تعیین روند Trend

خط روند چیست و چه کاربردی دارد؟ (Trend line)

خط روند پایه‌ای‌ترین مفهوم در رویکرد تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و قطعا یک تحلیل‌گر تکنیکال و حتی معامله‌گران مبتدی باید نسبت به ترسیم این خط تسلط کافی داشته باشند. مهمترین کارکرد خط روند نشان دادن روند است و اینکه آیا روند نزولی است یا صعودی و اینکه در هیچکدام از این دو مسیر حرکت نمی‌کند.

خط روند به دو صورت ترسیم می‌شود یا بالاترین قیمت‌ها را به هم وصل می‌کند و یا پایین‌ترین قیمت‌ها. ترسیم این خط در واقع روند شماتیک مسیر قیمت را مشخص می‌کند.

یکی از مهمترین کارکردهای ترسیم خط روند تعیین نقاط حمایت و مقاومت بازار است و به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران تنها بر اساس خط روند به معامله‌گری می‌پردازند که البته کار نسبتا پرریسکی محسوب می‌شود به ویزه برای معامله‌گران مبتدی.

در تحلیل تکنیکال دو نوع خط روند ترسیم می‌شوند. خط روند نزولی و خط روند صعودی. خط روند نزولی از وصل کردن بالاترین قیمت‌ها ایجاد می‌شود و خط روند صعودی از وصل کردن پایین‌ترین قیمت‌ها که می‌توان این دو نوع خط روند را در تصویر مشخص کرد.

ترسیم خط روند گاهی دشوارتر است از آنچه در وهله اول به نظر می‌رسد و به همین دلیل معامله‌گران سلیقه‌های مختلفی در ترسیم خط روند دارند. تعیین نقاطی که معامله‌گر در ترسیم خط روند استفاده می‌کند باعث می‌شود که خطوط روند در نمودارهای قیمتی یکسان نباشند و ارتباط مستقیمی با سلیقه معامله‌گران داشته باشد.

نکته دیگری که در ترسیم خط روند اهمیت دارد این است که در یک نمودار قیمتی می‌توان چندین خط روند را ترسیم کرد تا بتوان حرکات کوتاه‌مدت و بلندمدت قیمت را تشخیص داد.

گاهی اوقات قیمت در یک بازه قیمتی نسبتا ثابتی حرکت می‌کند. در این حالت معامله‌گران می‌توانند از طریق ترسیم خطوط روند در بالا و پایین نمودار قیمت کانال تشکیل دهند. کانال به سادگی از ترسیم خطوط روند در بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ها ایجاد می‌شود.

خط روند در واقع شمای کلی حرکت نمودار قیمت را به معامله‌گران نشان می‌دهد و مسیر حرکت قیمت را با حذف نوسانات غیرمنطقی نشان می‌دهد. در واقع به نوعی می‌توان گفت خط روند منطقی‌سازی نمودار قیمت است که این خود می‌تواند در تعیین مسیر حرکت به معامله‌گران کمک کند.

اگر قیمت هر سهم یک شرکت ۳۰ دلار باشد و روز بعد تعیین روند Trend به ۳۳ دلار حرکت کند و طی یک هفته بعد به ۴۵ دلار برسد در اینجا می‌توان یک خط روند صعودی ترسیم کرد. برعکس اگر قیمت سهم هر شرکت در همین بازه زمانی از ۳۳ دلار به ۳۰ دلار و سپس به ۲۵ دلار برسد در اینجا خط روند نزولی قابل ترسیم است.

هر معامله‌گری برای شروع تحلیل باید توانایی ترسیم این خط را داشته باشد، چرا که خط روند در واقع مقدمه ورود به فاز تحلیل در رویکرد تحلیل تکنیکال است. نه تنها در تحلیل تکنیکال بلکه برای تشخیص مسیر حرکت قیمت یک معامله‌گر می‌بایست توانایی ترسیم یک خط روند اصولی و منطقی و بر مبنای قاعده را داشته باشد.

خط روند (Trend Line) و تکنیک‌ها

خطوط روند، خطوطی هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند که معامله‌گران روی نمودارها ترسیم می‌کنند تا مجموعه‌ای از قیمت‌ها را به یکدیگر متصل کنند یا بهترین تناسب داده‌ها را نشان دهند. سپس از خط حاصل استفاده می شود تا به معامله گر ایده خوبی از جهتی که ارزش سرمایه گذاری ممکن است در آن حرکت کند، ارائه می کند.

خط روند خطی است که برای نشان دادن جهت غالب قیمت، روی اوج‌های محوری یا زیر پایین‌های محوری کشیده می‌شود. خطوط روند یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت در هر چارچوب زمانی است. آنها جهت و سرعت قیمت را نشان می دهند و همچنین الگوها را در طول دوره های انقباض قیمت توصیف می کنند.

اقلام کلیدی
خطوط روند بهترین تناسب برخی از داده ها را با استفاده از یک خط یا منحنی نشان می دهد.
یک خط روند واحد را می توان روی نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح تری از روند تعیین روند Trend ارائه دهد.
خطوط روند را می توان به بالا و پایین برای ایجاد یک کانال اعمال کرد.
دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل و نقاط دقیق مورد استفاده برای ایجاد خط روند از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت است.
1:36
خطوط روند

Trendlines به شما چه می گویند؟

خط روند یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده تحلیلگران فنی است. تحلیلگران فنی به جای نگاه کردن به عملکرد کسب و کار گذشته یا سایر اصول بنیادی، به دنبال روندهای قیمت هستند. خط روند به تحلیلگران فنی کمک می کند تا جهت فعلی قیمت های بازار را تعیین کنند. تحلیلگران فنی بر این باورند که روند دوست شماست و شناسایی این روند تعیین روند Trend اولین گام در روند ایجاد یک معامله خوب است.

برای ایجاد خط روند، یک تحلیلگر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیلگران دوست دارند از بازه های زمانی مختلف مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. دیگران به نمودارهای روزانه یا هفتگی نگاه می کنند. برخی از تحلیلگران زمان را به طور کلی کنار می گذارند و ترجیح می دهند روندها را بر اساس فواصل تیک به جای فواصل زمانی مشاهده کنند. آنچه خطوط روند را در استفاده و جذابیت بسیار جهانی می کند این است که می توان از آنها برای کمک به شناسایی روندها صرف نظر از دوره زمانی، چارچوب زمانی یا بازه زمانی استفاده شده استفاده کرد.

اگر شرکت A با قیمت 35 دلار معامله می شود و در دو روز به 40 دلار و در سه روز به 45 دلار می رسد، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم در نمودار دارد که از 35 دلار شروع می شود، سپس به 40 دلار و تعیین روند Trend سپس به 45 دلار می رسد. اگر تحلیلگر بین هر سه نقطه قیمت خطی بکشد، روند صعودی دارند. خط روند ترسیم شده دارای شیب مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید در جهت روند خرید کنید. با این حال، اگر قیمت شرکت A از 35 دلار به 25 دلار برسد، خط روند دارای شیب منفی است و تحلیلگر باید در جهت روند بفروشد.

مثال استفاده از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است. یک معامله گر به سادگی باید داده های قیمت را به طور معمول با استفاده از باز، بسته، بالا و پایین نمودار کند. در زیر داده‌های راسل 2000 در نمودار شمعی با خط روند اعمال شده بر روی سه جلسه پایین‌تر در یک دوره دو ماهه آورده شده است.

تصویر
تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2020
خط روند روند صعودی راسل 2000 را نشان می دهد و می تواند هنگام ورود به یک موقعیت به عنوان حمایت در نظر گرفته شود. در این حالت، معامله گر ممکن است یک موقعیت خرید را در نزدیکی خط روند وارد کرده و سپس آن را در آینده گسترش دهد. اگر عمل قیمت از خط روند در جهت نزولی عبور کند، معامله‌گر می‌تواند از آن به عنوان سیگنالی برای بستن موقعیت استفاده کند. این به معامله‌گر اجازه می‌دهد زمانی که روندی که دنبال می‌کند شروع به تضعیف کرد، خارج شود.

خطوط روند، البته، محصول دوره زمانی هستند. در مثال بالا، یک معامله گر نیازی به ترسیم مجدد خط روند اغلب ندارد. با این حال، در مقیاس زمانی چند دقیقه، خطوط روند و معاملات ممکن است نیاز به تنظیم مجدد داشته باشند.

تفاوت بین خطوط روند و کانال ها

بیش از یک خط روند را می توان در نمودار اعمال کرد. معامله گران اغلب از یک خط روند برای اتصال اوج ها برای یک دوره و همچنین از خط روند دیگر برای اتصال پایین ها برای ایجاد کانال استفاده می کنند. یک کانال یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت را برای دوره زمانی مورد تجزیه و تعیین روند Trend تحلیل اضافه می کند. مشابه یک خط روند واحد، معامله گران به دنبال افزایش یا شکست هستند تا اقدام قیمت را از کانال خارج کنند. بسته به اینکه چگونه تجارت خود را تنظیم می کنند، ممکن است از این رخنه به عنوان یک نقطه خروج یا یک نقطه ورود استفاده کنند.

محدودیت های خط روند

خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند که همه ابزارهای نمودار را به اشتراک می‌گذارند، زیرا باید با ورود اطلاعات قیمت بیشتر، آنها را مجدداً تنظیم کرد. خط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی دوام می‌آورد، اما در نهایت عملکرد قیمت به اندازه‌ای منحرف می‌شود که نیاز به به‌روزرسانی داشته باشد. علاوه بر این، معامله گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می کنند. به عنوان مثال، برخی معامله‌گران از پایین‌ترین قیمت‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از پایین‌ترین قیمت‌های بسته شدن برای یک دوره استفاده کنند. در آخر، خطوط روند اعمال شده در تایم فریم های کوچکتر می توانند به حجم حساس باشند. خط روند تشکیل شده در حجم کم ممکن است به راحتی با افزایش حجم در طول جلسه شکسته شود.

خطوط روند سهام برای چه مواردی استفاده می شود؟

خطوط روند توسط تحلیلگران فنی برای پیش بینی جهت سهام یا سایر اوراق بهادار مالی استفاده می شود. پس از آن تحلیلگران با داشتن حس واضح تری از جهت گیری بالقوه می توانند تصمیمات بهتری در مورد معاملات سهام بگیرند.

چه کسی از Trendlines استفاده می کند؟

خطوط روند معمولاً با تحلیلگران مالی فنی مرتبط هستند. با این حال، خطوط روند می‌تواند توسط هر سرمایه‌گذاری که به دنبال کسب بینش بیشتر در جهت سهام، کالا، ارز یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها است، مورد استفاده قرار گیرد.

انواع مختلف خطوط روند چیست؟

انواع مختلفی از خطوط روند وجود دارد. رایج ترین آنها به صورت خطی، لگاریتمی، چند جمله ای، توانی، نمایی و میانگین متحرک مشخص می شوند.

5 اندیکاتور کاربردی برای تشخیص روند

مسلماً تجزیه‌ و تحلیل روند ، مهم‌ترین حوزه تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است و برای تعیین روند کلی قیمت، امری کلیدی است. روندها می‌توانند افق‌های زمانی متفاوتی داشته باشند، به همین خاطر در این مقاله به معرفی پرکاربردترین اندیکاتور های تشخیص روند خواهیم پرداخت.

به‌ طور مثال می‌توان گفت، یک‌ روند صعودی کلی در بازه زمانی هفتگی می‌تواند شامل روند نزولی روزانه باشد، درحالی‌که در تایم فریم ساعتی در حال افزایش است. تجزیه‌ تعیین روند Trend و تحلیل در چارچوب چندگانه به معامله گران کمک می‌کند تا روند را بهتر درک کنند.

تجزیه‌ و تحلیل روند را می‌توان با استفاده از خطوط روند و با در نظر گرفتن سطوح قیمتی که حمایت و مقاومت سهم را نشان می‌دهند، انجام داد.

معامله گران با تشخیص روند معاملات سعی می‌کند از تعیین روند Trend طریق تجزیه‌ و تحلیل حرکت یک سهم در یک‌ جهت خاص، سود خود را به دست آورند.

همچنین علاوه بر تجزیه‌ و تحلیل، معامله گران باید به مدیریت ریسک و روان‌شناسی معاملات مسلط باشند. اما برخی از استراتژی‌ها امتحان خود را پشت سر گذاشته‌اند و اندیکاتورهایی را به‌عنوان ابزار تحلیل روند در اختیار معامله گرانی که به تحلیل روند شاخص‌ها علاقه‌مند هستند، قرار داده‌اند.

1. میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است که در یک بازه زمانی با استفاده از خط میانگین، می‌توان قیمت را مشخص کرد.

این اندیکاتور بر اساس بازه زمانی مشخص، از میانگین قیمت‌ها به‌ عنوان داده استفاده می‌کند تعیین روند Trend و آن را به صورت یک خط، روی نمودار نشان می‌دهد.

میانگین متحرک در یک بازه زمانی خاص در نظر گرفته می‌شود 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازه زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند.

برای سرمایه‌گذاران و دنبال‌کنندگان روند بلندمدت، میانگین متحرک ساده 200 روزه، 100 روزه و 50 روزه گزینه‌های مناسبی هستند.

فرمول ساخت مووینگ اوریج در ساده‌ترین حالت به شکل زیر است:

SUM(CLOSE, N)/N

جمع = SUM

تعداد دوره =N

قیمت پایانی = CLOSE

به‌طورکلی، مووینگ اوریجی که از آن در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم نسبت مستقیم دارد. برای مثال زمانی که مووینگ اوریج در بازه زمانی 100 روی تایم فریم روزانه تنظیم شود، به معنای داشتن یک میانگین قیمت 100 روزه روی چارت می‌باشد. تصویر زیر نشان‌دهنده مووینگ اوریج ساده 100 روزه روی نماد خساپا است.

بر اساس فرمول داخلی انواع MA‌ها شامل:

1. میانگین متحرک ساده Simple Moving Average) SMA)
   
2. میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) EMA)
   
3. میانگین متحرک صاف شده Smoothed Moving Average) SMMA)
   
4. میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA)
   

روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد.

روش اول: بررسی زاویه میانگین متحرک است.

اگر قیمت برای مدت‌زمان طولانی، عمدتاً به صورت افقی حرکت کند به این معنا است که قیمت آن روندی ندارد و به‌اصطلاح حالت رنج گفته می‌شود.

محدوده متغیر معاملاتی زمانی اتفاق می‌افتد که برای مدتی اوراق بهادار بین آستانه قیمت‌های بالا و پایین معامله می‌شود.

روش دوم: می‌توان با رسم کراس اور سیگنال خرید یا فروش را دریافت کرد.

زمانی که تقاطع میانگین 50 روزه با نمودار 200 روزه روبه‌بالا باشد، سیگنال خرید و اگر تقاطع میانگین 50 روزه و 200 روزه رو به پایین باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

بازه‌های زمانی باتوجه‌به استراتژی سیستم معاملاتی قابل اصلاح است.

2. همگرایی و واگرایی MACD

مکدی (Moving Average Convergence Divergence) نوعی اندیکاتور برای نوسان‌گیری است که باگذشت زمان، پیرامون خط مرکزی و محور صفر نوسان می‌کند. این اندیکاتور علاوه بر آنکه اندیکاتور روند نما است، به‌عنوان اندیکاتور نوسانگر مومنتوم نیز استفاده می‌شود. در این

با توجه به اینکه خط مکدی بالای خط صفر قرار می‌گیرد یا در پایین آن، روند مشخص می‌شود.

• خط مکدی بالای صفر قرار گیرد، احتمالاً روند صعودی خواهد بود.
  
• خط مکدی پایین صفر قرار گیرد، احتمالاً روند نزولی خواهد بود.
  

MACD داری دو خط سریع و کند است. زمانی که خط سریع خط کند را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر و اگر خط سریع خط کند را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

3. اندیکاتور آر اس آی RSI

سومین اندیکاتوری که برای تشخیص روند مورد استفاده قرار می‌گیرد اندیکاتور Relative Strength Index) RSI) می‌باشد.

RSI به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 حرکت کند؛ بنابراین حرکت بین صفر تا 100 اطلاعات متفاوتی نسبت به MACD ارائه می‌دهد. در این اندیکاتور دو سطح 30 و 70 بسیار مهم و کاربردی هستند

• تفسیر و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که اوراق بهادار بیش از حد خریداری می‌شود (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند اصلاح قیمت آغاز شود.
  
• حرکت RSI به سمت 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت بیش از حد فروش (اشباع فروش) است.

در یک‌روند صعودی قوی، قیمت اغلب برای دوره‌های طولانی‌مدت به 70 و فراتر از آن می‌رسد. برای روندهای نزولی، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در 30 یا کمتر باقی بماند.

در یک‌روند صعودی سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که RSI به پایین 50 می‌رسد و سپس به بالای آن سطح برمی گردد.

اما به‌طورکلی سطوح اشباع خریدوفروش را نمی‌توان به‌عنوان سیگنال در نظر گرفت.

4. اندیکاتور OBV

حجم به‌ خودی‌ خود یک شاخص با ارزش است و حجم موجود (OBV) اطلاعات قابل‌ توجهی از حجم را گرفته و آن را به یک اندیکاتور و با یک خط سیگنال تبدیل می‌کند.

این شاخص فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "مثبت" و کم کردن حجم در روزهای "منفی" اندازه‌گیری می‌کند.

در حالت ایده‌آل، حجم باید روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت نیز باید با کاهش OBV همراه باشد.

تصویر زیر نمونه‌ای از یک سهم را نشان می‌دهد که همراه با OBV روند صعودی دارد. ازآنجاکه OBV نسبت به خط روند خود پایین نیامد، این نشانه خوبی است که قیمت حتی پس از پولبک نیز به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش می‌کند.
  
• اگر قیمت در حال افزایش است و OBV به صورت تخت یا در حال افت است، ممکن است قیمت حالت رنج باشد.
  
• اگر قیمت در حال سقوط است و OBV در حال صاف شدن یا افزایش است، قیمت ممکن است کاهش یابد.
  
• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش خواهد کرد.
  

5. باند بولینگر Bollinger Band

باند بولینگر توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده است که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ترسیم می‌کند، اما می‌تواند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شود.

این اندیکاتور نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای تنظیمات پیش‌فرض باند بولینگر اکثراً از میانگین متحرک با دوره‌ی زمانی ۲۰ در نمودارهای معاملاتی استفاده می‌شود.

باند بولینگر روند مرز حرکت بین سقف و کف قیمت را بر اساس تایم فریم معاملاتی مشخص می‌کند. معامله‌گر به کمک این اندیکاتور می‌تواند از بیشترین و کمترین قیمت سهم آگاه شود.

همچنین برای سنجش نوسان‌های صعودی و نزولی، باند بالا و پایین می‌تواند به معامله گران بسیار کمک کند.

• هرچه روند قیمت‌ها به باند بالایی نزدیک‌تر شود، بازار بیشتر به حالت اشباع خرید نزدیک می‌شود و هرچه حرکت قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر می‌شود، بازار در معرض فشار فروش قرار می‌گیرد.
  

برای استفاده از باندهای بولینگر 22 قانون برای سیستم معامله‌گری توسط جان بولینگر ارائه شده است.

اندیکاتور تشخیص روند رنج

جمع‌بندی

در این مقاله سعی شد به معرفی پرکاربردترین اندیکاتورهای تشخیص روند پرداخته شود که در تمام تایم فریم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً هر معامله‌گر باتوجه‌به ترجیحات خود متغیرهای موردنیاز را تنظیم می‌کند.

این اندیکاتورها به کمک سایر اندیکاتورها برای تشخیص روند و تعیین نقاط ورود و خروج به معامله گران کمک می‌کنند.

معروف‌ترین اندیکاتورهای تشخیص روند که به آن ها اشاره شد: اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، مکدی (MACD)، اندیکاتور آر اس آی (RSI)، اندیکاتور OBV و باند بولینگر (Bollinger Band) می‌باشند.

• اندیکاتور میانگین متحرک که آن را به‌اختصار (MA) می‌نامند، رفتار روند قیمتی را درگذشته و حال مورد بررسی قرار می‌دهد و نوسانات بازار را به صورت خطی ملایم و صاف روی نمودار نمایش می‌دهد.
  
• واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نوعی شاخص نوسانی است که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در کوتاه‌مدت به‌سرعت عمل کنند. میزان جهت، قدرت و شتاب به کمک 3 میانگین متحرک 9،12 و 26 روزه تعیین می‌شود.
  
• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید اندازه‌گیری می‌کند.
  
• شاخص حجم موجود (OBV) فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "بالا" و کسر حجم در روزهای "پایین" اندازه‌گیری می‌کند.
  

در رابطه با توضیح بیشتر در مورد هریک از اندیکاتورهای تشخیص روند، توصیه می‌شود مقالات آموزشی مربوط به آن ها را مطالعه کنید.

یادگیری معامله با شاخص‌ها می‌تواند یک فرایند پیچیده باشد. اگر شاخص خاصی برای شما جذاب است، در مورد آن بیشتر تحقیق کنید.

مهم‌تر از همه، این ایده خوبی است که قبل از استفاده از اندیکاتورها تحقیق کرده و برای انجام معاملات آن را آزمایش کنید.

خط روند چیست؟ انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

استفاده از تحلیل تکنیکال در نمودارها، یکی از بهترین روش‌ها برای پیش بینی شرایط بازار و تعیین استراتژی ورود یا خروج به آن است. تحلیل تکنیکال ویژگی‌های متنوعی دارد که یادگیری آنها می‌تواند نقشی کلیدی در سرمایه‌گذاری‌های کاربران داشته باشد.

در این مقاله با خط روند و انواع روندها در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم. همچنین سه استراتژی مهم معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

روند (Trend) چیست؟

یک تعیین روند Trend روند، جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص است. در بیان بهتر، روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند و جهت این افت و خیزها، روند بازار را تعیین می‌کنند. روندها می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند که به ترتیب مربوط به بازارهای صعودی و نزولی است. جهت کلی بازار نیازی به بازه زمانی مشخصی برای تشکیل خط روند ندارد، اما هر چه بازه طولانی‌تر باشد، روند تشکیل شده اعتبار بیشتری دارد. روندها با رسم خطوطی که به عنوان خطوط روند شناخته می‌شوند.

انواع مختلف روند

روند‌ها نقشی حیاتی برای معامله‌گران دارند و توانایی شناسایی آنها و بکارگیری‌شان در معاملات می‌تواند کمک شایانی به تریدر‌ها کند. به طور معمول سه نوع مختلف خط روند در بازار وجود دارد:

روند صعودی (Uptrend)

یک خط روند صعودی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله افزایش یابد. به‌عنوان‌مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار افزایش یابد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار کاهش داشته باشد و پس از این افت و خیز مجدداً ۵ دلار افزایش یابد، روند تشکیل شده صعودی خواهد بود.

روند نزولی (Downtrend)

خط روند نزولی دقیقاً نقطه مقابل روند صعودی است. یک روند نزولی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله کاهش یابد. به‌عنوان مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار کاهش داشته باشد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار افزایش داشته باشد و پس از این افت و خیز، کندل بعدی ۵ دلار کاهش یابد، روند تشکیل شده نزولی خواهد بود.

روند جانبی (Sideways trend)

خط روند جانبی زمانی شکل می‌گیرد که بازار ثابت بماند، یعنی قیمت ارز دیجیتال به بالاترین یا پایین ترین نقطه قیمتی نرسد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توجه زیادی به روند جانبی ندارند با این حال روندهای جانبی نقش مهمی در معاملات اسکالپینگ دارند.

نحوه ترسیم خطوط روند روی نمودار

یکی از راه‌هایی که یک تحلیل گر می‌تواند خط روند را ببیند، ترسیم خطوط روند است. خط روند یک خط مستقیم است که ۲ یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می‌کند. این خط روی نمودار ادامه می‌یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند.

شما از این روش‌های ترسیم می‌توان در ابزارهایی مانند تریدینگ ویو استفاده کرد.

ترسیم خط روند صعودی

خط روند صعودی یک خط مستقیم است که به سمت راست و بالا کشیده شده است , ۲ یا چند نقطه پایین را به هم متصل می‌کند. نقطه پایین دوم در ترسیم خط روند صعودی، باید بالاتر از نقطه ابتدایی باشد. خطوط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با افزایش قیمت، تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است. تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند باقی بمانند، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست زیر خط روند صعودی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

ترسیم خط روند نزولی

خط روند نزولی خط مستقیمی است که به سمت راست و پایین کشیده شده است که ۲ یا چند نقطه اوج را به هم متصل می‌کند. ارتفاع نقطه دوم باید کمتر از نقطه اول باشد تا خط شیب رو به پایین داشته باشد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با کاهش قیمت، عرضه بیشتر از تقاضا است. تا زمانی که قیمت‌ها زیر خط روند باقی می‌مانند، روند نزولی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست بالای خط روند نزولی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

آشنایی با تحلیل روند

تحلیل خط روند تکنیکی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. تحلیل روند به دنبال پیش بینی قیمت یک ارز در بازه‌‌های دورتر، با کمک داده‌های به‌دست‌آمده توسط روندها است. تحلیل روند از داده‌های تاریخی مانند حرکت قیمت و حجم معاملات برای پیش بینی روند بلندمدت احساسات در بازار استفاده می‌کند. تحلیل روند سعی می‌کند یک روند مانند روند صعودی بازار را پیش‌بینی کند و آن روند را تا زمانی که داده‌ها نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشند، دنبال کند.

تجزیه و تحلیل خط روند از آن جهت دارای اهمیت است که حرکت روندها در نهایت منجر به کسب سود برای سرمایه‌گذاران می‌شود. بررسی یک روند با کمک داده‌های تاریخی ارز مورد نظر، آینده قیمتی آن ارز را برای معامله‌گران پیش بینی می‌کند.

ابر ایچی موکو یکی دیگر ابزارهایی است که می‌توان در تحلیل بازار از آن استفاده کرد.

استراتژی‌های معاملاتی با خطوط روند

اکنون که معنای خط روند و انواع آنها را درک کرده‌ایم، بیایید به استراتژی‌هایی که بسیاری از معامله گران برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند نگاه کنیم.

شاخص معاملات MACD

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD)، میانگین قیمت یک ارز را در یک بازه زمانی خاص برای کمک به معامله گران در شناسایی روندها پیدا می‌کند. MACD مؤثرترین استراتژی معاملاتی روند است چرا که چندین معامله‌گر در یک بازه زمانی خاص وارد یک موقعیت خرید می‌شوند که در این موقعیت خرید، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت پیشی می‌گیرد. با این حال، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر بگیرند.

معامله گران معمولاً روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر کرده و روند را تعیین کنند. میانگین متحرک نیز نقشی حیاتی در کمک به تحلیل روند ایفا می‌کند.

شاخص معاملاتی RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک استراتژی است که به شناسایی حرکت قیمت ارز و همچنین سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کند. RSI با مشاهده میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام را تعیین می‌کند. RSI به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا ۱۰۰ در یک مقیاس در نوسان است.

نشانگر ADX

اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می‌کند قدرت معامله گران را اندازه گیری کنند. ADX همچنین معامله‌گران را قادر می‌سازد تا قدرت قیمتی ارز مورد نظر را در دو جهت مثبت و منفی تخمین بزنند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. اگر اندیکاتور مقادیر ۲۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال رخ دادن است، در حالی که اگر مقادیر به زیر ۲۵ سقوط کنند، نشان می‌دهد که روند ضعیفی در حال رخ دادن است.

روندها تمام داستان را بازگو نمی‌کنند!

درست است که روندها نقشی کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند، اما بسیاری معتقد هستند که تحلیل روند‌ها، بازگوی تمامی اتفاقات بازار نخواهند بود چرا که هر بازه‌ای از زمان در بازار، خواه یک ثانیه خواه چندین روز، حاوی اطلاعات ارزشمند هستند. ضمن آنکه بررسی روندها بیشتر از روی گذشته قیمتی یک ارز انجام می‌شود و پیش بینی آینده کاری بسیار سخت و پر ریسک است. همچنین احساسات کاربران در بازار می‌تواند روند قیمتی یک ارز را به طور کل تغییر دهد. کارشناسان معتقدند تحلیل روند به تنهایی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران نخواهد بود و می‌بایست تحلیل بنیادی نیز در دستور کار آنها قرار بگیرد.

خطوط روند ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال

استفاده از خط روند و تحلیل آنها، یکی از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است، اما به خاطر داشته باشید که این تنها یکی از ابزارها و تکنیک‌های موجود است. هنگامی که یک خط روند شکسته می‌شود، باید فقط به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود که روند ممکن است در حال تغییر باشد. برای تأیید تغییر روند باید از ابزارها و سیگنال‌های بیشتری استفاده کرد تا تضمین بیشتری را برای شما داشته باشد.

روند صعودی، روند نزولی تعیین روند Trend و روند جانبی.

نوعی تحلیل تکنیکال که سرمایه گذاران برای تعیین حرکات آتی قیمت اوراق بهادار دنبال می‌کنند. روندها از قله‌ها و نزول‌ها در طول زمان تشکیل شده‌اند، که به فرد امکان می‌دهد حرکت کلی قیمت یک اوراق بهادار را پیش بینی کند.

انواع خط روند و نحوه ترسیم آن در تحلیل تکنیکال

با مشاهده رفتار نمودار دارایی‌ها می‌بینیم که همیشه قیمت‌ها بصورت سینوسی روند‌های صعودی، نزولی و خنثی ایجاد می‌کنند. روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می‌دهد. بنابراین شناسایی روند قیمت بسیار مهم است و همواره توصیه می‌شود که در جهت روند معامله کنید. تحلیل‌گران تکنیکال با شناسایی روند بازار می‌توانند چگونگی رفتار قیمتی آینده بازار تعیین روند Trend را پیش‌بینی کنند. یکی از استراتژی‌ها مورد استفاده در تحلیل تکنیکال استفاده از خطوط روند است. در این مقاله در ابتدا انواع روند‌ها و سپس خطوط روند و چگونگی ترسیم این خطوط را برایتان توضیح می‌دهیم.

انواع روند

به طور کلی روند‌های موجود در نمودار قیمتی دارایی‌ها را می‌توانیم به سه دسته تقسیم کنیم:

صعودی Uptrend Bullish

در چنین روندی، هر سقف از سقف قبلی و هر کف از کف قبلی بالاتر است. شکل زیر نحوه نمایش این روند را نشان می‌دهد.

نزولی Down trend Bearish

همانطور که می‌بینید در این روند هر سقف از سقف قبلی و هر کف از کف قبلی پایین‌تر است. در شکل زیر چگونگی نمایش این حالت را می‌بینید.

خنثی Sideways trend

روندی که نه تعریف صعودی در آن صادق باشد و نه تعریف نزولی، خنثی است. شکل زیر نشان‌دهنده حالت خنثی است.

دسته بندی روند‌ها بر اساس زمان

روند‌ها از نظر زمانی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

خط روند چیست؟

خطوط روند، خطوط موربی هستند که تحلیل‌گران تکنیکال در نمودار‌ها ترسیم می‌کنند. این خطوط از برخورد پیوت‌های کف یا سقف ایجاد می‌شوند. خط روند به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت داینامیک یا پویا عمل می‌کند.

خط روند به شما چه می‌گوید؟

با توجه به اینکه تحلیل‌گران تکنیکال به دنبال روند‌های قیمت هستند، بنابراین خط روند یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال است. خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا جهت فعلی قیمت‌های بازار را تعیین کنند. تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که روند دوست شماست و شناسایی این روند اولین گام برای انجام یک معامله خوب است. زمانی روند شیب مطمئنی پیدا می‌کند که اگر این شیب بوسیله خط روند قابل تشخیص باشد. معمولا روند تمایل دارد در همان شیب باقی بماند. تحلیل‌گران با توجه به خط روند می‌توانند زمان تغییر روند یا ادامه دار بودن آن را پیش‌بینی کنند.

نحوه ترسیم خط روند

برای ترسیم ابتدایی یک خط روند حداقل به دو پیوت نیاز داریم. این خط را خط روند مقدماتی می‌گوییم. برای اعتبار بخشیدن به آن، لازم است خط را در همان راستا به پیوت سومی متصل کنیم. در این صورت خط روند اصلی را خواهیم داشت.

انواع خط روند

به طور کلی خطوط روند را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم:

• صعودی: این خط از برخورد پیوت‌های کف در روند‌های صعودی ایجاد می‌شود و به عنوان یک سطح حمایتی محسوب می‌شود.

شکل زیر نحوه ترسیم این روند در نمودار قیمت را نشان می‌دهد.

در شکل زیر این روند را در نمودار قیمت می‌بینید.

اعتبار خط روند

از نظر تحلیل‌گران اعتبار خط روند مهم است و بستگی به موارد زیر دارد:

• تعداد پیوت‌های برخورد کننده با خط روند

• مدت زمان باقی ماندن قیمت با شیب خط روند

شکسته شدن خط روند از بهترین اخطار‌های تغییر روند است. البته باید گفت شکست، بطور یقین به معنای اتمام روند قبلی و شروع روند جدید نیست. برای اطمینان از این موضوع لازم است، از سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

نکاتی در مورد خط روند

خط روند نباید از وسط نمودار قیمت عبور کند. زمانی که خط روندی شکسته می شود و قیمت از آن عبور می کند احتمالا تغییر روند شکل گرفته و باید با توجه به روند جدید خطر روند ترسیم شود یا اینکه شیب روند تغییر کرده و با توجه به شیب جدید مجددا خط روند جدید ترسیم شود.

فاصله گرفتن نمودار از خط روند، منجر به بی اعتبار شدن آن برای آینده قیمت می‌شود. بنابر این باید با توجه به شیب جدید خط روند جدید ترسیم کنیم.

شیب روند

با افزایش هیجان بازار در جهت روند، شیب خط روند تندتر می‌شود. در این حالت پیوت‌های جدید قبل از رسیدن به خط قبلی ایجاد تعیین روند Trend می‌شود. برای ترسیم خطوط روند تند شونده از پیوت‌ جدید و پیوت قبل از آن استفاده می‌کنیم.

در بررسی شیب روند موارد زیر را در نظر بگیرید:

• زاویه روند می‌تواند بیانگر مدت اعتبار روند باشد.

• شیب زیاد از مدت اعتبار روند کم می‌کند.

• شیب کم بیانگر مقدار بازدهی کم است.

معامله

در استراتژی معاملاتی خط روند صعودی، پس از رسیدن قیمت به خط روند و شکل گیری حمایت می‌توانیم وارد معامله شویم. حد ضرر در این روش، شکست خط روند و حد سود را با استفاده از سایر ابزار‌های معاملاتی، اولین مقاومت بعد از آخرین قله در نظر می‌گیریم.

در این استراتژی معاملاتی، پس از شکست خط روند مجاز به انجام معامله هستیم. در اینصورت آخرین کف قیمتی را به عنوان حد ضرر و اولین مقاومت پیش‌رو را حد سود در نظر می‌گیریم. نکته مهم در این روش باید یک کف مینور زیر خط روند تشکیل شود تا در هنگام شکست از حد ضرر مناسب برای کنترل ریسک استفاده کنیم. در صورتی که این کف مینور تشکیل نشده باشد بهتر است پس از شکست خط روند منتظر تشکیل پولبک و تکمیل آن برای سیگنال ورود باشیم.

شناخت خطوط روند چه اهمیتی دارد

تحلیل‌گران با شناسایی و ترسیم خطوط قیمتی به راحتی می‌توانند نواحی حمایت و مقاومت احتمالی را پیش‌بینی کنند و برنامه‌ریزی معاملاتی مناسب را داشته باشند. شکست خطوط روند برای معامله‌گران هشداری به منظور تغییر روند است.

کلام آخر

قیمت‌ها همواره سینوسی و روندارحرکت می‌کنند، بنابراین شناسایی روند قیمتی بسیار مهم است. یکی از استراتژی‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال استفاده از خطوط روند است. خطوط روند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. نظر شما درباره انواع خطوط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ سوالات خود را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید. کارشناسان ما در اولین فرصت به شما پاسخ می‌دهند.

سوالات متداول

به طور کلی روند‌های موجود در نمودار قیمتی دارایی‌ها را می‌توانیم به سه دسته تقسیم کنیم:
روند صعودی
روند نزولی
روند خنثی

روند‌ها از نظر زمانی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

• روند کوتاه مدت (زیر ۳ ماه)روند میان مدت (۳ ماه تا یک سال)روند بلند مدت (بیش از یک سال)

منابع

“Trendline Definition”, Investopedia, 2022.

Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.