فرمول محاسبه RSI

آموزش اندیکاتور CCI

آموزش اندیکاتور CCI را در بایننس فارسی بخوانید. در این مقاله قصد داریم در مورد اندیکاتور CCI صحبت کنیم که چه چیزی را به ما نشان می دهد و چگونه محاسبه می شود؟ فرمول محاسبه آن را در مقاله ذکر کردیم. همچنین چند استراتژی مربوط به اندیکاتور CCI قرار داده‌ایم که بتوانید به‌راحتی و بدون مشکلی از آن استفاده کنید. از واگرایی‌ها صحبت می‌کنیم که چطور سیگنال‌هایی برای خرید و فروش به دست بیاورید.

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI مانند اکثر اندیکاتورها ریشه‌ای قدیمی دارد. این اندیکاتور در سال 1980 توسط دونالد لمبرت (Donald Lambert) معرفی شد. اگر نام شاخص کانال کالا (commodity channel index) را نیز شنیده‌اید، منظور همان اندیکاتور CCI است. از این اندیکاتور در بازار کریپتوکارنسی و… نیز استفاده می‌شود و مختص به یک بازار نیست.

اندیکاتور CCI در دسته اندیکاتورهای اسیلاتور (نوسان گر نما) قرار می‌گیرد و مانند سایر اندیکاتورهای این گروه یعنی مکدی (MACD) و شاخص RSI و … در بازه‌ای معین نوسان دارد. بازه‌ای که این اندیکاتور در آن نوسان دارد، بازه ۱۰۰- تا ۲۰۰+ است. اکثراً cci در فاصله ۱۰۰- تا ۱۰۰+ نوسان می‌زند و در برخی موارد دیده شده است که از این محدوده خارج شده است. از این موضوع نتیجه می‌گیریم که منطقه‌های اشباع خرید بالاتر از ۱۰۰+ هستند و منطقه‌های اشباع فروش پایین‌تر از ۱۰۰- قرار دارند.

از اندیکاتور CCI با این هدف استفاده می‌شود که تریدر متوجه شود چه زمانی قیمت یک ارز دیجیتال بیشتر از ارزش اصلی آن خواهد بود که به آن بیش خرید (Over Bought) می‌گویند و با قیمتی بالاتر از ارزش خودش ترید می‌شود. علاوه بر آن اندیکاتور تعیین می‌کند که چه مواقعی ارزش واقعی رمزارزی از ارزش واقعی آن کمتر است که به آن بیش فروش (Over Sold) می‌گویند و سبب فروش آن با قیمتی کمتر از قیمت اصلی آن می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

اما در این قسمت به نحوه محاسبه این اندیکاتور می‌پردازیم. درست است که ابزارها و پلتفرم‌های زیادی اندیکاتورها را به‌صورت خودکار و به‌سادگی محاسبه می‌کنند، اما آگاهی از چگونگی پدید آمدن و کارکرد آن نیز امری مهم تلقی می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور CCI

در ابتدا باید بدانیم که قرار است از شاخص CCI در چه تعداد دوره‌ای استفاده کنیم. اگر از دوره‌های کمتر استفاده کنید، اندیکاتور ناپایدارتر است و نوسان بیشتری دارد. در مقابل اگر دوره‌های بیشتری را موردتوجه قرار بدهید، خطاهایی که ممکن است در حین کار ایجاد شود را کمتر کرده‌اید. معمولاً 20 دوره را برای تحلیل با این اندیکاتور انتخاب می‌کنند. در ادامه مثالی را مطرح می‌کنیم که با موضوع بیشتر آشنا شوید:

فرض کنید قصد داریم ارزی دیجیتالی را برای 20 دوره‌ای که اخیراً وجود داشته، محاسبه کنیم. توجه داشته باشید که اگر می‌خواهید تعداد دوره‌های متفاوتی را محاسبه کنید، باید در فرمول محاسباتی تغییراتی را اعمال کنید. برای مرحله اول قیمت‌های بالا (High Price) و پایین (Low Price) و همچنین قیمت بسته شدن (Closing Price) را برای دوره‌های موردنظر حساب کنید که هم اکنون ما برای 20 دوره عملیات را انجام می‌دهیم. بعد از محاسباتی که انجام شد، قیمت نمونه را به دست بیاورید.

در ادامه باید 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با 20 قیمت نمونه آخر جمع کرده و سپس آن را بر 20 تقسیم کنید؛ همچنین میانگین متحرک را از قیمت نمونه برای 20 دوره آخر کم کنید تا انحراف از میانگین را به دست آورید.

توجه کنید که اعداد درون فرمول محاسبه RSI قدرمطلق‌ها باید با یکدیگر جمع شوند (علامت‌های منفی را مثبت در نظر بگیرید). سپس جمع اختلافات از میانگین‌ها را بر تعداد دوره‌های موردنظر که در اینجا همان 20 است، تقسیم کنید. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که از جدیدترین قیمت نمونه میانگین متحرک و میانگین انحراف استفاده کنید تا CCI فعلی را به دست آورید. فرایندی که گفته شد باید برای هر دوره جدید اجرا شود.

می‌توانید شاخص CCI را از طریق فرمول زیر محاسبه کنید:

فرمول محاسبه اندیکاتور cci

محاسبه اندیکاتور سی سی آی

معنای حروف در فرمول ذکر شده به شرح زیر است:

• P: تعداد دوره‌ها
• H: بالاترین قیمت
• L: پایین‌ترین قیمت
• C: قیمت بسته شده ارز در انتهای دوره

فرمول محاسبه میانگین متحرک (Moving Average) نیز از عکس پایین قابل مشاهده است:

محاسبه میانگین متحرک

برای محاسبه انحراف میانگین مطلق (MD) از فرمول زیر استفاده کنید:

محاسبه انحراف میانگین مطلق

در فرمول محاسبه CCI ضریبی به مقدار 0.015 وجود دارد که همان عدد ثابت لمبرت نام دارد. لمبرت از این عدد استفاده می‌کرد تا سایر مقادیر در آن ضرب شده و بیشتر اعدادی که از فرمول خارج می‌شوند بین 100- و 100+ قرار بگیرند؛ بنابراین 70 الی 80 درصد از مقادیر به دست آمده در بازه موردنظر قرار می‌گیرند. میزان درصدی که گفته شد، بستگی به تعداد دوره‌ها دارد، یعنی با تغییر تعداد دوره‌ها، درصد مقادیر بین بازه تغییر می‌کند.

اگر تعداد دوره‌هایی برای محاسبه استفاده می‌کنید کم باشد و مدت‌زمان نیز محدود باشد، درصد بسیار کمی در بازه گفته شده قرار خواهند گرفت. برعکس آن زمانی است که تعداد دوره‌ها بیشتر باشند؛ به‌این‌ترتیب درصد بسیار خوبی در بازه – و 100+ قرار می‌گیرند.

واگرایی (divergence) در اندیکاتور CCI چگونه است؟

واگرایی‌ها در اندیکاتور CCI یکی از روش‌های به دست آوردن سیگنال‌های قوی توسط شاخص CCI است. برای لین که تعریفی از واگرایی‌ها داشته باشیم، می‌توان گفت که واگرایی‌ها نشان‌دهنده تأیید یا ادامه و بازگشت روند هستند. در ادامه به معرفی واگرایی مثبت و منفی می‌پردازیم:

واگرایی مثبت چیست؟

واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز دیجیتال یا … کف جدیدی ثبت کند که پایین‌تر از کف قبلی خود باشد. در این زمان اگر اندیکاتور کف ایجاد شده را تأیید نکند و کف جدید و بالاتری تشکیل دهد و همچنین صعودی در برنامه خود داشته باشد، واگرایی مثبت رخ‌داده که سیگنال خرید خوبی برای تریدرها (معامله گران) خواهد بود.

در تصویر بالا مشخص است که قیمت کفی ایجاد کرده است. کف ایجاد شده از کف قبلی پایین‌تر بوده و شاخص CCI آن را تأیید نکرده است مراحل گفته شده را انجام داده است. سرانجام سیگنال خرید را به ما نشان می‌دهد.

واگرایی منفی چیست؟

هنگامی واگرایی منفی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز کوین یا دارایی و… سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند و اندیکاتور نیز سقف را تأیید نکره و برای خود سقفی ایجاد کند که پایین‌تر از قبل باشد و نزولی باشد؛ بنابراین واگرایی منفی را خواهیم داشت که سیگنال فروش به‌حساب می‌آید.

به‌عنوان مثال در تصویر بالا واگرایی منفی رخ‌داده است که تمامی مراحل گفته شده در آن قابل ملاحظه است.

اندیکاتور CCI چه چیزی را نشان می‌ دهد؟

اندیکاتور CCI برای تعیین سطوح بیش خرید و بیش فروش نیز کاربرد دارد. در قسمت واگرایی‌ها اشاره کردیم که چگونه عمل می‌کند و بعد از واگرایی جهت خود را تغییر داده و حرکت معکوس دارد. برای شناسایی روند صعودی با استفاده از اندیکاتور CCI باید چنین شرایطی ایجاد شده باشد:

هنگامی که شاخص CCI از منطقه منفی یا ناحیه‌ای نزدیک به صفر از 100 عبور کند و بالاتر از آن قرار بگیرد، احتمال این وجود دارد که روند در حال آغاز روندی صعودی جدید است.

زمانی که چنین رویدادی رخ دهد، تریدرها می‌توانند پولبکی (تغییر ناگهانی و معکوس شدن روند قیمت در مدت‌زمان کوتاه است) را مشاهده کنند که در ادامه آن دوباره قیمت روندی که اوج گرفته است را می‌توانند با استفاده از اندیکاتور مشاهده کنند که سیگنال خرید محسوب می‌شود.

البته همین واکنش را می‌توان در یک روند نزولی که هنوز به طور قطعی رخ نداده مطرح کرد که وقتی اندیکاتور CCI از سطحی مثبت و نزدیک به صفر به زیر ۱۰۰- انتقال داشته باشد، این امکان وجود دارد که یک‌روند نزولی شکل بگیرد. از این سیگنال می‌توانیم این مفاهیم را برداشت کنیم که رمزارز خود را نگهداری نکنیم و یا اینکه حواسمان باشد که چه زمانی ارز دیجیتال خود را به فروش بگذاریم که اگر قیمت کاهش یافت، متضرر نشویم.

ناحیه‌های بیش خرید و بیش فروش ثابت نیستند و به همین علت اندیکاتور سی سی آی را اندیکاتوری بدون کران (Unbounded) محسوب می‌کنند؛ بنابراین تریدرها برای اینکه معکوس شدن روند قیمت را به‌صورت حدودی مشخص کنند، به گذشته رجوع می‌کنند. به‌عنوان مثال ممکن است معکوس شدن در کران‌های 200+ و 150- برای یک دارایی ایجاد شود. همچنین برای ارز دیجیتال و یا دارایی دیگر ممکن است قیمت در کران‌های 325+ و 350- معکوس شود.

توجه داشته باشید که همیشه واگرایی بین قیمت و شاخص CCI نشان‌دهنده معکوس شدن قیمت نیست. در اندیکاتور CCI اطلاعات مثبت بزرگ این سیگنال و خبر را می‌دهند که ارز دیجیتال یا … در مقایسه با پیش‌بینی که بر اساس روندهای قبلی و گذشته است، قدرتمندتر از قبل ترید می‌شود. در مقابل داده‌های منفی کوچک نشان می‌دهند که ترید در این رمزارز ضعیف است.

2 استراتژی با استفاده از اندیکاتور CCI

استفاده از اندیکاتورها و شاخص‌های مختلف این تضمین را به شما نمی‌دهند که هرگز ضرر نخواهید کرد و یا همیشه سودهای بسیار خوبی کسب می‌کنید. در هر صورت نمودارها روند یکسانی ندارند و ممکن است با یک خبر فاندامنتال تمام نقشه‌هایی که کشیده‌اید نابود شود؛ اما هرگز نباید در یادگیری آنها کوتاهی کرد.

برای استفاده از استراتژی‌هایی که با اندیکاتور CCI اجرا می‌شود باید قواعدی را در نظر داشته باشید. در ادامه مقاله 2 استراتژی مفید را قرار داده‌ایم که بتوانید با استفاده از اندیکاتور CCI از آنها در تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

1. استراتژی ابتدایی شاخص CCI

یکی از استراتژی‌های ساده است که به‌وسیله آن می‌توانید حرکت‌های 100+ را که نشان‌دهنده سیگنال خرید هستند را با شاخص CCI به دست بیاورید. سیگنال‌های فروش نیز در این روش قابل ردیابی هستند. برای سیگنال‌های فروش باید به حرکت‌هایی که کمتر از 100- هستند تمرکز داشته باشید.

بستگی به نوع ترید شما ممکن است قصد داشته باشید فقط از سیگنال‌های خرید استفاده کنید، یعنی با استفاده از سیگنال‌های خرید وارد معامله شده و با سیگنال‌های فروش از معامله خارج شوید و دوباره این روند را تکرار کنید.

نموداری که در قسمت پایین مشاهده می‌کنید، قیمت را از سال 2011 تا سال 2014 نمایش می‌دهد. زمانی که شاخص CCI مقدارهای کمتر از 100- را نشان می‌دهد، سیگنال فروشی صادر شده است (سیگنال فروش رنگ نارنجی است). سرمایه‌گذارانی که به مدت بلندمدت کار می‌کنند، می‌توانند از وضعیت پیش‌آمده این موضوع را برداشت کنند که احتمال به وجود آمدن روند نزولی وجود دارد. می‌توانستند از این موقعیت به‌عنوان سیگنال فروش استقراضی استفاده کنند.

با توجه به این چارت می‌توان متوجه شد که در ابتدای سال 2012 سیگنال خریدی صادر شده است و معامله گران آن را خریداری کرده بودند که تا بر اساس پیش‌بینی‌هایی که انجام داده‌اند، قیمت روندی افزایشی داشته باشد تا CCI به زیر عدد 100- برسد.

استراتژی اندیکاتور CCI

2. استراتژی شاخص CCI با چند زمان

این اندیکاتور قابلیت آن را دارد که در چند چارچوب زمانی مورد استفاده قرار بگیرد. در چنین تحلیلی از نمودارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت به‌صورت هم زمان استفاده می‌شود. تریدرهایی که فعالیت نسبتاً بیشتری دارند، اکثراً از یک استراتژی با چند چارچوب زمانی استفاده می‌کنند.

در چارت‌های بلندمدت‌زمانی که شاخص CCI بالاتر از 100+ قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده روندی صعودی است. روند تا زمانی صعودی تلقی می‌شود که CCI بلندمدت تا 100- برود. در چارت‌های کوتاه‌مدت نیز باید به دنبال دریافت سیگنال‌های خرید باشید.

استراتژی اندیکاتور CCI در زمان های مختلف

در عکس بالا مشاهده می‌کنید که روند صعودی است و مربوط به اوایل سال 2012 است. اگر این چارت را بلندمدت در نظر بگیریم، تنها سیگنال خریدی که روی چارت دریافت می‌کنیم، مربوط به بازه کوتاه‌مدت خواهد بود. چه زمانی معامله گران سیگنال خرید را پیدا می‌کنند؟ وقتی که تریدرها با کمک چارت روزانه تحلیل خود را انجام می‌دهند، هنگامی که CCI از مقدار 100- کمتر شود و سپس به بالاتر از مقدار موردنظر برگشت کند، آن زمان است که سیگنال به‌دست‌آمده را سیگنال خرید در نظر می‌گیرند.

همچنین برای اینکه بدانیم چه زمانی از معامله خارج شویم باید شرایطی ایجاد شود که CCI به بالاتر از 100+ برسد و دوباره به آن برگشت کند؛ در این صورت می‌توان از معامله خارج شد. توجه داشته باشید که اگر روند روی اندیکاتور بلندمدت نزولی شود، سیگنال فروش ایجاد شده که نباید آن را برای افزایش قیمت نگهداری کنید.

اگر به نمودار نگاهی داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که 3 سیگنال خرید (رنگ بنفش) و 2 سیگنال فروش (رنگ نارنجی) در چارت روزانه وجود دارند. چون CCI در نمودار بلندمدت روند صعودی از خود به جای می‌گذارد، فروش استقراضی آغاز نشده است.

چه زمانی باید سیگنال‌های استقراضی را در چارت‌های کوتاه‌مدت در نظر گرفت؟ زمانی که CCI در چارت بلندمدت در زیر 100- قرار گرفته باشد. تا زمانی که CCI بلندمدت زیاد شود و از مقدار 100+ عبور کند، روند نزولی خواهد بود. فروش استقراضی در این موقعیت زمانی باید انجام فرمول محاسبه RSI شود که اندیکاتور CCI در چارت کوتاه‌مدت به بالای 100+برسد و سپس به زیر 100+ برگشت کند.

هنگامی که اندیکاتور CCI در چارت کوتاه‌مدت به پایین 100- برسد و به دنبال آن صعود داشته باشد و در بالای 100- قرار بگیرد، زمانی است که تریدرهای می‌توانند از معامله خارج شوند. زمانی که روند به شکل تناوبی انجام شود و در روند اندیکاتور CCI بلندمدت افزایش پیدا کند، نباید فروش استقراضی داشته باشید.

مزایای اندیکاتور CCI چیست؟

1. تغییرات مسیر حرکت روند قیمت را مورد بررسی قرار می‌دهد.
2. به سرمایه‌گذاران نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند قیمت رمزارز یا … نشان می‌دهد.
3. در زمان‌هایی که بازار صعودی است، اندیکاتور CCI مثبت است و هنگامی که بازار نزولی است، اندیکاتور CCI منفی است البته به‌غیراز مواقعی که در روند واگرایی وجود دارد.

در مقاله آموزش اندیکاتور CCI به چگونگی عملکرد آن اشاره کردیم و استراتژی‌هایی در رابطه با آن بیان کردیم که می‌توانید از آنها در معاملات آینده خود استفاده کرده و اطلاعات خوبی از روند قیمت به دست بیاورید. فرمول محاسبه آن نیز در مواقعی که قصد دارید به‌صورت دستی تنظیمات اندیکاتور را تغییر دهید، بسیار مفید و کارآمد خواهد بود. واگرایی‌ها نیز با اندیکاتور CCI تعامل خوبی داشته و داده‌های خوبی مانند سیگنال خرید و فروش به تریدر می‌دهند. در مقاله بعدی قصد داریم به آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume) بپردازیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تحلیل روند

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم قیمتی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و تغییرات قیمت‌های اخیر یک ورقه بهادار را برای تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بین نقاط صفر و 100 نوسان می‌کند و برای تعیین نقاط تعادلی نقاط میانی (50) و حدود بالا و پایین (معمولا 30 و 70) برای آن تعیین می‌شود. این اندیکاتور توسط شخصی به نام «جی ولز وایلدر جونیور» در کتابش «مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال» (1978) معرفی شد.

می‌توان گفت اکثر تحلیل‌گران تکنیکال از این اندیکاتور برای تعیین روند و همچنین نقاط برگشت روند استفاده می‌کنند و بسیار اندیکاتور محبوبی محسوب می‌شود.

نحوه محاسبه RSI

برای محاسبه شاخص قدرت نسبی یا RSI معمولا از دوره‌های 14 روزه استفاده می‌شود. این شاخص از دو مرحله محاسبه به دست می‌آید یعنی RSI مرحله اول و RSI مرحله دوم. RSI مرحله اول به صورت زیر محاسبه می‌شود:

استاندارد دوره مورد استفاده در محاسبه RSI معمولا 14 روزه است. در مرحله بعد RSI مرحله دوم محاسبه می‌شود که در واقع هموارسازی یا حذف نقاط پرت و نوسانی مرحله اول RSI است. RSI مرحله دوم در واقع همانی است که در نمودار منعکس می‌شود و تریدرها آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.

بر اساس فرمول‌های بالا هرگاه قیمت‌ها مثبت شوند شاخص RSI نیز رو به بالا خواهد رفت و هرگاه قیمت‌ها منفی شوند این شاخص روندی رو به پایین طی می‌کند.

نحوه استفاده از RSI

دو نقطه مهمی که برای تحلیل نمودار RSI استفاده می‌شود نقاط 30 و 70 هستند. معنای سنتی و کلی این است هرگاه این شاخص زیر 30 بیاید به معنی نقطه اشباع فروش است و احتمال بازگشت روند وجود دارد و از طرف دیگر هر گاه نمودار بالای نقطه 70 قرار بگیرد به معنای قرار گرفتن در نقطه اشباع خرید است و احتمال چرخش روند محتمل است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی از تحلیل‌گران حرفه‌ای بازارهای جهانی بر این عقیده هستند گاهی اوقات نقاط اشباع فروش بالاتر از نقطه 30 قرار می‌گیرند و برعکس نقاط اشباع خرید پایین‌تر از نقطه 70 هستند. «کنستانس براون» از جمله این تحلیل‌گران است. وی می‌گوید که در یک روند صعودی نقاط اشباع فروش معمولا بالاتر از نقطه 30 هستند و ممکن است نزدیک نقطه 50 باشند و در یک روند نزولی نقطه اشباع خرید ممکن است پایین‌تر از 70 و نزدیک 50 باشد. تریدرهای حرفه‌ای با تحلیل روند می‌توانند این نقاط را تشخیص دهند.

نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که حتما همراه با RSI از اندیکاتور دیگری نیز استفاده شود و معمولا معامله‌گران از MACD یا مکدی استفاده می‌کنند و تحلیل آنها دقیق‌تر شود چرا که این دو می‌توانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

از جمله ویژگی‌های این شاخص این است که می‌توان برای آن خط روند ترسیم کرد. یعنی همان‌طور که برای نمودار قیمت ترسیم می‌شود این اندیکاتور نیز این قابلیت را دارد و پذیرای خط روند است و می‌توان نقاط مهم را روی آن شناسایی کرد.

مورد مهم دیگر در اندیکاتور RSI تعیین واگرایی‌ها و همگرایی‌هاست که این نیز می‌تواند در فهم روند کمک بسیار زیادی بکند.

اندیکاتور RSI و کاربرد آن

ساعد نیوز: اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی فرمول محاسبه RSI می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

کاربردهای RSI

- همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.
- یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد.
- نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چه کاربردی دارد؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که عددی بین صفر تا صد را نشان می‌دهد. در این شاخص، عدد هفتاد و بیشتر را می‌توان به‌عنوان سیگنالی برای فروش و عدد سی و کمتر از آن را سیگنال خرید دانست.

در بازار سهام و ارزهای دیجیتال دو نوع رویکرد برای تجزیه و تحلیل بازار وجود دارد: ۱. تحلیل بنیادین (Fundamental)؛ ۲. تحلیل تکنیکال (Technical). تحلیل بنیادین از تحلیل تکنیکال دشوارتر و زمان‌بر‌تر است؛ به‌همین‌دلیل، افراد زیادی استفاده از رویکرد دوم را ترجیح می‌دهند. در تحلیل تکنیکال، می‌توان با دنبال‌کردن روند قیمت و استفاده از ابزار‌های مختلف، آینده بازار را تا حدی پیش‌بینی کرد. یکی از این ابزارها که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار استفاده می‌شود، شاخص قدرت نسبی (RSI) نام دارد.

عناوینی که در این مقاله خواهید خواند

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

• در این شاخص، عدد هفتاد یا بیشتر نشان‌دهنده خرید افراطی یا ارزش‌گذاری بیش‌از‌حد یک دارایی است و احتمال دارد به تغییر روند یا کاهش قیمت به هدف اصلاح بازار منجر شود.
• در این شاخص، عدد سی یا بیشتر فروش افراطی یا ارزش‌گذاری زیر قیمت دارایی را نشان می‌دهد و می‌تواند بیانگر زمان مناسب برای خرید باشد.

محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI)

• اولین متوسط سود = جمع سودها در بازه ۱۴ روزه / ۱۴.
• اولین متوسط ضرر = جمع ضررها در بازه ۱۴ روزه / ۱۴.

• میانگین سود = [(میانگین سود قبلی) *۱۳ + سود جاری] / ۱۴.
• میانگین ضرر ​​= [(میانگین ضرر ​​قبلی) *۱۳ + ضرر جاری] / ۱۴.

• شاخص قدرت نسبی = ۱۰۰ - [۱۰۰ / (۱ + (میانگین سود / میانگین ضرر))]

با استفاده از فرمول بالا، شاخص قدرت نسبی محاسبه می‌شود. نمایش شاخص را می‌توان در زیر نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال مشاهده کرد:

عملکرد شاخص قدرت نسبی (RSI)

در شاخص قدرت نسبی، عددی بین صفر تا سی اشباع فروش و عددی بین هفتاد تا صد اشباع خرید در بازار را نشان می‌دهد. بااین‌حال، این قرارداد را می‌توان بسته به تنظیمات این شاخص برای هر کاربر و قدرت روند بازار در صورت لزوم به‌شکلی متفاوت تنظیم کرد. برای مثال، برخی به‌جای ترکیب ۳۰-۷۰ از ترکیب ۳۳-۶۶ و برخی از ۲۰-۸۰ استفاده می‌کنند. اگر مقدار شاخص قدرت نسبی رقمی بین اعداد سی تا هفتاد را نشان دهد، آن منطقه را بازه‌ای بی‌روند و خنثی در نظر می‌گیریم.

تفسیر شاخص قدرت نسبی (RSI)

با بررسی عملکرد شاخص قدرت نسبی می‌توان امکان معکوس‌شدن روند بازار را نیز تشخیص داد: اگر روند بازار صعودی باشد؛ اما شاخص قدرت نسبی بعد از چند بار برخورد با عدد هفتاد (هر عدد قراردادی دیگر برای حد خرید افراطی) نتواند آن را بشکند و بعد به کمتر از عدد سی (هر عدد قراردادی دیگر برای حد فروش افراطی) نزول کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که پایان روند صعودی نزدیک است و به‌زودی شاهد برعکس‌شدن جهت بازار خواهیم بود.

همین امر برای برعکس این موضوع نیز صدق می‌کند: اگر در روندی نزولی، شاخص قدرت نسبی بعد از چندین برخورد به عدد سی نتواند حد آن را بشکند و به‌سمت عدد هفتاد حرکت کند، متوجه می‌شویم که احتمالا روند نزولی در حال تضعیف و ممکن است به‌زودی شاهد معکوس‌شدن قیمت باشیم. شاخص قدرت نسبی، تنها در بازاری با روندی قوی، چه صعودی و چه نزولی، به صفر یا صد نزدیک خواهد شد.

در بازار صعودی (گاوی)، شاخص قدرت نسبی بین محدوده چهل تا نود باقی بماند و منطقه چهل تا پنجاه به‌عنوان حد پایین قیمت (پشتیبان) در نظر گرفته می‌شود.

در بازار نزولی (خرسی)، شاخص قدرت نسبی تمایل دارد بین ده تا شصت باقی بماند و منطقه پنجاه تا شصت به‌عنوان سطح مقاومت شناخته می‌شود.

اگر قیمت‌ پایه‌ای یک رمزارز بدون پیش‌بینی شاخص قدرت نسبی تغییر کند، آن را می‌توان به تغییر روند در بازار تعبیر کرد.

با اینکه این دو موضوع ممکن است برای کاربران تازه‌ وارد در تحلیل بازار کمی گیج‌کننده به‌نظر برسد، در‌صورت یادگیری استفاده و تفسیر درست اعداد این شاخص در زمان مناسب، می‌توان آن را به راهنمای بسیار خوبی برای کمک در تصمیم‌گیری در زمان مناسب برای خرید یا فروش در بازار کمک کند.

استفاده از سیگنال واگرایی در شاخص قدرت نسبی (RSI)

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش دارایی در خلاف جهت شاخص مدنظر حرکت کند.

واگرایی در‌صورتی تشکیل می‌شود که قله‌های ایجاد‌شده در شاخص قدرت نسبی و قیمت از قله‌های قبلی خودشان بالاتر یا پایین‌تر باشند. هنگام مشاهده این اتفاق می‌توان این‌طور برداشت کرد که روند فعلی در حال تضعیف‌شدن است و امکان دارد جهت قیمت تغییر کند. واگرایی دو نوع صعودی و نزولی دارد:

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که شاخص قدرت نسبی فروش افراطی را نشان دهد و هم‌زمان قیمت در حال افزایش باشد. در این حالت می‌توان این‌طور برداشت کرد که نوسان‌های بازار زیاد و زمان برای خرید مناسب است.

واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که شاخص قدرت نسبی نشان‌دهنده خرید بیش‌از‌حد در بازار باشد و هم‌زمان افزایش قیمت را شاهد باشیم. از واگرایی در بازار صعودی برای پیدا‌کردن نقطه احتمالی فروش نیز می‌توان استفاده کرد. واگرایی در روندهای طولانی‌مدت به‌ندرت اتفاق می‌افتند و در روند‌های خیلی قوی و تیز کاربردی ندارد.

استفاده از سیگنال رد نوسان در شاخص قدرت نسبی (RSI)

نزدیک‌شدن شاخص قدرت نسبی به حد پایین قیمت (Support Level) یا سطح مقاومت (Resistance Level) و دورشدن دوباره از آن بدون ردکردنش، روش رد نوسان نام دارد. رد نوسان دو نوع گاوی و خرسی دارد:

رد نوسان گاوی

وقتی شاخص قدرت نسبی به حد پایین تعیین‌شده برای قیمت (Support Level) نزدیک می‌شود؛ اما بدون ردکردن این حد، در جهت برعکس حرکت می‌کند:

• RSI وارد منطقه فروش بیش‌از‌حد می‌شود.
• RSI از محدوده سی (حد پایین قیمت) بالاتر می‌رود.
• RSI دوباره به سطح سی برمی‌گردد؛ اما آن را قطع نمی‌کند.
• RSI بیشترین مقدار قبلی خود را می‌شکند و بالاتر می‌رود.

رد نوسان خرسی

وقتی شاخص قدرت نسبی به حد بالای تعیین‌شده برای قیمت (Resistance Level) نزدیک می‌شود؛ اما بدون رد‌کردن این حد، دوباره در جهت برعکس حرکت می‌کند:

• RSI به منطقه خرید افراطی وارد می‌شود.
• RSI از بالای خطر مقاومت (عدد هفتاد) پایین‌تر می‌آید.
• RSI به عدد ۷۰ نزدیک می‌شود؛ اما وارد بازه هفتاد تا صد نمی‌شود.
• RSI کمترین مقدار قبلی خود را رد می‌کند و پایین‌تر می‌رود.

رد نوسان در روند‌های طولانی‌مدت، سیگنال مطمئن‌تری به کاربر می‌دهد.

محدودیت‌های شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی حرکت‌ صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتیجه را در قالب نموداری نوسانی در زیر نمودار قیمتی نشان می‌دهد. مانند بسیاری از شاخص‌های تکنیکال، سیگنال‌های شاخص قدرت نسبی در‌حالی‌که روند‌های بازار طولانی‌مدت باشند، مطمئن‌تر هستند.

• مثبت کاذب: زمانی که شاخص قدرت نسبی با حرکتی صعودی عدد هفتاد را رد کند (اشباع خرید)؛ اما خریدی در بازار صورت نگیرد.
• منفی کاذب: شاخص قدرت نسبی حد پایین (عدد سی) را با روند نزولی طی کند؛ اما قیمت افزایش پیدا کند.

ازآنجاکه این شاخص نوسان در بازار را نشان می‌دهد، نوسان چشمگیر در هر دو جهت صعودی و نزولی می‌تواند برای مدت طولانی خرید یا فروش افراطی را نشان دهد. بنابراین، شاخص قدرت نسبی در بازار نوسانی با حرکت‌های صعودی و نزولی متناوب، بیشترین کاربرد را دارد.

سیگنال خرید شاخص قدرت نسبی (RSI)

مقاله مرتبط:

بسیاری ردکردن حد پایین سی در شاخص قدرت نسبی را نشانه‌ای برای خرید می‌دانند؛ اما این امر بستگی زیادی به شرایط حاضر روند تغییرات قیمتی دارد. برای مثال، ممکن است در شرایط روند نزولی درخورتوجه قیمت‌ها، فروش همچنان برای مدتی ادامه پیدا کند. در این وضعیت، ممکن است کاربران تا تأیید سیگنا‌ل‌های بیشتری منتظر بمانند.

باید توجه کرد که استفاده از هیچ ابزار تحلیل تکنیکالی به‌تنهایی کافی نیست و نباید برای تصمیم‌گیری فقط به یک ابزار استناد کرد. ترکیب شاخص قدرت نسبی با شاخص‌های دیگر می‌تواند سیگنال‌های مطمئن‌تری دراختیار کاربران بگذارد.

شما کاربران زومیت تابه‌حال استفاده از شاخص قدرت نسبی را تجربه کرده‌اید؟ چه شاخص دیگری را می‌شناسید که در تحلیل تکنیکال بازار کاربرد داشته باشد؟

این مقاله حاوی توصیه یا پیشنهاد اقتصادی زومیت نیست. خطر از‌‌دست‌‌دادن سرمایه در هر سرمایه‌گذاری وجود دارد و سرمایه‌گذار باید پس فرمول محاسبه RSI از مطالعه و تحقیق، تصمیم نهایی را خود اتخاذ کند و مسئولیت تبعات آن را بر‌عهده بگیرد.

اندیکاتور RSI و کاربرد آن

ساعد نیوز: اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

کاربردهای RSI

- همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.
- یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد.
- نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.