اندیکاتور حد ضرر


اهمیت تعیین حد سود و حد ضرر در بازار سرمایه

حد سود و حد ضرر/بسیاری از معامله گرانی که به تازگی در بازار سرمایه و بورس شدند، نقطه ای برای ورود یا خروج خود از معاملات را تعیین نمی کنند و صرفا با دنباله روی از سیگنال های صحیح وغلط دیگران اقدام به معامله می کنند.

اما در این مقاله می آموزیم چرا تعیین حد سود و ضرر مهم است و چگونه به ما کمک می کند تا به صورت هدف مند اقدام به خرید و فروش سهام مختلف کنیم.

حد سود و حد ضرر به چه معناست؟

حد سود یا نقطه خروج به نقطه یا بازه ای از قیمت گفته می شود که تحلیلگر پیش بینی می کند تا این نقطه قیمت سهام در جهت رشد حرکت می کند و احتمال می دهد که پس از این نقطه یا بازه ، قیمت سهام سیر نزولی وخلاف جهت قبل حرکت کند. پس در آن نقطه با فروش سهام از معامله خارج می شود تا دچار ضرر نشود و از طرفی به حد اکثر سود نیز دست یافته باشد . این حد در واقع از کاهش سود جلو گیری می کند.

به طور مشابه حد ضرر به نقطه یا بازه ای از قیمت گفته می شود که معامله گر ترجیح می دهد بیشتر از این نقطه ضرر نکند و اگر قیمت سهام به این نقطه رسید با فروش سهام از معامله خارج شود. همان طور که متوجه شدید با این کار معامله گر از افزایش ضرر جلوگیری می کند، بنابراین تعیین حد ضرر در معاملات برای چلوگیری از افزایش ضرر بسیار ضروری است.

البته این حدود بیشتر در سرمایه گذاری های کوتاه مدت و تحلیل تکنیکال به کار می رود و افرادی که به صورت بلند مدت سرمایه گذاری و تحلیل می کنند، اعتقادی به این حدود ندارند.

عوامل موثر بر تعیین حد سود و حد ضرر

به طورکلی عواملی که بر تعیین این حدود تاثیر می گذارد، شامل اندیکاتور حد ضرر موارد زیر است.

  • میزان ریسک معامله گر
  • نوع تحلیل اعم از تکنیکال و فاندامنتال
  • استراتژی معاملاتی برای خرید و فروش
  • میزان سرمایه گذاری
  • میزان ریسک قیمتی سهام
  • و …

روش های تعیین حد ضرر

در اینجا به سه روش از سایر روش های تعیین حد اشاره می کنیم.

تعیین حد ضرر ثابت

در این روش، معامله ‌گر نقطه ای از قیمت را به‌ عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند. که حال می تواند این نقطه به عنوان یا عدد ثابت و یا درصد ثابت معین شود.

مثلا معامله گر تعیین می کند اگر ضرر به عدد ۸۰ تومان رسید از معامله خارج می شوم، در این صورت معامله گر از تعیین حد ضرر با عدد ثابت استفاده کرده است، و اگر درصد ثابتی از قیمت خرید را مبنا قرار دهد، می بایست در صورت کاهش قیمت و رسیدن قیمت به آن نقطه سهام را بفروشد.

در روش درصد ثابت معمولا ۵ ال۱۵ درصد از قیمت خرید را به عنوان حد ضرر در نظرمی گیرند.

تعیین حد ضرر مکانیکال

در این روش برای تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌ شود.

  1. ‌روش پارابولیک سار- در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده می‌ شود.
  2. ‌میانگین متحرک – در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان می ‌دهد، استفاده می ‌شود.

تعیین حد ضرر به روش تکنیکال و ترسیمی

همانگونه که از نامش بر می آید، در این روش از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می‌شود.

البته روش های دیگری مثل روش تعیین حد ضرر به صورت اتوماتیک نیز وجود دارد که در بازار بورس ایران کاربردی ندارد.

اندیکارتور چیست؟ (بررسی انواع اندیکاتورهای ارز دیجیتال)

تحلیل آنچین (OnChain) چیست و چرا آن چین مهم است؟

اندیکاتور چیست و چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟ همونطور که در مقاله های قبلی اشاره شد، از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی آینده قیمت ارز دیجیتال و روند بازار با توجه به نمودارها و سایر داده ها استفاده میشه. اندیکاتورها یکی از مهمترین و اصلی ‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل پرایس اکشن هستن. اکثر تحلیلگران به دلیل تجربه ی مثبتی که در استفاده از اندیکاتورها بدست آوردن توجه ویژه ای به اندیکاتورها دارن.
سرمایه ‌گذاران حرفه ‌ای از اندیکاتورها (Indicator) استفاده می‌کنن تا روند بازار رو راحتتر مشخص کنن و زمان ورود و نقطه‌ی خروج از معامله رو تعیین کنن. اندیکاتورها در بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارن. در این مقاله تعریفی از اندیکاتور داشته و انواع اندیکاتورها رو معرفی و به بررسی اندیکاتورهای مختلف میپردازیم و در ادامه چگونگی استفاده از اندیکاتورها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل در بازارهای ارز دیجیتال هستش. در فرآیند تحلیل تکنیکال تحلیلگر قادر هست از ابزارهای متنوعی استفاده کنه. اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه به حساب میان. اندیکاتورها در واقع نمودارهای کمکی هستن که از مواد خام تحلیل تکنیکال که شامل قیمت، زمان و حجم میشه و ترکیب این مواد خام با توابع ریاضی ترسیم میشن. اگه بخواهیم ساده تر بگیم به این صورت اندیکاتور رو تعریف میکنیم: اندیکاتورها اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان رو استخراج میکنن و اونها رو در توابع ریاضی مشخصی قرار میدن که خروجی این فرآیند اطلاعاتی هستش که جهت تصمیم گیری در آینده رو به تحلیلگران ارائه میده.
همونطور که گفتیم اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده روی قیمت ارز یا هر دارایی دیگه ای و حجم معاملات اون بدست میان و اطلاعات مهمی رو در اختیار تحلیل‌گر قرار میدن. از اندیکاتورها به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند ارز دیجیتال و همچنین برای کشف نقاط مهم در نمودار قیمت به منظور یافتن سیگنال خرید و فروش استفاده میشه. در واقع از اندیکاتورها برای تایید و اعتبارسنجی دارایی ها استفاده میشه.
البته اینجا نکته ی خیلی مهمی وجود داره که باید بهش اشاره بشه و اون اینه که در تحلیل تکنیکال و البته تصمیم گیری برای ورود و خروج در بازار مالی، اولویت اول با نمودار قیمت هستش و اندیکاتورها به عنوان نمودارهای کمکی در نظر گرفته میشن. یعنی اندیکاتورها مبنای تصمیم‌گیری ما نیستن و صرفا به ما کمک می‌کنن تا در تصمیم‌گیری بهتر عمل کنیم.

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها به صورت کلی از حیث سیگنال زمانی به دو قسمت تقسیم میشن: اندیکاتورهای پیشرو (leading) و اندیکاتورهای دنباله رو (lagging).

• اندیکاتورهای پیشرو (leading):

عملکرد اندیکاتور پیشرو به این صورت هستش که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که روی قیمت دارایی در بازار رخ میده، پیش‌بینی لازم رو به شخص اعلام می‌کنه. اندیکاتورهای پیشرو همیشه با نوسات قیمت سهم و حجم معاملات همراه هستش. این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند رو دارا هستن و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست رو زودتر از نمودار قیمت نشون میدن.

• اندیکاتورهای دنباله رو (lagging):

اندیکاتورهای دنباله ‌رو با کمی تأخیر، اتفاقاتی که روی دارایی انجام میشه رو پیش ‌بینی میکنه و هشدار لازم رو به معامله گر میده. این اندیکاتورها اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرن و با کمی تاخیر نواحی برگشتی رو تایید می‌کنن.
در ادمه ی مقاله ی اندیکاتور چیست و چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟ انواع دسته بندی کلی و تخصصی اندیکاتورها رو مورد بررسی قرار میدیم با ما همراه باشین.

انواع اندیکاتورها کدام است؟

انواع اندیکاتورها کدام است؟

اندیکاتورها به چهار دسته ی اصلی تقسیم میشن که البته هر کدوم ویژگی های مخصوص خودشونو دارن. این چهار دسته اندیکاتور حد ضرر عبارتند از: اندیکاتورهای روندی، اندیکاتورهای نوسانی، اندیکاتورهای حجم و اندیکاتورهای بیل ویلیامز که در ادامه در مورد هر کدوم توضیحات مختصری داده میشه.

• اندیکاتور روندی (Trend):

این اندیکاتور از نوع اندیکاتورهای تاخیری هستن و زمانی که نتونیم روند صعودی یا نزولی دارایی رو تشخیص بدیم بر روی نمودار قیمت ایجاد میشن تا با یک بررسی دقیقتر (عموما با میانگین‌گیری از نمودار قیمت) اطلاعاتی رو برای تحلیل و تصمیم گیری در اختیار تحلیلگر قرار بدن و معامله گر رو متوجه روند قیمت کنن. از جمله اندیکاتورهای معروف و پرکاربرد برای تشخیص روند قیمت میشه به اندیکاتور میانگین متحرک ساده، ایچیموکو و مکدی اشاره کرد.

• اندیکاتور نوسانی (Oscillator):

زمانی که بازار در حالت خنثی قرار داره یا اینکه به هر دلیلی نوسانات شدیدی در بازار حاکم هستش، اندیکاتورهای نوسانی میتونن به کمک معامله گران بیان تا کوچکترین تغییرات رو به نمایش بذارن. بدین ترتیب این نوع اندیکاتورها میتونن تا حد زیادی به تحلیلگر کمک کنن تا کیفیت تحلیلشو بالا ببره. از مهمترین اندیکاتورهای نوسانی که سرمایه گذاران حرفه‌ای از اون استفاده می‌کنن شامل باندهای بولینگر، پاکت نامه (Envelope) و میانگین رنج واقعی یا ATR میشن.

• اندیکاتورهای حجم (Volume):

دسته ای از اندیکاتورها هستن که حجم معاملات رو مورد بررسی قرار میدن. حجم معاملات در تایم فریم های مشخص معانی مهمی برای تحلیلگران داره. استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم گیری بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگه تاثیر گذارهستش. کاربرد دیگه ای که این اندیکاتورها دارن اینه که میزان معامله دارایی رو نشون میدن تا معامله گر اندیکاتور حد ضرر مطمئن بشه که در صورت ورود به معامله، میتونه از اون خارج بشه! رایج‌ترین مدل این نشانگرها OBV و CMF هستن.

• اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill Wiliams ):

دسته اندیکاتورهای بیل ویلیامز توسط شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دخترشون بهینه سازی شدن. در طراحی این اندیکاتورها از فرمولهای ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنشگرا استفاده شده.

چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟

چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟

اکنون که با تعریف اندیکاتور و انواع اندیکاتور هم از لحاظ مقیاس زمان و هم از نظر کلی آشنا شدین برسیم به این مطلب که چگونه میتونیم از اندیکاتورها استفاده کنیم؟ در بازارهای مالی برای ارزیابی و تحلیل دارایی از اندیکاتورها به سه روش کلی استفاده می کنن. هشدار، پیش‌بینی و تأیید از جمله مهم‌ترین فعالیت‌ هایی هستن که یک تریدر انجام میده و در هر سه مورد می‌توان از اندیکاتور استفاده کرد:

• هشدار:

یکی از موارد استفاده از اندیکاتورها و در واقع کاربرد اندیکاتورها، اعلام هشدار هستش. اندیکاتورها پتانسیلی دارن که می تونن قبل از تغییر روند و با توجه به تغییرات قیمتی که در بازار ارز دیجیتال رخ میده، هشدارهای لازم رو اعلام کنن. به صورتی که به کمک این ابزار می‌توان برای تشخیص تغییر خط روند و بازگشت قیمت‌ ها استفاده کرد.

• پیش بینی:

یکی دیگه از کاربرد اندیکاتورها که جالب به نظر میرسه در واقع پیش ‌بینی زمان صحیح ورود به معاملات در بازار هستش. تحلیل‌گران برای این که بهترین زمان ورود به یک معامله رو مشخص کنن، از ابزارهای مختلفی که در بازار موجوده می تونن استفاده کنن که در این بین اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل به منظور کشف نقطه ورود به حساب میان.

• تایید:

از مهمترین و پرکاربردترین موارد استفاده اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، دریافت تایید از تشخیص روند قیمت هستش. به این صورت که تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال پیش بینی های متنوعی از وضعیت بازار انجام میدن اما نظر بر اینکه هیچ پیش بینی در بازار صددرصد درست از آب در نمیاد بنابراین این پیش بینی ها نیاز به بررسی دوباره دارن. اینجاست که اندیکاتورها وارد عمل میشن. اندیکاتور یکی از بهترین ابزارهای موجود برای چک کردن تحلیل‌ ها و پیش‌ بینی ‌های انجام شده در بازار هستن. در واقع می‌توان از اندیکاتورها برای تأیید و تشخیص صحیح بودن تحلیل‌ ها استفاده کرد.

شرط استفاده از اندیکاتور چیست؟

شرط استفاده از اندیکاتور چیست؟

در بازارهای مالی با انواع نمودار قیمت دارایی سر و کار داریم. حقیقت اینه که هر جا قیمتی باشه در پسش نموداری هست و این نمودار رو میشه به مدل های مختلف برای رسیدن به حداکثر داده و اطلاعات نمایش داد. پس هر تریدر برای استفاده از اندیکاتورها بیش از هر چیز باید با چارت ها و نمودارها و انواع اون مانند نمودارهای خطی، شمعی و . آشنا باشه.
بعد از آشنایی با نمودارها در مرحله ی بعدی شرط استفاده از اندیکاتورها اینه که باید اطلاعات و دانش کافی از بازار داشت تا به نتایج و تحلیل های موفقیت آمیز رسید. بنابراین برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال باید حتما دوره های آموزش ارز دیجیتال رو گذروند تا بشه استراتژی معاملات رو تنظیم کرد و بعد با توجه به این استراتژی و انتخاب تایم فریم مناسب، اندیکاتور کاربردی مورد استفاده رو انتخاب کرد. در غیر این صورت این اندیکاتورها یک سری نمودار و عدد و رقم بی استفاده میشن!

سخن آخر

ما در این مقاله به سوال اندیکاتور چیست و چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟ پاسخ کامل و جامع دادیم. گفتیم که اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی به کار میرن و با استفاده از داده های خام مانند قیمت و حجم معاملاتی و نمودارها و استفاده ی اونها در توابع ریاضی پیچیده بدست میان. به منظور استفاده از تحلیل تکنیکال و مخصوصا چگونگی استفاده از اندیکاتورها می تونین از دوره های آموزشی ارز دیجیتال ارزسنج استفاده کنین. آکادمی ارز دیجیتال ارزسنج با برگزاری دوره ی تحلیل تکنیکال این امکان رو برای علاقمندان مهیا کرده تا بتونن به کمک ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال، روند بازار رو پیش بینی و معاملات موفق داشته باشن. موفق و پرسود باشید

نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک SAR به همراه شناسایی اندیکاتور جذاب پارابولیک

اندیکاتور پارابولیک SAR توسط یک آمریکایی به نام ولز وایلدر ابداع شد. یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتور های بازار های مالی دنیا اندیکاتور پارابولیک SAR می باشد. این اندیکاتور یکی از اندیکاتور های روندی است که نمای آن به صورت نقطه چین می باشد که در بالا و پایین نمودار قیمتی قرار دارند. مهم ترین کاربرد های آن تایید روند صعودی و نزولی است. در این مقاله قصد داریم شما را به خوبی با این اندیکاتور آشنا کنیم و اطلاعات مفیدی در مورد نحوه ی عملکرد، مزایا، معایب، کاربرد های آن ارائه دهیم لطفا تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

همانطور که می دانید، اندیکاتور ها از توابع ریاضی هستند که با استفاده از فرمول ها، در تعیین روند ها و پیش بینی آینده قیمت دارند. معامله گران می توانند برای محافظت کردن از سود های کسب شده یا به حداقل رساندن زیان معامله از اندیکاتور پارابولیک استفاده کنند.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

اندیکاتور پارابولیک SAR چگونه عمل می کند؟

قیمت و زمان را با یکدیگر ترکیب کرده تا سیگنال های خرید و فروش را برای معالمه گران ارائه دهند. پارابولیک SAR یک ابزار بسیار کارآمد برای تعیین محل حد زیان در معاملات شناخته شده است.

سیگنال خرید پارابولیک SAR

وقتی که قیمت از اندیکاتور پارابولیک SAT بالا تر بسته شود یک معامله گر می تواند وارد مرحله خرید شود. زمانی گه جایگاه آن از بالای قیمت یا کندل به زیر کندل تغییر کند معامله گر می تواند موفقیت فروش خودش را ببندد و یا توجه به تغیی روند وار مرحله خرید شود.

سیگنال فروش پارابولیک SAR

این سیگنال زمانی صادر می شود که قیمت یا کندل در زیر اندیکاتور پارابولیک SAR بسته شود. در این مرحله جایگاه اندیکاتور از پایین به بالای قیمت تغییر می کند. معامله گر می تواند مرحله باز خرید را بسته و وارد موقعیت شود.

مزایای اندیکاتور پارابولیک SAR

از مزیت های استفاده کردن از اندیکاتور پارابولیک SAR این است که روند قیمت را شناسایی می کند. این اندیکاتور در بازارهای قوی نتایج بسیار خوبی را برای شما خواهد داشت. وقتی که حرکتی بر خلاف روند مشاهده شود و اگر احتمال بازگشت قیمت وجود داشته باشد سیگنال خروج توسط اندیکاتور صادر خواهد شد‌.

زمانی که قیمت شروع به نوسان پیدا می کند پارابولیک SAR سیگنال های اشتباه صادر می کند. با توجه به یک روند مشخص، اندیکاتور در بالا و پایین قیمت ظاهر می شود و این باعث صدور سیگنال های اشتباه می شود.

معایب اندیکاتور پارابولیک SAR

اندیکاتور-پارابولیک2

اندیکاتور پارابولیک SAR در بازارهای دارای روند صعودی بیشتر کارآمد است. در مقایسه با دوره های ترکیبی که چندان کاربردی نیست. در صورت عدم وجود یک روند کاملا واضح احتمال ارائه سیگنال های کاذب توسط این اندیکاتور زیاد است و بدین ترتیب ممکن است خسارات قابل توجهی را ایجاد کند.

داشتن یک بازار متغیر ممکن است سیگنال های گمراه کننده بی شماری را ارائه دهد. پس زمانی که قیمت ها با سرعت آهسته تری تغییر می کنند اندیکاتور نیز عملکرد بهتری دارد.

نکته دیگری که باید قابل توجه باشد این است میزان حساسیت این شاخص به صورت دستی نیز می تواند تنظیم شود.

هر چقدر که این حساسیت بیشتر شود احتمال اینکه سیگنال های کاذب بروز کنند بیشتر خواهد بود.

این اندیکاتور حجم معاملات را در نظر نمی گیرد درباره قدرت یک روند نیز اطلاعات چندان مفیدی نیز ارائه نمی دهد.

تریدرها و سرمایه گذارانی که در این زمینه اطلاعات داشته باشند چندان مفید و اهمیت فراوانی ندارد زیرا خطرات و ریسک ها جزئی از بازار های مالی هستند. با این وجود معامله گران این اندیکاتور را با شاخص ها و یا استراتژی های دیگری ترکیب می کنند و برای به حداقل رساندن ریسک و جبران محدودیت ها از آنها بهره می برند.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک SAR

اندیکاتور پارابولیک SAR مطابق با توضیحاتی که داده شد نقاطی در بالا یا پایین قیمت به ما نمایش می دهد. از این سیستم به چهار روش استفاده می شود:

۱. روند و نقاط بازگشت روند را شناسایی می کند.

۲.دینامیک را حمایت و مقاومت می کند‌.

۳.از سیگنال بازگشت با همگرایی استفاده می کند.

۴. حد ضرر را تعیین می کند.

۱.روند و نقاط بازگشت روند را شناسایی می کند.

وقتی که نقطه چین ها بالای کندل های قیمت می باشند روند نزولی و زمانی که نقطه چین در پایین کندل های قیمت قرار دارد روند صعودی می باشد.

این اندیکاتور کمک می کند که به محض تشکیل یک نقطه در مقابل کندل ها، برای تشکیل یک سقف یا کف و شروع روند جدید تایید یه صادر کنیم .بنابراین کار اصلی اندیکاتور پارابولیک SAR محل پایان یک روند را شناختن است.

۲. دینامیک مقاومت و حمایت می کند.

یکی از کاربردهای اندیکاتور استفاده به عنوان سطح حمایت یا مقاومت است. مانند میانگین های بندهای بولینگر یا متحرک که می تواند به خوبی نقش را ایفا کند. نقاط در بالای کندل ها قرار گیرند اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می کند اما اگر بالعکس نقاط اندیکاتور در پایین کندل ها باشد نقش حمایتی دارد.

۳.سیگنال بازگشت با همگرایی

بالا قرار گرفتن یا پایین بودن کندل ها همیشه هم به معنی حمایت یا مقاومت نیست.

گاهی در برخی موارد اندیکاتور و قیمت به سمت یکدیگر حرکت می کنند و اصطلاحا همگرا می شوند نشانه از احتمال شکستن اندیکاتور و بازگشت روند می باشد.

۴.حد ضرر را تعیین کنید.

یکی از مهم ترین کاربرد های اندیکاتور حد ضرر را مشخص کردن می باشد. حد ضرر را با استفاده از ابزار های تکنیکالی مثل سطح حمایت و مقاومت و …. می توان تعیین کرد. اما ساده ترین روش استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR خواهد بود که هنگامی که روند صعودی و نزولی یک معامله، سطح قیمتی معادل با نقطه متناظز با کندل ورود به معامله تشخیص داده شود برابر با حد ضرر خواهر بود. پس از ورود به موقعیت معاملاتی قیمت به سطح برسد حد ضرر برای شما فعال شده است.

نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک SAR

در طراحی این اندیکاتور دو پارامتر وجود دارد که به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است.

۱.گام ۲.گام بیشینه

محاسبه اندیکاتور پارابولیک SAR به دلیل داشتن روند نزولی و صعودی محاسبات مربوط به آن نیز متفاوت می باشد. در روند نزولی به قیمت کمتر ک در روند صعودی به قیمت بیشتری نیاز داریم.

برای محاسبه اندیکاتور در روند صعودی

(Ep قبلی + SAR قبلی)Af قبلی + SAR قبلی = SAR

برای محاسبه اندیکاتور با روند نزولی

(Ep قبلی – SAR قبلی )AF قبلی – SAR قبلی = SAR

مکمل های اندیکاتور پارابولیک SAR

توصیه می شود که برای تایید قدرت روند فعلی از اندیکاتور های دگیدی نیز استفاده شود مانند اندیکاتور ADX. سایر ابزار های مکمل که با اندیکاتور پارابولیک SAR را می توان مورد استفاده قرار داد که شامل الگوهای کندل و اندیکاتور میانگین متحرک می باشند.

به طور مقال وقتی که نمودار از میانگین متحرک بلند مدت پایین تر قرار دارد به سیگنال های فروش که توسط پارابولیک SAR صادر می شود می توان توجه کرد. و همچنین اگر قیمت بالا تر از میانگین باشد روی سینگال خرید تمرکز کنید.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد. نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

سخن پایانی

اندیکاتور پارابولیک SAR از ابزار های متعدد تحلیل تکنیکال می باشد که در عین سادگی برای درک بهتر شرایط بازار، روند و نقاط بازگشتی را تشخصی داده و به کمک شما خواهد آمد. این ابزار در کنار ابزار های تحلیل باید استفاده شود و به نوعی آن ها را تایید کند. استفاده از یک اندیکاتور توسط ما برای شما هیچ گاه توصیه نمی شود و در آینده نیز توصیه نخواهد شد.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

مومنتوم تریدینگ

مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش

روانشناسی ترید

4 مورد از مهمترین اصول روانشناسی ترید ارز دیجیتال

دلایل استرس به همراه آموزش کنترل استرس در ترید

دلایل استرس به همراه آموزش کنترل استرس در ترید

ترید کردن بیت کوین

6 نکته مهم در خصوص ترید کردن بیت کوین و ترید سایر ارزهای دیجیتال

یک تریدر مرموز در حال استفاده از استراتژی معامله معکوس

رموز معاملات معکوس + 3 قانون اندیکاتور حد ضرر اندیکاتور حد ضرر اساسی معامله معکوس در بازار ارز دیجیتال

نمایش بیت کوین قرار داده شده روی یک موبایل و نمودار بیت کوین

صفر تا صد آموزش ترید در بایننس و ریسک های سرمایه گذاری در بایننس

دوره های آموزشی دکتر سیگنال

استراتژی معاملات ارز دیجیتالی

تصویر شاخص دوره آموزشی مباحث کامل معاملات فیوچرز ارز دیجیتال

دوره آموزشی شکارچی رمز ارزهای پر پتانسیل

دسته‌ها
نوشته‌های تازه
  • 9 نکته از نکات طلایی سرمایه گذاری ارزدیجیتال که باید بدانید
  • مومنتوم تریدینگ + روش های مومنتوم تریدینگ و اشتاباهات رایج این روش
  • ریفای (ReFi) – انواع ریفای – طرز کار ریفای
  • بریج کانکست Connext Bridge چیست؟ + آموزش استفاده از پلتفرم بریج کانکست
  • 5 ویژگی مهم و نحوه انجام معاملات فرکانس بالا HFT

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

۵ اشتباه خطرناک در قرار دادن حد ضرر

Place a very tight stop loss

همانطور که می‌دانید، حرکات بازار در برخی موارد بسیار پیچیده و گیج کننده است و ممکن است که قبل از حرکت به اندیکاتور حد ضرر سمت موردانتظار معامله شما، در خلاف جهت نیز حرکاتی را انجام دهد.

اگر شما حد ضررهای کوچکی را قرار دهید، یعنی به نقطه ورود بسیار نزدیک باشد، ممکن است که با اندک حرکت بازار در خلاف جهت مورد نظر شما، حد ضرر فعال شده و در نتیجه فرصت خوبی را برای سود گرفتن از دست بدهید.

برای مثال به تصویر زیر دقت کنید.

چارت طلا

در این چارت، شما متوجه شده‌اید که RSI در منطقه اشباع خرید است و همچنین در اندیکاتور MACD یک واگرایی مشاهده می‌کنید و تصمیم می‌گیرید که در قیمت ۱۳۴۱ وارد معامله فروش شوید و استاپ لاس خود را نیز در ناحیه خیلی تنگ ۱۳۴۵ قرار می‌دهید.

قیمت شروع به پایین رفتن می‌کند و شما بسی خوشحال شده‌اید که در همین حال یکدفعه گاوها (خریداران) از راه می‌رسند و سعی می‌کنند قیمت را بالا ببرند. آنها موفق نمی‌شوند به غیر از چند دلار بازار را بیشتر حرکت دهند ولی همین مقدار کافی است که حد ضرر شما فعال شده و شما از بازی کنار گذاشته شوید. برای شما همین بس که سود بزرگی را از دست دادید و حسرت آن تا چند وقت با شما خواهد بود.

به همین دلیل است که توجه به نوسانات خیلی مهم است.

همچنین بخوانید

اشتباه دوم

حد ضرر را خیلی بزرگ در نظر نگیرید

Dangerous mistakes when placing stop losses

یکی دیگر از اشتباهات تریدرهای تازه‌کار، گذاشتن حد ضررهای خیلی دور است. معامله‌گران بنا بر تجربه از مطلب قبلی و استاپ خوردنهای متمادی، سعی می‌کنند تا حد ضررهای خود را بزرگتر در نظر بگیرند تا از حرکتهای بازار خود را مصون بدارند.

برای اینکه این اشتباه را شما انجام ندهید، همیشه نسبت ریسک به ریوارد(R/R) را در نظر بگیرید. این نسبت مشخص می‌کند در ازای از دست دادن چند دلار می‌خواهید چه مقدار دلار بدست آورید.

به عنوان مثال اگر نسبت ریسک به ریوارد شما ۱:۳ باشد، به این معنی است که شما با در خطر قرار دادن یک دلار حاضرید ۳ دلار بدست آورید. با تنظیم یک استراتژی ریسک به ریوارد خوب، شما براحتی می‌توانید از این بازار به صورت متوالی سود دریافت کنید.

اشتباه سوم

گذاشتن حد ضرر درست در نقاط حمایت و مقاومت

Place stops exactly at support or resistance

وقتی شما حد ضرر را درست در نقاط حمایت و مقاومت قرار می‌دهید می‌تواند منجر به فعال شدن آن قبل از حرکت به سمت نقطه هدف شما گردد، چون بازار معمولا عادت دارد نقاط حمایت و مقاومت را یکبار دیگر ببیند(پولبک).

به عنوان مثال به چارت زیر دقت کنید. در نمودار Eur/Usd شکست حمایت ۱٫۲۲۱۴ اجتناب ناپذیر بود. در نهایت در ۲۳ آپریل این اتفاق افتاد.

اگر بعد از ورود به پوزیشن فروش دستور توقف ضرر را دقیقا در ۱.۲۲۱۴ قرار می‌دادید، بعد از پولبک بازار به آن نقطه براحتی استاپ شما زده می‌شد.

بنابراین سعی کنید نقطه حد ضرر را همیشه حداقل به اندازه چند پیپ بالاتر یا پایین‌تر از نقاط حمایت و مقاومت قرار دهید.

چارت یورو

اشتباه چهارم

سعی نکنید بعد از ورود به معامله در مورد نقطه ضرر خود تصمیم بگیرید

Not determining your stop placements in advance

این یک نکته کاملا واضح و مشخص است اما گاهی اوقات معامله‌گران آنرا فراموش می‌کنند. شما باید در مورد نقطه دقیق ورود خود، اهداف سود و جلوگیری اندیکاتور حد ضرر از زیان، قبل از اینکه معامله را باز کنید، تصمیم بگیرید. این گام استراتژیک هرگونه احساسات را از تصمیم شما حذف می‌کند، زیرا شما فقط نمودار را زیر نظر داشته‌اید و جهت قیمت را بر اساس آن پیش‌بینی کرده‌اید.

اشتباه پنجم

انتقال حد ضرر به نقطه ورود برای گرفتن سود بیشتر

Moving your stop to break even or marginal profits ASAP

گاهی اوقات وقتی می‌بینید بازار در جهت معامله شما به پیش می‌رود، هیجان زده می‌شوید و بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار، حد ضرر خود را به نقطه ورود به معامله منتقل می‌کنید. این کار ممکن است شما را دچار یک سری ضررهای ناخواسته کند (از جمله پرداخت سواپ و کمیسیون بدون اینکه شما در معامله سودی کسب کرده باشید).

بعد از ورود به یک معامله، شما باید قادر باشید تا در مورد حرکت حد ضرر خود تصمیم بگیرید. مثلا مشخص کنید اگر قیمت بالاتر/پایینتر از یک قیمت خاص شد، تحلیل من برای ورود به این معامله اشتباه بوده.

شما باید یک پلن معاملاتی منحصر به فرد خود داشته باشید. این پلن به شما کمک خواهد کرد تا از معاملات احساسی بدور باشید.

انتقال حد ضرر فقط در صورتی ممکن است که در بازار ثابت شود. به طور مثال اگر یک حمایت یا مقاومت شکسته شد یا اندیکاتورها سیگنال دادند، این می‌تواند دلیل خوبی برای جابجایی حد ضرر شما باشد.

نتیجه گیری

قرار دادن دستور توقف حد ضرر برای هر معامله‌گری بسیار حیاتی است و یک بخش مهم و لاینفک در هر استراتژی معاملاتی می‌باشد. با اینحال اگر آنرا در جای اشتباهی قرار دهید می‌تواند به ضرر شما تمام شود.

اشتباهاتی که در این اندیکاتور حد ضرر مقاله آورده شدند، می‌توانند به شما کمک کنند تا حد ضررهای خود را در مکان درست قرار دهید و به آسانی ریسک خود را پایین بیاورید.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR امکان محاسبه نوسانات روزانه بازار از طریق محاسبات ساده را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. این اندیکاتور همچنین به تریدرها در تشخیص زمان مناسب ورود به/خروج از بازار کمک می‌کند.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR یا همان Average True Range یکی از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گر معروف، جی ولز وایلدر توسعه یافت و در کتاب وی با نام (مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات فنی) معرفی شد. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای نوسان قرار می‌گیرد و یکی از دقیق‌ترین اندیکاتورهای نوسان بازار به شمار می‌رود.

همانطور که احتمالاً می‌دانید، اندیکاتورهای نوسان، میزان نوسان یک دارایی را نمایش می‌دهند. این اندیکاتورها نوسانات قیمت یک دارایی در یک برهه خاص را با نوسانات آن در بازه‌های زمانی گذشته مقایسه می‌کنند و از همین طریق به سیگنال‌های موثری دست می‌یابند.

بطور خیلی خلاصه، هرچه نوسان یک بازار بیشتر باشد مقدار ATR نیز بزرگ‌تر است و کوچک بودن مقدار ATR نشان‌دهنده کم بودن نوسانات بازار است. اندیکاتور ATR امکان محاسبه نوسانات روزانه بازار از طریق محاسبات ساده را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

این اندیکاتور همچنین به تریدرها در تشخیص زمان مناسب ورود به/خروج از بازار کمک می‌کند. غالب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای محاسبه نوسان از روش معمول کسر کمترین قیمت از بیشترین قیمت استفاده می کنند؛ اما اندیکاتور ATR برای این کار، قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم‌های پیشین را نیز در نظر می‌گیرد. به همین جهت، اندیکاتور ATR را یکی از دقیق‌ترین اندیکاتورهای نوسان می‌دانند.

بازه نوسانات در اندیکاتور ATR را اصطلاحاً True Range به اختصار TR) یا بازه حقیقی) می‌خوانند. یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم اندیکاتور ATR نیز همین استفاده از True Range است. اندیکاتور ATR از سه روش برای محاسبه TR بهره می‌برد و در نهایت، مقداری که بزرگ‌تر از دو مقدار دیگر باشد را بعنوان TR نهایی در نظر می‌گیرد.

روش‌های محاسبه True Range در اندیکاتور ATR

روش‌های محاسبه TR طبق نظریه وایلدر از این قرار هستند: کسر کمترین قیمت در زمان فعلی از بیشترین قیمت در همین زمان قدر مطلق کسر قیمت در هنگام بسته شدن بازه زمانی پیشین از بیشترین قیمت در زمان فعلی قدر مطلق کسر قیمت در هنگام بسته شدن بازه زمانی پیشین از کمترین قیمت در زمان فعلی همانطور که عنوان کردیم، پاسخی که بزرگ‌تر از دو پاسخ دیگر باشد را بعنوان TR نهایی در نظر می‌گیرند.

دلیل استفاده از قدر مطلق در این فرمول‌ها، اطمینان از مثبت بودن جواب‌هاست و دلیل این امر نیز تمایل وایلدر به محاسبه نوسانات است، و نه جهت حرکت قیمت‌ها.

اگر بیشترین قیمت بازه زمانی فعلی از قیمت بسته شدن بازه پیشین بیشتر باشد، روش اول استفاده می‌شود و روش‌های دوم و سوم در دو صورت استفاده می‌شوند: در صورتی که قیمت بسته شدن بازه پیشین از بیشترین قیمت بازه فعلی بیشتر باشد و همچنین در صورتی که قیمت بسته شدن بازه پیشین از کمترین قیمت بازه فعلی کمتر باشد. نمونه‌های شرایط عنوان شده را در سه تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

اندیکاتور ATR چیست؟

روش محاسبه نمودار اندیکاتور ATR از طریق مقادیر TR

اولین گامی که برای محاسبه ATR برداشته می‌شود، مشخص کردن بازه زمانی یا همان تایم‌فریم، محاسبه TRها در دوره‌های مختلف این تایم‌فریم و محاسبه میانگین آن‌هاست. ATR خود مخفف عبارت Average True Range) (به‌معنی میانگین بازه حقیقی) است.

بنابراین واضح است که برای محاسبه آن به میانگین بازه‌های حقیقی نیازمندیم. نمودار اندیکاتور ATR نیز یک MA ساده و ۱۴ روزه از همین میانگین‌هاست. البته تریدرها می‌توانند تایم‌فریم MA را متناسب با استراتژی‌ها و تصمیمات خود تغییر دهند.

می‌دانید که تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر سیگنال‌های بیشتری را صادر می‌کنند؛ اما به همان نسبت امکان وجود سیگنال‌های اشتباه و یا گمراه‌کننده در آن‌ها بیشتر است. با این حال، انتخاب بازه زمانی به‌عهده خود تریدرهاست و به استراتژی منحصر بفرد آن‌ها بستگی دارد. نکته مهم این است که نمودار ATR همان MA مقادیر مختلف ATR در بازه‌های زمانی موردنظر است.

با استفاده از ATR به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟

سیگنال‌های اندیکاتور ATR در یک کلام، اندیکاتور ATR نمایش‌دهنده شدت نوسانات بازار است. زمانی که نوسان یک دارایی شدید است، نمودار اندیکاتور ATR در حالت نزولی قرار می‌گیرد و زمانی که بازار باثبات‌تر است، نمودار این اندیکاتور صعودی می‌شود. دقت کنید که اندیکاتور ATR نوسان بازار را نمایش می‌دهد، نه روند حرکت قیمت را. بنابراین صعودی/نزولی بودن آن به معنی صعودی/نزولی بودن روند قیمت نیست.

بنابراین اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR برای تریدرها این است که به آن‌ها کمک می‌کند تا نوسان بازار را از روندهای واقعی تشخیص دهند و استراتژی‌های خود را بر همین اساس تنظیم کنند.

از اندیکاتور ATR می‌توان برای شناسایی موقعیت‌های مناسب خرید و فروش استفاده کرد و می‌توان از آن برای تشخیص زمان‌های مناسب ورود به/خروج از بازار بهره برد. ما سیگنال‌های اندیکاتور ATR را به سه سیگنال تعیین شدت نوسان، خرید یا ورود به موقعیت‌های لانگ و فروش یا ورود به موقعیت‌های شورت تقسیم کرده‌ایم.

تعیین شدت نوسان

همانطور که پیش‌تر نیز اشاره کرده‌ایم، اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR این است که شدت نوسان بازار را به تریدرها نمایش می‌دهد. همچنین عنوان کردیم که زمانی که بازار درگیر نوسانات شدید است، نمودار این اندیکاتور نزولی می‌شود و زمانی که بازار در حال نوسان نیست و روند مشخصی را تجربه می‌کند، نمودار اندیکاتور صعودی خواهد بود. صعودی بودن اندیکاتور ATR فارغ از صعودی یا نزولی بودن روند قیمت است.

خواه بازار در یک روند صعودی قرار گرفته باشد و خواه روندی نزولی را تجربه کند، نمودار اندیکاتور ATR صعودی خواهد بود. در تصویر زیر اندیکاتور ATR را مشاهده می‌کنید که در زمان نزولی بودن نمودار قیمت اعمال شده است. همانطور که می‌بینید، نمودار اندیکاتور صعودیست (نمودار قرمز رنگ متعلق به اندیکاتور ATR است).

اندیکاتور ATR چیست؟

سیگنال خرید یا ورود به موقعیت‌های لانگ؛ و سیگنال فروش یا ورود به موقعیت‌های شورت

بطور معمول گفته می‌شود که قیمت‌ها مایلند در محدوده نوسان خود باقی بمانند. از همین رو، اگر قیمت یک دارایی با نوسانی بیش از حد میانگین خود افزایش یافته و وارد فاز صعودی شود، احتمال می‌رود که این فاز موقتی باشد و قیمت دوباره به محدوده میانگین خود باز گردد. همین حقیقت در خصوص روندهای نزولی نیز وجود دارد.

البته این تعریف بیشتر در خصوص بازه‌های کوتاه‌مدت و برای مثال نوسانات در طول یک روز صدق می‌کند. تصور کنید که یک دارایی به‌طور معمول، روزانه ۱ دلار نوسان می‌کند؛ اما در یک روز بخصوص و بدون دلیل مشخصی، قیمت آن به اندازه ۱.۲۰ دلار افزایش یافته است.

این اتفاق ممکن است شما را به خرید ترغیب کند و استراتژی ترید شما و سایر اندیکاتورهایی که به کار می‌برید سیگنال خرید را برایتان صادر کنند. اما طبق منطق اندیکاتور ATR این روند صعودی ادامه‌دار نخواهد بود؛ بلکه به‌زودی به حالت نزولی تغییر پیدا خواهد کرد و به میانگین خود نزدیک خواهد شد.

با این اوصاف، با این که خرید در این قیمت کار عاقلانه‌ای نیست، فروش یا وارد شدن به موقعیت فروش (یا همان پوزیشن شورت) می‌تواند گزینه بسیار مناسبی باشد. اما نکته مهم و حائز اهمیت این است که این منطق همیشه هم صحیح نیست.

در مواقعی ممکن است خارج شدن قیمت از محدوده نوسان پیشین خود واقعاً از آغاز یک روند جدید و قوی خبر بدهد. بنابراین اصلی‌ترین نکته، تشخیص این دو از یکدیگر است. گفته می‌شود زمانی که قیمت به اندازه یک ATR از قیمت در زمان بسته شدن تایم‌فریم پیشین فاصله داشته باشد، این یعنی روند جدید از قوت بالایی برخوردار است.

این اتفاق هم در مورد روندهای صعودی و هم در مورد روندهای نزولی صدق می‌کند. بنابراین اگر قیمت به ناگاه یک روند افزایشی را در پیش گرفت و افزایش قیمت تا یک ATR بیشتر از قیمت بسته شدن بازه قبلی پیش رفت، می‌توانید مطمئن باشید که این روند صعودی ادامه‌دار خواهد بود. در این صورت، خرید دارایی یا وارد شدن به پوزیشن‌های لانگ گزینه مناسبیست.

همینطور در صورتی که کاهش قیمت به قدری پیش رفت که قیمت به اندازه یک ATR از زمان بسته شدن بازه پیشین کمتر شد، می‌توان آن را نشانه‌ای از قوت روند نزولی دانست.

بنابراین می‌توانید فروش و یا وارد شدن به پوزیشن‌های شورت را در نظر داشته باشید. با این وجود توصیه می‌کنیم اندیکاتور ATR را به تنهایی به کار نبرید. ترکیب اندیکاتور ATR با اندیکاتورهای دیگر علی‌الخصوص اندیکاتورهای روند می‌تواند بسیار موثر باشد. یکی از اندیکاتورهای روندی که می‌تواند به خوبی در کنار ATR به کار رود، اندیکاتور میانگین متحرک یا MA است.

استفاده از اندیکاتور ATR بعنوان حد ضرر یا stop-loss

یکی از کارایی‌های مهم اندیکاتور ATR قابلیت استفاده بعنوان حد ضرر یا همان stop-loss است. بعنوان یک تریدر، حتماً این تجربه را داشته‌اید که حد ضرر خود را خیلی محتاطانه در نظر بگیرید، و از همین رو خیلی زود از پوزیشن‌های خود خارج شده و شانس کسب سود چندین برابری را از دست بدهید.

البته این اتفاق در بین تریدرهای تازه‌کار تا حدی نرمال است؛ اما اگر قصد تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای را دارید، توانایی تعیین صحیح حد ضرر بسیار مهم است؛ به شکلی که هم از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید و هم از روندهای پیش رو باز نمانید. اندیکاتور ATR در این راستا می‌تواند بسیار کارساز باشد. روش معمول استفاده از اندیکاتور ATR به‌عنوان حد ضرر این است که حد ضرر به‌اندازه ۲ واحد ATR پایین‌تر از قیمت در زمان ورود به بازار در نظر گرفته شود.

اگر قیمت دارایی موردنظر شما به قدری کاهش یافت که به اندازه ۲ واحد ATR از قیمت در زمان ورودتان به بازار کمتر شد، می‌توانید آن را سیگنالی برای خروج از بازار بدانید. تکنیک شناخته‌شده Chandelier Exit که در فارسی آن را با نام‌هایی نظیر «خروج شاندلیِر» و «خروج پله‌ای» می‌شناسیم نیز در همین راستا و برای تعیین زمان اندیکاتور حد ضرر مناسب خروج از بازار بوسیله اندیکاتور ATR طراحی شده است.

محاسبات اندیکاتور

ATR پیش‌تر اشاره کردیم که اندیکاتور ATR غالباً در تایم‌فریم ۱۴ دوره‌ای محاسبه می‌شود. این اندیکاتور را می‌توان در طول یک روز، بصورت هفتگی و یا بصورت ماهانه به کار برد. واضح است که در نقطه شروع محاسبات، بازه پیشینی وجود ندارد. بنابراین اولین True Range از طریق کسر کمترین قیمت از بیشترین قیمت محاسبه می‌شود. اما TRهای بعدی بر اساس فرمول عنوان شده در قسمت قبل بدست می‌آیند.

در نهایت، ATR نیز برابر با میانگین TRهای موجود در همین بازه است. نمودار ATR در قالب یک میانگین متحرک نمایی ۱۴ دوره‌ای نمایش داده می‌شود. برای درک بهتر این موضوع از ATR روزانه بعنوان مثال استفاده می‌کنیم. همانطور که عنوان کردیم، اولین TR این بازه از کسر کمترین قیمت از بیشترین قیمت بدست می‌آید و ATR 14 روز بعد از طریق میانگین TRهای ۱۴ روز گذشته محاسبه می‌شوند.

لازم به ذکر است که وایلدر برای متعادل‌تر کردن اطلاعات، در محاسبه ATRهای جدید، ATRهای گذشته را اعمال می‌کرد. به این معنی که پس از ۱۴ روز اول، ATR این ۱۴ روز در محاسبه ATRهای بعدی نقش داشتند. (فراموش نکنید که ATR روزانه بعنوان مثال انتخاب شده است. این ATR می‌تواند در هر بازه دیگری از جمله ۱۴ دقیقه‌ای، ۱۴ هفته‌ای و … تعریف شود).

روش محاسبه ATR های بعدی به شرح زیر است: ابتدا ATR 14 روز قبل را در ۱۳ ضرب می‌کنید. سپس TR زمان فعلی را به آن اضافه می‌کنید. در نهایت، حاصل این مقدار را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.