سه روش محبوب معامله MACD

سیگنال خرید: زمانی که خط ابی(خط مکدی)از ناحیه زیر صفر،خط قرمز(خط سیگنال)را از پایین به بالا قطع کند در این صورت سیگنال خرید داده خواهد شد.همانطور که در شکل می بینید ،دقیقا در ناحیه ای که مشخص شده است خط ابی،خط قرمز را از ناحیه ای پایین صفر قطع کرده است و در این منطقه سیگنال خرید داده شده است و پس از ان روند قیمت صعودی بوده است.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از اسیلاتورهای محبوب و از مهم‌ترین اندیکاتورها در بین معامله گران برای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که در اواخر سال ۱۹۷۰، توسط جرالد اپل (Gerald Apple)، فیزیکدان و محقق آمریکایی، طراحی شد. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی «همگرایی و واگرایی میانگین متحرک» است.

همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است، از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است؛ به همین دلیل، بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست. اندیکاتور مکدی شامل سه میانگین متحرک است و سرمایه گذاران با استفاده از آن می‌توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار بورس را شناسایی کنند.

میانگین‌های متحرک مورد استفاده در اندیکاتور مکدی، به ترتیب، شامل میانگین‌های متحرک 9، 12 و 26 روزه هستند که پراستفاده ترین زمان‌ها در اندیکاتور مکدی در نظر گرفته می‌شوند.

معرفی اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای بازار ارز و سهام است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور بیشتر به عنوان یک اندیکاتور تایید‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد و بهتر است برای اطمینان از تحلیل خود از آن بهره ببریم. مقدار اندیکاتور MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای به صورت خطی به دست می‌آید.

در واقع، اندیکاتور مکدی دو خط میانگین متحرک با بازه‌های زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را رسم می‌کند. خط با میانگین متحرک ۱۲ روزه را اصطلاحا خط مکدی و خط با میانگین متحرک ۲۶ روزه را خط سیگنال (Signal) می‌نامند. خط مکدی تند و پرنوسان است اما خط سیگنال بسیار کُند و کم‌تلاطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خطوط مکدی و سیگنال است.

جزء سوم مکدی هیستوگرام است که به شکل خطوطی عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این خطوط به صورت یک‌سری نمودار میله‌ای از بالا و پایین خطی فرضی خارج شده‌اند. قسمت‌هایی که از قسمت مثبت خارج شده‌اند، معمولا آبی رنگ و قسمت‌هایی که از قسمت منفی خارج شده‌اند، معمولا قرمز رنگ هستند. در نقاط تلاقی خطوط نیز، شاهد صفر شدن مقادیر هیستوگرام خواهیم بود.

لازم به ذکر است که اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نام‌های مکدی کلاسیک و مکدی در بین تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. عملکرد هر دو شکل یکسان است و تنها در ظاهر، تفاوت‌هایی با هم دارند که ما می‌توانیم با سلیقه خود یکی از آنها را انتخاب کرده و از آن استفاده نماییم.

در نمودار بالا، مکدی کلاسیک را مشاهده می‌کنیم که از سه بخش تشکیل شده است. با توجه به آشنایی بیشتر تحلیلگران قدیمی با ظاهر کلاسیک این اندیکاتور، بیشتر پلتفرم‌های تحلیلی مکدی کلاسیک به صورت پیش‌فرض ارائه می‌شوند.

در نمودار دوم، که مکدی جدید را نشان می‌دهد، هیستوگرام به عنوان خط مکدی نقش بازی می‌کند که باز هم خاطرنشان می‌کنیم که در محاسبات یا عملکرد اندیکاتور، هیچ تفاوتی وجود ندارد.

فرمول محاسبه اندیکاتور مکدی

خط مکدی به شکل یک خط پُرنوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات، همدیگر را قطع نیز می‌کنند که در این حالت و در شرایطی خاص، سیگنال‌های مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌کنند.

از سوی دیگر، حرکات خط مکدی با پیروی از نمودار قیمت، پیوت‌ هایی را تشکیل می‌دهند که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنال‌های مهم دیگری نیز صادر می‌شود.

محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و آشنایی با نحوه محاسبه آن ما را قادر می‌سازد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظر خود بهینه‌سازی کنیم تا سیگنال‌های بهتری را دریافت کنیم. برای محاسبه خط مکدی، به دو میانگین متحرک نمایی (EMA) نیاز داریم. نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی به صورت زیر است:

• ابتدا، میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت را محاسبه می‌کنیم.
• سپس، میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم.
• تفاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را ترسیم می‌کند.

میانگین متحرک 26 روزه – میانگین متحرک 12 روزه= MACD

اما خط سیگنال چگونه محاسبه می‌شود؟ محاسبه این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد. در واقع، خط سیگنال میانگین نمایی ۹ روزه خط مکدی است.

خط سیگنال= میانگین متحرک نمایی 9 روزه

هیستوگرام نیز که در اندیکاتور مکدی کلاسیک، به اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال اشاره می‌کند، زمانی که خط مکدی و خط سیگنال با هم اختلاف زیادی داشته باشند، بزرگ خواهد شد و زمانی که این دو به هم نزدیک شده و یا با هم برابر شوند، هیستوگرام کوچکتر شده و یا حتی به یک خط تبدیل می‌شود.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)

در زمان بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

• بالاتر بودن میانگین متحرک نمایی 12دوره‌ای یا آبی رنگ از میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای قرمز رنگ، نشان‌دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور مکدی است.
• پایین تر بودن میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای یا آبی رنگ از میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای قرمز رنگ، نشان‌دهنده منفی بودن مقدار اندیکاتور مکدی است.
• فاصله گرفتن مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط مبنا، نشان‌دهنده تفاوت بیشتر میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) است.

همانطور که در نمودار قیمتی زیر مشخص است، دو میانگین متحرک نمایی با خط مکدی (خط آبی رنگ) تطابق داشته و خط مبنا از بالا و پایین توسط خط مکدی قطع می‌شود.

تحلیل تکنیکال با اندیکاتور مکدی

برای تحلیل تکنیکال نمودار، لازم است ما دو خط سیگنال و خط مکدی را مورد بررسی قرار دهیم چون این دو خط روی نمودار می‌توانند نشان‌دهندۀ تغییر وضعیت و قیمت روز بازار باشد. بر خلاف خط سیگنال که روی نمودار به آرامی در حرکت است، خط مکدی هنگام حرکت سرعت بسیار زیادی دارد.

دلیل این مسئله این است که محاسبات این دو خط با یکدیگر تفاوت دارند. در زمان تحلیل تکنیکال نمودار، باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیا خط سیگنال و خط مکدی با یکدیگر برخورد داشتند یا نه.

نقاط تقاطع این دو خط کاملاً باید مشخص شوند چون زمان برخورد خط مکدی و خط سیگنال، می‌توانیم سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کنیم. به همین دلیل، در مرحله بعد، ابتدا باید نقطه‌هایی که خط سیگنال و خط مکدی با یکدیگر برخورد کرده‌اند را مشخص کنیم.

در مرحله بعد، لازم است تا واگرایی و همگرایی خطوط را تعیین کنیم. زمانی که خطوط به شکل واگرا رسم شوند، نشان‌دهنده این است که گاوها قدرت بیشتری در بازار پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر، بازار روندی صعودی در پیش گرفته است و زمانی که خطوط همگرا شوند، نشان‌دهنده این است سه روش محبوب معامله MACD که خرس‌ها قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند.

تنظیم اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد، اندیکاتور مکدی دارای یک سری تنظیمات پیش‌فرض است که عبارت هستند از:

• خط مکدی (Fast Length): میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
• خط سیگنال (Slow Length): میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه
• طول سیگنال (Signal Length): عدد 9

اگر بخواهیم نمودار را برای بازه‌های زمانی کوتاه مدت‌تر بررسی کنیم، بهتر است از تنظیمات زیر استفاده کنیم:

• خط مکدی (Fast Length): میانگین متحرک نمایی 6 روزه
• خط سیگنال (Slow Length): میانگین متحرک نمایی 13 روزه
• طول سیگنال (Signal Length): عدد 1

اگر هم بخواهیم در یک دوره طولانی‌تر از اندیکاتور مکدی استفاده کنیم، بهتر است از تنظیمات زیر استفاده کنیم:

• خط مکدی (Fast Length): میانگین متحرک نمایی 24 روزه
• خط سیگنال (Slow Length): میانگین متحرک نمایی 52 روزه
• طول سیگنال (Signal Length): عدد 9

مقایسه اندیکاتور MACD و RSI

همانطور که گفته شد، اندیکاتور مکدی در حقیقت رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌گیرد، به این معنی که این اندیکاتور ابعاد حرکت بازار را به ما نشان می‌دهد.

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index به معنی شاخص مقاومت نسبی) نیز در دسته‌ اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌گیرد، با این تفاوت که خرید بیش از حد (overbought) و فروش بیش از حد (oversold) را به تحلیل‌گران نشان می‌دهد. به صورت پیش‌فرض، بازه زمانی اندیکاتور RSI ۱۴ روزه است و می‌تواند بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد در حالی که در اندیکاتور مکدی، یک خط میانی با ارزش صفر برای هیستوگرام وجود داشت که می‌توانست دارای مقادیر منفی نیز باشد.

زمانی که اندیکاتور RSI در بازار یک ‌خرید بیش از حد را به نمایش می‌گذارد، اندیکاتور مکدی در آن لحظه ممکن است همچنان افزایش خرید بازار را نشان دهد. به همین دلیل است که توصیه می‌شود در کنار اندیکاتور مکدی، حتما از ابزار تحلیلی دیگری، مانند اندیکاتور RSI، نیز برای انجام معاملات استفاده کنیم.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

مشکلات استفاده از اندیکاتور مکدی

مانند سایر الگوریتم‌های مورد استفاده برای پیش‌بینی در بازار، اندیکاتور مکدی نیز ممکن است سیگنال‌هایی کاذب را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهد. برای مثال، پس از یک تلاقی بین خطوط سیگنال و مکدی، در حالی که انتظار افزایش قیمت داریم، ناگهان قیمت سقوط می‌کند. در اینجا، مدیریت دقیق سهام، اعمال فیلترها و استفاده از سایر تاییدیه‌ها برای ورود به معامله اهمیت زیادی می‌یابد. به عنوان مثال، یکی از فیلترهای تایید معامله، بالا ماندن قیمت پس از گذشت سه روز از تقاطع صعودی است. اگر بعد از عبور خط مکدی از خط سیگنال، این روند سه روز تداوم یابد، آنگاه می‌توانیم از تغییر روند بازار مطمئن شده و وارد پوزیشن خرید شویم.

علاوه بر این، می‌توانیم هر سه روش معاملاتی با استفاده از اندیکاتور MACD را با هم ترکیب کرده و سیستم دقیق‌تری برای انجام معاملات به وجود آوریم. برای مثال، بهتر است در صورت مشاهده واگرایی، منتظر دریافت تاییدیه تقاطع خطوط سیگنال و مکدی نیز برای دریافت تایید صعود یا نزول قیمت باشیم. استفاده از این تاییدیه‌ها احتمال تاثیر سیگنال‌های کاذب را کاهش می‌دهد، اما از سوی دیگر، همین کاهش ریسک پذیری ممکن است باعث کاهش سود در معاملات نیز بشود.

چه اندیکاتوری برای انجام معامله مطمئن‌تر است؟

هیچ اندیکاتوری نسبت به اندیکاتورهای دیگر برتری قابل‌توجهی ندارد. آن چه که ممکن است در نهایت به ایجاد تفاوت در نتیجه تحلیل‌ها و معاملات منجر شود، به استفاده به جا و مناسب از اندیکاتورها مربوط می‌شود. هر اندیکاتور ابزاری کمکی برای تحلیل نمودار محسوب می‌شود و به تنهایی نمی‌تواند سیگنال مناسبی به ما بدهد. بسیاری از معامله‌گران در شرایط نامناسب و یا به نادرستی از انواع اندیکاتورها استفاده می‌کنند. برای مثال، هیچ‌کس نمی‌تواند از پیچ‌گوشتی برای کوبیدن میخ استفاده کند و ابزار مناسب برای این‌کار چکش است. مطمئناً، اگر از پیچ‌گوشتی برای کوبیدن میخ استفاده کنیم، نتیجه مطلوبی را به دست نخواهیم آورد.

نکته مهم استفاده از ابزارهای درست در موقعیت مناسب است. این مسئله در مورد اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نیز صادق است. مهم‌ترین نکته پیش از استفاده از اندیکاتورها و انجام هر معامله‌ای بررسی شرایط کلی بازار و اخبار پیرامون سهام مورد نظر است. لازم است بدانیم که بازار در فازی خنثی یا در آستانه یک شوک و یا ایجاد روندی طبیعی است. پس از اطمینان از شرایط بازار، می‌توانیم از یک اندیکاتور مناسب مانند اندیکاتور مکدی استفاده کنیم.

علاوه بر این، هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند سیگنال‌های معاملاتی مستقل و کاملی را به ما نشان ‌دهد و تنها می‌تواند نشانه‌های نموداری خاصی که از دید ما پنهان است را نمایان سازد. بنابراین، باید به خاطر داشته باشیم که بهترین کاربرد اندیکاتورها دریافت تاییدیه برای ورود یا خروج از بازار است.

واگرایی و همگرایی در اندیکاتور مکدی

همانطور که از نام کامل اندیکاتور MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک) مشخص است، یکی از کاربردهای اصلی این اندیکاتور بررسی واگرایی و همگرایی است که برای تحلیلگران از اهمیت زیادی برخوردار است. از ویژگی‌های مثبت اندیکاتور مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین شکل ممکن است. اگر بین مجموعه اسیلاتورها یا نوسانگرها مقایسه‌ای انجام دهیم، متوجه خواهیم شد که اندیکاتور مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمندانه عمل می‌کند و به گفته جرالد اپل، بهترین اندیکاتور برای بررسی قدرت روند است.

اندیکاتور مکدی (MACD) + آموزش جامع و روان

اندیکاتور مکدی ( MACD ) مخفف Moving average convergence divergence و به معنای همگرایی ( Convergence ) و واگرایی ( Divergence ) میانگین متحرک است. این اندیکاتور که در سال 1979 توسط جرالد آپل ابداع شد، یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های تکنیکال در معاملات است.

اندیکاتور MACD توسط معامله‌گران در سراسر جهان به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری مورد تحسین قرار گرفته است، زیرا می‌تواند به عنوان یک شاخص روند یا حرکتی استفاده شود.

واگرایی در معاملات ( Trading divergence ) یک روش محبوب برای استفاده از هیستوگرام MACD است، با این حال استفاده از سیگنال واگرایی به عنوان یک ابزار پیش‌بینی در بین مبتدیان سوال برانگیز است.

واگرایی در معامله آنقدرها هم دقیق نیست زیرا داده‌های گذشته در آن فقط سیگنال‌های واگرایی موفق را شامل می‌شود. تحلیل داده‌های نمودارهای گذشته، واگرایی‌های ناموفق را آشکار نمی‌کند، زیرا آن‌ها دیگر به عنوان واگرایی ظاهر نمی‌شوند.

• اندیکاتور مکدی ( MACD ) یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد.
• معامله‌گران از اندیکاتور MACD برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات در هنگام شتاب صعودی یا نزولی بالا استفاده می‌کنند.
• MACD توسط معامله‌گران تکنیکال در سهام، اوراق قرضه، کالاها و بازارهای فارکس استفاده می‌شود.
• در اینجا ما یک نمای کلی از نحوه استفاده از نشانگر MACD ارائه می‌دهیم.

مرور کلی بر اندیکاتور MACD

مفهوم MACD نسبتاً ساده است. اندیکاتور مکدی در اصل، تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه ( EMA ) یک ابزار را محاسبه می‌کند. از دو میانگین متحرک که MACD را تشکیل می‌دهند، متحرک نمایی 12 روزه سریعتر عمل می‌کند، در حالی که میانگین متحرک 26 روزه کمی کندتر است.

هر دو میانگین متحرک، در محاسبه مقادیر خود از قیمت‌های پایانی هر دوره‌ای که اندازه‌گیری می‌شود، استفاده می‌کنند. در نمودار MACD ، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه نیز ترسیم شده است، و به عنوان یک محرک برای تصمیمات خرید و فروش عمل می‌کند. MACD هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود حرکت می‌کند، سیگنال صعودی تولید می‌کند و زمانی که به زیر متحرک نمایی متحرک نمایی 9 روزه خود می‌رسد، سیگنال فروش می‌فرستد.

هیستوگرام MACD یک نمایش بصری زیبا از تفاوت بین MACD و میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن است. هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه باشد و زمانی که MACD کمتر از متحرک نمایی 9 سه روش محبوب معامله MACD روزه باشد، هیستوگرام منفی خواهد بود. اگر قیمت‌ها در حال افزایش باشند، هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت بزرگتر و با کاهش سرعت حرکت قیمت منقبض می‌شود. با کاهش قیمت‌ها، همین اصل برعکس عمل می‌کند.

نمودار زیر نمونه خوبی از هیستوگرام MACD در عمل است:

هیستوگرام MACD دلیل اصلی محبوبیت این اندیکاتور نزد بسیاری از معامله‌گران است، زیرا به سرعت حرکت قیمت پاسخ می‌دهد. در واقع، اکثر معامله‌گران بیشتر از اندیکاتور MACD برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده می‌کنند تا برای تعیین جهت یک روند، به این معنی که از هیستوگرام آن صرفا برای شدت تغییر قیمت بهره می‌برند.

واگرایی در معاملات

همانطور که قبلا ذکر کردیم، واگرایی در معاملات یک روش کلاسیک است که در آن از هیستوگرام MACD استفاده می‌شود. یکی از متداول‌ترین تنظیمات، یافتن نقاط نموداری است که در آن قیمت یک نوسان جدید را بالا می‌برد یا نوسان جدید را پایین می‌آورد، اما هیستوگرام MACD اینطور نیست، چراکه نشان دهنده واگرایی بین قیمت و حرکت است.

نمودار زیر یک واگرایی در معامله معمولی را نشان می‌دهد:

استفاده از سیگنال واگرایی به عنوان ابزار پیش‌بینی، سوال‌های زیادی را در ذهن معامله‌گران ایجاد کرده است. واگرایی در معامله آنقدرها هم دقیق نیست زیرا داده‌های گذشته در آن فقط سیگنال‌های واگرایی موفق را شامل می‌شود. تحلیل داده‌های نمودارهای گذشته، واگرایی‌های ناموفق را آشکار نمی‌کند، زیرا آن‌ها دیگر به عنوان واگرایی ظاهر نمی‌شوند.

تحلیل فارکس

قیمت‌ها اغلب بالاتر یا پایین‌تر می‌شوند، زیرا تنظیم‌کنندگان بازار توقف‌هایی را برای مطابقت با عرضه و تقاضا در جریان سفارش ایجاد می‌کنند. نمودار زیر یک شکست جعلی در معامله واگرایی معمولی را نشان می‌دهد که در طول سال‌ها تعداد زیادی از معامله‌گران را ناامید کرده است:

یکی از دلایلی که معامله‌گران اغلب با این تنظیمات ضرر می‌کنند این است که با سیگنالی از اندیکاتور MACD وارد معامله می‌شوند، اما بر اساس حرکت قیمت از آن خارج می‌شوند. از آنجایی که هیستوگرام MACD مشتقی از قیمت است و خود قیمت نیست، این رویکرد در واقع نسخه معاملاتی مخلوط کردن سیب و پرتقال است.

استفاده از هیستوگرام MACD هم برای ورود و هم برای خروج

برای رفع ناهماهنگی بین ورود و خروج، یک معامله‌گر می‌تواند از هیستوگرام MACD برای سیگنال‌های ورود و خروج استفاده کند. برای انجام این کار، معامله‌گر ممکن است تنا یک موقعیت Short جزئی هنگام ورود داشته باشد. معامله‌گر تنها در صورتی از معامله خارج می‌شود که نقطه اوج هیستوگرام MACD از نوسان قبلی خود بیشتر شود. از سوی دیگر، اگر هیستوگرام MACD یک نوسان جدید ایجاد نکند، معامله‌گر به موقعیت اولیه خود اضافه می‌کند و به طور مداوم به میانگین قیمت بالاتری برای کوتاه‌مدت دست می‌یابد.

معامله‌گران ارز به طور منحصر به فردی برای استفاده از این استراتژی موقعیت در اختیار دارند، زیرا پس از معکوس شدن قیمت هر چه موقعیت بزرگتر باشد، سود بیشتری نصیب آن‌ها خواهد شد. در بازار فارکس ( FX ) می‌توانید این استراتژی را بدون آن که نگران تأثیرگذاری بر قیمت باشید با هر موقعیتی که می‌خواهید اجرا کنید. (معامله‌گران می‌توانند تراکنش‌هایی به بزرگی 100000 واحد یا کمتر از 1000 واحد را برای همان اسپرد معمولی 3-5 امتیاز در جفت‌های اصلی انجام دهند.)

در واقع، این استراتژی مستلزم آن است که معامله‌گر اقدام به محاسبه میانگین‌ قیمت کند، زیرا قیمت‌ها به طور موقت بر خلاف داده‌ها حرکت می‌کنند. این معمولاً به عنوان یک استراتژی مناسب در نظر گرفته نمی‌شود. بسیاری از کتاب‌های معاملاتی این روش را مورد تمسخر قرار داده‌اند.

با این حال، در این مورد، معامله‌گر یک دلیل منطقی برای انجام این کار دارد: هیستوگرام MACD واگرایی را نشان می‌دهد، که بیان می‌کند حرکت در حال کاهش است و ممکن است قیمت به زودی تغییر کند.

در واقع، معامله‌گر در تلاش است تا بلوف بین قدرت ظاهری اقدام فوری قیمت و خوانش MACD را که اشاره به ضعف پیش رو دارد، شناسایی کند. با این حال، معامله‌گر در این شرایط آماده سود بردن از مزایای ثبات قیمت در فارکس است؛ به گونه‌ای که با میانگین‌گیری مناسب در معامله، می‌تواند تا زمانی که قیمت به نفع او تغییر کند، در برابر کاهش‌های موقت مقاومت کند.

تحلیل بورس

نمودار زیر این استراتژی را در عمل نشان می‌دهد:

همانطور که انسان در زندگی با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو است، معاملات در بازارهای مالی نیز فراز و نشیب‌های خاص خود را دارد. برخی از قوانینی که معامله‌گران کورکورانه روی آن‌ها تعصب دارند، می‌توانند با موفقیت به ثمر بنشینند و شما را به سودهای خارق‌العاده برسانند. با این حال، باید یک رویکرد منطقی برای نقض این قوانین مهم قبل از تلاش برای کسب سود اتخاذ شود. در مورد هیستوگرام MACD ، معامله با اندیکاتور به جای قیمت، راه جدیدی را برای معامله ارائه می‌دهد و آن هم استفاده از واگرایی است. اعمال این روش در بازار فارکس معامل‌‌گران روزانه و پوزیشن تریدرها را به انجام معاملات جذاب‌تر سوق می‌دهد.

اندیکاتور MACD و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تحلیلگران تکنیکال است. یکی از مشکلاتی که تحلیلگران تکنیکال با برخی از اندیکاتورها دارند، سخت بودن کار کردن با آن‌ها است. ویژگی بسیار مهم اندیکاتور مکدی سهولت کار با آن است. همین موضوع موجب شده است که تعداد زیادی از فعالان بازارهای مالی تمایل بالایی برای استفاده از این اندیکاتور داشته باشند. در این مطلب قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید تا با کاربردهای این ابزار در زمینه تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور MACD چیست؟

کلمه MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنای شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی است. به زبان ساده این اندیکاتور که در ردیف نوسانگرها قرار می‌گیرد، در زمینه شناخت و پیش‌بینی روندهای حاکم بر بازار نقش کلیدی را ایفا می‌کند. بنابراین اگر به عنوان یک تحلیلگر تکنیکال بتوانید اطلاعاتی که اندیکاتور مکدی تولید می‌کند را به درستی استخراج کنید، قطعا موفق خواهید شد که شانس دستیابی به سود در معاملات خود را ارتقا دهید.

این اندیکاتور در ردیف اندیکاتورهای ادامه دهنده قرار می‌گیرد. منظور از ادامه دهنده این است که سیگنال صادر شده از سوی آن نشان‌دهنده تداوم یک روند صعودی یا نزولی حاکم بر بازار است. اگر با مفهوم اندیکاتور آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی چیست؟

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده توسط تحلیلگران تکنیکال از اجزای گوناگونی تشکیل شده‌اند. اندیکاتور MACD نیز از همین مبنا پیروی می‌کند و از سه جزء اساسی تشکیل شده است که عبارت‌اند از:

1. خط MACD

مهم‌ترین جزء اندیکاتور MACD خط مکدی است. این خط اختلاف میانگین نمایی 12 روزه قیمت از 26 روزه آن را به نمایش می‌گذارد. تحلیلگران تکنیکال با تجربه به خوبی می‌دانند که خط مکدی دارای ویژگی تند و نوسانی است. شاید در حال حاضر مفهوم و کاربرد این خط برای شما روشن نباشد. اما جای نگرانی وجود ندارد؛ چراکه در ادامه به طور مفصل در این زمینه بحث خواهیم کرد.

2. خط سیگنال

خط سیگنال نیز میانگین نمایی 9 روزه از اندیکاتور مکدی است. با مشاهده خط سیگنال در نمودار اندیکاتور MACD می‌توان متوجه شد که این خط کم تلاطم است و در مقایسه با خط MACD کند به حساب می‌آید.

3. هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD در قالب مجموعه‌ای از خطوط عمودی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال را به نمایش می‌گذارد. طبیعی است که هر زمان اختلاف بین خط مکدی و سیگنال افزایش پیدا کند، هیستوگرام بزرگ می‌شود و زمانی که اختلاف بین آن دو خط کم شود، هیستوگرام نیز کوچک می‌شود و حتی در مواقعی که این دو خط با هم تقاطع می‌کنند، به یک خط تبدیل می‌شود.

اندیکاتور MACD چه زمانی و چگونه سیگنال صادر می‌کند؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور MACD به مهم‌ترین بخش می‌رسیم. در حالت کلی سیگنال‌های این اندیکاتور در دو زمان صادر می‌شود:

• زمانی که خط مکدی و سیگنال یکدیگر را قطع کنند.
• در زمان‌های که بین حرکت خط مکدی و نمودار قیمت دارایی هماهنگی‌ها یا ناهماهنگی‌هایی بروز می‌کند.

در نمودارهای مرسومی که برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، خط مکدی به رنگ آبی، خط سیگنال به رنگ قرمز و هیستوگرام به رنگ مشکی است. سیگنال‌های خرید و فروش در قالب این اندیکاتور به صورت زیر صادر می‌شود:

1. زمانی که خط مکدی از ناحیه زیر صفر و از پایین به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، سیگنال خرید سهم صادر می‌شود.
2. زمانی که خط مکدی از ناحیه بالای صفر و از بالا به پایین خط سیگنال را قطع می‌کند، سیگنال فروش سهم صادر می‌شود.

نکته مهم دیگری که با استفاده از اندیکاتور MACD می‌توان تشخیص داد، موضوع قدرت و ضعف روندها در نمودار قیمت دارایی‌ها است. اندیکاتور مکدی یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی قیمت در روند حرکت یک سهم است. با مشاهده واگرایی بین نمودار قیمت و خط مکدی سیگنال ضعیف شدن روند‌ها صادر می‌شود و باید نسبت به شرایط جدیدی که قرار است به وقوع بپیوندد، تصمیم‌گیری کرد.

سؤالات متداول

1. چرا استفاده از اندیکاتور مکدی در بین تحلیلگران تکنیکال خیلی محبوب است؟

همان‌طور که در بالا مشاهده کردید، استفاده از این اندیکاتور چندان پیچیده نیست و می‌توانید خیلی راحت سیگنال‌های صادر شده از سوی آن را دریافت کنید.

2. مهم‌ترین نقطه ضعف اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها در صدور سیگنال کمی با تأخیر عمل می‌کند که این مسئله می‌توان باعث از دست رفتن فرصت‌های خرید و فروش ایده آل برای معامله‌گران شود.

کلام پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور MACD پرداختیم. واقعیت این است که آنچه مشاهده کردید، اصول پایه‌ای مرتبط با استفاده از این اندیکاتور بود. برای آنکه بتوانید در عمل به خوبی از اندیکاتور مکدی استفاده کنید، باید تمرین‌های زیادی را مشاهده کنید. در همین راستا ما در کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را برای شما آماده کرده‌ایم.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

در قالب این دوره‌های آموزشی ضمن بررسی تمام نکات آموزشی مورد نیاز در زمینه تحلیل تکنیکال، مثال‌های عملی فراوانی را از بازارهای مالی مختلف از بورس گرفته تا فارکس و ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار داده‌ایم. به کمک این دو دوره آموزشی می‌توانید تحلیلگر معاملات خودتان باشید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• ارز دیجیتال ترون چیست؟ نقد و بررسی رمزارز TRX
• عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) و تمام نکاتی که باید درباره آن بدانید
• معرفی بهترین بازی های رایگان متاورس
• ارز دیجیتال ایاس چیست؟ نقد و بررسی رمزارز EOS
• NFT فیلم چیست و چرا توکن غیرمثلی فیلمی مهم است؟

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

MACD چیست | آموزش ویدویی 🎥 معامله گری و کار با اندیکاتور MACD

MACD چیست ، MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و موردعلاقه معامه گران است که در عین سهولت عملکرد بسیار خوبی را به نمایش گذاشته است.MACDمخفف عبارت MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCEبه معنای میانگین متحرک همگرا واگرا است.این اندیکاتور نخستین بار توسط جرالد اپل محقق و فیزیکدان امریکایی طراحی و معرفی شد.این اندیکاتور از پراستفاده ترین اندیکاتورا در بین معامله گران است.مکدی در دسته ی اسیلاتور ها oscillatorها قرار دارد.مکدی در بررسی ضعف روند بسیار قوی عمل میکند.

مکدی MACD چیست و چه اجزایی را شامل می شود

از این اندیکاتور برای به دست اوردن قدرت ،جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود و از فرمول ساده ای به دست می اید.

همان طور که در شکل بالا میبینید این اندیکاتور شامل سه بخش خط سیگنال،خط مکدی و نمودار هیستوگرام است.خط سیگنال و مکدی دو میانگین متحرک نمایی هستند و در محاسبات میانگین مکدی به قیمت های نزدیک تر به روزهای اخرمعاملاتی وزن بیشتری داده شده است.از ویژگی های خط مک دی پرنوسان بودن و تند بودن ان است و برعکس ان خط سیگنال خیلی کنداست،علت این تمایز،تفاوت میانگین گیری در خط مکدی و خط سیگنال است.

بخش دیگر مکدی ،هیستوگرام است که شامل خطوط عمودی ای هست که از اختلاف خط مکدی و سیگنال به دست می ایند.

چگونه اندیکاتور مک دی MACD را در tradingview بیاوریم

کافیست پس از اوردن چارت ارز موردنظر در tradingview،در قسمت اندیکاتور بالای صفحه MACD را سرچ کنیم .

نحوه محاسبه خط مک دی MACD

نحوه ی محاسبه خط مکدی بسیار ساده و سهل است.در ضمن شما می توانید مکدی را طبق رفتار نمودار قیمتی ارز مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت کنید.برای محاسبه ی مکدی کافیست طبق روند زیر پیش بروید.

1.میانگین نمایی12دوره ای قیمت را حساب کنید.

2.میانگین نمایی 26دوره ای قیمت را محاسبه کنید.

3.تفاضل میانگین 12دوره ای از میانگین 26 دوره ای،خط مکدی را میسازد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

نحوه محاسبه خط سیگنال

خط سیگنال میانگین نمایی 9روزه خط مکدی است. Signal = [MACD,9]EMA

نحوه محاسبه خط هیستوگرام

این بخش از مکدی،از اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال به دست می اید.زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال از هم زیاد شود،هیستوگرام بزرگ خواهد شد و زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال ازهم کم شود،هیستوگرام کوچک خواهدشد و حتی ممکن است به یک خط تبدیل شود.

فیلم آموزش اندیکاتور مکدی MACD

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور مکدی MACD

سیگنالهای خرید و فروش در اندیکاتور مکدی زمانی صادر میشود که این دو اندیکاتور با هم برخورد داشته باشند.

سیگنال خرید: زمانی که خط ابی(خط مکدی)از ناحیه زیر صفر،خط قرمز(خط سیگنال)را از پایین به بالا قطع کند در این صورت سیگنال خرید داده خواهد شد.همانطور که در شکل می بینید ،دقیقا در ناحیه ای که مشخص شده است خط ابی،خط قرمز را از ناحیه ای پایین صفر قطع کرده است و در این منطقه سیگنال خرید داده شده است و پس از ان روند قیمت صعودی بوده است.

سیگنال فروش: زمانی که خط ابی(خط مکدی) از ناحیه بالای صفر،خط قرمز(خط سیگنال) را از بالا به پایین قطع کند،سیگنال فروش صادر خواهد شد.همانطور که در شکل میبیند در ناحیه ای مشخص شده پس از اینکه خط ابی ،خط قرمز را از بالا به پایین قطع کرده و سیگنال فروش داده است ،روند قیمت به صورت نزولی شد.به این نکته توجه کنید که هر یک از دو مورد فوق زمانی صادق است که حتما در ناحیه مربوطه و با خصوصیات بالا باشد،عدم وقوع هریک ،سیگنال مکدی را نقض میکند.

واگرایی و همگرایی در مکدی MACD

یکی از سیگنال های اساسی که این اندیکاتور به ما می دهد در بررسی واگرایی ها است.تحلیگران حرفه ای،واگرایی هارا میبینند و از انها سیگنال می گیرند.به طور کلی واگرایی زمانی رخ می دهد که بین روند نمودار و روند اندیکاتور ناهمگونی وجود دارد.اگر با مفهوم واگرایی اشنایی ندارید ،اموزش مربوط به واگرایی را یکبار با دقت بخوانید.

همانطور که در شکل بالا میبیند نمودار قیمت دو قله پیاپی نزولی و اندیکاتور دو قله پیاپی صعودی تشکیل داده است.این واگرایی از نوع منفی است و همانطور که میبینید قیمت بعد از ان نزولی شده است.

نتیجه کلی:

اندیکاتور مک دی ،یک ابزار بسیار محبوب و پرکاربرد در بین معامله گران است.مکدی به صورت همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را بررسی میکند و در تشخیص ضعف روند بسیار قوی عمل کرده است.یکی از نقاط ضغف مکدی تاخیری بودن ان است که باید به این موضوع توجه کنیم.در نهایت ذکر این نکته حایز اهمیت است که یک اندیکاتور به تنهایی نمی تواند استراتژی خرید یافروش ما باشد.یک معامله گر حرفه ای تنها به بررسی یک اندیکاتور اکتفا نمی کند.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ | آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات

اگر شما نیز از فعالان حوزه‌های مالی و طرفداران تحلیل تکنیکال باشید، بدون شک نام اندیکاتور مکدی به گوشتان خورده است. این اندیکاتور را می‌توان یکی از برجسته‌ترین و پرکاربردترین‌های این حوزه به حساب آورد که طرفداران زیادی نیز دارد. مکدی در دسته اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم قرار دارد که اندازه و قدرت یک روند را به ما نشان می‌دهد. اگر شما نیز می‌خواهید از جزئیات این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات آشنا شوید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی، مخفف عبارت "Moving Average Convergence Divergence"، به معنای "میانگین متحرک همگرایی-واگرایی" است که به اختصار MACD گفته می‌شود. این اندیکاتور در سال 1970 توسط یک فیزیکدان و محقق آمریکایی با نام «جرالد اپل» طراحی شد. MACD در خانواده اسیلاتورها قرار داشته و از محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین معامله‌گران تکنیکال کار به شمار می‌رود.

همانطور که از اسم آن نیز پیداست، در محاسبات این اندیکاتور از میانگین‌های متحرک استفاده شده و فرمول محاسباتی پیچیده‌ای ندارد. MACD شامل 3 میانگین متحرک بوده که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا جهت، قدرت و شدت روند را شناسایی کنند. میانگین‌های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور، شامل میانگین‌های 9، 12 و 26 روزه می‌باشند که پر کاربردترین زمان‌ها در MACD هستند.

• اسیلاتورها که با نام نوسانگر نماها نیز شناخته می‌شوند، دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند.

آشنایی با اجزای اندیکاتور مکدی (MACD)

پیش از شروع آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است تا با اجزای آن نیز آشنا شویم. به طور کلی، این اندیکاتور در نمایش نموداری از سه جز اساسی تشکیل شده است که عبارتند از:

• خط MACD: خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای و 12 دوره‌ای بدست آمده که به طور پیش فرض با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. نوسانات این خط بسیار بالا و تند می‌باشد.
• خط سیگنال: این خط در اصل همان میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 دوره‌ای می‌باشد که تحت عنوان «خط سیگنال» شناخته می‌شود. به طور پیش فرض، خط سیگنال با رنگ قرمز نمایش داده شده و نوسانات آن نیز در مقایسه با خط مکدی، بسیار کند می‌باشد. دلیل این امر، تفاوت میانگین‌گیری خط سیگنال با خط مکدی است. خط سیگنال بر روی خط MACD ترسیم شده و در نتیجه آن، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌گردد.
• میله‌های هیستوگرام: هیستوگرام را می‌توان نشان‌دهنده اختلاف بین دو خط مکدی و خط سیگنال دانست که در قالب خطوطی عمودی ترسیم می‌گردد. به این صورت که، زمانی که خط مکدی و سیگنال، اختلاف زیادی داشته باشند، هیستوگرام بزرگ‌تر و چنانچه اختلاف آنها کم باشد، هیستوگرام کوچک‌تر خواهد شد. باید اشاره کرد که هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

همانطور که گفته شده، اندیکاتور مکدی به طور پیش فرض با سه عدد 12، 9 و 26 مورد استفاده قرار می گیرد. این اعداد با توجه به روش معاملاتی معامله‌گر قابلیت تغییر نیز دارند. برای این کار کافیست از منوی تنطیمات، اعداد مورد نظر خود را در قسمت‌های مربوط به هر یک وارد نمایید.

توجه داشته باشید که چنانچه معامله‌گر به دنبال کاهش حساسیت در این اندیکاتور باشد، می‌بایست اعداد بزرگتری را برای EMA ها در نظر بگیرد. به عنوان نمونه، اعداد (5،35،5) برای شما مناسب خواهد بود که در تایم فریم‌های طولانی‌تر، مانند هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت، مکدی همچنان نوسانات خود را داشته، اما دره ها و قله های کمتری شکل می گیرد. از طرف دیگر، چنانچه معامله گر به دنبال افزایش حساسیت باشد، می بایست از اعداد کوچکتری استفاده نماید.

اندیکاتور مکدی کلاسیک و تفاوت آن با مکدی جدید

اندیکاتور MACD به طور پیش فرض، در دو حالت مکدی و مکدی کلاسیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید بدانید عملکرد این دو اندیکاتور چندان متفاوت نبوده و تنها مربوط سه روش محبوب معامله MACD به شکل ظاهری آنهاست. همانطور که گفتیم، اندیکاتور مکدی کلاسیک دارای دو خط (MACD و سیگنال) و هیستوگرام می‌باشد. در حالیکه اندیکاتور مکدی تنها یک خط (خط MACD) و هیستوگرام را دارا می‌باشد.

در واقع، خط سیگنال در اندیکاتور مکدی حذف شده و به نوعی هیستوگرام، نشان دهنده این خط نیز می‌باشد. همین امر سبب شده است تا برخی صاحب نظران، اندیکاتور مکدی جدید را در مقایسه با مکدی کلاسیک ناقص بدانند. البته باید اشاره کرد که به جز این یک مورد، بین این دو اندیکاتور هیچ تفاوت دیگری وجود ندارد.

مکدی و شناسایی روندهای آن

در اندیکاتور مکدی، دو فاز مثبت و منفی را می‌توانیم در نظر داشته باشیم. این فازها در نتیجه حرکت خطوط مکدی در بازه زمانی چند روزه و یا چند ماهه شکل خواهند گرفت. چنانچه حرکت بازار در یک جهت قدرت بیشتری داشته باشد، مدت زمان باقی ماندن روند نیز بیشتر خواهد بود. به طور کلی فاز مثبت و منفی به روش‌های زیر شناسایی می‌شود:

• فاز منفی مکدی، حالتی است که خط EMA سریع (شامل دوره های کمتر)، از خط EMA کند، پایین‌تر قرار گرفته باشد. علاوه بر این، در روند نزولی، میله های هیستوگرام نیز در زیر خط صفر قرار خواهند گرفت.
• فاز مثبت مکدی، حالتی است که خط EMA کند در زیر خط EMA سریع قرار گرفته است. به علاوه، میله‌های هیستوگرام نیز در بالای خط صفر قرار خوهند داشت.

نکته: توجه داشته باشید که هر چه روند قدرتمندتر باشد، خطوط مکدی نیز ارتفاع بیشتری خواهند داشت.

تغییر روند در اندیکاتور مکدی

در قسمت قبل، با روندهای اندیکاتور مکدی آشنا شدیم. حال باید بدانید که تغییر در این روندها، با چه نشانه‌هایی قابل شناسایی است. چنانچه یک روند صعودی یا نزولی در این اندیکاتور قصد تغییر داشته باشد، نشانه‌های زیر ظاهر خواهد شد:

• کاهش یافتن ارتفاع میله‌های هیستوگرام
• خارج شدن خط سیگنال از هیستوگرام مکدی

توجه داشته باشید که برای درک بهتر از روندهای این اندیکاتور، لازم است تا تایم فریم آن را کاهش دهید. این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که با شروع روند جدید، EMA سریع زودتر از EMA کند واکنش نشان داده و به نوعی آن را قطع خواهد کرد.

آموزش تصویری اندیکاتور MACD و سیگنال گیری از آن

مکدی شاخصی بسیار مهم جهت شناسایی فاز منفی یا مثبت سهم، شاخص کل و. می‌باشد. همانطور که گفتیم، اندیکاتور مکدی، از دو خط سیگنال و MACD استفاده کرده که هر دو میانگین‌های متحرک نمایی هستند. تحلیل این دو خط به صورت زیر انجام می‌گیرد:

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD

هرگاه خط MACD در بالای صفر قرار گرفته باشد و از سمت بالا به پایین خط سیگنال را قطع نماید، دو حالت زیر متصور خواهد بود. حالت اول آن است که یک حرکت اصلاحی برای سهم در پیش خواهد بود و حالت دوم آنکه، ممکن است یک روند منفی در حال شکل‌گیری باشد که منجر به شکسته شدن روند مثبت خواهد گردید. این مورد را می‌توان به عنوان سیگنالی برای فروش سهم در نظر گرفت.

علاوه بر این، چنانچه میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود، سیگنالی برای فروش خواهد بود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود، نیز سیگنال فروش صادر می‌گردد.

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD

چنانچه، خط مکدی در ناحیه زیر صفر قرار داشته و از خط سیگنال به سمت بالا عبور نماید، نشانه شروع روندی مثبت و یا افزایشی موقت برای موج کاهشی است. این وضعیت را می‌توان سیگنالی برای ورود به سهم دانست.

به علاوه، اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته و خط سیگنال از آنها خارج شود، سیگنالی برای خرید صادر شده است. البته چنانچه میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بوده و خط سیگنال داخل میله‌های هیستوگرام شود نیز سیگنال خرید صادر خواهد شد.

در تصویر زیر، سیگنال خرید در سهم وسپه را مشاهده می‌نمایید:

واگرایی چیست؟

واگرایی را می‌توان وضعیتی تعریف کرد که بین قیمت و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، اختلاف و تضاد وجود داشته باشد. به عبارتی، حرکت اندیکاتور و قیمت در خلاف جهت یک‌دیگر بوده و می‌توان آن را نشانه و هشداری دانست که روند فعلی قیمت ضعیف بوده و در آینده، تغییر جهت خواهد داد. واگرایی را می‌توان به عنوان سیگنالی بسیار پرکاربرد و قدرتمند در بین طرفداران تحلیل تکنیکال به شمار آورد.

واگرایی در مکدی (MACD)

همانطور که گفته شد، واگرایی را می‌توان سیگنالی قوی در تحلیل یک سهم به حساب آورد. این سیگنال به کمک اندیکاتور مکدی نیز قابل تشخیص می‌باشد. در واقع یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مکدی، استفاده از آن در شناسایی واگرایی‌ها بوده که ارائه سیگنال‌های آن با بالاترین کیفیت ممکن صورت می‌گیرد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، مکدی یک از بهترین‌ها جهت بررسی قدرت روند می‌باشد. معامله‌گران نیز باید در زمان وقوع سیگنال‌های واگرایی، انتظار تغییر روند را داشته و هوشیار باشند. در ادامه با انواع واگرایی‌های این اندیکاتور به همراه تصاویر هر یک آشنا خواهیم شد.

گریزی بر انواع واگرایی با اندیکاتور مکدی

به طور کلی، واگرایی‌ها را می‌توان در دو دسته معمولی و مخفی دسته‌بندی کرد که هر کدام انواع خود را خواهند داشت:

1. واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی به دوسته واگرایی مثبت و منفی قابل تقسیم بوده که به اختصار با عبارت RD نیز از آنها یاد می‌شود:

• واگرایی معمولی منفی: در صورتی که قیمت سقف جدیدی تشکیل دهد اما اندیکاتور موفق به تشکیل سقفی بالاتر از سقف قبلی خود نشود، واگرایی معمولی منفی رخ خواهد داد. این وضعیت را می‌توان به عنوان هشداری برای نزول قیمت، قلمداد نمود. از این رو، لازم است تا معامله‌گران توجه و دقت کافی به خرج دهند.
• واگرایی معمولی مثبت: چنانچه قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود تشکیل دهد اما کف جدید اندیکاتور بالاتر از کف پیشین آن باشد، واگرایی معمولی مثبت رخ داده است. در این حالت، می‌توانیم انتظار افزایش و رشد قیمت سهم را داشته باشیم

2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

به طور کلی، واگرایی مخفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال اصلاح باشد و به اختصار به آن HD نیز گفته می‌شود. این واگرایی نیز به دو دسته مثبت و منفی قابل تقسیم می‌باشد:

• واگرایی مخفی منفی: در HD منفی، قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود زده، در حالیکه اندیکاتور موفق به ثبت سقفی بالاتر از سقف پیشین خود شده است. پس از وقوع این حالت، می‌توان انتظار داشت که قیمت افت و ریزش خواهد داشت.
• واگرایی مخفی مثبت: در حالتی که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل دهد، اما اندیکاتور کفی پایین‌تر کف قبلی خود داشته باشد، واگرایی مخفی مثبت رخ داده است. در این حالت، می‌توان انتظار داشت که سهم با افزایش تقاضا و قیمت رو به رو خواهد شد.

4 مزیت اساسی اندیکاتور MACD

مکدی از اندیکاتورهای بسیار محبوب در میان تحلیل‌گران تکنیکال می‌باشد. از مهم‌ترین مزایای استفاده از این اندیکاتور، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. مکدی علاوه بر تحلیل روند بازار، قدرت روند را نیز به ما نشان خواهد داد. این امر، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها و سیگنال‌های قوی را شناسایی کرده و معاملات سودآورتری داشته باشند. قدرت روند در MACD، با استفاده از میله‌های هیستوگرام مشخص می‌شود.
2. مکدی تا حد زیادی اشتباهات تحلیلی ما را کاهش خواهد داد. در واقع این اندیکاتور، سیگنال‌های خود را در مقایسه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون moving average بسیار زودتر ارائه می‌دهد. از این رو، می‌توان ورود به موقعی به بازار داشت.
3. اندیکاتور مکدی قابلیت اجرا بر روی هر تایم فریمی، از یک دقیقه تا یک ماه را دارد.
4. سیگنال‌هایی که این اندیکاتور ارائه می‌دهد به راحتی قابل تفسیر بوده و می‌توان بهترین زمان ورود و خروج را بر اساس آنها شناسایی کرد.

ترکیب مکدی و RSI برای دست یابی به بازدهی بیشتر

بسیاری از معامله‌گران به دنبال این هستند که با ترکیب تعداد زیادی از اندیکاتورها به بازدهی بیشتری در تحلیل‌های خود دست یابند. اما باید توجه داشته باشید که نباید خود را درگیر اندیکاتورهای فراوان سازید. چرا که این کار، تمرکز شما را سلب کرده و از چهارچوب اصلی معاملات خود خارج خواهید شد. البته استفاده از چندین ابزار تحلیل تکنیکال در کنار هم به شرط رعایت اعتدال، برای شما کمک‌ کننده خواهد بود.

با این حال، چنانچه به دنبال تقویت اعتبار سیگنال‌های دریافتی خود از اندیکاتور مکدی هستید، ترکیب آن با RSI، به شما کمک شایانی خواهد کرد. بر اساس تست‌هایی که صورت گرفته است، استفاده همزمان از این دو اندیکاتور مومنتوم، سیگنال‌های قوی‌تری داده و می‌توانید با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهید.

دانلود اندیکاتور مکدی

باید توجه داشته باشید که بر خلاف باور بسیاری از تازه‌واردان، اندیکاتور مکدی نیاز به دانلود نداشته و در تمامی سامانه‌های معاملاتی قابل دسترس می‌باشد. جهت اجرای اندیکاتور مکدی در سامانه‌های معاملاتی (برای نمونه متاتریدر)، کافی است پس از ورود، بر روی گزینه اندیکاتور (indicator) کلیک نمایید. در صفحه باز شده، عبارت "MACD" را وارد و انتخاب نمایید. جهت ایجاد تغییراتی در تنظیمات این اندیکاتور نیز تنها کافی است بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه فرمت را برگزینید.

سیگنال های اشتباه و نقاط ضعف اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی علیرغم اینکه بسیار پر کاربرد می باشد اما محدودیت‌هایی را نیز می توان برای آن در نظر گرفت. یکی از اساسی‌ترین مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد، مشکلات مربوط به واگرایی این اندیکاتور است. به این صورت که مکدی، سیگنال بازگشتی صادر کرده اما در واقعیت بازگشتی اتفاق نمی‌افتد. به عبارتی، سبب ایجاد یک واگرایی مثبت کاذب می‌شود. علاوه بر این، واگرایی قادر نیست تمامی بازگشت‌ها را پیش‌بینی کند. به عبارتی، مکدی، برای بازگشت‌های واقعی سیگنالی به ما نداده و در عین حال، بازگشت های زیادی را پیش‌بینی کرده که در عمل اتفاق نمی‌افتند. این امر در جریان تحلیل‌ها مشکل‌ ساز خواهد بود.

برای غلبه نمودن بر بروز چنین اشتباهاتی در معاملات، لازم است تا فیلترهای بیشتری را جهت ورود برای خود تعریف نماییم. به عنوان مثال در زمان خرید، چنانچه سیگنال خرید را از واگرایی دریافت نمودیم، تقاطع خط سیگنال و مکدی را نیز بررسی نماییم. در صورتی که هر دو، مورد تایید بودند، اقدام به معامله نماییم. با این کار اگرچه احتمال کاهش معاملات و کاهش سود متصور خواهد بود، اما در مقابل، سیگنال‌های اشتباه و گمراه کننده نیز به حداقل خواهند رسید.

• واگرایی مثبت خطا، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک طرفه حرکت کند، مانند زمانی که سهم یک الگوی مثلثی روی نمودار ایجاد کرده یا در حال رنج زدن باشد. این حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت، سبب می‌شود که MACD از کف و سقف‌های قیمتی خود فاصله گرفته و به سمت صفر برود.

اندیکاتور مکدی در یک پاراگراف

اندیکاتور مکدی را می‌توان یکی از پر‌کاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین طرفداران تحلیل تکنیکال معرفی نمود. همانطور که گفته شد مکدی از دسته اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم بوده که پس از شروع یک روند، سیگنال‌هایی در خصوص اندازه آن می‌دهد. این اندیکاتور علیرغم محدودیت‌های اندکی که برای آن اعلام شد، در تشخیص روندها و قدرت آنها بسیار کمک کننده خواهد بود. اگر شما نیز از تازه‌واردان بازار هستید، توصیه می‌کنیم استفاده از این اندیکاتور را در روند تحلیل‌های خود، از یاد نبرید.

این مقاله به کوشش فاطمه محمدجانی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.