فیلتر های حجم معاملات
پول هوشمند یک پول باقدرت است. این پول در اختیار سرمایه‌گذاران عمده‌ای قرار دارد که می‌توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه‌ها را شناسایی، پیش‌بینی یا حتی ایجاد کنند.
حجم مشکوک معاملات
حجم مشکوک زمانی اتفاق می افتد که در یک نماد به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم که معمولا نشانه ای از تغییر در روند یک نماد یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی آن می باشد.
عملکرد سهام داران عمده
اصولا بازار به عملکرد سهام داران عمده یک سهم واکنش نشان می دهد. این سهام داران در مواقعی تعداد سهام خود در یک نماد را افزایش یا کاهش می دهند. تشخیص به موقع این موضوع در بازار برای فعالین بازار سرمایه بسیار مهم است.
روند معاملات روزانه سهم
اطلاعات صفهای خرید و فروش، روند قیمت و حجم معاملات ، تعداد و قدرت خریداران و فروشندگان ، عملکرد حقیقی ها و حقوقی ها، میزان ورود و خروج پول حقیقی به سهم از پارامترهای مهم در انتخاب سهم و تابلو خوانی بشمار می روند.
سابقه عملکرد سهم در گذشته
مطالعه رفتار سهم در روزهای گذشته از نظر قیمت ، حجم معاملات و بازدهی در فواصل زمانی مختلف به شما کمک می کند تا با اطمینان بیشتری حرکت آینده سهم را پیش بینی نمایید.
الگوهای تکنیکال مهم
در مبحث تحلیل تکنیکال پارامترها ، اندیکاتورهای پایه ای وجود دارد که فعالین بازار چه با استراتژی کوتاه مدت و چه بلند مدت، قبل از ورود و خروج به سهم آنها را در نظر می گیرند، بطور مثال سطوح فیبو ، RSI ، MFI ، تقاطع میانگین های متحرک و .
دیده بان شاهین همه موارد بالا را به همراه دهها پارامتر دیگر همزمان و بصورت لحظه ای ، بر روی تمام بازار و در یک صفحه در معرض دید شما قرار می دهد!
- فیلترهای کاربردی: پول هوشمند، حجم مشکوک ، تغییر سهامداران ، کف قیمتی ، رنج مثبت ، مستعد رشد، احتمال اصلاح ، الگوی تیک ، ورود پول حقیقی و .
- فیلترهای عمومی: ترین های بازار از نظر حجم و عرضه و تقاضا
- قیمت :فیلتر های حجم معاملات تعیین انواع پارامترها برروی قیمت پایانی و آخرین قیمت
- حجم معاملات و جریان پول: ساخت فیلتر بر اساس قدرت خریدار به فروشنده ، حجم به حجم مبنا ، حجم به میانگین حجم ماه ، حجم به میانگین n روزه، میزان ورود پول به سهم و .
- فیلترهای تکنیکال : تقاطع میانگین متحرک (10و30)، کندل چکش صعودی ، کندل های پوششی و .
- فیلترهای بنیادی :اندازه شرکت ، گروه صنعت ، EPS و P/E
- فیلترهای بازدهی :بر اساس بازدهی سهم در گذشته
- و .
در هر لیستی از نمادها، بصورت خودکار و بر اساس الگوریتمهای تعریف شده در دیده بان شاهین ، هشدار هایی بصورت آیکون گرافیکی کنار نماد به شما نمایش داده میشود. برخی ازین هشدارها عبارتند از:
- ورود پول حقیقی
- ورود پول هوشمند
- افزایش قدرت خریدار به فروشنده
- حجم مشکوک
- افزایش حجم معاملات نسبت به 10 روز یا 40 روز گذشته
- تغییر در سهام داران عمده
- کد به کد حقوقی به حقیقی
- رنج کشی در سهام
- ورود پولهای درشت
- الگوهای کندلی مهم مانند: الگوی تیک صعودی ، چکش صعودی ، پوششی صعودی و نزولی
- کف قیمتی سهام
- احتمال باز شدن صف خرید یا فروش
- مستعد رشد یا اصلاح
- و .
کافی ست موس را بر روی هر یک نگه دارید تا توضیحات کامل و اعداد و ارقام نیز در آن مورد بخصوص به شما نمایش داده شود.
- تعداد، حجم و قیمت سه ردیف اول عرضه و تقاضا
- تعداد خریداران حقیقی و حقوقی و درصد از کل معاملات
- میزان ورود یا خروج پول حقیقی به نماد
- سرانه خرید و فروش حقیقی
- قدرت خریدار به فروشنده
- ارزش صف خرید یا فروش
- حجم امروز به حجم مبنا (درصدی و گرافیکی)
- حجم امروز به میانگین حجم ماه(درصدی و گرافیکی)
- حجم امروز، فیلتر های حجم معاملات میانگین حجم ماه ، سه ماه و سال
- حجم امروز به میانگین 10 روزه
- حجم مبنا
دیده بان شاهین برای هر نماد گزارشی از وضعیت اندیکاتورهای مهم به شما ارائه میدهد. علاوه بر مشاهده مقادیر تعدادی از این اندیکاتورهای پرکاربرد، جمع بندی از حدود 30 اندیکاتور و سیگنال خرید، فروش و یاخنثی را در قالب گرافیکی خواهید دید که میتواند تاییدیه ای سریع برای ورود و یا خروج به سهم از نظر تکنیکال باشد.
این اندیکاتورها عبارتند از: RSI(14)، MFI(14) ، CCI(14) ، WR(14) ،میانگین های متحرک ساده و نمایی 5،10،30،50 و فیلتر های حجم معاملات 100 روزه (SMA,EMA) ، MACD Value،MACD Signal , ADX(14) , RV(90) , ایچیموکو(9،26،52،26) ، باندهای بولینگر(20)و .
با نمادبان بیاموزید: پرکاربردترین فیلترهای بورس
بیست فیلتر پرکاربرد بورسی
در مقالات پیشین نمادبان با مفهوم فیلترنویسی آشنا شدیم و دانستیم که فیلترنویسی فرایندی است که به کاربران اجازه میدهد بین تمام نمادهای موجود و آماده‌ی معامله در بازار سرمایه مقایسه‌ای سریع انجام داده و تعدادی که به اهدافشان نزدیک‌تر هستند را بیابند. در واقع فیلترنویسی حجم بالایی از داده‌ها را غربال کرده و گزیده‌ی مطلوب را به کاربر می‌رساند. پس از نوشتن فیلتر یا کپی کردن فیلترهای آماده آن ها را در سایت TSETMC در تب فیلتر جایگذاری کرده و به اطلاعات موردنظر دسترسی پیدا می‌کنیم. در این قسمت بیست فیلتر مهم و پرکاربرد را در اختیار همراهان عزیز نمادبان قرار می‌دهیم:
در این تصویر به طور مثال فیلتر برگشت روند در سایت TSETMC قرارداده شده است.
۱. سهم‌هایی که چندین روز منفی بوده‌اند و در حال برگشت روند از منفی به مثبت هستند:
۲. سهم‌هایی که حداقل ۳ روز اخیر صف فروش بوده‌اند:
۳. سهم‌هایی که حداقل ۳ روز اخیر صف خرید بوده‌اند:
۴. خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی :
۵. خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی:
۶. سهم‌هایی که امروز حداقل ۵ برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شده‌اند (حجم‌های مشکوک):
۷. سهم‌هایی که چند روز است منفی هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین ماهانه است:
۸. سهم‌هایی که حجم معاملات ۲ برابر میانگین حجم ماهانه است:
۹. سهم‌هایی که میانگین حجم ماه بیشتر از حجم مبنا است:
۱۰. سهم‌هایی که سفارش‌های خریداران سنگین و تعداد خریداران حقیقی بیشتر از تعداد فروشندگان حقیقی است:
۱۱. سهم‌هایی که میانگین قیمت ۳ روزه آنها از میانگین قیمت ۱۴ روزه بیشتر است:
۱۲. سهم‌هایی که میانگین حجم ماه بیشتر از حجم مبنا است:
۱۳. سهم‌هایی که میانگین حجم ماه کمتر از حجم مبنا است:
۱۴. سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات ۳ ماه گذشته بیشتر از حجم مبنا است:
۱۵. سهم‌هایی که در کف قیمتی دو ماهه، حجم معاملات بالایی دارند:
۱۶.سهم‌هایی که حجم معاملات یک هفته گذشته‌شان بیشتر از حجم معاملات یک ماه اخیرشان است:
۱۷. سهم‌هایی که حجم معاملات ۲ برابر میانگین حجم ماهانه است:
۱۸. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله کم‌ترین قیمت ۲۱ روز اخیر است:
۱۹. سهم‌هایی که پس از اصلاح چند روزه، با حجم بالایی معامله شده‌اند:
۲۰. این فیلتر به نام فیلتر پیش بینی بازار فردا معروف می باشد. سهم هایی را نشان می دهد که احتمالا فردا مثبت خواهند بود.
پیشنهاد می کنیم بجای عضو شدن در کانالهای تلگرامی، تحلیلگران منتخب را در بخش پیامهای اپلیکیشن نمادبان دنبال کنید تا فقط تحلیلهای مربوط به نمادهای بورسی خودتان را ببینید. همچنین اگر سبدگردان هستید و یا نیاز دارید سبدهای مختلف تشکیل دهید نیز می توانید اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید.
فیلتر پول هوشمند، از نظریه تا عمل
در این مقاله قصد داریم با شفاف کردن موضوع پول هوشمند، درک و نگاه عمیق به نحوه شناسایی پول هوشمند با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر فیلتر نویسی و تابلوخوانی به بررسی تاثیرات آن در معاملات معامله گران بازار بورس تهران بپردازیم.
در کنار این موضوع ۱۵ راهکار شناسایی پول هوشمند به همراه ۲۶ فیلتر کاربردی در بورس تهران را به فیلتر های حجم معاملات شما ارائه خواهیم کرد، تا با درک کامل پول هوشمند و نحوه ورود و خروج آن بتوانید معاملات هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشید.
پول هوشمند چیست ؟؟
عبارت پول هوشمند که مسلما بعد از اندکی فعالیت در بازار مالی به گوش هر شخصی خواهد رسید، در واقع ورود نقدینگی هدف دار جهت خرید میزان مشخصی سهام (از پیش تعیین شده توسط مارکت میکر یا بازیگر) به دلایل مختلفی مانند شرایط خاص بنیادی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا محل های دیگر و یا صرفا بازی پول جهت بالا بردن قیمت سهم و فروش آن در قیمت بالا تر است.
پول هوشمند به زبان ساده
مارکت میکر یا بازیگر یک سهم، با توجه به میزان نقدینگی خود با هماهنگی با سهامدار عمده یک شرکت شروع به جمع آوری شناوری سهام یک شرکت از کف بازار بورس تهران می کند.
بعد از جمع آوری میزان مشخصی از آن و به اصطلاح خشک شدن سهم، شروع به رنج مثبت کشیدن در سهم می کند، سهم را تا سقف قیمتی روزانه هدایت کرده و صف خرید برای آن تشکیل می دهد، قیمت سهم را بالا می برد، این پول هدفمند، پول هوشمند است.
تابلو معاملات و پول هوشمند
در سایت tsetmc.com بخش های مختلفی وجود دارد یکی از بخش های مهم و اساسی دیده بان بازار است، در این قسمت شما می توانید فیلتر های مورد نظر خود را نگارش کنید. اما در تابلوی اختصاصی هر سهمی نیز می توان موارد زیادی را برای شناسایی پول هوشمند پیدا کرد ابتدا با شناخت این اجزا شروع می کنیم و بعد از آن شروع به نگارش فیلتر های ساده و کاربردی در سایت بورس تهران خواهیم کرد فیلتر های پول هوشمند که چراغ راه شما خواهند بود.
فیلتر ورود پول هوشمند در بورس، یک فیلتر مجزا و تکی نیست بلکه جمعی از فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بورس با یکدیگر می توانند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهند. در مقاله های دیگری به فیلترهای متنوع از جمله ” فیلتر مووینگ در اوریج ” نیز اشاره می گردد که می توانید با آن آشنا شوید.
راهنمای استفاده از صفحه فیلترهای رایگان، اموزش استفاده صحیح از فیلترها
در این ویدیو به صورت ادواری قصد داریم به شما یاد بدهیم چگونه فیلترها رو با هم ترکیب کنید و درک صحیح از خروجی داشته باشید:
لیست جامع فیلتر بورس 100% رایگان! | فیلتر های حجم معاملات دانلود بهترین فیلتر برای خرید سهام
بهترین فیلتر بورس چیست؟ مجموعه‌ای از ابزارها است که به سرمایه‌گذاران اجازه میدهد تا سهام بیشماری را با استفاده از فیلتر سهام شارپی رایگان و با توجه به معیارهای سرمایه گذار مرتب کرده و نشان دهد. نمایشگرهای سهام به طور معمول در سیستم عامل‌های معاملات کارگزاری معمولاً به صورت رایگان در دسترس هستند.
بهترین فیلتر بورس باعث میشود سرمایه گذاران با علم بیشتر و متمرکزتر نظاره گر سهام باشند و تصمیمات سودمندی بگیرند و با توجه به نیاز خود، این فیلترها را که به صورت کدنویسی است تعیین کنند. اما برای استفاده از این کدها نیاز به آموزش بورس خواهید داشت تا بتوانید به درستی از آنها استفاده نمایید.
کاربران با انتخاب برخی از پارامترهای سرمایه گذاری شروع می کنند. به‌عنوان مثال یک سرمایه‌گذار اساسی ممکن است بیشتر به سرمایه بازار، توصیه‌های تحلیلگر، EPS، جریان وجه نقد عملیاتی، بازده سرمایه چندساله، بازده سود سهام و مواردی از این دست علاقه‌مند باشد.
یک معامله‌گر فنی علاقه بیشتری به جابجایی سطح / متقاطع متوسط، سطح RSI، قرائت ADX و الگوهای نمودار و غیره دارد. هرچه کاربر معیارهای بیشتری اضافه کند مجموعه اوراق بهادار در لیست کمتر میشود.
نحوه استفاده از فیلتر در بورس
اگر وارد بازار سرمایه شده‌اید و کد بورسی خود را اخذ کرده‌اید، می‌توانید بعد از آموزش دیدن وارد سایت «tsetmc» شوید، گزینه دیده‌بان را کلیک کرده تا فیلتر های حجم معاملات بخش‌های مختلف بازار را ببینید. پس از دیدن سهم‌ها و نمادهای بازار می‌توانید برای دیدن هر سهم تک به تک وارد آن سهم شده تا جزئیات آن را مشاهده نمایید.
در این زمان روی شکل مربعی که در وسط مربع قرمز وجود دارد کلیک می‌کنید تا نام فیلتر و کد مربوط به آن را در کادر یادداشت و ثبت کنید. با کلیک کردن فیلتر مورد نظر شما روی بازار اعمال میشود و سهام با توجه به فیلتر بورس ( فیلتر های بورسی ) مدنظر، ظاهر می‌شوند.
اگر قصد سود کوتاه مدت را داشته باشید به احتمال زیاد به سمت فیلترهای کاربردی بورس مانند بهترین فیلترهای نوسان گیری بورس جذب خواهید شد. اما اگر قصد یک سرمایه‌گذاری بلندمدت را دارید بسیاری از داده‌های اساسی (که بعضاً داده‌های فنی نیز نامیده می‌شوند) مانند EPS، حجم متوسط روزانه، سرمایه بازار و موارد مشابه پیدا خواهید کرد.
فیلتر بورس به صورت قطعه کد و یا به شکل نرم افزار فیلتر نویسی بورس موجود است. می‌توان با جستجوی «دانلود فیلترهای کاربردی بورس» یا «دانلود فیلتر بورس» آنها را جهت استفاده دانلود و یا کپی کرد.
در ادامه این مقاله دکتر ویز قصد داریم چندین فیلتر بورس از جمله بهترین فیلترهای بورس، پرکاربردترین فیلتر بورس، فیلترهای حرفه‌ای و غیره را که از ابزارهای قدرتمند و مهم در بازار بورس جهت کسب سود هستند به شما معرفی کنیم.
انواع فیلتر بورس
فیلتر بورسی صف فروش
این فیلتر از بهترین فیلترهای نوسان گیری بورس است. با استفاده از کشف سهام در صف فروش میتواند سود روزانه خوبی به سرمایه‌گذار بدهد.
فیلتر سیگنال فروش
فیلتر سیگنال فروش از پرکاربردترین فیلتر بورس است که مربوط به سهم‌های منفی و یا در صف فروش است.
فیلتر ورود پول حقیقی
این فیلتر از فیلترهای حرفه ای بورس است که نشان‌دهنده شروع حرکت مثبت در روند بازار است.
(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
فیلتر خروج پول حقیقی
این فیلتر نیز از فیلترهای حرفه ای بورس است که نشان‌دهنده شروع حرکت منفی در روند بازار است.
فیلتر الگوی ساعت یک فیلتر بورس مهم دیگر
همان‌طور که می‌دانید قیمت پایانی هر سهم، میانگین قیمت کل معاملات آن در طول روز است. وقتی میانگین پایین‌تر از قیمت آخرین معامله باشد نشان‌دهنده قیمت پایین سهم در معامله بوده است و تحت شرایطی قیمت آن در انتهای بازار افزایش یافته است. به این حالت الگوی ساعت گفته میشود.
حجم مشکوک در بورس چیست؟
احتمالا بعد از ورود به بازار بورس، با اصطلاح حجم مشکوک مواجه شده اید و یا کم و بیش آنرا شنیده اید. اما حجم مشکوک دقیقا به چه معناست و چگونه می توان از آن برای سیگنال خرید و فروش استفاده کرد؟ در ادامه ی این مقاله به تعریف این مفهوم خواهیم پرداخت.
حجم معاملات چیست؟
حتما می دانید که حجم معاملات یک نماد در طول یک بازه ی زمانی مشخص (معمولا یک روز)، به تعداد برگه سهامی گفته می شود که در آن نماد بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است. از حجم معاملات به تنهایی در همه ی بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال استفاده های گوناگونی می شود که با خواندن مقاله ی مربوطه می توانید درباره ی آن اطلاعات کسب کنید.
حجم مشکوک چیست؟
فرض کنید حجم معاملاتی یک نماد در بورس به طور معمول بین 10 تا 20 میلیون برگه سهم در روز می باشد. اما به طور ناگهانی در یک روز معاملاتی 60 میلیون برگه سهم از آن نماد در طول روز معامله می شود! این حجم غیرعادی بین معامله گران بورس ایران به عنوان حجم مشکوک شناخته می شود.
حجم مشکوک نشانه ی چیست؟
وقوع حجم مشکوک به تنهایی نمی تواند سیگنال خرید و فروش باشد اما وقوع آن می تواند نشانه ای از این موضوع باشد که اتفاقی در نماد آن سهم افتاده است. به عنوان مثال یک خبر بنیادی مثبت یا منفی، باعث جلب توجه معامله گران به آن سهم شده است و حجم آن سهم به طور غیر معمولی در آن روز خاص بالا رفته است. و یا ممکن است حجم زیادی از پول هوشمند به آن سهم وارد و یا از آن خارج شده است.
برای استفاده از حجم مشکوک بهترین راه این است که سهامی را که در آنها حجم مشکوک رخ داده است، شناسایی کرده و آنها را در واچ لیست خود قرار دهیم. سپس این سهم ها را از نظر تکنیکالی و بنیادی بررسی کنیم و تشخیص دهیم که وقوع این حجم مشکوک اتفاقی خوب برای سهم بوده است یا نه. به عنوان مثال اگر سهم به یک سقف مهم رسیده است، این حجم می تواند نشانه ی شروع اصلاح یا ریزش در سهم باشد. ویا اگر سهم به یک منطقه ی حمایتی مهم رسیده است، حجم مشکوک می تواند مقدمه ای بر پایان اصلاح و شروع روند مثبت جدیدی باشد. دقت داشته باشید که تمام این ها احتمالات هستند و باید چندین پارامتر دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
چگونه متوجه وقوع حجم مشکوک شویم؟
اکثر سایت های بورسی کشور در پایان هر روز معاملاتی حجم های مشکوک آن روز را منتشر می کنند. در این رابطه، صفحه ی اینستاگرام و کانال تلگرام مجموعه ی علیرضا محرابی نیز بعد از ساعات معاملاتی در هر روز، یک لیست از معاملات و حجم های مشکوک آن روز را منتشر می کند. اما اگر قصد داشتیم خود این موضوع را بررسی کنیم، راه های مختلفی وجود دارد که در ادامه به فیلتر های حجم معاملات آنها اشاره می کنیم.
مقایسه ی حجم معاملات روز با میانگین حجم ماهانه
در صفحه ی هر نماد در سایت tsetmc حجم معاملات آن روز و میانگین حجم ماهانه نوشته می شود. به عنوان مثال در شکل فوق، میانگین حجم ماهانه ی نماد مورد بررسی برابر 2.4 میلیون برگه سهم می باشد در حالیکه در روز جاری، حجم معاملات سهم به حدود 46 میلیون رسیده است! این مورد قطعا می تواند به عنوان حجم مشکوک در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار گیرد.
مشاهده ی حجم معاملات اخیر سهم در یک صفحه
در صفحه ی هر نماد و در تب سابقه (مطابق شکل فوق)، خلاصه ای از سابقه ی معاملات سهم در حدود 20 روز اخیر نوشته شده است. یکی از ستون های این جدول، حجم معاملات است که در شکل فوق مشخص شده است. مشاهده می شود که از تاریخ 15 شهریور تا 9 آبان، حجم معاملات سهم در حدود 2 میلیون برگه سهم بوده است اما در تاریخ 10 آبان، حجم به 45 میلیون رسیده است.
مشاهده در نمودار سهم
در نمودارهای تکنیکال هر سهم، حجم ها نیز به صورت نمودار میله ای نمایش داده شده است. در این فیلتر های حجم معاملات نمودارها می توان حجم های مشکوک را به صورت کیفی و بصری تشخیص داد. بر خلاف روش های قبل که به صورت کمّی بودند. به عنوان مثال حجم معاملات روز آخر را در نمودار فوق با حجم های اخیر مقایسه کنید.
نکته ی بسیار مهم
فرض کنید هدف ما در یک بررسی، مقایسه ی حجم های یک ماه اخیر باشد و بخواهیم از یکی از روش های فوق استفاده کنیم. این روش ها در این صورت داده های درستی در اختیار ما قرار می دهند که سهم در طی آن دوره افزایش سرمایه نداده باشد. وقتی یک سهم افزایش سرمایه می دهد، تعداد سهام آن افزایش و قیمت آن کاهش می یابد. بنابراین واضح است که حجم معاملات سهم بعد از افزایش سرمایه، زیاد می شود و حجم معاملات بعد از افزایش سرمایه را با قبل از آن نمی توان مقایسه کرد. بنابراین اگر در بازه زمانی مورد بررسی ما افزایش سرمایه وجود داشته باشد، برای شناسایی حجم مشکوک، باید ارزش معاملات سهم را در طول آن دوره بررسی کنیم. این مورد نیز در یک ستون در تب سابقه در صفحه ی نماد قابل مشاهده است. به ستون مشخص شده در شکل زیر دقت کنید و ارزش معاملات روز آخر را با بقیه روزها مقایسه کنید.
جمع بندی
در این مقاله با مفهوم حجم مشکوک در بورس ایران آشنا شدیم. وقوع حجم مشکوک می تواند به ما در تهیه ی یک واچ لیست کمک کند و با بررسی تکنیکالی سهامی که این اتفاق برایشان رخ می دهد، می توانیم برای ورود ویا خروج از آن سهام، تصمیم بگیریم.
دیدگاه شما