1] بانک‌ها ارائه کند. نتیجه‌ی این تلاش ایجاد چهارچوب پیچیده‌ای بوده است که به درستي مورد استفاده‌ قرار نمي‌گيرد، پی‌درپی بازنگري می‌شود، و نتوانسته‌است از فراگیر شدن سقوط بازار در سال 2008 جلوگیری‌کند. چهارچوب بال 1 الگويي مشترك براي حداقل سرمايه احتیاطی موزون با ريسك در ترازنامه‌هاي بانكي را تعيين نمود و تعریفی از سرمایه ارائه کرد. در پی بحران مالی آسیای شرقی، سیستم اندازه‌گیری ریسک اعتباری روزآمد شد و مقررات تازه‌ای با عنوان بال 2 بر پایه 3 بخش که شامل الزامات حداقل سرمایه، بازنگری در شیوه های نظارت و آموزش بازار به منظور توسعه ثبات سیستم مالی بود، برای پوشش انواع ریسک‌ها وضع شد و یک بازنگری اساسی در ارتباط با اوزان ریسکها در طبقه بندی دارائیها بوجود آمد. مدیریت ریسک یکی از چالشهایی است که بانکها و موسسات را در مورد ارتباط بین ریسک و بازده به تفکر وا می‌دارد.

با توجه به وضعیت اعتباری و نقدینگی موجود در بانکها می‌توان به وسیله اهرمهای کنترل ریسک، ریسکها را به حداقل رساند و همچنین با سازوکار کنترل نقدینگی و اعتباری بانکها به طور هوشمندانه از انتقال ریسک بحران به بدنه ترازنامه بانک جلوگیری ‌نمود.

کارگروه بال 2 روشی را ارائه می‌کند که بانکها با استفاده از آن می‌توانند به سطح بالاتری از بلوغ مدیریت ریسک دست یابند و با معرفی روشهای پیشرفته مدیریت ریسک اعتباری، نقدینگی و عملیاتی بانکها را در بکارگیری ابزارهای مدیریت ریسک تشویق می‌نماید که یکی از این ابزارها آزمون فشار[2] است.

آزمون فشار به عنوان یکی از الزامات ناظران مالی، میان روشهای رایج اندازه‌گیری ریسک و روشهای اندازه‌گیری کارا و سودمند ارتباط برقرار می‌سازد. این آزمون در حال تبدیل شدن به یکی از فرآیندهای کلیدی در مدیریت ریسک است که مدیریت درست و برنامه‌ریزی برای شرایط عدم اطمینان را ممکن می‌سازد. در واقع بانکها برای درک بهتر اینکه چه اتفاقی ممکن است تحت شرایط حاد به وقوع بپیوندد نیازمند پذیرش نظام آزمون فشار برای بررسی سیستماتیک تاثیر سناریوهای مختلف بر درآمدهای خود هستند. بدین ترتیب در این نوشتار سعی بر این است که ضمن معرفی انواع ریسکهای تهدید کننده سلامت مالی بانکها، به تبیین فرآیند مدیریت ریسک پرداخته شود. در ادامه پس از واکاوی بحران مالی اخیر و دلایل شکل گیری آن، ساختار نامناسب نظارت بانکی و مدیریت ریسک بانکها به عنوان یکی از دلایل اصلی بحران مطرح می‌شود. الزامات کارگروه بال در رابطه با مدیریت ریسک با معرفی روش آزمون فشار بحث بعدی خواهد بود. سپس به ادبیات نظری مبحث آزمون فشار و نتایج بکارگیری آن در بانکهای مختلف پرداخته می شود. ارائه تعاریفی از آزمون فشار و بیان مزیتهای آن و در ادامه انواع و فرآیندهای آزمون فشار از دیگر موارد مطرح شده در این مقاله می باشند. در نهایت به جمع بندی موارد مطروحه پرداخته و پیشنهاد می شود که روش آزمون فشار به عنوان یک الزام از سوی بانک مرکزی برای اعمال مدیریت ریسک در بانکها و موسسات مالی بکار گرفته شود.

فرضيات و طرح پرسش:

به منظور ایجاد ثبات بانکی، ارزیابی توانایی بانکهای انفرادی و کل سیستم بانکی در مقابله با شوکهای حادث شده در بازار داخلی بسیار مهم است. بدین تر تیب در این تحقیق فرض اول بر این است که به دنبال افزایش ریسک، الزامات سرمایه افزایش نمی‌یابد و فرض دوم بر این است که وقوع بحرانهای مالی و اعتباری اجتناب ناپذیر است.

بدین ترتیب بانکها نیازمند بکارگیری و توسعه مدلهایی هستند که ریسک آنها را در برابر شوک‌های احتمالی حداقل نماید.

همچنین بکارگیری آزمون فشار برای آگاهی بانکها از میزان سرمایه مورد نیاز در مواجهه با زیان، ضروری بنظر می‌رسد.

اینکه سلامت مالی بانک چگونه تحت تاثیر محیط، دستخوش تغییر می‌گردد و با توجه به وضعیت اعتباری و نقدینگی موجود در بانک چگونه می‌توان به وسیله اهرمهای کنترل ریسک، ریسکها را به حداقل رساند و نیز چگونه مکانیزم کنترل نقدینگی و اعتباری بانکها به طور هوشمندانه از انتقال ریسک بحران به بدنه ترازنامه بانک جلوگیری می‌نماید، سوالاتی هستند که در این مقاله به آنها پاسخ داده خواهد شد.

صندوق بین المللی پول[3] در سال 2003 به عنوان بخش لاینفک برنامه ارزیابی بخش مالی کشور اتریش، یک آزمون فشار در رابطه با حساسیت سیستم مالی آن کشور نسبت به شوکهای متفاوت ایجاد شده به دلیل شرایط متفاوت بازار و اقتصاد کلان، اعمال نمود. این آزمون روی ریسک اعتباری، ریسک بازار (ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز و ریسک دارایی)، ریسک نقدینگی و ریسک سرایت[4] در سیستم بانکی اتریش انجام پذیرفت. نتایج آزمون نشان دادند که سیستم بانکی اتریش برای مقابله با شوکهای ایجاد شده از طریق آزمون فشار از نظر سرمایه بسیار مجهز است. میانگین نسبت کفایت سرمایه سیستم بانکی 4/14 درصد بود و در مجموع 51 درصد دارائیها در سه چهارم بانکهای سیستماتیک مهم در نمونه داده شده تمرکز یافته بود.

مهمترین عامل تهدید کننده سیستم بانکی اتریش ریسک اعتباری بود. بدترین سناریوی در نظرگرفته شده وقوع رکود در اتریش و اتحادیه اروپا به طور همزمان بود که با یک کاهش در ارزش یورو در مقابل فرانک سوئیس و ین ژاپن ( شوک وام گیری به ارز خارجی)، میانگین کفایت سرمایه را به 1/13 درصد کاهش داد. این مساله نشاندهنده میزان توانایی سیستم از نظر سرمایه در برابر شوکهای قابل ملاحظه اعتباری بود. ریسک نقدینگی تاثیر کمی داشت. بررسی ریسک سرایت نیز نشان‌دهنده این بود که تنها تعداد کمی از بانکهای بزرگ در وضعیتی قرار دارند که موجب تسری مشکلات ناشی از برخی رویدادهای بزرگ هستند.

اندونزی در سال 2005 با استفاده از اطلاعات ماهانه برای دوره 1995 تا 2005 به اعمال آزمون فشار روی بانکهای خود پرداخت. در ابتدا 15 بانک بزرگ بر اساس ارزش دارائیهایشان انتخاب شدند. متغیرهای بانکی شامل احتمال زیان وامها و وامهای سررسید گذشته[5] و متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین قیمت نفت در یک مدل اقتصاد سنجی بکار گرفته شدند و از یک مدل رگرسیون خطی برای داده‌های تابلویی[6] استفاده گردید. در نهایت به این نتیجه رسیدند که ریسک اعتباری مهمترین عامل عدم ثبات بانکها بشمار می‌رود و عوامل موثر بر ریسک اعتباری شناسایی شدند. از جمله اینکه رشد تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص سهام[7] تاثیر منفی و رشد حجم پول، تورم و کاهش ارزش پول داخلی تاثیر مثبت بر ریسک اعتباری بانکها دارند.

در اوایل سال 2004 کمیسیون بانکی فرانسه و مدیران بخش ارتباطات بین‌المللی و اقتصادی بانک فرانسه به ارزیابی ثبات سیستم بانکی فرانسه و ظرفیت آن برای مقابله با شوکهای مالی و اقتصادی در سطح کلان به عنوان اجرای برنامه ارزیابی بخش مالی صندوق بین‌المللی پول، پرداختند. بدین ترتیب با استفاده از آزمون فشار میزان تاثیرات شوکها بر سیستم بانکی مورد سنجش قرار گرفت. این آزمون تاثیر شوکهای شدید[8] که احتمال وقوع آنها پایین بود را با استفاده از طراحی سناریوهای مدلهای کلان اقتصادی و مدلهای معرفی شده از سوی کمیسیون بانکی فرانسه، اندازه‌گیری نمود. بعنوان مثال تغییرات عمده در نرخ بهره، شوک قیمت نفت، کاهش شدید در قیمت سهام و رکود اقتصادی. نتایج آزمون نشان دادند که سیستم بانکی فرانسه در برابر شوکهای کلان اقتصادی مانند به طول انجامیدن رکود به مدت دو سال، توان ایستادگی را دارد. هر چند که این شوکها موجب فرسایش کیفیت دارایی بانکها و کاهش سودآوری آنها به میزان 38 درصد شدند.

به منظور ارزیابی ثبات سیستم مالی مجارستان، صندوق بین‌المللی پول در سال 2005 با همکاری بانکهای مجارستان به اعمال آزمون فشار در این سیستم پرداخت. دو سوم بانکهای تجاری و تخصصی که 95 درصد دارائیهای سیستم بانکی کشور مجارستان را در اختیار داشتند، مورد آزمون قرار گرفتند و حساسیت آنها نسبت به نرخ بهره، نرخ ارز و همچنین بررسی ریسک اعتباری به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفت. شدت شوکهای وارده بر اساس تغییرات تاریخی و فرضی انتخاب شد و یک سناریوی کلان اقتصادی بر اساس بد شدن وضعیت مالی که موجب افزایش نرخ بهره ، کاهش نرخ ارز و تاثیر مستقیم بر کاهش کیفیت اعتباری می شد، بکار گرفته شد. نتیجه آزمون این بود که افزایش 40 درصدی در نرخ بهره منجر به زیانی برابر با 6/2 درصد سرمایه درجه یک می شود. یک افزایش 2 درصدی در دارائیهای بدون بازده[9] منجر به زیانی برابر با 2/15 درصد سرمایه درجه یک شده و نسبت کفایت سرمایه 9 بانک به زیر 8 درصد کاهش یافت. همچنین ریسک اعتباری به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر زیان بانکها شناخته شد.

در نیمه اول سال 2003 باندس بنک آلمان[10] با همکاری صندوق بین المللی پول یک آزمون فشار روی سیستم مالی خود اعمال نمود. آزمون بر روی بانکهای تجاری، پس انداز و تعاونی با استفاده از اطلاعات ترازنامه‌ای آنها انجام شد. نتایج تائید کردند که سیستم مالی آلمان از مدیریت ریسک نقدینگی حالت ارتجاعی برخوردار است. به رغم شدت شوکهای فرضی و این واقعیت که واسطه های مالی در اثر رکود اقتصادی در وضعیت دشواری به سر می‌بردند، بانکها از سرمایه کافی و احتیاطی برای مقابله با زیانهای فرضی برخوردار بودند. هر چند که تاثیر رشد اقتصادی در زیانهای اعتباری کاملا تایید شد.

متن (B Nazanin: 20pt Regular)

در این تحقیق به منظور بررسی و شناخت آزمون فشار به عنوان یکی از ابزارهای نوین مدیریت ریسک، از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به پایگاههای اطلاعاتی در داخل و خارج از کشور استفاده گردیده است. بدین ترتیب با بررسی متون و پژوهشهای انجام شده در این زمینه به گردآوری مطالب مطرح شده در بخش فرضیه تحقیق پرداخته شده است.

آزمون فشار به عنوان یکی از الزامات کارگروه بال برای مدیریت ریسک، بهترین روش برای شناسایی نقاط آسیب پذیر بانکها بوده و حساسیت ترازنامه بانک را نسبت به انواع شوکها تخمین می زند. آزمونهای فشار بخش لاینفک برنامه ارزیابی بخش مالی ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده و برای تمامی کشورهایی که در این برنامه مشارکت کرده‌اند به اجرا در آمده است. این آزمون برای ارائه معیار کمی مدیریت ریسک نقدینگی از آسیب پذیری های سیستم مالی در برابر شوکهای متفاوت طراحی شده است. بررسی ساختار و آسیب پذیری‌های کلیدی سیستم مالی، مشاهده استانداردهای کلیدی بخش مالی و بررسی تجربی شاخصهای سلامت مالی از جمله اهداف بکارگیری این آزمون است. هم چنین فرایند این آزمون به افزایش تخصص در ارزیابی ریسک توسط ناظران و خود موسسات مالی می‌انجامد و موجب درک بهتر ارتباط بین بخش مالی و بخش کلان اقتصاد می‌شود. دسترسی به اطلاعات عامل اصلی تعیین روش آزمون فشار است. انواع آزمون فشار از نظر نحوه عملکرد به سیستم محور و بانک محور تقسیم می‌شود. مراحل بکارگیری آن در ابتدا شامل شناسایی آسیب پذیری‌ها و طراحی سناریو می‌باشد. سپس انتقال خروجی‌ها به ترازنامه که به دو شیوه صورت می‌گیرد. اول روش از پایین به بالا با استفاده از اطلاعات پرتفوی انفرادی و دوم روش از بالا به پایین با استفاده از اطلاعات کل بانکها که تاثیر شوکها را مورد تخمین قرار می‌دهد. بررسی تاثیرات دور دوم و تفسیر نتایج بدست آمده مراحل بعدی می باشند.

در راستای عملیاتی کردن اهداف نظارتی بانک مرکزی برای نظام بانکی کشور و همچنین بکارگیری الزامات کارگروه بال به منظور کمینه‌سازی تاثیر فشارهای داخلی و خارجی بر بانکهای داخلی پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی یا مجموعه‌ای از بدنه تحقیقاتی سیستم بانکی از آزمون فشار به عنوان شاخص عمده کنترل کننده انواع ریسکهای تهدید کننده شرایط مالی بانکها استفاده نمایند.

شایان ذکر است به دلیل تفاوت در ساختار و نحوه کار در سیستم بانکداری ایران با خارج از کشور، باید بستر مناسبی برای مطالعه و گروه تحقیقاتی کارشناس فراهم شود.

منابع و ماخذ (يك صفحه):

فارسي (B Nazanin: 20pt Regular)

1) مدیریت ریسک در بانکداری، اداره مطالعات و کنترل ریسک بانک تجارت،1386

2) بحران مالي جهاني: فرصتها و چالشها ، معاونت امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، آذرماه 1387

3) سی ماتیوز باربارا،2009 ، نارسایی‌های بال2 نیاز به بازنگری در شیوه‌ی نظارت را پررنگ می‌کند ، مجله بنکر، مترجم: حسین ساغری، کارگروه پژوهش اداره عملیات ارزی و روابط بین‌الملل بانک سپه

1)Matthew T. Jones, Paul Hilbers, and Graham Slack, July 2004, Stress Testing Financial System : What to Do When the Governor Calls, IMF Working Paper

2) Muliaman D. Hadad, Wimboh Santoso, Bagus Santoso, Dwityapoetra S. Besar, ItaRulina,May 2005, Macroeconomic Stress Testing for Indonesian Banking System ,

1) 3) Stress Testing The Banking System ,2009,HONG KONG MONETARY AUTHORITY.HKMA Research Letter, No.1

4) Michael Boss, Gerald Krenn, Markus Schwaiger, Wolfgang Wegschaider,2003, Stress Testing The Austrian Banking System,

5) Stefan Ingves and Susan Schadler, May 18, 2005, HUNGARY:Financial System Stability Assessment Update,Prepared by the Monetary and Financial Systems and European Departments,

6),DEUTSCHE BUNDESBANK, December 2003, Stress testing the German banking system, Monthly Report

7) Basel Committee on Banking Supervision, 13 March 2009, Principles for sound stress testing practices and supervision

8)Mary Brookhart , June 2008, Bank Asset/ Liability Management ,SCI, Vol 24, No.6,

9)Hoggarth, Glenn, and John Whitley, 2003, “ Assessing the strength of UK مدیریت ریسک نقدینگی banks through macroeconomic stress tests, ” Financial Stability Review, Issue 14, June 2003

(London: Bank of England)

10) Elmer Funke Kupper , 2003, Risk Management in Banking ,

- ارزش خالص یک موسسه برپایه‌ی مقررات موسسه‌های نظارتی. این ارزش ممکن است با ارزش خالص محاسبه‌شده بر پایه‌ی اصول پذیرفته‌ی حسابداری تفاوت داشته‌باشد.

سامانه جامع مدیریت ریسک تحلیلگر ABIS

بحران‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بی‌ثباتی در توسعه اقتصادی کشورها هستند. با توسعه نهاد‌های مالی بین‌المللی تمام دنیا در معرض زیان‌های ناشی از این بی‌ثباتی‌ها قرار گرفته‌اند. از این رو کمیته نظارت بر امور بانکی بانک تسویه حساب‌‌های بین‌المللی (کمیته بازل) در دستورالعمل‌‌های مدیریت ریسک خود، بانک‌ها را به رعایت قواعد مدیریت ریسک فرا خوانده است.

مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن مدیران به شناسایی، اندازه‌گیری، تصمیم‌گیری و نظارت بر انواع ریسک‌‌های مطرح برای بنگاه می‌پردازند. اما ریسک برای بنگاه‌‌های مالی از مفهوم مهمتری برخوردار است. این مفهوم به قدری مهم است که در بسیاری از موارد باعث دخالت‌‌های مستقیم قانونی از سوی قانونگذاران برای کنترل اینگونه موسسات می‌شود. نمونه بارز آن ابزار تعیین حداقل میزان سپرده قانونی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است.

اهمیت مدیریت ریسک در سیستم بانکی به حدی است که مدیریت ریسک به عنوان وظیفه اصلی سیستم‌های بانکی در دنیای مدرن در نظر گرفته می‌شود. ریسک و بازدهی به عنوان دو بازوی اصلی سیستم بانکی عمل نموده و مدیریت موفق ریسک، بازدهی مطلوب و عملکرد موفق سیستم بانکی را تضمین می‌نماید.

ارتباطات روزافزون موسسات مالی و بانک‌ها در سطح بین‌المللی و تبادلات مالی بین این نهادهای مالی، لزوم توجه به مدیریت ریسک را بیش از پیش آشکار ساخته است. هم‌اکنون دارا بودن سیستم جامع و کارآمد مدیریت ریسک، یکی از الزامات اصلی در تبادلات مالی و خصوصا دریافت وام و تامین منابع مالی از طریق بانک‌های فعال در سطح بین‌المللی می‌باشد.

سیستم جامع مدیریت ریسک بانکی تحلیلگر ABIS به نحوی طراحی گردیده است که با توجه به نیازمندی‌های بانک به تحلیل ریسک‌های مختلف، قابل شخصی‌سازی باشد. طراحی این سیستم بر مبنای معماری سرویس گرا و با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های روز در زمینه طراحی و توسعه نرم‌افزار صورت گرفته است تا تضمین مناسبی برای فعالیت بهینه، طولانی‌مدت و قابل اطمینان در سیستم‌های بانکی باشد.

استفاده از سامانه جامع مدیریت ریسک تحلیلگر ABIS، امکان مدیریت انواع ریسک‌های بانکی را فراهم می‌کند. این سامانه از نرم‌افزار‌ها زیر تشکیل شده است:

ایجاد کمیته فرعی مدیریت ریسک نقدینگی در پست‌بانک

کمیته فرعی مدیریت ریسک نقدینگی پست‌بانک بر اساس مصوبه شماره ۱۲۸۱ مورخ ۱۸/۰۸/۱۴۰۰ هیات مدیره بانک، به منظور تدوین راهبردها، سیاست‌ها و رویه‌های کلی مدیریت ریسک نقدینگی ذیل کمیته مدیریت ریسک تشکیل و شیوه‌نامه آن برای اجرا به کارکنان و واحدهای تابعه بانک ابلاغ شد.

به گزارش روابط‌عمومی پست‌بانک، بر اساس اعلام معاونت سازمان و برنامه‌ریزی پست‌بانک، پیگیری اجرای سیاست‌های ابلاغی و راهبردهای تدوین‌شده از سوی کمیته مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد، تجزیه و تحلیل و نظارت بر ریسک نقدینگی، بهینه کردن روش‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی و تعیین پوشش سرمایه‌ای مورد نیاز و گزارش‌دهی به کمیته مدیریت ریسک از جمله اهداف و خط مشی‌های کمیته فرعی مدیریت ریسک نقدینگی است.

بنا بر این گزارش تدوین و پیشنهاد راهبردها، سیاست‌ها و رویه‌های مدیریت ریسک نقدینگی متناسب با سطح ریسک نقدینگی، تعیین حدود، سیستم‌ها و ابزارهای مناسب برای شناسایی، اندازه‌گیری، پایش و کنترل ریسک نقدینگی، بازنگری در راهبردها، سیاست‌ها و رویه‌های مدیریت ریسک نقدینگی حداقل یک‌بار در سال بر اساس پیشنهاد ادارات تخصصی ذی‌ربط و ارائه یافته‌ها به همراه پیشنهادات لازم در این خصوص به کمیته مدیریت ریسک و ارائه برنامه احتیاطی برای مواجهه با وضع بحرانی به این کمیته از جمله مهمترین وظایف کمیته فرعی مدیریت ریسک نقدینگی محسوب می‌شود.

همچنین؛ تشخیص و مدیریت بحران نقدینگی و گزارش آن به کمیته مدیریت ریسک، بررسی گزارشات نظارتی در خصوص وضع نقدینگی و نرخ سود در تمامی سطوح بانک و حصول اطمینان از رعایت حدود مصوب، تدوین الزاماتی برای دستیابی به ساختار بهینه دارایی‌های نقدی و غیرنقدی با کیفیت و بدهی‌ها، تدوین الزاماتی برای دستیابی به ساختار بهینه دارایی‌های نقدی و غیرنقدی با کیفیت و بدهی‌ها نیز به این کمیته محول شده است.

تدوین برنامه مدیریت ریسک نقدینگی از سطح شعب و باجه‌ها تا سطح کل بانک بصورت یکپارچه، پایش مستمر وضع نقدینگی، اقلام عمده منابع و مصارف و وضع تحقق اهداف مربوطه، رصد رفتار سپرده‌های مشتریان کلان بانک با توجه به تاثیرات آن بر وضع نقدینگی بانک و همکاری در تدوین سیاست‌های اعتباری مصارف و سیاست‌های تجهیز منابع بانک متناسب با نقدینگی بانک از دیگر وظایف و مسئولیت‌های کمیته مذکور است.

• افزایش عطش صنایع کوچک و بنگاه‌ها برای وام
• روسیه بازار فولاد را از چنگ ایران درآورد
• تأثیر کاهش قیمت یورو بر منابع ارزی صندوق توسعه ملی
• کاهش ۴۰ درصدی تراکنش کسب و کارها
• دلار نیمه دوم سال چه می‌شود؟
• پیش‌بینی بورس شنبه / رونق به بازار سهام برمی‌گردد؟
• قیمت جدید پژو پارس، دنا و تارا در کارخانه اعلام شد +جدول قیمت ها
• افزایش ۲۰ درصدی مصرف بنزین در تابستان امسال
• قیمت گوشت قرمز امروز ۶ مهر ۱۴۰۱
• پایان سبز بورس تهران/ آشتی حقیقی ها با بورس
• پژو پارس سال ۳۷۳ میلیون تومان شد/ دنا معمولی ۴۰۴ میلیون
• افزایش ۱۰ درصدی قیمت برنج در یک هفته

نشر مطالب با ذکر نام روزنامه عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد.