معاملات روزانه چیست؟

آشنایی با مفاهیم (تعداد معاملات، ارزش معاملات و حجم معاملات) در بورس و نگاهی به آمار آن ها

حجم معاملات چیست و چه تاثیری بر حرکت نماد دارد؟

خبرگزاری بازار قصد دارد سلسه مباحث آموزشی را تحت عنوان آموزش های بورسی به مخاطبان ارائه کند.که در این قسمت با حجم معاملات و تاثیر ان بر حرکت نمادها می پردازیم.

وحید بلالی؛ خبرگزاری بازار_ به علت اقبال زیاد مردم به بازار سرمایه و وجود افراد تازه وارد در این فضا خبرگزاری بازار قصد دارد سلسه مباحث آموزشی را تحت عنوان آموزش های بورسی به مخاطبان ارائه کند، در این سلسله مباحث به آموزش های بنیادی ،تکنیکال و تابلوخوانی خواهیم پرداخت، در اول عناوین مهم بورسی را بیان خواهیم کرد:
حجم معاملات
حجم معاملات تنها با قدرت و تضعیف روند ارتباط مستقیم دارد، اگر حجم معامله ای بیش از سه تا پنج برابر افزایش یا کاهش پیدا کند می گوییم تغییر چشمگیری رخ داده است، اگر روند قیمتی مثبت بوده و حجم نیز رو به افزایش باشد مشکلی نداشته و اتفاقا بسیار مناسب نیز بوده و ممکن است تا روزهای زیادی سهم را در محدوده صف خرید قفل کند.

اگر روند افزایشی بوده و حجم کاهشی باشد نشان دهنده آغاز تغییرات به سمت منفی بوده و ممکن است به سرعت با واگرایی بازار مواجه شده و روند مثبت به منفی تغییر کند، در نتیجه مولفه حجم بسیار اساسی بوده و می توان از آن به عنوان یک عامل تعیین کننده یاد کرد.

در روندهای منفی نیز باید صبر کرد تا حجم معاملات به کمترین حد خود برسد، وقتی حجم معاملات در یک روند منفی کاهشی شد احتمال تغییر روند به مثبت بسیار قوت خواهد گرفت،تشخیص این موضوع که حجم معاملات چگونه می تواند به ما کمک کند بسیار مهم است، چرا که در ایران با پدیده صف خرید و فروش مواجه هستیم که در هیچ بازار بورس دنیایی این پدیده را شاهد نخواهیم بود، محدود بودن دامنه نوسان به پنج درصد و محدودیت حجم مبنا در معاملات دو نکته ای است که می تواند محاسبات یک معامله گر حرفه ای در بازار بورس ایران را دچار مشکل کند.

روند چیست؟

برای اینکه بتوانیم روند منفی یا مثبت و نقش حجم را در معاملات بررسی کنیم ابتدا نیاز به تعریف روند داریم، روند عبارت است از سه روز متوالی افزایش یا کاهش، اگر بیش از سه روز متوالی بازار صعودی بود می گوییم روند سهم مثبت و اگر سه روز متوالی قیمت سهام کاهشی بود می گوییم روند کاهشی پیدا کرده است، در غیر این صورت روند نوسانی را در پیش گرفته که ممکن است یک روز مثبت و روز دیگر منفی باشد.

تصور کنید در روند مثبت قرار داریم اگر در روزی که سهم کاهشی شد حجم معاملات نیز سه تا پنج برابر افزایشی شد می تواند اولین نشانه از تغییر روند به منفی باشد و باید در آن روز بازار را به دقت رصد کرد، همین عامل در روند منفی نیز صدق کرده و ممکن است روند به مثبت معاملات روزانه چیست؟ تغییر پیدا کند.

سطح مقاومت و حمایت

در روندهای مثبت یا منفی باید سطح های حمایت یا مقاومت را شناسایی کرده تا بتوان آن روند را تشخیص داد، سطح حمایتی نقطه ای است که سهم را حمایت کرده و اجازه ریزش بیش از آن مقدار را نمی دهد، سطح مقاومتی نیز نقطه ای است که هر وقت سهم به آن قیمت می رسد با بازگشت به عقب مواجه شده و به عبارتی برای صعود مقاومت کرده و تن به صعود نمی دهد، پیدا کردن سطح حمایتی و مقاومتی می تواند کمک به سزایی معامله گر کرده تا بتواند بهترین تصمیم را بگیرد.

آشنایی با مفاهیم (تعداد معاملات، ارزش معاملات و حجم معاملات) در بورس و نگاهی به آمار آن ها

یکی از کاربردی ترین نکات آماری برای تجزیه و تحلیل ها در بازار بورس مربوط به تعداد معاملات و حجم معاملات است که در تحلیل های بازار، کاربرد بسیار زیادی نیز دارند. به همین بهانه قرار است تا برای شما در مورد این فاکتورها نکات بسیار مهمی را بازگو کنیم. پس با ما همراه باشید تا بیشتر با این مفاهیم آشنا شویم.

آشنایی با مفاهیم (تعداد معاملات، ارزش معاملات و حجم معاملات) در بورس و معاملات روزانه چیست؟ نگاهی به آمار آن ها

آشنایی با مفاهیم (تعداد معاملات، ارزش معاملات و حجم معاملات) در بورس

بازار بورس این روزها بسیار پررونق و پر از موقعیت های بسیار خوب برای پیشرفت و کسب سود است. همان طور که می دانید هر بازاری ویژگی های خاص خود را دارد که هر سرمایه گذاری لازم است در مورد آن ها اطلاعات کاملی را داشته باشد، چرا که آگاهی از نکات مختلف یک تجارت برای سود بردن حداکثری از آن بسیار حیاتی است.

بازار بورس هم مثل هر بازار دیگری دارای میزانی از ریسک است و باید آگاه باشید که میزان علم و اطلاعات ما در مورد این تجارت است که به ما از طریق تجزیه و تحلیل ها کمک می کند تا از این ریسک ها دور بمانیم. یکی از کاربردی ترین نکات آماری برای تجزیه و تحلیل ها در بازار بورس نیز مربوط به تعداد معاملات و حجم معاملات است که در تحلیل های بازار، کاربرد بسیار زیادی نیز دارند. به همین بهانه قرار است تا برای شما در مورد این فاکتورها نکات بسیار مهمی را بازگو کنیم. پس با ما همراه باشید تا بیشتر با این مفاهیم آشنا شویم.

تعداد معاملات در بورس چیست؟

در بازار سرمایه هر روز تعدادی از معاملات بین سهامداران مختلف از شرکت های مختلف انجام می شود و در اثر همین معاملات مقادیر مالی زیادی نیز جابجا می شود. اینجاست که یک مفهوم به نام تعداد معاملات مطرح می شود. تعداد معاملات در بازار بورس در واقع تعداد دفعات انجام یک معاملات روزانه چیست؟ معامله در یک نماد بورسی خاص را نشان می دهد. با زبان ساده می توان گفت که تعداد معاملات به ما می گوید که یک نماد در یک بازه زمانی مشخص، چه تعدادی معامله در بخش های خرید و فروش داشته است.

فاکتور تعداد معاملات می تواند نشان دهنده ی میزان استقبال سهامداران و سرمایه گذاران مختلف از یک نماد خاص باشد. اما باید توجه داشته باشید این که چه تعدادی از سرمایه گذاران و معامله گران اقدام به معامله برای خرید یا فروش یکسان می کنند، نمی تواند به تنهایی فاکتور قابل استنادی برای تجزیه و تحلیل در مورد یک سهم خاص باشد و در کنار آن باید فاکتور حجم معاملات نیز مورد بررسی قرار بگیرد. یک نکته مهم دیگر در مورد این فاکتور این است که معمولاً تعداد معاملات به صورت روزانه محاسبه می شود. (1)

ارزش معاملات در بورس چیست؟

• ارزش معاملات عبارت است از مجموعه ارزش های تمام معاملات انجام شده بر روی یک سهم خاص .

حالا کافیست که ارزش این دو معامله که روی سهم مورد نظر ما انجام شده اند را با هم جمع بزنیم تا به ارزش معاملاتی سهممان دست پیدا کنیم. در واقع می توان گفت که ارزش معاملاتی سهم مورد نظر ما در روزی که این معاملات در آن انجام شده اند برابر با ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال است.

البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که ارزش معاملات روزانه در بازار سهام را می توان در صفحه نخست سایت بورس اوراق بهادار نیز مشاهده کرد.

واحد اندازه گیری ارزش معاملات نیز میلیارد ریال است.به طور کلی می توان گفت که ارزش معاملات بین و این نشان دهنده حجم نقدینگی موجود در بازار است به همین دلیل می تواند یکی از راهکارهای مناسب برای تشخیص زمان خرید و فروش سهام نیز باشد، چرا که تعیین می کند که آیا در یک سهم خاص معاملات به چه صورت بوده است. (2) و (3)

مفهوم حجم معاملات در بورس

در قسمت های قبلی با تعداد و ارزش معاملات آشنا شدیم، حالا وقت آن رسیده تا شما را با مفهوم حجم معاملات نیز آشنا کنیم. برای شروع لازم است بدانید که به میزان و حجم معاملاتی که در مورد یک سهام اتفاق می افتد حجم معاملات می گویند. در واقع حجم معاملات در کنار تعداد معاملات بیانگر میزان ارزش یک معامله است.

تعداد معاملات صرفاً تعداد معامله ها روی یک سهم خاص را در یک بازه ی زمانی نشان می دهد، اما حجم معاملات یک قدم از تعداد معاملات فراتر می رود و میزان پولی معاملات را نیز نشان می دهد؛ به همین دلیل است که در تحلیل های تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی بررسی تغییر در معاملات روزانه چیست؟ حجم معاملات می تواند به ما در تجزیه و تحلیل بازار کمک بسیاری نماید، چرا که به طور کلی هر چقدر که حجم معاملات در یک سهم بالاتر برود، یکی از این پیام ها به ما منتقل می شود که:

۱ - تمایل کل بازار برای سرمایه گذاری و خرید در نماد مورد نظر بالا رفته است .

۲- فشار برای فروش آن سهم بالاست و بسیاری از سهامداران در حال تلاش برای فروش سهم خودشان هستند. (4) و (5)

انواع حجم معاملات در بازار بورس

۱ . اندیکاتور حجم یا volume

به طور کلی می توان گفت که اندیکاتور حجم یکی از ساده ترین و در عین حال پرکاربردترین انواع اندیکاتورها برای معامله گران تکنیکال است که به سبب ویژگی های خاصش بسیار پرطرفدار است. در این اندیکاتور بسیار پرکاربرد، نمودار ها به صورت میله ای و با رنگ های سبز و قرمز نشان داده می شوند. میله های سبز رنگ در این اندیکاتور نشان دهنده افزایش حجم معاملات در یک بازه زمانی و متعاقباً میله های قرمز نیز نشان دهنده کاهش حجم معاملات در آن بازه زمانی نسبت به روز قبل هستند.

یکی از دلایل دیگری که این اندیکاتور را بسیار پر طرفدار و پر کاربرد کرده است نیز این مورد است که می توان از آن برای بررسی صحت تحلیل ها استفاده نمود. به طور کلی می توان گفت که با این اندیکاتور می توان میزان سود دهی را در معاملات بالا برد و از ریسک ها نیز فرار کرد و خطر برخورد با آن معاملات روزانه چیست؟ ها را به حداقل رساند.

۲. اندیکاتور حجم متوازن یا OBV

در ابتدا لازم است بدانید که این اندیکاتور دارای دو نوع مختلف است:

برخی از انواع این اندیکاتور دارای محاسبات بسیار سنگین و پیچیده ای هستند و به همین دلیل استفاده از آن ها نیاز به دسترسی به کامپیوتر دارد. به طور کلی این اندیکاتور ها با ترکیب دو ویژگی قیمت و حجم معاملات، میزان قدرت تغییر در معاملات مختلف را نشان می دهند که برای آنالیز و پیش بینی بازار یک امر بسیار حیاتی است. نباید اشاره به این نکته را فراموش کنیم که یکی از ویژگی های استثنایی این اندیکاتور ها این است که به طرز فوق العاده دقیق عمل می کنند.

نکته دیگری که این اندیکاتور ها را بسیار خاص و پرطرفدار کرده است این است که می توان با استفاده از آن ها در تایید یا تثبیت الگوهای نموداری، تصمیمات بسیار خوب و تعیین کننده ای گرفت. لازم به ذکر است که تمامی الگوهای مختلف در نمودار قیمت را می توان با استفاده از اندیکاتور حجم متوازن تایید یا تثبیت کرد.

همانطور که می دانید در الگوهای نموداری، چندین نقطه به عنوان نقاط اساسی وجود دارند که بررسی آن ها می تواند مطالب و اطلاعات بسیار زیادی را به معامله گران انتقال دهد. در این بین بسیاری از معامله گران و متخصصان بازار روی این نکته تاکید دارند که اگر از اندیکاتور های مختلف حجم معاملات برای تایید این نقاط حیاتی روی الگوی نموداری قیمت استفاده نکنیم، تا حد زیادی اطلاعات مهم در مورد این الگوهای اساسی را از دست خواهیم داد. (6)

جایگاه حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

همانطور که می دانید یکی از اصلی ترین و مهم ترین موضوعات در مبحث تحلیل تکنیکال، توانایی تشخیص روند است، چرا که تشخیص صحیح روند بازار به ما کمک می کند تا در کوتاه مدت تصمیمات بسیار خوبی را جهت سرمایه گذاری اتخاذ نماییم. بررسی حجم معاملات به ما این قدرت را می دهند تا صحت روند هایی که تشخیص داده ایم را به خوبی بسنجیم. از طرفی اندیکاتورهای حجم نیز در مورد قدرت روندها و تغییر روند ها و اطلاعات بسیار مفیدی را در قالب سیگنال ها می دهند. (7)

به طور کلی و بسیار ساده می توان گفت که ارتباط بین حجم معاملات و روند به این شکل است که:

افزایش حجم معاملات در روز های مثبت یک روند صعودی به خوبی نشان می دهند که روند ادامه دار خواهد بود و به نوعی روند صعودی را تایید می کنند. در طرف مقابل، افزایش حجم در روزهای منفی، یک روند نزولی نیز نشان می دهد که این روند نزولی ادامه دار خواهد بود یا به نوعی روند نزولی توسط اندیکاتور حجم تایید می شود. از طرف دیگر نباید این نکته را فراموش کنید که شکسته شدن نقاط حمایت و یا مقاومت در حجم های معاملات بالا، اعتبار بسیار بیشتری نسبت به حجم های معاملات پایین دارد.

در کنار موارد ذکر شده، از حجم معاملات برای تایید گرفتن از الگوها نیز استفاده می شود؛ با استفاده از این فاکنور می توان گفت که حجم معاملات تعیین می کند که آیا یک الگو از اعتبار لازم برخوردار است یا خیر.

اما نکته بسیار جالبی که در مورد حجم معاملات وجود دارد این است که طبق گفته بسیاری از کارشناسان فعال در بازار سرمایه و بورس، حجم معاملات فاکتوری است که زودتر از قیمت ها تغییر می کند. یعنی هر وقت که تغییری در قیمت ها اتفاق افتاده است، زودتر از این تغییر، در حجم معاملات تغییری رخ داده است!و دقیقاً به همین دلیل است که برای تحلیل گران تکنیکال، مفهوم حجم معاملات دارای ارزش بسیار زیادی است، چرا که استفاده از آن می تواند منجر به پیش بینی صحیح قیمت ها شود و به معامله گران برای استفاده از فرصت های مختلف کسب سود، کمک بسیار زیادی می کند. (8) و (9)

جمع بندی و نتیجه گیری

همان طور که در این مطلب نیز به آن اشاره کردیم، حجم معاملات می تواند برای انجام معاملات کوتاه مدت بسیار مفید و موثر واقع شود. فراموش نکنید که به طور کلی یک سهم باید دارای حجم میانگین معاملات بالایی باشد تا شما توانید به سادگی وارد معامله شوید و یا از آن خارج شوید. این مورد یک فاکنور بسیار اساسی در هنگام نوسان گیری نیز به شمار می آید. به یاد داشته باشید که بهتر است برای تحلیل بازار از نمودار قیمت استفاده نمایید و پس از کار روی قیمت، اندیکاتورهای حجم را هم اضافه کنید تا بتوانید صحت عملکرد خودتان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

حجم معاملات چیست و چگونه محاسبه می شود؟

تحلیل گرانی که روي حجم معاملات بررسی میکنند بر این باورند که میتوانند از طریق مطالعه ارتباط بین نوسان هاي قیمت سهام و حجم معاملات در مورد پیش خرید یا پیش فروش دیدگاه بهتري پیدا کنند. به عنوان مثال، اگر حجم معاملات در روزهایی که قیمتها رو به افزایش است بالا باشد نشانگر پیش خرید کردن است و از طرف دیگر اگر در روزهایی که قیمتها رو به افزایش است حجم معاملات پایین باشد نشانگر عدم پیش خرید یا ابهام در بازار است.

حجم معاملات و تاثیر آن در تحلیل فنی بعد از مشاهده و بکارگیري الگوهاي نموداري مختلف، توجه شما به سوي"حجم معامله" جلب میشود. بطور خلاصه، حجم عبارت است از تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک دوره زمانی (مثلا یک هفته کاري) انجام میشود. به دلیل اینکه حتی الگوهاي به ظاهر قابل اطمینان، ممکن است درست پیش بینی نکنند، حجم معاملات میتواند به عنوان ابزار دیگري براي تشخیص آنچه در بازار اتفاق میافتد به ویژه آنچه در الگوها اتفاق میافتد، بکار رود. (یعنی از ابزار حجم معاملات براي تصدیق و یا مردود دانستن الگوهاي نموداري مختلف استفاده کنیم) اعتقاد بر این است که حجم میبایست در جهت قیمت افزایش پیدا کند. اگر روند غالب قیمت به طرف بالاست، حجم میبایست در روزهاي مثبت سنگین تر (بیشتر) و در روزهاي منفی سبک تر (کمتر) باشد. این قضیه از نگاه عقل و منطق نیز درست بنظر میرسد چون در روند صعودي، تعداد خریداران می بایست بیشتر از تعداد فروشندگان باشد و در روند نزولی قیمت، تعداد فروشندگان بیشتر از تعداد خریداران است. اگر زمانی حجم معاملات شروع به کم شدن کند، این میتواند اخطاري باشد مبنی بر اینکه روند، قوت و رمق خود را از دست میدهد و ممکن است به زودي تثبیت قیمت ایست روند یا شاید یک الگوي برگشت قیمت اتفاق بیافتد. اگر در نمودار قیمت سهمی تا به حال روند صعودي قیمت را داشته اید و حالا شاهد حجم معاملات بیشتري روي افت هاي موضعی قیمت (حفره) هستید. این موضوع دلالت بر کمرنگ شدن قدرت خریداران و قويتر شدن جناح فروشندگان است

رالی به قطعات با شیب مثبت رو به بالا گفته میشود. رالی ها معمولاً پس از حفره ها اتفاق میافتند. رالی ها در روند نزولی کوتاه و در روندهاي صعودي بلندترند.

گره معاملاتی چیست و چگونه آن را رفع کنیم؟

یکی از گام‌های اولیه برای شروع فعالیت در هر بازار مالی، کسب مهارت و آشنایی با مفاهیم رایج در آن بازار است. بازار بورس یکی از بهترین بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور است و تقریبا تمام افراد جامعه می‌توانند به راحتی در آن فعالیت داشته باشند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام کارگزاری آگاه، اصطلاحات و مفاهیم زیادی در این بازار سرمایه‌گذاری وجود دارد که یکی از این مفاهیم، «گره معاملاتی» است. در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به گره معاملاتی بپردازیم و در ادامه، به نحوه رفع گره معاملاتی در روند معاملات بازار هم اشاره کنیم. با ما همراه باشید.

گره معاملاتی چیست؟

سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس، دارای یک دامنه نوسان مشخص هستند. سهام این شرکت‌ها بر اساس میزان عرضه و تقاضا ممکن است درگیر حالت صف خرید یا صف فروش شوند. در میان نمادهای بورسی، برخی از سهم‌ها نقدینگی پایین‌تری دارند که به دلیلی عرضه و تقاضای پایین در روند معاملات‌شان، قیمت پایانی سهم نسبت به روز قبل تغییری نمی‌کند. اگر این روند ادامه داشته باشد ممکن است سهام چند روز متوالی در حالت صف خرید یا صف فروش قرار بگیرد، به این حالت خاص در روند معاملات سهام، «گره معاملاتی» گفته می‌شود.

گره معاملاتی در سهم‌های بازار بورس به وجود می‌آید و نمادهای فرابورس به دلیل «1» بودن حجم مبنا، از این مورد استثنا هستند. سهم‌های بازار بورس تحت شرایط خاص درگیر گره‌ معاملاتی می‌شوند که در ادامه به بعضی از این موارد اشاره خواهیم کرد.

نماد بورسی تحت چه شرایطی شامل گره معاملاتی می‌شود؟

نمادهای بازار بورس بر اساس بعضی از شرایط، ممکن است شامل گره معاملاتی شوند. این شرایط عبارت‌اند از:

زمانی که یک سهم تحت شرایط زیر در پایان جلسه معاملاتی در حالت صف خرید و فروش باشد:

1-حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌هایی با ۳ میلیارد سهم یا بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها

2-عدم تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به استثنای معاملات در بازار معاملات عمده)، کمتر از ۵ درصد حجم مبنا است.

زمانی که یک نماد بورسی در 5 جلسه معاملاتی به صورت متوالی، در سقف قیمتی دامنه نوسان روزانه معامله شود.

هنگامی که یک نماد بورسی در 5 جلسه معاملاتی به صورت متوالی، در کف قیمتی دامنه نوسان روزانه معامله شود.

موارد بالا جزو دلایل اصلی ایجاد گره معاملاتی در بعضی از سهم‌های بازار بورس است، هنگامی که سهام یک شرکت شامل گره معاملاتی شود، لازم است طبق قوانین و چارچوب‌های تعریف شده، سهام شرکت مشمول رفع گره معاملاتی شود. در ادامه به نحوه رفع گره معاملاتی در روند معاملات بازار اشاره می‌کنیم.

شرکت‌هایی که مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند

فهرست تمام شرکت‌هایی که شامل دستورالعمل رفع گره معاملاتی هستند در سایت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی TSETMC.com قابل مشاهده و بررسی است. برای دسترسی به این فهرست، باید بعد از ورود به سایت TSE، گزینه «پیام ناظر» را انتخاب کنید. تمام اطلاعات مربوط به شرکت‌هایی که مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی هستند، حداکثر تا قبل از شروع روز معاملاتی در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. دقت داشته باشید که در بعضی شرایط خاص ممکن است که قوانین مربوط به دستورالعمل رفع گره معاملاتی بنا به صلاح دید مدیر عامل بورس، در برخی از سهم‌ها اعمال نشود. دلیل این فرآیند، مطابق با تبصره قانونی سازمان بورس، با جزئیات زیر است:

در صورت قرار گرفتن شرکت‌هایی با سرمایه کمتر از ۱۵۰ (یک‌صد و پنجاه) میلیارد ریال در گره معاملاتی، رفع گره و عدم اعمال حجم مبنا با پیشنهاد مدیریت بازار بورس تهران همراه با ذکر دلایل مربوطه و تأیید مدیرعامل شرکت بورس صورت می‌پذیرد.

دامنه نوسان چه نقشی در ایجاد گره معاملاتی دارد؟

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، اگر سهام یک شرکت بورسی شامل گره معاملاتی شود، لازم است طبق قوانین و تبصره‌های سازمان بورس، نماد مورد نظر مشمول دستور رفع گره معاملاتی شود. در این فرایند سهام مورد نظر در روز معاملاتی بعد با دو برابر دامنه نوسان مجاز بازگشایی شده و بعد از کشف قیمت، معاملات آن به صورت عادی در بازار بورس ادامه پیدا می‌کند. به مثال زیر توجه کنید:

مثال: اگر معاملات یک نماد بورسی به اندازه 10 جلسه معاملات متوالی در سقف قیمتی دامنه نوسان مجاز روز (10 روز مداوم صف خرید) انجام شود، این نماد بورسی مشول قوانین دستورالعمل رفع گره معاملاتی خواهد شد. بعد از این مرحله سهم مورد نظر در روز معاملاتی بعد با دامنه نوسان دو برابری یعنی 10 درصد، بازگشایی می‌شود، بعد از کشف قیمت، معاملات این سهم به صورت عادی ادامه پیدا می‌کند.

کلام آخر

بازار بورس یکی از بهترین بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور است. یکی از ارکان مهم برای فعالیت در این بازار، کسب مهارت و یادگیری مفاهیم بورسی است. در این مقاله سعی کردیم به «گره معاملاتی» بپردازیم. بعضی از سهم‌های بازار بورس، ممکن است بر اساس میزان عرضه و تقاضا درگیر صف خرید و فروش شوند. اگر این این روند در چند روز متوالی ادامه داشته باشد، سهم شامل گره معاملاتی می‌شود. در ادامه مقاله به نحوه رفع گره معاملاتی در بازار بورس هم اشاره شد.

استراتژی های معاملات روزانه فارکس (بخش دوم)

در بخش اول استراتژی های معاملات روزانه فارکس ، شما را با تئوری اسپاد استوکاستیک (Spud stochastic) آشنا کردیم؛ در این مقاله به بررسی اندیکاتور رنج رنگین کمان (Rainbow range) و اندیکاتورهای بحث بر انگیز Alligator (تمساح) و AntiAlligator (ضد تمساح) خواهیم پرداخت.

صدها استراتژی متفاوت فارکس بر اساس علم تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به وجود آمده است. قبلا در مقالات مختلف تعدادی از آنها را معرفی کرده و به بررسی کاربرد آنها پرداختیم. همانطور که آموختید برخی تریدرها از تعداد محدودی اندیکاتور استفاده می‌کنند و معتقدند استفاده از اندیکاتورهای متعدد باعث بروز اشتباهات معاملاتی می‌شود. در قسمت دوم این مقاله، مانند قسمت اول بررسی می‌کنیم که آیا استفاده از چند اندیکاتور روزانه به تریدر کمک کرده یا او را گیج می‌کند.

رنگین کمان، اندیکاتوری برای تمامی تایم فریم‌ها

اندیکاتور رنگین کمان (Rainbow) به خوبی نشان می‌دهد که چگونه یک ابزار پایه به توسعه یک تحلیل گرافیکی جامع از بازار فارکس کمک می‌کند. استفاده از این ابزار از نظر بصری نیز راحت است. بر اساس این اندیکاتور، می‌توانید بیش از یک استراتژی را در معاملات لحاظ کنید؛ البته استفاده از این روش برای افراد مبتدی مشکل است. مزیت اصلی اندیکاتور رین بو یا رنگین کمان در این است که برای تمامی بازه‌های زمانی و برای تمامی جفت ارزها ایده‌آل است. این اندیکاتور بر اساس میانگین متحرک نمایی (exponential moving averages) بوده و می‌توان بر اساس آن انواع استراتژی‌ها را توسعه داد.

برای اینکه انجام معاملات فارکس با این اندیکاتور ساده‌تر شود، رنگ‌های هر قسمت را جوری انتخاب کنید که به علت کنتراست با یکدیگر ادغام نشوند و بتوان آنها را از هم تشخیص داد. پیشنهاد می‌کنیم تنظیمات اولیه آن را تغییر ندهید.

میانگین‌های متحرک متعدد که به بخش‌های خاص تقسیم شده‌اند به شخص این امکان را می‌دهند تا عمق بازار را در تمام تایم فریم‌ها ببیند. ناحیه زرد رنگ یک روند کوتاه مدت را نشان می‌دهد که احتمالا برای اسکالپرها کاربرد بیشتری خواهد داشت. منطقه آبی روندهای کوتاه مدت را در معاملات روزانه نشان می‌دهد. منطقه سبز نیز مناسب افرادی است که معاملات میان مدت را ترجیح می‎دهند، رنگ قرمز نیز برای تریدرهای بلند مدت بوده و رنگ صورتی برای افرادی است که به دید چند ساله سرمایه گذاری کرده‌اند.

نکاتی درباره این اندیکاتور

• نباید حرکت تصادفی از میانگین متحرک در این مناطق وجود داشته باشد. میانگین‌های متحرک نمایی باید تا حد امکان به یکدیگر نزدیک بوده و از یکدیگر عبور نکنند. هر قسمت در ناحیه سیگنال باید تقریباً ضخامت یکسانی داشته باشد، یعنی مرزهای کانال‌ها نباید از نظر بصری باریک یا پهن شوند.
• میانگین متحرک باید در یک جهت باشد. وقتی که ترکیب به هم ریخته مناطق به صورت منظم قرار بگیرد باید وارد معامله شوید.

سیگنال خرید: نواحی معاملات روزانه چیست؟ به ترتیب روبرو مرتب شده باشند: زرد، آبی، سبز، قرمز و صورتی.

سیگنال فروش: نواحی به ترتیب روبرو مرتب شده باشند: صورتی، قرمز، سبز، آبی و زرد

ترکیب شدن میانگین‌های متحرک به معنای نبود اطمینان از بی‌تحرکی یا نوسانات شدید قیمت است. برای اطمینان بیشتر می‌توانید یک اسیلاتور به اندیکاتور اضافه کنید یا از سیگنال‌های کندل شناسی برای تایید استفاده کنید. برای مثال، اگر قیمت برای مدت نسبتاً طولانی زیر میانگین‌های متحرک معامله شود و سپس بالا رفته و حتی از کندترین میانگین‌های متحرک هم عبور کند، در این حالت بریک اوت زده و همین موضوع شروع خرید را منطقی می‌کند. تمام تایم فریم‌ها برای این استراتژی مناسب است؛ اما بهتر است از تایم فریم 1 ساعته یا بیشتر استفاده شود.

استراتژی های معاملات روزانه فارکس (بخش دوم)

از شکل بالا مشخص است که چگونه احساسات سرمایه گذاران در همان ابتدا شکل می‌گیرد: مناطق ضخامت یکسانی ندارند. مرزهای کانال‌ها موازی نیستند؛ برعکس آنها باهم تلاقی داشته و یا از هم جدا می‌شوند. در برخی نقاط، کانال اصلی رنگین کمان باریک‌تر می‌شود، پس از آن تعدادی میانگین متحرک شروع به حرکت نزولی می‌کنند. مناطق رنگی جداگانه به وضوح مشخص می‌شوند. کادر قرمز قسمتی که می‌توانید در آن پوزیشن فروش باز کنید را مشخص می‌کند. قسمت طلایی رنگ، مناطق «هرج و مرج» را مشخص می‌کند. هرگاه منطقه زرد کف را نشان داد و سپس حرکتی به سمت بالا داشت و در حال شکست خط روند اصلی نزولی بود معامله خود را ببندید (در شکل با فلش نشان داده شده است).

الیگیتور (Alligator) یا آنتی الیگیتور (AntiAlligator)

بازارها اغلب اوقات ثابت بوده یا بسیار نوسانی هستند، در این شرایط فقط اسکالپرها می‌توانند سود ببرند. روندها به صورت کلی در 15 – 30 درصد بازه‌های زمانی ایجاد می‌شوند و بهترین استراتژی‌های فارکس دقیقاً با هدف شناسایی این روندها و به موقع سیگنال دادن به وجود آمده‌اند. اندیکاتور الیگیتور (Alligator)،که توسط بیل ویلیامز (Bill Williams) طراحی شد، به صورت اختصاصی برای تشخیص روند طراحی شده است.

اندیکاتور الیگیتور از سه میانگین متحرک و فرمول محاسبه‌ای استفاده می‌کند که مبتنی بر ترکیب خطوط تعادلی که بر اساس هندسه فراکتال و تحرک غیر خطی است. به جای قیمت بسته شدن، از مقدار متوسط قیمت منهای «های و لو» تقسیم بر 2 استفاده می‌کند. از آنجایی که میانگین‌های متحرک شبیه آرواره‌های تمساح هستند، به این اندیکاترو الیگیتور (تمساح) گویند.

تشخیص روند به کمک الیگیتور

• وقتی همه خطوط در نقطه یکسانی به یکدیگر رسیدند یا فاصله آنها به کمترین میزان خود رسید، روند بازار ثابت (فلت) است. تریدر با دریافت این سیگنال باید از معاملات خارج شده و منتظر بماند.
• اگر خطوط از حالت فلت فاصله گرفتند نشان از شروع روند جدید دارد. هرچه واگرایی گسترده‌تر باشد نشان از قوی‌تر بودن روند دارد. اگر خط آبی پایین باشد، روند صعودی است و اگر بالا باشد روند نزولی است.
• روند تا زمانی که خطوط اندیکاتور به یکدیگر نرسند ادامه دارد.

استراتژی‌های معاملاتی فارکسی که بر اساس اندیکاتور الیگیتور هستند به دلیل تاخیر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. به همین دلیل است که باید بسیار مراقب بود، همیشه جهت قیمت را زیر نظر داشته باشید و سعی کنید روندهای طولانی مدت را دنبال کنید (برای این موارد تحلیل فاندامنتال مفید خواهد بود). بازه زمانی پیشنهادی برای این اندیکاتور 4 ساعته یا بیشتر است.

آنتی الیگیتور (AntiAlligator)

اندیکاتور آنتی الیگیتور (AntiAlligator) عملکردی برعکس اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز دارد. استراتژی‌های مبتنی بر الیگیتور سیگنال فروش می‌دهند؛ در صورتی که آنتی الیگیتور سیگنال خرید می‌دهد. بسیاری معتقدند که سیگنال‌های آنتی الیگیتور تاخیر ندارند.

استراتژی‌های مبتنی بر آنتی الیگیتور از یک اسیلاتور مکمل موج روند استفاده می‌کند. همچنین از یک میانگین متحرک ساده و نمایی برای نشان دادن شروع یک روند استفاده می‌کند.

موارد مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن خرید:

• موج روند (TrendWave)، در زیر سطح 50- یک نقطه آبی رنگ را نشان دهد.
• آنتی الیگیتور نیز یک ستون سبز در همان کندل استیک نشان دهد.

بعد از اینکه شرایط بالا فراهم شد، می‌توان در کندل بعدی وارد معامله شد. سیگنال‌های تایید کننده یک نقطه آبی زیر سطح 60- و چندین ستون سبز متوالی خواهند بود. استاپ لاس باید در فاصله کمتر از 20 پیپ قرار داده شود. بعد از اینکه 10 پیپ سود حاصل شد، 50 درصد معامله را خارج کرده و با حد ضرر شناور (trailing stop) معامله را ادامه خواهیم داد.

در تصویر مشخص شده که وقتی قیمت در پایین‌ترین سطح خود است، اندیکاتور ستون را رنگ می‌کند. ستون اول بزرگتر از ستون دوم به نظر می‌رسد؛ اما تنها چند ستون متوالی، بدون در نظر گرفتن اندازه ستون آخر، سیگنال قوی ارسال می‌کنند. ستون سومی وجود ندارد در نتیجه می‌توان وارد معامله شد.

موارد لازم برای باز کردن پوزیشن فروش :

• موج روند (TrendWave)، در بالای سطح 50 یک نقطه آبی رنگ را نشان دهد.
• آنتی الیگیتور نیز یک ستون قرمز در همان کندل استیک نشان دهد.

با وجود اینکه آنتی الیگیتور عملکردی برخلاف الیگیتور دارد؛ اما می‌توان با استفاده از آن از هر دو جهت وارد معامله شد.

جمع بندی

تمامی این استراتژی‌ها در اینکه سیگنال زیادی ارسال نمی‌کنند، مشترک هستند. بهتر است از این استراتژی‌ها در جفت ارزهای متفاوت استفاده شود. توجه کنید که هیچ سیستم اطلاعاتی بی عیب و نقصی در جهان وجود ندارد. شرایط بازار دائماً در حال تغییر است و همه چیز به آن بستگی دارد؛ در نتیجه عملکرد هر استراتژی به نتایجی بستگی دارد که از معاملات حاصل می‌شود.