استراتژی باند بولینگر

خالق این اثر 22 قانون برای بهره وری از این باندها به عنوان یک سیستم تریدری ارائه کرده است.

معرفی و بررسی اندیکاتور باند بولینگر

سلام. با یکی دیگر از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در خدمت شما معامله‌گران عزیز هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی پیداست، در این قسمت قصد داریم اندیکاتور باند بولینگر را معرفی کرده و نحوه کارکرد و کاربردهایی که باعث می‌شود تا تریدر‌ها از این اندیکاتور استفاده کنند را مورد بررسی قرار دهیم. پس با ما همراه باشید.

اندیکاتور باند بولینگر چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟

اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از متداول‌ترین اندیکاتور‌هایی است که عموما توسط معامله‌گران و تریدر‌های حرفه‌ای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور اولین بار توسط جان بولینگر در سال 2001 در کتاب بولینگر و باند‌های بولینگر معرفی شد که این کتاب نیز به خاطر کاربرد و طرفداران فراوانی که داشت به 11 زبان مختلف در دنیا نیز ترجمه شد.

اندیکاتور باند بولینگر همانطور که در تصویر زیر می‌بینید از اجزای مختلفی تشکیل می‌شود که این اجزا عبارت است از:

1. باند بولینگر: همانطور که مشاهده می‌کنید دو باند بالایی و پایینی توسط این اندیکاتور به رنگ آبی رسم شده و فضای بین این دو خط نیز دارای بک‌گراند آبی کم‌رنگ می‌باشد. به طور کلی به این فضا که توسط این اندیکاتور در اطراف قیمت بازار رسم می‌شود باند بولینگر می‌گوییم.
2. خط میانی یا بیس: خط قرمز رنگی که در وسط باند بولینگر مشاهده می‌کنید یک میانگین متحرک می‌باشد که به صورت پیش‌فرض MA را برای 20 کندل آخر نمایش می‌دهد.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید شما می‌توانید مقادیر پیش‌فرض تعیین شده در اندیکاتور باند بولینگر را در بخش تنظیمات این اندیکاتور تغییر دهید.

نکته: اگر از جمله افرادی هستید که همواره علاقه دارید تا فرمول و ساختار اندیکاتور‌ها را نیز علاوه بر عملکرد آن‌ها درک کنید بهتر است بدانید که خطوط باند بالا و پایین که در اندیکاتور باند بولینگر رسم می‌شود در حقیقت دو انحراف معیار مثبت و منفی از میانگین متحرک 20 کندل آخر هستند که می‌توانید مقادیر پیش‌فرض آن‌ها را نیز در بخش تنظیمات تغییر دهید.

حال که با اجزای تشکیل دهنده باند بولینگر آشنا شدید بهتر است به رسم دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس که در سایت منتشر کردیم به بررسی کاربرد‌ها و نقاط ورود این اندیکاتور بپردازیم.

اندیکاتور باند بولینگر چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

یکی از ساده‌ترین مفهوم‌ها و اطلاعاتی که توسط این اندیکاتور به دست می‌آید این است که عموما زمانی که قیمت بازار به باند بالایی این اندیکتور نزدیک می‌شود یعنی در حال نزدیک شدن به سطح Overbought یا خرید بیش از حد هستیم و زمانی که استراتژی باند بولینگر قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود یعنی در حال نزدیک شدن به Oversell یا فروش بیش از حد هستیم. معامله‌گران در هر دو حالت انتظار دارند که بازار به نقطه برگشت خود نزدیک شده باشد.

علاوه بر مفاهیم خرید و فروش بیش از حد، از اندیکاتور Bollinger Band اطلاعات دیگری نیز به دست می‌آید که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

تشخیص فشار یا Squeeze در باند بولینگر

یکی از اطلاعات بسیار مهمی که توسط اندیکاتور باند بولینگر به دست می‌آید میزان فشار‌ و نوسانات قیمت می‌باشد. به این صورت که هر قدر باند‌های بولینگر فشرده‌تر شوند احتمال حرکت‌های نوسانی بیشتر بوده و ممکن است معامله‌گران وارد بازار شوند و برعکس، هر قدر باند‌های بولینگر از هم دور شوند احتمالا شدت نوسانات کم شده و ممکن است معامله‌گران از بازار خارج شوند.

شکل‌گیری شکست در باند بولینگر

باید به خاطر داشته باشید که همواره در اکثر مواقع قیمت بین دو باند بولینگر حرکت می‌کند و گاها با برخورد به سقف و کف باند روند برعکس شده و به سمت باند مقابل حرکت می‌کند. اما در برخی از مواقع روند قیمت قدرت زیادی پیدا کرده و ممکن است یکی از باند‌ها را بشکند. نکته‌ای که به عنوان معامله‌گر باید به خاطر داشته باشید این است که شکست‌های حاصل از روند‌های قدرتمند معنا و مفهوم خاصی ندارد و نباید به خاطر این اتفاقات و شکست‌ها به صورت هیجانی وارد معامله شوید.

چند استراتژی کاربردی برای معامله با Bollinger Band

به خاطر داشته باشید که اندیکاتور باند بولینگر درست مانند برخی دیگر از اندیکاتور‌هایی که در سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس بررسی کردیم عموما به تنهایی کاربردی ندارد و بهتر است با دیگر آموخته‌های خود در زمینه تحلیل تکنیکال آن را ترکیب کرده تا نقاط ورود حرفه‌ای‌تری پیدا کنید، اما برای این که درک بهتری از نحوه کار با این اندیکاتور به دست آورید در ادامه دو استراتژی کاربردی معرفی می‌کنیم.

1. حمایت و مقاومت: همانطور که گفته شد در برخی از مواقع (به خصوص بازار‌های کم نوسان و رنج) روند با برخورد به باند‌های بولینگر تغییر جهت داده و به سمت باند دیگر حرکت می‌کند. بنابراین شما می‌توانید از این سطوح به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرده و نقاط ورود خوبی به دست آورید.
2. سوار شدن بر باند: در برخی از مواقع قیمت با یک حرکت قدرتمند به یکی از باند‌های بولینگر چسبیده و طی چند کندل سوار بر باند بولینگر حرکت می‌کند. گاهی ممکن است روند یک پولبک جزئی به خط میانی باند‌ها زده و مجدد به روند خود ادامه دهد. بنابراین اگر تاریخچه قیمتی نمودار مورد نظر خود را بررسی کرده و رفتار چارت را در این زمینه مطالعه کنید می‌توانید در این زمان‌ها نقاط ورود خوبی به دست آورید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از اندیکاتور‌های کاربردی بازار‌های مالی خواهیم پرداخت.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) چیست؟

در راستای شناخت و بررسی ابزارهای تحلیلی، مقالاتی را برایتان ارائه داده ایم. نکته مهم آن است که هر کدام از ابزارها، اندیکاتورها و اسیلاتور، با یک هدف خاصی مورد بهره وری قرار می‌گیرند. تیم توکن باز قصد دارد، در این مقاله اندیکاتور باند بولینگر که در واقع یک ابزار تحلیلی در بازار، مخصوصا بازار ارزهای دیجیتال می باشد و برای زمان های فشردگی عرضه و تقاضا مورد استفاده قرار میگیرد را بررسی کند. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

باند بولینگر (Bollinger Band) چیست؟

یکی دیگر از ابزار های تحلیل را می توان باند بولینگر دانست که از سه باند: بالایی، میانی و پایینی به وجود آمده است که خالق این ابزار «جان بولینگر» می باشد.
باید بدانیم که باند بولینگر جهت سنجش نوسان های قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال یا همان Simple Moving Average، این نوع تحلیل را بنا نهاده است. خالق این ابزار می گوید که دوره‌هایی با نوسان های پایین، پس از دوره‌های با نوسان های بالا پیگیری می‌شوند. پس زمانی که باند بولینگر با همدیگر فشرده متقارن می‌شود، می‌توان به این این نتیجه دست یافت که در آینده نه چندان دور حرکات قیمت چشمگیری روی خواهد داد.
پس، لازم است بدانیم استراتژی فشردگی در باند بولینگر، به تحلیلگران و تریدرها کمک می‌کند تا از حرکات قیمت پس از یک دوره نوسان های پایین، به سود دست‌ پیدا کنند.

مفهوم باندهای بولینگر

لازم است بدانیم، باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور می باشند. بسیاری از تریدرها بر این اعتقاد هستند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی تقارن بیشتری داشته باشد، بازار بیشتر در معرض اشباع خرید (overbought) است و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی متقارن تر باشد، بازار بیشتر در معرض اشباع فروش (oversold) خواهد بود.

خالق این اثر 22 قانون برای بهره وری از این باندها به عنوان یک سیستم تریدری ارائه کرده است.

squeeze

باید بدانیم که مفهوم اصلی باندهای بولینگر فشار می باشد. ضمن آنکه فشار به متراکم شدن این باندها به یکدیگر و انقباض MA گفته می‌شود. فشار، ناشی از دوره‌ای از ترید ها با نوسان کم می باشد که تریدرها آن را نشانه‌ای بالقوه از آتیه ی با نوسان بالا می‌دانند که فرصت‌هایی برای ترید به ارمغان می آورد.
از جنبه ی دیگر، هر چه باندها از هم فاصله بگیرند، احتمال دارد از شدت نوسانات کاسته و احتمال خروج تریدر از معامله افزایش یابد. اما باید خاطر نشان شد، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نمی باشد. این باندها زمان معینی برای ایجاد تغییرات ندارند و نمی توان فهمید که وقت تغییر چه زمانی است و قیمت، امکان میل به چه سمتی را دارد.

breakouts

لازم است این موضوع را بدانیم که قریب 90% عملکرد قیمت یا پرایس اکشن، ما بین دو باند انجام می گیرد. ضمن آنکه هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رخداد مهم به حساب می آید، شکست نیز، یک سیگنال معاملاتی محسوب نمی شود.
اشتباه رایج بیشتر اشخاص این می باشد که تصور می کنند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها به معنای سیگنالی برای داد و ستد به حساب می آید. باید بدانیم شکست‌ها هیچ نشانه‌ای مبنی بر مسیر یا میزان حرکت قیمت در آینده نمی باشد.

شیوه ی محاسبه باندهای بولینگر

گام نخست برای محاسبه باندهای بولینگر، به دست آوردن میانگین متحرک ساده (S M A) رمز ارز مورد بحث ((عموماً با بهره وری از میانگین متحرک ساده (S M A) 20 روزه)) می باشد.
باید بدانیم که یک Moving Average، بیست روزه قادر است میانگین قیمت‌های بسته شدن (Close) برای 20 روز نخست را تحت عنوان اولین نقاط داده، به دست آورده و حساب کند.
در نقطه ی داده بعدی موجب حذف قیمت پیشین و افزوده شدن قیمت روز 21 ام و میانگین‌گیری می‌شود و در وهله ی بعدی، انحراف معیار قیمت رمز ارز حساب خواهد شد.

انحراف معیار نوعی محاسبه ریاضی واریانس میانگین می باشد. این عمل محاسبه در اقتصاد و علم آمار و امور مالی کاربرد ویژه‌ و رایجی دارد.
باید بدانیم در مجموعه ی داده‌ای فرضی، انحراف معیار به محاسبه ی چگونگی اعداد پخش شده از یک مقدار میانگین می پردازد.

انحراف معیار قادر است با بهره وری از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین وجه تمایزهای مجذور میانگین است، به دست آورد. بعداز آن، کاربر می تواند آن میزان انحراف معیار (Standard Deviation) را، در دو ضرب کرده و میزان حاصل را از هر نقطه در طول S M A هم تفریق و هم جمع کند. میزان های حاصله، باندهای بالایی و پایینی را تشکیل می دهند.

کاربرد باند بولینگر

لازم است بگویم که اندیکاتور باند بولینگر، در همه بازارهای مالی یا بهتر است بگویم در همه ی بازارهای معاملاتی قابلیت بهره وری دارد.
اما این نکته را باید کاربران بدانند که در بعضی از بازارهای سرمایه، محدوده ی نوسان قیمت وجود ندارد. اندیکاتور باند بولینگر در بازارهایی که محدوده ی نوسان قیمت ندارند، همانند بازار فارکس، از کاربرد فراوانی برخوردار است.

این اندیکاتور، قادر است با بهره وری از اطلاعات به دست آورده از پیشینه ی بازار با دقت بیشتر و بالایی، حرکت بعدی بازار را بررسی و شناسایی کرده و بگوید که نمودار شمعی یا کندل استیک بعدی در چه محدوده ای قرار خواهد گرفت.
اما همانطور که می دانیم هرچند وظیفه ی این اندیکاتور سیگنال دهی نمی باشد، اما قادر خواهیم بود تا برای اخذ سیگنال های معاملاتی خود از آن بهره جویی کنیم.
ضمن آنکه باندهای این اندیکاتور قادرند در فهم و شناساندن آغاز و پایان یک روند به شمای کاربر کمک کنند. که این خصوصیت، اندیکاتور بولینگر باند را به اندیکاتوری چندکاربرده مبدل می کند.

بهترین نوع تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر

بهترین نوع تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر، را می توان در سه حالت معامله ای خلاصه کرد که به شرح زیر است:

• Short Time Trading: دوره( متناوب) 10 و انحراف معیار 1.5
• Medium Time Trading: دروه (متناوب) 20 و انحراف معیار 2
• Long Time Trading: دوره (متناوب) 50 و انحراف معیار 5.5

*توضیحات: در علم ریاضی، تابع متناوب یا دوره‌ای (به انگلیسی: Periodic function) به تابعی گفته می شود که میزانش با اضافه شدن مقدار ثابتی به متغیر آن، قابلیت تکرار را داشته باشد. حداقل میزان ممکن برای این مقدار ثابت که در محدوده ی اعداد حقیقی مثبت، وجود دارد را دوره ی تناوب تابع می گویند.

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands چیست + نحوه سیگنال گیری از آن

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands یک شاخص محبوب تحلیل تکنیکال است که برای نشان دادن نوسانات موجود در بالا و پایین میانگین متحرک (Moving Averages) مورد استفاده قرار می گیرد. بولینگر باند بر اساس انحراف معیار به دست می آید که میزان آن با توجه به افزایش یا کاهش قیمت نیز دچار تغییر می شود.

ماهیت داینامیک باند بولینگر به گونه ای است که می توان از آن برای تجزیه و تحلیل انواع بازرهای مالی استفاده کرد. تریدرها برای سیگنال گیری می توانند از این اندیکاتور در شناسایی الگوهای M-Tops یا همان اوج M شکل، W-Bottoms یا کف W شکل و تعیین قدرت روند قیمتی استفاده کنند.

محاسبه اندیکاتور باند بولینگر

• باند میانی : میانگین متحرک ساده (SMA) با دوره زمانی 20 روزه
• باند بالایی : باند میانی + ( انحراف معیار 20 روزه ضربدر 2)
• باند پایینی : باند میانی – (انحراف معیار 20 روزه ضربدر 2)

اندیکاتور باند بولینگر در واقع متشکل از یک باند میانی و دو باند بیرونی است. باند میانی معمولا یک میانگین متحرک ساده است که برای دوره زمانی 20 روزه تنظیم شده است. دلیل استفاده از یک میانگین متحرک ساده در استراتژی باند بولینگر باند میانی این است که فرمول انحراف معیار (Standard Deviation) نیز از یک میانگین حرکت ساده استفاده می کند.

بازه زمانی انحراف معیار همانند میانگین متحرک است، باندهای بیرونی نیز 2 انحراف معیار برای بالا و پایین باند میانی در نظر می گیرند :

شما می توانید با توجه به نوع خاصی از سهام یا استراتژی معامله، تنظیمات دلخواه خود را بر روی اندیکاتور باند بولینگر انجام دهید. البته خود بولینگر پیشنهاد می کند که تغییراتی کوچک اما افزایشی را بر روی ضریب انحراف معیار اعمال کنید. تغییر در دوره های زمانی میانگین متحرک نیز بر روی تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه انحراف معیار تاثیر خواهند گذاشت، بنابراین تنظیمات و تغییرات جزیی برای ضریب انحراف معیار کافی خواهد بود.

ضریب استاندارد برای انحراف معیار و میانگین متحرک ساده 20 روزه معمولا عدد 2 در نظر گرفته می شود. طبق پیشنهاد بولینگر بهتر است برای میانگین متحرک 50 روزه، ضریب انحراف معیار را به 2.1 افزایش داده و برای دوره زمانی 10 روزه نیز از ضریب 1.9 استفاده کنید.

نحوه سیگنال گیری از باند بولینگر

همانطور که گفتیم، تریدرها می توانند با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر الگوی های M-Tops، W-Bottoms و در نهایت قدرت روند قیمتی یک سهام را شناسایی کنند. در ادامه این بخش 3 روش سیگنال گیری از این اندیکاتور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- تشخیص سیگنال از طریق الگوی W-Bottoms

آرتور مرول تحلیلگر بزرگ بورس، 16 الگو را بر اساس شکل W شناسایی کرد. بولینگر نیز برای شناسایی دو کف قیمتی مهم در روند نزولی از الگوی W شکل و باند بولینگر استفاده می کند. در حقیقت زمانی که کف دوم پایین تر از کف اول اما همچنان بالای باند پایینی قرار داشته باشد، الگویی W شکل در کف روند صعودی تشکیل خواهد شد. این فرآیند شامل 4 مرحله است که در ادامه هر یک را توضیح خواهیم داد:

1. تشکیل کف قیمتی در روند یک سهام که معمولا در زیر باند پایینی قرار می گیرد؛ البته به خاطر داشته باشید که این موضوع همواره صادق نیست و در برخی اوقات ممکن است کف قیمتی در بالای باند پایینی قرار داشته باشد.
2. روند قیمتی به سمت باند میانی جهش صعودی پیدا می کند.
3. کف جدیدی در روند قیمتی سهام ایجاد می شود؛ البته این کف جدید در بالای باند بولینگر قرار خواهد داشت. تشکیل کف دوم در بالای باند بولینگر نشان می دهد که آخرین حرکت نزولی روند قیمتی ضعیف بوده است.
4. الگوی W شکل با یک جهش صعودی قیمت از کف دوم و شکست مقاومت بازار تایید می شود.

نمودار بالا الگوی W در اندیکاتور باند بولینگر مربوط به سهام کمپانی نوردستروم می باشد. همانطور که مشاهده می کنید سهام در ماه ژانویه با یک کف قیمتی مواجه شده (فلش مشکی) و به زیر باند پایینی شکسته شده است.

در مرحله بعد قیمت مجددا به بالای باند میانی بازگشته است. در فاز سوم یک کف قیمتی جدید شکل گرفته است به گونه ای که قیمت سهام به پایین تر از کف چند روز قبل خود رسیده اما بالای باند پایینی قرار دارد. در مرحله آخر قیمت سهام در اواخر ماه ژانویه افزایش یافته و بالاتر از قیمت اوایل ماه فوریه قرار گرفته است. نمودار زیر نیز الگوی W شکل کوچکتری را در سهام یک کمپانی دیگر نشان می دهد.

2- تشخیص سیگنال از طریق الگوی M-Top

الگوی M-Top نیز بخشی از تحقیقات آرتور مرول محسوب می شود. او 16 الگوی M شکل را شناسایی کرده است. بولینگر هم به منظور شناسایی اوج ها یا همان سقف های M از این الگو و باندهای بولینگر استفاده کرده است. البته وی اعتقاد دارد که ترسیم سطوح اوج قیمت M در مقایسه با کف (استراتژی باند بولینگر Bottom) بسیار پیچیده تر است.

سقف های دوقلو، الگوی سر و شانه و الماس نشان دهنده سطوح اوج پیش رونده هستند. اوج M در ساده ترین شکل همانند اوج دو قلو است. با این حال به خاطر داشته باشید که سطوح اوج تشکیل شده همواره یکسان نیستند به گونه ای که اوج اول ممکن است پایین تر یا بالاتر از اوج دوم باشد.

بولینگر پیشنهاد می کند که بهترین زمان برای شناسایی نشانه های عدم تایید (Non-Confirmation) زمانی است که سهام در حال ایجاد یک سقف جدید باشد. شرایط عدم تایید در 3 مرحله زیر اتفاق می افتد:

1. ابتدا سقف قیمتی سهام در بالای باند بالایی تشکیل می شود.
2. سپس Pullback اتفاق می افتد. به این معنی که روند قیمتی به سمت باند میانی کشیده می شود.
3. تراز قیمتی نسبت به نقطه سقف قبلی افزایش یافته اما قادر نیست از باند بالایی عبور کند. این موضوع به عنوان یک هشدار تلقی می شود. در حقیقت عدم توانایی عبور نقطه سقف دوم از باند بالایی نشان دهنده حرکت نزولی قیمت و معکوس شدن جهت روند خواهد بود. شکست خط حمایت یا سیگنال اندیکاتور RSI نیز نشانه تایید نهایی این موضوع خواهد بود.

همانطور که در نمودار قیمتی بالا مشاهده می کنید، الگوی M شکل در ماه می و آوریل اندیکاتور باند بولینگر کاملا واضح است. روند قیمتی سهام در ماه آوریل به بالای باند بالایی حرکت کرده است و پس از یک Pullback دوباره افزایش یافته است. حتی اگر سهام با طول روز با قیمت بیشتری (بالای باند بالایی) معامله شود، قیمت نهایی از باند بالایی عبور نخواهد کرد.

نقطه اوج M دو هفته بعد با شکست خط حمایت تایید شده است، علاوه بر این اندیکاتور MACD نیز یک واگرایی نزولی را ثبت کرده و برای تایید آن به زیر خط سیگنال خود حرکت کرده است.

تصویر بالا نیز نمودار سهام Pulte Homes در بورس را نشان می دهد که در ماه های آگوست و جولای روند صعودی را تجربه کرده است. تراز قیمتی در اواسط ماه سپتامبر از باند بالایی عبور کرده تا یک روند صعودی را تایید کند. پس از بروز یک Pullback در زیر باند میانی (میانگین متحرک 20 روزه)، سهام دوباره به بالای 17 رسیده است.

البته با وجود این سقف جدید، تراز قیمتی نتوانسته است که از باند بالایی عبور کند که این موضوع به عنوان استراتژی باند بولینگر یک زنگ خطر برای تریدرها تلقی می شود. قیمت سهام یک هفته بعد خط حمایت را شکسته و اندیکاتور MACD نیز به زیر خط سیگنال خود رفته است.

3- تشخیص سیگنال از طریق حرکات روی باند

بولینگر حرکت در بالا و پایین باندها را برچسب (Tag) نام گذاری کرده است چرا که به عقیده او این حرکات را نمی توان به عنوان سیگنال در نظر گرفت. در حقیقت حرکت قیمت به سمت باند بالایی نشان دهنده قدرت است در حالی که حرکت با شیب تند به سمت باند پایینی بیانگر ضعف روند خواهد بود.

اکثر اسیلاتورهای مومنتوم نیز تقریباً به همین شکل کار می کنند. شرایط اشباع خرید لزوما به معنی صعودی بودن همیشگی روند نیست. به عبارت دیگر رسیدن به شرایط اشباع خرید نیازمند روند صعودی و پر قدرت است. قیمت ها می توانند در یک روند صعودی بر روی باندها حرکت کرده و آنها را به تعداد دفعات زیاد لمس کنند. با در نظر گرفتن این موضوع که نوار بالایی به اندازه استراتژی باند بولینگر 2 انحراف معیار بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه قرار می گیرد، متوجه می شویم که عبور قیمت از باند بالایی مستلزم یک روند بسیار پر قدرت خواهد بود.

لمس باند بالایی که بعد از تایید الگوی W-Bottom انجام می پذیرد، در واقع سیگنال شروع یک روند صعودی را در اختیار تریدرها قرار می دهد؛ علاوه بر این می توان گفت قیمت های یک روند صعودی هرگز از باند پایینی عبور نخواهند کرد. میانگین متحرک 20 روزه نیز گاهی اوقات به عنوان خط حمایت عمل می کند، در حقیقت اگر قیمت به زیر میانگین متحرک 20 روزه برسد، تریدر قبل از برخورد قیمت با نوار بالایی فرصت خرید خوبی پیدا خواهد کرد.

تصویر فوق نمودار قیمتی سهام شرکت Air Products را نشان می دهد که در اواسط ماه جولای چندین مرتبه با با باند بالایی برخورد داشته است. شما در اولین نگاه متوجه خواهید شد که نمودار روند قیمتی بسیار قدرتمندی داشته است به گونه ای که دو بار پیاپی موفق به شکست خطوط مقاومت شده است.

روند قیمتی سهام در ماه آگوست شکل تختی به خود گرفته و میانگین متحرک 20 روزه نیز به کناره ها حرکت کرده است. باند بولینگر در این حالت بسیار باریک شده اما قیمت این سهام به زیر باند پایینی نزدیک نشده است. قیمت سهام و میانگین متحرک 20 روزه در ماه سپتامبر مجددا به سمت بالا حرکت کرده اند؛ به طور کلی قیمت سهام این کمپانی در یک بازه زمانی 4 ماهه حداقل 5 مرتبه با باند بالایی برخورد داشته است.

پنجره اندیکاتور که مربوط به شاخص CCI است نیز نشان می دهد که شیب قیمت به زیر 100- رسیده است برای همین سیگنال شرایط اشباع فروش را برای تریدر ارسال خواهد کرد.

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

در این مقاله به معرفی کامل اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر بندز (Bollinger Bands) خواهیم پرداخت. معمولا این اندیکاتور پای ثابت تحلیلِ افرادی است که به استفاده از اندیکاتورهای مختلف علاقه دارند. اگر شما هم در تحلیل تکنیکی چارت قیمتی از اندیکاتورها استفاده می‌کنید، آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند نکات جالبی را برای شما به همراه داشته باشد. با ما همراه باشید تا با این اندیکاتور کاربردی آشنا شویم.

اندیکاتور بولینگر بندز چه چیزی را نشان می‌دهد؟

معمولا اندیکاتورها از زاویه‌ی دیگری به نمودار قیمت نگاه می‌کنند که ما در وهله‌ی اول نمی‌توانیم با مشاهده‌ی چارت خالی قیمت آنها را ببینیم. اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر بندز (Bollinger Bands) در دهه 1980 میلادی توسط شخصی به نام جان بولینگر (John Bollinger) معرفی شد.

این اندیکاتور، با بررسی قیمت و نوسانات آن در بازه زمانی گذشته، یک محدوده‌ای را بدست می‌آورد که قیمت به احتمال زیاد در آن محدوده در آینده نوسان خواهد کرد. در حقیقت، اندیکاتور بولینگر بندز به ما می‌گوید که در حال حاضر بازار آرام است یا پر شور!

این اندیکاتور از دو باند تشکیل شده است که قیمت را محصور کرده است. زمانی که بازار آرام باشد، محدوده این اندیکاتور تنگ تر خواهد شد. یعنی نوسانات قیمت کم است و حد بالا و حد پایین نمودار بولینگر بند به هم نزدیک خواهند بود.

اما زمانی که بازار پر تلاطم و دارای نوسانات زیاد باشد، حد بالا و حد پایین این اندیکاتور فاصله زیادی از هم گرفته و به اصطلاح دهانه آن باز خواهد شد.

اندیکاتور Bollinger Bands

به دلیل اینکه این اندیکاتور با نوسانات بازار سر و کار دارد، باند بالایی و باند پایینی به صورت اتوماتیک در گذر زمان با نوسانات بازار خودشان را وفق داده و به آنها نزدیک می‌شوند.

تمام چیزی که باید در مورد اندیکاتور بولینگر بند بدانید همین است. ما می‌توانیم تاریخچه این اندیکاتور را بررسی کنیم، اینکه چطور بدست می‌آید، فرمول‌های ریاضی آن را برای شما بیاوریم و مسائلی از این قبیل…

اما واقعا چیزی که شما احتمالا به دنبال آن هستید، کارایی این اندیکاتور است. پس بیایید وقت را تلف نکرده و مستقیما به سراغ نحوه استفاده از این اندیکاتور برویم.

باندهای بولینگر Bollinger Bands چیست؟

محدوده‌ی نمودار بولینگر با 3 خط نمایش داده شده که به اصطلاح به آنها باندهای بولینگر نیز گفته می‌شود. این باندها در نمودار بولینگر به شرح زیر است:

1. باند بالایی (Upper Band)
2. باند پایینی (Lower Band)
3. باند وسط یا میانی (Middle Band)

باند وسط یا میانی نمودار بولینگر، در حقیقت همان میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است.

بسیاری از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و کار با نمودارهای قیمتی، به صورت پیش‌فرض پریود یا دوره زمانی این اندیکاتور را بر روی 20 قرار می‌دهند که البته حالت خوب و نرمالی برای اکثر تریدرها است. اما شما هیچ محدودیتی در استفاده از پریود 20 در این اندیکاتور ندارید و می‌توانید بر اساس دانش و نیاز خود، روی پریودهای مختلف زمانی آن را تنظیم کنید.

باند پایینی و بالایی نیز نمایش دهنده انحراف استاندارد پایینی و بالایی از خط وسط یا میانی است.

اینکه انحراف استاندارد چیست و چگونه محاسبه می‌شود، موضوعی است که واقعا شما در حال حاضر به آن احتیاجی ندارید و این مقاله از سایت سهم شناس نیز جایگاه مناسبی برای این موضوع نیست. احتمالا شما که در حال خواندن این مقاله‌اید، صرفا به دنبال آشنایی با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن برای انجام معاملات موفق هستید. پس بیایید کمی جلوتر برویم و بیشتر با نحوه کار اندیکاتور آشنا شویم.

بازگشت بولینگر Bollinger Bounce

یک موردی که اهمیت زیادی دارد و شما باید با آن آشنا شوید، موضوع بازگشت بولینگر یا همان Bollinger Bounce است. بازگشت در نمودار بولینگر به معنی این است که قیمت معمولا باند پایینی، باند بالایی و باند وسط را می‌بیند. البته زمانی که بازار در روندی به شدت صعودی یا به شدت نزولی باشد احتمال این هست که قیمت فقط روی یک باند (مثلا باند بالایی یا باند پایینی) حرکت کند اما ممکن است در شرایط اصلاح قیمتی، باند وسط و یا حتی باند مخالف را ببیند.

الان برای نمونه، به نمودار زیر نگاه کنید:

به نظر شما قیمت در ادامه چگونه خواهد بود؟ آیا باند پایینی را خواهد دید؟

بیایید نمودار چند کندل بعدی را باهم ببینیم:

درست حدس زدید! چون در نمودار اول قیمت در محدوده باند بالایی بود و بازار هم روند خنثی داشت، قیمت با گذر از باند وسط و شکست آن، به محدوده باند پایینی رسید.

استراتژی معامله با Bollinger Bands

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر استراتژی باند بولینگر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اولین نکته‌ای که در این قسمت از مقاله آموزشی سهم شناس باید به شما یادآور شویم این است که هیچ الزامی در نوسان قیمت بین باندهای بولینگر نیست. یعنی الزاما قیمت به صورت ترتیبی باند بالایی – باند وسط – باند پایینی را نخواهد دید.

ممکن است قیمت باند بالایی را دیده و در همان محدوده باز روند صعودی خود را ادامه دهد، مانند عکس زیر:

ممکن است باند بالایی را استراتژی باند بولینگر ببیند، سپس یک بازگشت به باند وسط داشته باشد و دوباره به سمت باند بالایی برود، همانند قسمتی از عکس بالا.

یا ممکن است در یک روند صعودی باند بالایی را دیده، باند وسط را هم شکسته و به باند پایینی برسد، که در این صورت، ممکن است روند صعودی به اتمام رسیده و تبدیل به روند خنثی و یا حتی روند نزولی شود. مانند عکس زیر:

همین موارد برای روند نزولی نیز صادق است و به همین ترتیب قیمت می‌تواند در باند پایینی و در روند نزولی حرکت کند.

بخاطر داشته باشید به هر میزان در تایم فریم یا بازه زمانی بزرگتری اندیکاتور بولینگر بندز را استفاده کنید، به همان میزان احتمال سیگنال‌های مطمئن‌تر با درصد موفقیت بالاتری که از این اندیکاتور می‌توانید دریافت کنید، بیشتر خواهد شد.

بولینگر بندز بهترین اندیکاتور برای زمانی است که روند بازار خنثی بوده و قیمت در یک محدوده نوسان می‌کند. در حالت روند خنثی، اندیکاتور بولینگر بندز بهترین سیگنال‌ها را به شما می‌دهد. بسیاری از تریدرهای بزرگ از این اندیکاتور برای معاملات خود استفاده می‌کنند. همچنین ربات‌های بسیار زیادی در دنیا بر اساس این اندیکاتور تنظیم شده و معاملات خود را انجام می‌دهند.

بنابراین، زمانی که روند خنثی است این اندیکاتور از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری است. فقط باید حواستان به عرض باندهای بولینگر باشد. زمانی که عرض این باندها به یکباره زیاد شود یعنی بازار در حال خروج از روند خنثی بوده و بنابراین باید با احتیاط بیشتری اقدام به معامله کنید.

استراتژی Bollinger Squeeze

استراتژی Bollinger Squeeze بسیار ساده و جذاب است. با این استراتژی شما می‌توانید روند قیمتی آینده را حدس زده و در موقعیت مناسب وارد معامله شوید.

بیایید نحوه کار این استراتژی را باهم بررسی کنیم.

زمانی که باندهای بولینگر به هم نزدیک شدند و معاملات بازار در یک روند خنثی قرار گرفت، اگر یک کندل با قدرت از باند بالایی نمودار عبور کرد، یعنی روند خنثی به اتمام رسیده و روند صعودی در حال آغاز شدن است.

به همین ترتیب، اگر یک کندل از باند پایینی با قدرت عبور کرد، یعنی روند خنثی به اتمام رسیده و روند نزولی آغاز شده است.

برای روشن شدن موضوع، به عکس زیر دقت کنید:

به خاطر داشته باشید، حتی خود شخص جان بولینگر که این اندیکاتور را طراحی کرده، برای تشخیص خروج از روند خنثی پیشنهاد داده است که اندیکاتورهای دیگری مثل RSI، و همچنین در صورت وجود، واگرایی در حجم و قیمت نیز بررسی شوند.

بنابراین راه مطمئن این است که به تنهایی و فقط با استفاده از این اندیکاتور تصمیم‌گیری نکرده و موارد بیشتری از جمله واگرایی‌ها و پول هوشمند را نیز بررسی کنید.

هشدار! Bollinger Bands همیشه دوست شما نیست!

بعضاً مشاهده می‌شود که افراد مبتدی، تصمیمات درستی با استفاده از اندیکاتور بولینگر نگرفته و معاملات اشتباهی انجام می‌دهند. اینگونه معاملات معمولا در بازارهای دوطرفه (از جمله بازار معاملات ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین و یا فارکس) که امکان گرفتن پوزیشن‌های فروش (Short) و خرید (Long) به صورت همزمان وجود دارد، رخ می‌دهد.

به خاطر داشته باشید خط میانی بولینگر در حقیقت همان SMA یا میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است. یعنی زمانی که خط میانی صعودی است، روند کلی بازار نیز صعودی است و بنابراین شما نباید با دیدن برخورد یک کندل با Upper Bound یا باند بالایی، در خلاف جهت روند بازار اقدام به معامله کنید و فروش انجام دهید، چون بازار استراتژی باند بولینگر در آینده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و باند بالایی محدودیتی برای روند قیمتی نیست. در روند صعودی، بهترین کار صبر و اقدام به خرید در محدوده نزدیک به باند وسطی یا Middle Bound است.

همچنین، زمانی که خط میانی نزولی باشد، یعنی روند کلی بازار نزولی بوده و بنابراین نباید در جهت خلاف بازار اقدام به خرید کنید. بلکه باید صبر کرده و زمانی که Middle Bound از حالت نزولی خارج و به حالت خنثی وارد شد، در محدوده پایین Middle Bound اقدام به خرید کنید.

اندیکاتور بولینگر بندز بهترین دوست شما خواهد بود، ولی فقط در زمانی که با تحلیل تکنیکال به درستی از روند کلی استراتژی باند بولینگر بازار مطمعن شدید می‌توانید به کمک این اندیکاتور بدون هیجان اقدام به معامله کنید.

در نهایت توصیه می‌کنیم سعی کنید با یک اندیکاتور به تنهایی اقدام به معامله نکنید، بلکه از ترکیب چند اندیکاتور برای به حداقل رساندن سیگنا‌ل‌های اشتباه استفاده کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

استراتژی های باند بولینگر

استراتژی تجارت اندیکاتورهای باندهای بولینگر Olymp Trade

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نقد و بررسی Quotex

بررسی ExpertOption

مسابقات Binomo Daily Free - صندوق جایزه 300 دلار

آخرین خبرها

نحوه تماس با پشتیبانی Binomo

نحوه افتتاح حساب تجاری در Binomo

برداشت پول به کیف پول الکترونیکی / ارز رمزنگاری شده / کارت بی نام در Binomo

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: محصولات بازرگانی ارائه شده توسط شرکت ذکر شده در این وب سایت ریسک بالایی دارند و می توانند باعث از بین رفتن کل سرمایه شما شوند. شما باید در نظر بگیرید که آیا توانایی پرداخت خطر بالای از دست دادن پول خود را دارید یا خیر. قبل از تصمیم گیری برای تجارت ، باید اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را در نظر گرفته اید و اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود را در نظر گرفته اید.