محدودیت‌های MACD


شاخص RSI چیست؟ آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال به همراه تصویر

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. RSI به عنوان یک نوسان‌ساز (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند از ۰ تا ۱۰۰ قرائت شود. این اندیکاتور در اصل توسط «جی. ولز وایلدر جونیور» توسعه داده شده و در سال ۱۹۷۸ در کتاب مشهورش به نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

تفسیر سنتی و کاربردی از RSI این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش‌گذاری بیش از حد است، و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب‌نشینی (پول‌بک) اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ یا کمتر RSI نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش بسیار کم است.

نکات کلیدی

  • شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌ساز حرکتی محبوب است که در سال ۱۹۷۸ توسعه یافت.
  • RSI سیگنال‌هایی را در مورد حرکت صعودی و نزولی قیمت به معامله‌گران تکنیکال ارائه می‌دهد که اغلب در زیر نمودار قیمت دارایی رسم می‌شود.
  • یک دارایی معمولاً زمانی که RSI بالای ۷۰ درصد است، در وضعیت اشباع خرید، و زمانی که زیر ۳۰ درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

RSI با یک محاسبه دو قسمتی محاسبه می‌شود که با فرمول زیر شروع می‌گردد:

فرمول RSI

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، برابر با میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره‌ی بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر ​​استفاده می‌کند. دوره‌های دارای زیان قیمت، در محاسبات میانگین سود ۰ در نظر گرفته می‌شوند، و دوره‌هایی که در آن‌ها افزایش قیمت اتفاق می‌افتد هم برای محاسبه‌ي میانگین ضرر، به‌صورت ​​صفر محاسبه می‌شوند.

استاندارد RSI، استفاده از ۱۴ دوره برای محاسبه‌ی مقدار اولیه‌ی ارزش RSI است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار هفت روز از ۱۴ روز گذشته بالاتر بسته شده و میانگین سود ۱ درصدی داشته است. هفت روز باقی‌مانده، همه با کاهش متوسط ​​۰.۸-% پایین‌تر بسته محدودیت‌های MACD شده‌اند.

محاسبه برای بخش اول RSI شبیه محاسبه‌ی بسط داده‌شده‌ی تصویر زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره‌ی داده در دست‌رس است، بخش دوم فرمول RSI قابل محاسبه خواهد بود. مرحله‌ی دوم محاسبه، راه رسیدن نتایج را هموار می‌کند.

فرمول بسط داده شده RSI

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول های بالا، RSI را می‌توان محاسبه کرد، که در آن خط RSI را می‌توانید در زیر نمودار قیمت دارایی رسم کنید.

با افزایش تعداد و اندازه بسته‌های مثبت، RSI افزایش می‌یابد، و با افزایش تعداد و اندازه‌ي زیآن‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند، فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

اندیکاتور RSI، در حالی که سهام در روند صعودی است، می‌تواند برای دوره‌های طولانی در منطقه‌ای که ارزش خرید دارد باقی بماند. از سوی دیگر، هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو اشباع فروش باقی بماند. این مسأله می‌تواند برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد؛ اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اولیه‌ی سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است. به عنوان مثال، کنستانس براون (Constance Brown)، CMT، تکنسین معروف بازار، بر این ایده اصرار دارد که افزایش فروش در محدودیت‌های MACD RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بسیار بیشتر از ۳۰٪ است، و این که افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی، بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ قیمت است.

در طول یک روند نزولی، RSI به جای ۷۰%، نزدیک به سطح ۵۰% به اوج خود می‌رسد، که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران با اطمینان بیش‌تری برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. زمانی که یک روند قوی وجود دارد، بسیاری از سرمایه‌گذاران یک خط روند افقی را بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند، تا حرکات افراطی را بهتر شناسایی کنند. زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد، اصلاح سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش معمولاً غیر ضروری است.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های تجاری و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است، و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که ممکن است RSI ایجاد نماید، کمک می‌کند.

تفسیر RSI و محدوده RSI

به طور کل، زمانی که RSI از سطح مرجع ۳۰ افقی فراتر می‌رود، یک علامت صعودی است و زمانی که به زیر سطح مرجع ۷۰ افقی می‌لغزد، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر ۷۰ RSI یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش‌گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا پول‌بک اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ RSI یا کمتر نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش کم است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به‌ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ بیشتر شود، و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چندین نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به ۷۰ برسد، اما بعد از آن به زیر سطح ۳۰ برود، به این معنی است که روند ضعیف شده و ممکن است معکوس گردد.

برعکس این قضیه برای یک روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به ۳۰ یا کمتر برسد، و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت روند صعودی معکوس شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک، ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از RSI باید لحاظ شوند.

نمونه ای از واگرایی های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش ایجاد کرده، و به دنبال آن یک بالاترین قیمت پایین که به همان نسبت با پایین‌ترین قیمت پایین مطابقت دارد. این نشان‌دهنده‌ی افزایش حرکت صعودی است، و می‌توان از شکست بالای منطقه‌ی اشباع فروش برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد.

یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع خرید ایجاد می‌کند، و به دنبال آن یک پایین‌ترین سطح بالا به همان نسبت با بالاترین سطح بالای قیمت‌ها مطابقت دارد.

زمانی که RSI بالاترین سطوح پایین، و قیمت پایین‌ترین سطوح پایین را تشکیل می‌دهند، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال عموماً معتبر است؛ اما زمانی که یک سهام در یک روند بلندمدت باثبات قرار بگیرد است، واگرایی‌ها به ندرت اتفاق می‌افتند. استفاده از قرائت‌های انعطاف‌پذیر اشباع فروش یا اشباع خرید به شناسایی سیگنال‌های بالقوه بیشتر کمک می‌کند.

مثالی از رد کردن نوسان RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی، رفتار RSI را در زمانی که دوباره از منطقه‌ی اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می‌شود، بررسی می‌کند. این سیگنال «رد نوسان» صعودی نامیده می‌شود و دارای چهار بخش است:

  1. RSI در منطقه‌ی اشباع فروش قرار می گیرد.
  2. RSI به بالای ۳۰ درصد بازمی‌گردد.
  3. RSI یک افت دیگر را بدون بازگشت به قلمروی اشباع فروش ایجاد می‌کند.
  4. RSI سپس بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانند واگرایی‌ها، یک نسخه‌ی نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که شبیه تصویر آینه‌ای از نسخه‌ی صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

  1. RSI تا منطقه‌ی اشباع خرید افزایش می‌یابد.
  2. RSI به زیر ۷۰ درصد بازمی‌گردد.
  3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ی اشباع خرید، بالاترین سطح جدیدی را تشکیل می‌دهد.
  4. RSI سپس پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

تفاوت بین RSI و MACD

«میانگین متحرک همگرایی واگرایی» (MACD) یکی دیگر از شاخص‌های حرکتی پیروی از روند است، که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود. نتیجه‌ی آن محاسبه‌ی خط MACD است.

سپس یک EMA ۹ روزه‌ی MACD، به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. ممکن است معامله‌گران زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می‌کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، اوراق بهادار را بفروشند.

RSI برای نشان دادن این که آیا اوراق بهادار، در رابطه با سطوح محدودیت‌های MACD اخیر قیمت اشباع خرید شده است یا اشباع فروش طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره‌ی زمانی معین محاسبه می‌شود. دوره‌ی زمانی پیش‌فرض ۱۴ دوره است، و مقادیر آن از ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است.

MACD رابطه‌ی بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و فرود قیمت اخیر می‌سنجد. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند، تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از یک بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

هر دوی این شاخص‌ها میزان حرکت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کنند. با این حال، آن‌ها عوامل متفاوتی را مورد سنجش قرار می‌دهند، و به همین دلیل ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های متناقضی را ارائه کنند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره‌ی زمانی ثابت، بالاتر از ۷۰ را نشان دهد، که بیان‌گر آن محدودیت‌های MACD است که اوراق بهادار بیش از حد به سمت خرید افزایش یافته است.

در همان زمان، MACD ممکن است نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای اوراق بهادار در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را پیش‌بینی کند (قیمت افزایش می‌یابد در حالی که اندیکاتور پایین‌تر می‌رود یا برعکس).

محدودیت های RSI

RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسان‌ساز نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های RSI زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آن‌ها از آلارم‌های کاذب دشوار است. برای مثال، یک مثبت کاذب، احتمال دارد یک متقاطع صعودی و به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام باشد. منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب بگیرد.

از آن‌جایی که این شاخص حرکت را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی به‌طور متناوب بین حرکات صعودی و نزولی است، بسیار مفید خواهد بود.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه گیری می‌کند؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) سنجه‌ای است که توسط معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می‌شود. ایده‌ی اصلی پشت RSI این است که بسنجیم که معامله‌گران چقدر سریع قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. قرائت زیر ۳۰ به طور کلی نشان می‌دهد که سهام اشباع فروش شده است، در حالی که قرائت بالای ۷۰ نشان می‌دهد که اشباع خرید اتفاق افتاده است. معامله‌گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌دهند، بنابراین می‌توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

سیگنال خرید RSI چیست؟

زمانی که RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران بر اساس این ایده که آن اوراق بهادار اشباع فروش شده و در نتیجه آماده بازگشت است، آن را یک «سیگنال خرید» می‌دانند. با این حال، قابل اطمینان بودن این سیگنال تا حدی به زمینه‌ي کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح اشباع فروش به معامله ادامه دهد. معامله‌گران در آن شرایط ممکن است خرید را تا زمانی که سیگنال‌های تأییدی دیگری را مشاهده نکنند به تأخیر بیاندازند.

تفاوت بین RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) چیست؟

RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) هر دو سنجه‌هایی هستند که به کمک معامله‌گران برای درک فعالیت معاملاتی اخیر یک اوراق بهادار می‌آیند؛ اما آن‌ها این هدف را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت اوراق بهادار و مقایسه‌ی آن خط روند میان‌مدت، با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می‌دهد، کار می‌کند. سپس معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر این اساس قرار دهند که آیا خط روند کوتاه‌مدت بالاتر یا پایین‌تر از خط روند میان‌مدت قرار می‌گیرد.

استراتژی فارکس MACD و RSI

MACD and RSI

استراتژی فارکس : هم میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) و هم شاخص قدرت نسبی (RSI) در میان محبوب ترین اندیکاتورهای حرکت مورد استفاده در معاملات فارکس قرار دارند. وقتی MACD و RSI در ترکیب با سایر شاخص‌های فنی استفاده می‌شوند، می‌توانند ارزشی در اعتبارسنجی فرصت‌های تجاری و زمان‌بندی معاملات برای بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت ریسک شما ارائه دهند.

در حالی که آنها رویکرد مشابهی را برای ارزیابی معاملات فارکس نشان می دهند، عملکردهای MACD و RSI متمایز هستند، که آنها را به شاخص های مفیدی برای ترکیب در ارزیابی تجارت تبدیل می کند. در اینجا نگاهی به نحوه استفاده از MACD و RSI به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل تجارت خود داریم.

مبانی MACD

MACD محدودیت‌های MACD یک شاخص حرکت است که رابطه بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه را برای یک جفت ارز فارکس نشان می دهد.

این رابطه بر روی یک هیستوگرام ارائه شده است که نمایش بصری آسانی از قدرت روند قیمت فارکس و همچنین سیگنال هایی را ارائه می دهد که ممکن است تغییر در حرکت را نشان دهد. در نمودار CHF/JPY زیر، شکاف بین متحرک نمایی 26 روزه (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) با حرکت حرکت قیمت مرتبط است. هرچه شکاف بین این خطوط بیشتر باشد، روند در هر جهت قوی تر می شود.

وقتی این خطوط به هم نزدیک می‌شوند و سپس از روی یکدیگر عبور می‌کنند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر حرکتی باشد که معامله‌گران ممکن است از آن برای زمان‌بندی خروج خود از یک موقعیت یا برنامه‌ریزی موقعیت جدیدی استفاده کنند که هدف آن سرمایه‌گذاری از این فرصت است. در نمودار زیر، دو کراس اوور از این دست با تغییرات حرکت قیمت برای جفت ارز همزمان است.

MACD and RSI1

شاخص های کلیدی MACD برای تماشا

هنگام ارزیابی MACD برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی، یک رویکرد ظریف به تجزیه و تحلیل می‌تواند به شما کمک کند تا حرکت به‌ویژه قوی برای نوسانات قیمتی بزرگ را شناسایی کنید که می‌تواند به سرعت سود یا زیان را به همراه داشته باشد، بسته به اینکه در کدام سمت نوسان قیمت معامله می‌کنید.

دو الگوی قابل توجهی که از یک متقاطع MACD ایجاد می شوند به عنوان “صلیب طلایی” و “صلیب مرگ” شناخته می شوند. این الگوها عملاً متضاد هستند، اما شناسایی آنها برای استفاده حداکثری از MACD در استراتژی معاملاتی شما حیاتی است:

  • صلیب طلایی: این شاخص صعودی معمولاً پس از افت قیمت که با فروش با حجم بالا مشخص شده است، متقاطع مثبت را مشاهده می کند. پس از پایان فروش، قیمت شروع به افزایش ارزش می‌کند و متقاطع با حرکت صعودی قابل توجهی اتفاق می‌افتد که قیمت را به خوبی بالاتر از خط متقاطع می‌برد و در نتیجه سود قابل‌توجهی برای معامله‌گرانی که افت قبلی را شناسایی کرده‌اند، به همراه خواهد داشت.
  • صلیب مرگ: این نشانگر نزولی معکوس یک صلیب طلایی است. زمانی که خریداران ارز را بالا می برند، قیمت ها افزایش می یابد، اما زمانی که این تقاضا برآورده شود، قیمت سقوط می کند و در نتیجه یک متقاطع با حرکت نزولی قابل توجهی همراه است.

مبانی RSI

شاخص قدرت نسبی یک مقیاس 100 نقطه ای است که حرکت حرکت قیمت را برای یک جفت ارز فارکس مشخص نشان می دهد. این نمودار ساده به سه بخش تقسیم شده است تا به وضوح شرایط خرید یا فروش بیش از حد بر اساس آن نوسانات حرکتی را شناسایی کند.

در حالی که RSI حرکت را نیز اندازه گیری می کند، این حرکت را از طریق یک رویکرد تحلیلی متفاوت منعکس می کند. RSI می‌تواند فرصت‌های خرید را با مشخص کردن فرصت‌های تجاری که شرایط یک جفت ارز بیش از حد خرید یا بیش از حد فروش است، شناسایی کند. در شرایطی که شرایط بیش از حد خرید است، RSI پیشنهاد می‌کند که قیمت ممکن است متورم شده و کاهش یابد.

در شرایط فروش بیش از حد، RSI نشان می دهد که معامله گران ممکن است بیش از حد واکنش نشان داده باشند و اکنون با کاهش قیمت و تقاضا برای یک جفت ارز، ارزش ایجاد کرده باشند. عملکرد RSI در نمودار GBP/USD زیر مشهود است، جایی که فرو رفتن در شرایط فروش بیش از حد – زیر محدوده بنفش در نمودار RSI – منجر به افزایش سریع قیمت برای جفت ارز می شود.

MACD and RSI2

از آنجایی که این شاخص‌های مومنتوم فرصت‌های تجاری را از طریق روش‌های مختلف ارزیابی می‌کنند، می‌توانند به خوبی با یکدیگر همکاری کنند تا سیگنال‌هایی را که هر کدام ارائه می‌دهند، تأیید کنند و وقتی هر دو شاخص در مورد فرصت خرید بالقوه توافق کنند، به معامله‌گران اطمینان بیشتری می‌دهند.

مزایای استفاده از RSI

شاخص قدرت نسبی به یک دلیل ساده به یک شاخص پرکاربرد در فارکس تبدیل شده است: زندگی معامله گرانی را که به دنبال فرصت های سود هستند آسان تر می کند. هنگامی که به درستی مورد استفاده قرار گیرد، RSI به تنهایی مزایای مهمی را به همراه دارد، از جمله:

  • طرحی ساده و خوانا. برخلاف سایر شاخص‌ها و الگوهای نمودار، حتی یک مبتدی می‌تواند فوراً از RSI برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده کند.
  • این به ردیابی سرعت تکانه کمک می کند – نه فقط حرکت. هنگامی که به دنبال سرمایه گذاری در حرکت قیمت فارکس هستید، سرعت مهم است. روند قیمت یک چیز است، اما به این معنی نیست که حرکت قیمت برای هر معیاری از زمان ادامه خواهد داشت. RSI می تواند به شما کمک کند دوام آن حرکت را بر اساس حرکت فعلی اندازه گیری کنید.
  • می توانید از RSI برای باز و بسته کردن موقعیت ها استفاده کنید. در حالی که RSI برای شناسایی فرصت‌های سود ارزش ارائه می‌کند، می‌توان از آن برای زمان‌بندی خروج شما از یک موقعیت نیز استفاده کرد و در نتیجه سود شما را به حداکثر رساند.

معایب استفاده از RSI

هیچ اندیکاتور فارکس کامل نیست. در حالی که ارزش RSI به خوبی تثبیت شده است و بسیاری از معامله گران فارکس به ارزش آن در یک استراتژی معاملاتی بزرگتر سوگند یاد می کنند، مهم است که محدودیت های این اندیکاتور را قبل از اینکه بیش از حد به بینش های آن اعتماد کنید، درک کنید.

این معایب احتمالی عبارتند از:

  • عدم وجود سیگنال های ثابت در حالی که RSI در شناسایی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد مفید است، بسیاری از جفت‌های فارکس بیشتر وقت خود را در محدوده‌ای می‌گذرانند که هیچ بینش قوی توسط RSI ارائه نمی‌شود. در این موارد، RSI کم و بیش بی فایده است – و معامله گران باید برای یافتن فرصت های معاملاتی خوب به جای دیگری بگردند.
  • سیگنال های آن می تواند منجر به شروع اشتباه شود. حتی زمانی که شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد ایجاد می شود، این همیشه منجر به اصلاح جفت ارز فارکس نمی شود. شرایط می‌تواند برای مدت طولانی در حالت افراطی باقی بماند، که می‌تواند معامله‌گرانی را که به دنبال پنجره‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هستند، ناامید کند.
  • حرکت قوی می تواند RSI را نامربوط کند. هنگامی که حرکت قوی برای یک جفت فارکس ایجاد می شود، سایر اندیکاتورها احتمالاً در فرآیند تصمیم گیری شما بر RSI اولویت دارند.

استراتژی فارکس استفاده از این دو اندیکاتور

همانطور که MACD و RSI را در استراتژی معاملاتی خود وارد می کنید، احتمالاً مجموعه ترجیحات خود را در مورد زمان و نحوه اعمال این شاخص ها در تحلیل تجارت خود شناسایی خواهید کرد. به‌طور کلی، می‌توانید ارزش MACD و RSI را از طریق بهترین روش‌های زیر به حداکثر برسانید:

MACD و RSI را برای تأیید حرکت قیمت ترکیب کنید.

ساده ترین کاربرد این اندیکاتورها می تواند بینش و وضوح زیادی را در مورد حرکت قیمت ارائه دهد. اگر یکی از نشانگرها حرکت حرکتی را در جهت خاصی نشان می دهد ، نشانگر دیگر را بررسی کنید تا ببینید آیا موافق است یا خیر. اگر دیدگاه‌های آن‌ها تقسیم شود، ممکن است برای رسیدن به نتیجه‌ای که به شما اعتماد به نفس کافی برای باز کردن موقعیت بدهد، مبارزه کنید. با این حال، هنگامی که هر دو موافق باشند، معامله گران ممکن است نسبت به اقدام با اطمینان بیشتری احساس کنند.

در نمودار NZD/USD زیر، RSI و MACD هر دو حرکت سیگنال را در مجاورت یکدیگر تغییر می‌دهند. در هر دو مورد، RSI اندکی از MACD جلوتر است. معامله‌گرانی که این جفت ارز را از نزدیک تماشا می‌کنند، ممکن است سیگنال RSI را شناسایی کنند، سپس منتظر بمانند تا ببینند آیا MACD همسو می‌شود یا خیر – و در نتیجه ممکن است یک موقعیت را باز یا بسته کنند .

MACD and RSI3

هنگامی که MACD و RSI واگرا می شوند از یک موقعیت خارج شوید.

همانطور که معامله گران ممکن است در زمانی که اندیکاتورهای MACD و RSI یکدیگر را تایید می کنند، موقعیت ها را باز کنند، معامله گران ممکن است زمانی که یکی از این اندیکاتورها سیگنال تغییر حرکت را نشان می دهد، موقعیت را ببندند.

بسته به استراتژی تجاری فردی شما، منطق پشت این تصمیم می تواند متفاوت باشد. برخی معامله گران استدلال می کنند که واگرایی یک اندیکاتور سیگنال اندیکاتور دیگر را ضعیف می کند. دیگران ممکن است احساس کنند که تغییر حرکت یک سیگنال ممکن است منادی تغییر جهت سیگنال دیگر و تغییر متناظر در حرکت قیمت باشد.

بازه‌های زمانی را برای شفاف‌سازی سیگنال‌ها تنظیم کنید.

در برخی موارد، فریم‌های زمانی استاندارد مورد استفاده برای MACD و RSI ممکن است سیگنال‌های قوی برای کمک به شناسایی موقعیت‌های قدرت و فرصت ارائه نکنند. به طور مشابه، برخی از معامله‌گران ممکن است در بازه‌های زمانی معاملاتی فعالیت کنند که با تنظیمات پیش‌فرض MACD و RSI در پلتفرم تحلیل تجارت شما همخوانی ندارد.

برای مثال، بازه‌های زمانی میانگین‌های متحرک MACD برای معامله‌گران کوتاه‌مدتی که می‌خواهند با تغییرات سریع قیمت معامله کنند، که به راحتی توسط MACD نمی‌توان به دست آورد، کافی نیست. در این سناریو، کوتاه کردن بازه‌های زمانی MACD – در حالی که هنوز اختلاف نسبت بین این میانگین‌های متحرک را حفظ می‌کند – می‌تواند به شما کمک کند تا بینش دقیق‌تری نسبت به علایق تجاری خود ایجاد کنید.

از سوی دیگر، سیگنال های ضعیف ارائه شده توسط MACD را می توان گاهی اوقات با افزایش زمان بندی این اندیکاتور روشن کرد. به عنوان مثال، اگر به دنبال باز کردن یک موقعیت طولانی و باز کردن بازه های زمانی طولانی تر هستید، برای مثال، ممکن است در باز کردن یک موقعیت اطمینان بیشتری داشته باشید.

برای RSI، تنظیمات جدول زمانی همچنین می‌تواند بینش‌هایی را که به تصمیمات تجاری شما اطلاع می‌دهد، تغییر دهد. در حالی که جدول زمانی پیش‌فرض RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها 14 روز است، بسیاری از معامله‌گران باتجربه این زمان را برای ارائه نشانه‌های دقیقی از شرایط خرید و فروش بیش از حد طولانی می‌دانند. با کوتاه کردن این بازه زمانی – گاهی بین 2 تا 6 روز – می توانید یک RSI تولید کنید که از داده های قیمتی جدیدتر تشکیل شده است و این را با MACD ترکیب کنید تا ببینید بینش استراتژیک چگونه تغییر می کند.

صرف نظر از ارزیابی شما، واگرایی شاخص های MACD و RSI یک پیشرفت قابل توجه است و ممکن است در تصمیم شما برای حفظ یا بستن یک موقعیت نقش داشته باشد.

از استاپ زیان برای مدیریت ریسک استفاده کنید.

در حالی که MACD و RSI به دلیل ارزش اثبات شده آنها در طول زمان، نشانگرهای محبوبی هستند که با هم جفت می شوند، ممکن است این اندیکاتورها سیگنال های نادرستی ارائه دهند – حتی در صورت ترکیب. به عنوان یک معامله گر، همیشه باید از شیوه های مدیریت ریسک استفاده کنید که شما را در برابر ضررهای ناشی از این سیگنال های نادرست محافظت می کند.

هنگامی که RSI و MACD توافق می کنند، سیگنالی که ارائه می دهند ممکن است قابل اعتمادتر باشد و به شما اطمینان بیشتری بدهد. اما آنها بی‌خطا نیستند و اعتماد بیش از حد به این شاخص‌ها می‌تواند منجر به زیان‌های پرهزینه شود.

سایر شاخص های مورد استفاده در MACD و RSI

معامله‌گران باتجربه فارکس می‌دانند که بهترین استراتژی‌های معاملاتی چندین شاخص و الگوهای نمودار را برای اعتبارسنجی فرصت‌های معاملاتی ترکیب می‌کنند. در حالی که MACD و RSI ممکن است به شاخص‌های اصلی در تجزیه و تحلیل تجارت شما تبدیل شوند، ممکن است بخواهید شاخص‌های اضافی را نیز به عنوان بخشی از بررسی دقیق خود بگنجانید.

شاخص های رایج مورد استفاده در MACD و RSI عبارتند از:

  • میانگین متحرک ساده (SMA): SMA می تواند بینش بیشتری در مورد اینکه آیا حرکت قیمت فارکس احتمالاً جهت را تغییر می دهد ارائه دهد.
  • قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP): بر اساس حرکت قیمت و حجم، این محاسبه دیگری برای تأیید بینش ارائه شده توسط MACD و RSI ارائه می دهد.
  • باندهای بولینگر: اگر انتظار بازگشت قیمت را دارید، تعیین اینکه آیا قیمت به یکی از این باندها نزدیک می‌شود یا نه، همیشه مفید است – به خصوص اگر انتظار دارید معامله‌گران بر اساس این سطوح موقعیت‌های خود را باز یا بسته کنند.

نظرات نهایی در مورد استفاده از MACD و RSI با هم

هرچه بیشتر استراتژی تحلیل فارکس خود را آزمایش و اصلاح کنید، احتمال اینکه ترکیب MACD و RSI تنها یکی از اجزای یک استراتژی معاملاتی بزرگتر و پیچیده تر باشد، بیشتر می شود.

با این حال، همه معامله گران اندیکاتورهای مورد علاقه خود را دارند که دوست دارند از آنها استفاده کنند، و معامله گران آماتور ممکن است در جستجوی اندیکاتورها و استراتژی های ساده ای باشند که می تواند به آنها کمک کند تا با کسب تجربه در تجارت، جایگاه خود را پیدا کنند. MACD و RSI می توانند ترکیبی سودآور هم برای آماتورها و هم برای متخصصان باشند.

اوسیلاتور مکدی MACD

macd

یکی از محبوب‌‌ترین، کاربردی‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) است. اوسیلاتور مکدی توسط جرالد اپل در دهه ۱۹۷۰، با هدف شناسایی تغییرات در قدرت، جهت، مقدارحرکت و مدت زمان یک روند در بازار سهام ارائه شده است.

مکدی یکی از ساده‌ترین و موثرترین شاخص‌های حرکتی موجود است و از دو شاخص میانگین متحرک اسفاده می کند، میانگین متحرک کوتاه مدت را با کم کردن از میانگین متحرک بلندمدت تر، به یک نوسان‌ساز جنبشی تبدیل می‌کنند و در بالا و زیر خط صفر نوسان می‌کند.

بر خلاف ظاهر پیچیده ی اوسیلاتور مکدی، کار کردن با این اوسیلاتور بسیار آسان و مفید میباشد.مکدی در بین تحلیلگران تکنیکال از محدودیت‌های MACD محبوبیت زیادی برخوردار است.

MACD مخفف کلمهMoving Avarage Convergence Divergence میباشد.

معنی ظاهری این جمله همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

محاسبات و فرمول مکدی MACD

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

خط MACD تفاضل میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه از ۱۲ روزه است. قیمت بستن (close price) برای این میانگین متحرک استفاده می‌شود.

خط سیگنال مکدی MACD:

یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از خط مکدی است.

هیستوگرام مکدی MACD:

نشان‌دهنده تفاوت بین MACD و خط سیگنال است. نمودار نشان‌دهنده مثبت بودن زمانی است که خط MACD بالاتر از خط سیگنال است و زمانی منفی است که خط MACD زیر خط سیگنال خود باشد.

مقادیر ۱۲، ۲۶ و ۹ تنظیمات معمولی مورد استفاده هستند، اگرچه مقادیر دیگر را می توان بسته به سبک و اهداف تجاری شما جایگزین کرد.

تفسیر مکدی MACD:

همانطور که نام آن نشان می‌دهد، تماما در مورد هم‌گرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. هم‌گرایی زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین‌های متحرک به سمت هم حرکت می‌کنند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین‌های متحرک از هم دور می شوند. متوسط حرکت کوتاه‌تر (۱۲ روزه)سریع‌تر و مسئول اغلب حرکات MACD است. میانگین متحرک (۲۶ روزه)آهسته‌تر بوده و نسبت به تغییرات قیمت کم‌تر واکنش پذیر است.

خط MACD در بالا و زیر خط صفر قرار دارد و خط صفر به عنوان خط مرکزی نیز شناخته می‌شود.

بخش های اوسیلاتور مکدیMACD:

تفاضل قیمت بین دو میانگین کوتاه مدت‌تر و بلند مدت‌تر خط مکدی را تشکیل می‌دهد،برای تنظیم این اوسیلاتور می بایست سه عدد را تنظیم کنیم:
عدد اول میانگین سریعتر و عدد دوم میانگین کندتر می باشد، عدد سوم میانگین متحرک وزنی اختلاف دو میانگین قبلی است.وقتی مکدی شیب منفی دارد روند نزولی است.وقتی مکدی شیب مثبتدارد روند صعودی است.
وقتی هیستوگرام از بالای خط مرکزی به زیر خط مرکزی می رود به معنی تغیر فاز مکدی از مثبت به منفی است و بالعکس. هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای خط مرکزی شروع به بزرگ شدن می‌کنند روند صعودی در حال قوی شدن است و در مقابل هنگامی که شروع به کوچک شدن می‌کنند، یعنی فاصله‌ی بین خط سیگنال و مکدی در حال کم شدن است،نشان از برگشت روند صعودی به نزولی است.

برعکس آن زمانی است که خطوط هیستوگرام در زیر خط مرکزی قرار دارد و منفی است. در این شرایط نیز بزرگ و کوچک شدن میله‌ها نشان از تقویت و تضعیف روندها دارند.یکی از قوی ترین ابزارها برای شناسایی واگرایی،استفاده از اوسیلاتور مکدی است.

سیگنال خط سیگنال در مکدی MACD:

کراس اوورهای خط سیگنال رایج ترین سیگنال های MACD هستند. خط سیگنال یک EMA ۹ روزه از خط MACD است. به عنوان یک میانگین متحرک از نشانگر ، MACD را دنبال می کند و تشخیص چرخش های MACD را آسان تر می کند. یک کراس اوور صعودی هنگامی رخ می دهد که MACD بالا رفته و از بالای خط سیگنال عبور می کند. کراس اوور نزولی هنگامی رخ می دهد که MACD پایین آمده و از زیر خط سیگنال عبور می کند. کراس اوورها بسته به قدرت حرکت می توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.

قبل از اتکا به این سیگنالهای معمول ، احتیاط دقیق لازم است. عبور متقاطع از خط سیگنال در محدوده اشباع خرید و فروش باید با احتیاط مشاهده شود. با توجه به اینکه MACD محدودیت بالا و پایین ندارد، تحلیلگران تکنیکال می‌توانند با یک ارزیابی بصری ساده ، اوج تاریخ را تخمین بزنند.

نتیجه‌گیری :

شاخص MACD به این دلیل خاص است که حرکت و روند را در یک شاخص به ارمغان می‌آورد. این ترکیب منحصر به فرد از روند و جنبش می‌تواند در چارت روزانه، هفتگی یا ماهانه اعمال شود. تنظیمات استاندارد برای MACD تفاوت بین میانگین متحرک وزنی ۱۲ و ۲۶ دوره است. تحلیگران تکنیکال که به دنبال حساسیت بیشتر هستند ممکن است یک میانگین حرکت کوتاه‌مدت کوتاه‌تر و متوسط حرکت بلند مدت را امتحان کنند. (۵، ۳۵، ۵)نسبت به (۱۲، ۲۶، ۹)حساس‌تر است و ممکن است برای نمودارهای هفتگی مناسب‌تر باشد. تحلیگران تکنیکالی که به دنبال حساسیت کم‌تر هستند، ممکن است افزایش میانگین متحرک را در نظر بگیرند.

مکدی برای شناسایی سطوح اشباع خرید و فروش مناسب نیست. با این که امکان شناسایی سطوحی که از نظر تاریخی در محدوده اشباع خرید و فروش هستند امکان پذیر است، MACD هیچ محدودیت محدودیت‌های MACD بالا یا پایین تری برای پیوند دادن به جنبش خود ندارد.

در نهایت، به خاطر داشته باشید که خط مکدی با استفاده از تفاوت واقعی بین دو میانگین متحرک محاسبه می‌شود. این بدان معنی است که مقادیر مکدی وابسته به قیمت هستند.

نکته ای که حائز اهمیت است اندیکاتور مکدی در زیر گروه اسیلاتورها یا نوسان‌نماها قرار می گیرد چرا که همواره حول یک سطح ثابت صفر در حال نوسان است.

کاربردهای اسیلاتور MACD:

۱- شناسایی واگرایی:

یکی از مهم ترین کاربردهای مکدی، مشاهده‌ی واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور مکدی است. واگرایی‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که روند قیمتی خلاف روند اندیکاتور (اسیلاتور) باشد و به دو دسته‌ی واگرایی های عادی و مخفی تقسیم می‌شوند که هرکدام مثبت و منفی دارند.

۲- سیگنال خرید و فروش در زمان کراس اوور خط مکدی و خط سیگنال.

در زمانی که مکدی، خط سیگنال را به طرف پایین قطع می کند سیگنال فروش و زمانی که مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع می کند سیگنال خرید می باشد.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید محدوده هایی وجود دارند که مکدی با منحنی خط سیگنال تلاقی پیدا کرده اند. در محدوده هایی که با فلش مشکی رنگ مشخص شده اند، منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است و پس از آن انتظار صعود سهم را داشته ایم و در در محدوه هایی که با فلش قرمز رنگ مشخص شده اند عکس حالت فوق رخ داده است یعنی منحنی مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع نموده و انتظار کاهش قیمت و نزول آن را را داشته ایم.

۳ – سیگنال تغیر روند:

سیگنال تغیر روند در زمانیکه این اسیلاتور سطح صفر یا خط مرکزی را قطع می نماید. به عبارتی کراس اوور مکدی با سطح صفر به سمت بالا به این معنی است که میانگین متحرک ١٢ روزه میانگین ٢۶ روزه را به سمت بالا قطع کرده که به معنی احتمال صعود سهم می باشد و کراس اوور مکدی به زیر سطح صفر به این معنی است که میانگین متحرک ١٢ روز میانگین ٢۶ روزه را به سمت پایین قطع کرده که و احتمال نزول سهم وجود دارد.

به شکل زیر توجه محدودیت‌های MACD کنید:

همانطور که دیده می‌شود با عبور مکدی از خط مرکزی به سمت بالا سهم وارد روند صعودی شده است و با عبور مکدی به سمت پایین خط مرکزی شاهد نزول سهم می‌باشیم.

از آنجایی که از فاکتور حجم در این اندیکاتور استفاده نمی شود، روشهای فوق برای اسیلاتور مکدی به تنهایی ممکن است با خطا همراه باشند که برای فیلتر کردن این خطاها لازم است تا در تصمیم گیریها از ابزاری دیگری نیز به طور همزمان استفاده کنید.

از اوسیلاتور مکدی می توان به منظور شناسایی روندهای جدید هستند استفاده کرد. مهم‌ترین هدف یک تحلیلگر در معاملات این است که بتواند این روندها را پیدا کند، زیرا بیشترین سودها در روندها به دست می‌آید.

اندیکاتورهای پیشرو قبل از شروع یک روند جدید سیگنال ارائه می‌کنند در حالی که اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم پس از روند آغاز یک روند سیگنال می‌دهند. اوسیلاتور محدودیت‌های MACD مکدی را میتوان جزء هردو گروه دانست. در اصل این اندیکاتور با توجه به وجود میانگین‌های متحرک، اندیکاتوری پیرو روند محسوب می‌شود اما هیستوگرام اندیکاتور مکدی در رده‌ی اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد.

تفاوت مکدی با RSI:

یکی از مزایای اندیکاتور RSI نشان دادن نواحی اشباع خرید و فروش است و اندیکاتور مکدی برای شناسایی این سطوح کاربردی نمی باشد.

اوسیلاتور مکدی رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک وزنی را اندازه‌گیری می‌کند در محدودیت‌های MACD حالی که RSI، نسبت تغییرات قیمت را در بازه های زمانی مختلف نتشان می دهد.تحلیلگران تکنیکال از ترکیب مکدی و RSI برای درک بهتر از تغیرات قیمت استفاده می‌کنند.

هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم استفاده می‌شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می‌کنند گاهی نشانه‌های متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی در ناحیه اشباع خرید قرار گیرد اما مکدی نشان دهنده‌ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی باشد.

تفاوت مکدیMACD با مکدی MACD کلاسیک:

در نرم‌افزارهای معاملاتی معمولاً اندیکاتور MACD و MACD کلاسیک به طور پیش‌فرض وجود دارد، اما در برخی از نرم‌افزارها از نسخه متفاوتی از اندیکاتور MACD استفاده می‌کنند.. اما تفاوت اندیکاتور MACD متاتریدر با اندیکاتور کلاسیک MACD در چیست؟ به شکل زیر توجه کنید. قسمت پایینی اندیکاتور پیش‌فرض MACD برای متاتریدر است و قسمت بالایی آن اندیکاتور کلاسیک MACD است.

به سادگی می توان توجه شد که اندیکاتور MACD فقط یک خط دارد و اندیکاتور کلاسیک MACD دارای دو خط و هیستوگرام است. هیستوگرام هر دو اندیکاتور (همان خطوط میله‌ای) هم با یکدیگر تفاوت دارند. طبق تعریف اندیکاتور کلاسیک MACD، هیستوگرام تفاوت میان خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. اما در اندیکاتور پیش‌فرض MACD چنین چیزی وجود ندارد و هیستوگرام اندیکاتور MACD متاتریدر همان خط MACD یا آبی رنگ پایینی است. پس اندیکاتور MACD متاتریدر تفاوت خطوط مک دی و سیگنال را نمایش نمی‌دهد و نسبت به اندیکاتور کلاسیک MACD ناقص است. به جز این تفاوت دیگری بین اندیکاتور MACD متاتریدر و کلاسیک وجود ندارد.

آموزش کامل تنظیمات کار با اندیکاتور مکدی MACD در تریدینگ ویو Tradingview

آموزش کامل تنظیمات کار با اندیکاتور مکدی MACD در تریدینگ ویو Tradingview

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک – moving average convergence divergence – که به طور خلاصه به آن اندیکاتور MACD یا «شاخص مکدی» می­گویند. می­تواند فرصت­ها را در میان بازارهای مالی شناسایی کند. این شاخص وضعیت یک دارایی را بررسی می کند تا ببیند در یک حرکت صعودیه یا نزولی و به این ترتیب می تواند سیگنال های خوبی جهت ورود به بازار ارائه دهد. پیشنهاد می کنم اگر با این اندیکاتور زیبا آشنا نیستید حتما مقاله مربوط بهشو مطالعه کنید تا متوجه بشید که اندیکاتور MACD چه کارایی از دستش بر میاد.

طبق معمول در این مقاله هم قصد نداریم به آموزش و بررسی و طریقه سیگنال گرفتن از این اندیکاتور بپردازیم آموزش این مباحث داخل مطلبی که لینکشو قرار دادیم به صورت کامل وجود داره. تو این مقاله فقط قصد داریم تا کار با تنظیمات اونو بررسی کنیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

مرحله اول: اجرای اندیکاتور MACD

طبق معمول همیشه گام به گام به جلو میریم و آموزش میدیم. پس از آنکه وارد سایت Tradingview شدید و به قسمت چارت رفتید. از بخش indicators عبارت MACD را جستجو کنید.

اندیکاتور مکدی

پس از انتخاب اندیکاتور MACD این اندیکاتور در پایین صفحه شما فعال می شود و اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

MACD-andicator

مثل همیشه بعد از انتخاب گزینه Settings با دو بخش Input و Style مواجه میشید.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

علم تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال شامل بررسی نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای قیمت و اندیکاتورها است. یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، اندیکاتور مکدی (MACD) است. در این مقاله به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار بورس قادر به خرید از بازار بورس است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، سهام را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای اندیکاتور مکدی (MACD) وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

  • روش های متقاطع
  • روش واگرایی
  • روش اوج/ فرود مکرر

عناصر مکدی

بر اساس تصویری که در ادامه می‌آید متوجه می‌شویم که اندیکاتور مکدی از سه بخش مهم تشکیل شده است: دو خط و یک هیستوگرام

  • خط مکدی: این خط، قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی با دوره (۱۲) و (۲۶) را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی یک «سیستم تقاطع میانگین متحرکی کامل» به شمار می‌رود که طرفداران خاص خود را در میان تحلیل‌گران دارد. چون از طریق تجزیه و تحلیل میانگین‌های متحرک، میزان تغییرات جهت و قدرت روند را تعیین می‌کند.
  • خط سیگنال: خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره (۹) و بر اساس داده‌های خروجی خط مکدی است.
  • هیستوگرام مکدی: این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می‌دهد.

در این گفتار، تمرکز اصلی ما روی خطوط سیگنال و مکدی است. در واقع با استفاده از ترکیب این خطوط می‌خواهیم سیگنال‌های معنادار و درستی از نمودار قیمت دریافت کنیم. هیستوگرام، مبنای اصلی تصمیم‌گیری ما به شمار نمی‌رود. چون تاثیر قابل توجهی در قدرت‌ سیگنال‌های معاملاتی ندارد.

واگرایی و همگرایی در مکدی

همانطور که از نام اندیکاتور مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی است که برای تحلیلگران حائز اهمیت می‌باشد.
از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(12-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حوله نقطه صفر می شود.

نوع EMA را می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت بورس است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می توان موارد زیر را نام برد:

  • اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
  • قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
  • بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت سهم در بورس نیستند.
  • بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت اندیکاتور مکدی (MACD) از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

اندیکاتور دمکدی و شاخص قدرت نسبی

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه‌ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می‌شود.

اندیکاتور مکدی رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می‌کنند.

هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه‌ی حرکت) استفاده می‌شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می‌کنند گاهی نشانه‌های متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه‌ ۷۰ قرار گیرد که نشان می‌دهد بازار در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده‌ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.

کلام پایانی

این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار بورس از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند. با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال بورس شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.