آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها

نحوه استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

مجله افیکس کار: همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation) یعنی رفتار قیمتی یک جفت ارز با رفتار قیمتی جفت ارز دیگر همبستگی داشته باشند. حال این همبستگی میتواند مثبت یا منفی باشد. که اگر همبستگی مثبت باشد یعنی دو جفت ارز به نسبتی در یک جهت حرکت میکنند و اگر همبستگی منفی باشد یعنی دو جفت ارز به همان نسبت در خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند.

آشنایی با همبستگی ارزها در معاملات فارکس میتواند منجر به افزایش سود یا کاهش ضرر ناشی از یک معامله شود. برای پوشش ریسک در معاملات با توجه به همبستگی ارزها میتوان از روش هج کردن استفاده کرد.

همبستگی تنها در جفت ارزها نیست. در بازار سهام کالا و بین کالاها و یک جفت ارز یا بین جفت ارزهای دیجیتال نیز این همبستگی وجود دارد.

• مطالعه بیشتر :آیا بین ارزهای دیجیتال و دارایی های سنتی همبستگی وجود دارد؟

ضریب همبستگی ارزها چیست؟

همانطور که گفتیم ارزش ارزها به هم وابسته هستند اما نه به یک اندازه.

ارزش ارز هر کشور بسته به شرایط اقتصادی منطقه، میزان مبادلات و دیگر شرایطی مطابق با ضریبی همبستگی دارند که میتواند در جهت مثبت یا منفی باشد.

ضریب همبستگی ارزها در فارکس یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد. این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند.

برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن کشور در برابر دلار را بسنجد. در این حالت، داده های هر دو متغییر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند.

چند نوع ضریب همبستگی در بازار وجود دارد . در بین آن‌ها می‌توان به ضریب همبستگی درون کلاسی (Intraclass)، ضریب همبستگی رتبه‌ای (آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها Rank) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) اشاره کرد. البته در بازار فارکس ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) بیشترین کاربرد را دارد.

ضریب همبستگی پیرسون میزان قدرت رابطه خطی که بین دو جفت ارز در فارکس وجود دارد را اندازه‌گیری می‌کند.

انجام‌دادن محاسبات همبستگی پیرسون به صورت دستی کار بسیار پیچیده‌ای است. بسیاری از معامله‌گران از نرم‌افزارهای کامپیوتری صفحه گسترده استفاده می‌کنند تا این ضریب را به‌دست آورند. فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن، عددی بین ۱- و ۱+ بدست می آید.

ضریب همبستگی مثبت (1+تا 0)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری (در فارکس جفت ارز) عددی بین 0 تا1+ باشد یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت مثبت رخ می دهد. به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8+ جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم به اندازه 0.8+ جفت ارز اول یا 80٪ جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت خواهد کرد.

در این حالت همبستگی +1 به معنی همبستگی مثبت کامل است. یعنی اگر یک ارز 1٪ رشد کند ارز دیگر نیز 1٪ رشد خواهد کرد.

ضریب همبستگی مثبت (0تا -1)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری (در فارکس جفت ارز) عددی بین آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها 1- تا0 باشد. یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت منفی رخ می دهد. به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8- جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم به اندازه 0.8- جفت ارز اول یا 80٪ جفت ارز اول در جهت معکوس حرکت خواهد کرد.

در این حالت همبستگی 1- به معنی همبستگی منفی کامل است. یعنی اگر یک ارز 1٪ رشد کند ارز دیگر 1٪ تضعیف خواهد شد.

ضریب همبستگی 0

ضریب همبستگی 0 به معنی عدم همبستگی است . یعنی هیچ رابطه ای بین حرکت جفت ارزها با یکدیگر وجود ندارد.

استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

از همبستگی جفت ارزها میتوان با اهداف متفاوتی در بازار فارکس استفاده کرد:

استفاده از همبستگی ارزها جهت افزایس سودآوری

در بازار فارکس جفت ارزهای متعددی وجود دارد که بررسی کردن تمامی این جفت ارزها و یافتن موقعیت ورود آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها به معامله در آن ها بسیار زمان بر است و ممکن است زمانی که مشغول بررسی یک جفت ارز هستید موقعیت ورود به معامله در جفت ارز دیگری را از دست بدهید.

اما با توجه به همبستگی ارزها در فارکس میتوانید وفتی یک موقعیت ورود در یک جفت ارز یافتید بلافاصله در جفت ارز وابسته به آن نیز وارد معامله شوید.

نیازی نیست حتما در جفت ارزهایی با همبستگی مثبت همزمان وارد معامله شوید. بلکه میتوانید در جفت ارزهایی با همبستگی منفی نیز در خلاف جهت به معامله وارد شوید.

به طور مثال:

فرض کنید حرکت بعدی جفت ارز USD/CHF را پیش بینی کرده و یک موقعیت معاملاتی بر روی آن باز کرده اید.

شما می توانید بلافاصله یک موقعیت معکوس بر روی جفت ارز EUR/USD ایجاد کنید. زیرا این جفت ارزها دارای همبستگی منفی قوی هستند و یک رابطه عکس با یکدیگر دارند.

در واقع شما یک جفت ارز را بررسی می کنید آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها اما می توانید همزمان از 2 یا حتی 3 جفت ارز کسب سود کنید.

• مطالعه بیشتر :آشنایی با جفت ارز دلار/ین و رابطه آن با اوراق خزانه داری آمریکا و نرخ بهره

استفاده از همبستگی ارزها جهت پوشش ضرر احتمالی

میدانیم که در بازار فارکس هیچ قطعیتی وجود ندارد و استراتژی که همواره منجر به پیشبینی دقیق و سود قطعی شده است ممکن است در معاملات بعدی منجر به ضرر هنگفت شود.

به عنوان یک تریدر اگر وارد معامله ای شدید و بعد از زمان اندکی متوجه شدید پیشبنی شما اشتباه است. به منظور کاهش ضرر احتمالی میتوانید در جفت ارز دیگری که دارای همبستگی بالای منفی است در همان جهت وارد معامله شوید. در این حالت بخش زیادی از ضرر احتمالی شما پوشش داده خواهد شد.

به طور مثال:

فرض کنید روی جفت ارزی EUR/JPY معامله خرید باز کرده اید و بعد از گذشت دقایقی متوجه می شوید که پیشبینی شما از آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها روند این جفت ارز اشتباه است. میتوانید بلافاصله روی جفت ارز USD/CAD وارد معامله خرید شوید و بخش زیادی از ضرر احتمالی را پوشش دهید.

پوشش ضرر احتمالی همان استراتژی هدجینگ است که براساس همبستگی جفت ارزها در فارکس طراحی شده است.

استفاده از همبستگی ارزها جهت تایید شکست ها

اگر شما از استراتژی نقاط پیوت جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنید، همبستگی ارزها می توانند در تایید پیش بینی های شما کمک کنند.

فرض کنید که EUR/USD در محدوده یک مقاومت قرار دارد. اما شما نمی دانید که قیمت می خواهد این سطح را بشکند و یا از نقطه پیوت باز گردد.

در این حالت، بررسی جفت ارزهای دیگر با همبستگی قوی می تواند به شما کمک کند. بدین ترتیب می توانید هم همبستگی های مثبت و هم همبستگی های منفی را بررسی کنید.

اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با با جفت ارزهای GBP/USD و AUD/USD همبستگی مثبت داشته باشد میتوانید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها نیز در سطوح مقاومت قرار دارند یا سطوح مقاومت را شکسته اند یا از این سطوح بازگشت داشته اند.

از طرف دیگر اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با جفت ارزهای USD/CHF و USD/JPY همبستگی منفی داشته باشند باید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها در سطوح حمایت قرار دارند و چه واکنشی نسبت به این سطوح نشان داده اند.

تغییر در همبستگی ارزها

همانطور که گفتیم نیازی نیست برای استفاده از همبستگی ارزها فرمول محاسباتی آن را بخاطر بسپارید. جدول همبستگی ارزها میتواند تمامی ضرایب همبستگی را به شما نشان دهد. اما ضرایب همبستگی ارزها در فارکس همیشه ثابت نیستند. در تایم فریم های مختلف ضرایب همبستگی برای یک جفت ارز متفاوت هستند.

اگر به اشتباه در تایم فریم یک ساعته بر اساس ضرایب جدول روزانه معامله کنید، به طور قطع معاملات شما با ضرر مواجه خواهد شد.

اما تفاوت ضرایب همبستگی ارزها در فارکس تنها در تایم فریم ها متفاوت نیست. بلکه در بازه زمانی متفاوت ضرایب یک تایم فریم ثابت نیز ممکن است متغییر باشد .

به طور مثال جدول ضریب همبستگی تایم فریم روزانه هفته گذشته با هفته جاری ممکن است متفاوت باشد .

این ضریب می تواند به دلایل آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها بسیاری مانند تغییر در سیاست های اقتصادی کشورها تغییر کند.

برای مثال، افزایش نرخ بهره در آمریکا می تواند مسیر حرکتی دلار آمریکا را نسبت به دیگر ارزها تغییر دهد. یکی از فاکتورهای مهم دیگر، تغییرات در فضای سیاسی است که بر روی نرخ جفت ارزها اثر می گذارد و معادلات را تغییر می دهد.

به همین جهت بهتر است در زمان استفاده از این استراتژی جدول به روز همبستگی ارزهای موردنظر خود را بررسی کنید.

همبستگی ارزها با کالاها

برخی از ارزها با ارزهای دیگر همبستگی ندارد، بلکه ارزش آن‌ها با قیمت کالاها همبستگی دارد. این شرایط زمانی رخ می‌دهد که آن ارز متعلق به کشوری باشد که صادرکننده خالص یک کالا مثل نفت یا طلا باشد.

همبستگی دلار کانادا و نفت

• قیمت نفت با دلار کانادا همبستگی مثبت دارد . افزایش قیمت نفت باعث افزایش ارز دلار کانادا می شود.
• و قیمت نفت با دلار آمریکا همبستگی منفی دارد. در نتیجه افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می شود.

این بدین معنی است که زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت نفت با کاهش مواجه می‌شود و بالعکس افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می‌شود. در نتیجه معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند و زمانی که قیمت نفت رو به افزایش است وارد معامله خرید ارزهایی شوند که دلار کانادا ارز پایه آن جفت ارز باشد (مثل CAD\JPY) . یا وارد معامله فروش جفت ارزهایی شوند که در آن، دلار آمریکا ارز پایه‌ است ( مثل USD\CAD).

همبستگی دلار استرالیا و طلا

ارزش ارز دلار استرالیا بعنوان صادرکننده خالص طلا، با افزایش یا کاهش قیمت طلا رابطه مستقیم دارد. به همین دلیل وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد جفت ارز AUD\USD نیز رشد می‌کند و زمانی که طلا با افت قیمت مواجه می‌شود این جفت ارز نیز با کاهش ارزش رو‌به‌رو می‌شود.

اگر ارزش AUD\USD افزایش یابد، بدین معنی است که دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا قوی شده‌است. به همین دلیل برای خرید یک دلار استرالیا، نیاز به فروش مقادیر بیشتری از دلار آمریکا دارید.

پس همانند رابطه نفت با دلار کانادا، طلا نیز با دلار استرالیا همبستگی مثبت دارد و دلار آمریکا با هر دوی آنها همبستگی منفی دارد.

دلار استرالیا به عنوان ارز کالایی (کالامحور) شناخته می‌شود. چون ارزش آن وابستگی شدیدی به ارزش صادرات کالاهای استرالیا مثل مس، زغال‌سنگ، محصولات کشاورزی و طلا دارد.

میزان صادرات این کالاها همچنین با ارزش دلار استرالیا همبستگی دارد. البته در بین تمام کالاهای صادراتی استرالیا، طلا بیشترین همبستگی مثبت را با دلار استرالیا دارد.

همبستگی ین ژاپن و طلا

ین ژاپن همانند دلار،یورو و پوند به عنوان ارز ذخیره یا رزرو (Reserve currency) شناخته می شود. از طرف دیگر ین ژاپن به عنوان ارز امن (Safe-haven) و طلا به عنوان دارایی امن شناخته می‌شوند.

هر چند که قیمت یک واحد ین و طلا متفاوت است. اما از آنجایی که هم ین ژاپن هم طلا جزو دارایی امن محسوب می شود در زمان نوسانات یا رشد کند بازار، سرمایه گذاران دارایی خود را به یکی از این دو تبدیل می کنند که معمولا حرکت صعودی و نزولی مشابه هم دارند.

یکی دیگر از علت های همبسیگی مثبت ین ژاپن آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها و طلا از نظر تحلیل گران تشابه نرخ بهره واقعی این دو به یکدیگر است. ( منظور از نرخ‌بهره واقعی، نرخی است که فعالان بازار بعد از محاسبه‌کردن تورم، به دست ‌می‌آورند.)

آشنایی با جفت ارزهای متقاطع

همانطور که مشاهده میکنید، تعداد خیلی خیلی زیادی فرصت برای انجام معامله وجود دارد که جدا از اینکه اسکناسهای پشت سبز در هر روز، چه خواهد کرد؛ خود را در بازار فارکس نشان میدهند ؛ و اکنون شما میتوانید این فرصتها را پیدا کنید.!

در این جا دو چیز وجود دارد که باید بخاطر داشته باشید:

• ارزها [1] به معامله کنندگان فارکس، جفت ارزهای بیشتری را برای انجام معامله میدهند، که بمعنای وجود فرصتهای معامله بیشتر میباشد
• ما معمولا؛ روند هاو محدوده های واضحتر (ساده ترو مناسبتر) را بر روی ارزهای متقاطع نسبت به ارزهای عمده میبینیم
• شما میتوانید با معامله نمودنِ ارزهای متقاطع، از تفاوت نرخ بهره سود ببرید.
• آنالیز و مطالعه ی دقیقِ تمام جنبه های یک سرمایه گذاری بالقوه را انجام دهید و ارزهای قوی را در مقابل ارزهای ضعیف تطابق دهید(مقایسه کنید).
• در صورتیکه جفت ارزی که شما میخواهید معامله کنید در کارگزار شما در دسترس نیست، نگران نباشید. شما میدانید که چگونه با رفتنِ همزمان به پوزیشن لانگ و یا شورتِ دو جفت ارز اصلی؛ برای ایجاد یک ارز متقاطع ؛ جفت ارز ترکیبی را بسازید
• محبوبترین ارزهای یورو عبارتند از EUR/JPY, EUR/GBP و EUR/CHF
• GBP/JPY, AUD/JPY و NZD/JPY ، ارزهای معامله انتقالی [2] جذابی هستند زیرا انها در مقابل JPY، بالاترین تفاوت نرخ بهره را ارائه میکنند.
• در هنگام معامله نمودنِ ارزهای متقاطع مبهم، منتظر نوسانات قیمتی ملایم و اسپردهای گسترده‌تر(عریض ‌ تر) باشید.
• اگر بخواهید به ارزهای اصلی بچسبید، شما میتوانید از ارزهای متقاطع برای کمک به تصمیم گیری برای اینکه کدام جفت ارزها را معامله کنید کمک بگیرید، زیرا ارزهای متقاطع میتوانند سیگنال دهی کنند که کدام ارز قوی تر است.
• فراموش نکنید که حرکتها در جفت ارزهای متقاطع میتوانند دارای تاثیر بر روی ارزهای اصلی باشند.
• اخرین نکته، لطفا درباره ارزش پیپِ ارزی که دارید معامله میکنید، با وجدان باشید. برخی از ارزها ممکن است دارای ارزش پیپ بالاتر و یا پایینتری نسبت به ارزهای اصلی باشند. این اطلاعات برای انجامِ آنالیز ریسک برای شما خوب است.
• بنابراین، در روزهایی که شما هیچگونه فرصتی را در جفت ارزهای اصلی نمیبینید، و یا اگر میخواهید از نوسانات ناشی از رویدادهای خبری آمریکا اجتناب کنید، برخی از ارزهای متقاطع را چک کنید. شما هرگز نمیدانید که چه چیزی خواهید یافت!

بنابراین مشاهده میکنید که ارزهای متقاطع تنها برای پهلوانانی مثل Cyclopip نیستند. اگر بخواهید با معامله‌گران بازار فارکس همکار خود ، که آنها نیز با ارزها کار میکنند، صحبت کنید ؛ فروم ارزهای متقاطع ما همان جایی است که بدنبال آن میگردید!

جفت ارز چیست؟

جفت ارز چیست؟ (Currency Pair چیست؟)

جفت ارز (Currency Pair) به دو ارز متفاوت گفته شده که در مقابل هم معامله می‌شوند و ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگر را مشخص می‌کند. اولین ارز نام برده شده در جفت ارز را ارز پایه (Base Currency) و دومین ارز را ارز مظنه (Quote Currency) می‌نامند.

جفت ارزها ارزش یک ارز را با ارز دیگر مقایسه می‌کنند مثلا ارز پایه (اولین ارز) در مقابل ارز دوم یا ارز مظنه. این ارزشگذاری نشان دهنده این است که چه مقدار از ارز مظنه برای خرید یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است. ارزها توسط کد ارز ایزو (ISO currency code) و یا کد الفبایی سه حرفی نمادین در بازارهای بین‌المللی شناسایی می‌شوند.

نکات مهم

• جفت‌ارز، به قیمت تعیین شده برای یک ارز بر مبنای ارزی دیگر گفته می‌شود، برای مثال در جفت ارز EURGBP اگر نرخ ۱.۴ باشد به این معنی است که هر پوند (GBP) معادل آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها ۱.۳ یورو (EUR) است.
• وقتی یک سفارش خرید برای یک جفت ارز داده می‌شود، ارز اول یا ارز پایه خریداری شده و ارز دوم جفت ارز یا ارز مظنه فروخته می‌شود.
• جفت‌ارز یورو/دلار (EURUSD) دارای بیشترین نقدشوندگی بین تمام جفت‌ارزها است. جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن USD/JPY به عنوان دومین جفت ارز محبوب در جهان به شمار می رود.

آشنایی بیشتر با جفت‌ارزها

معامله جفت‌ارزها در بازار فارکس صورت می‌گیرد. بازار فارکس بزرگترین و پرگردش‌ترین بازار مالی جهان است. در این بازار امکان خرید، فروش، مبادله، و سفته‌بازی ارزها وجود دارد. این بازار امکان تبدیل ارزها برای تجارت و سرمایه گذاری بین‌المللی را هم مهیا می‌کند. بازار فارکس به صورت شبانه روزی در ۵ روز هفته (به جز تعطیلات) فعال بوده و حجم معاملات بالایی در آن صورت می‌گیرد.

همه معاملات فارکس شامل خرید هم زمان یک ارز و فروش ارز دیگر می باشد. اما جفت ارز به عنوان یک واحد مستقل درنظر گرفته می شود; یعنی ابزاری که خرید یا فروش می شود. اگر یک جفت‌ارز را خریداری کنید، عملا ارز پایه را خریده و دومی را فروخته اید. نرخ تقاضای بانک (نرخ پیشنهاد خرید برای بانک و پیشنهاد فروش برای معامله گر) bid نشان دهنده این است که چه مقدار ارز مظنه برای خرید یک واحد ارز پایه مورد نیاز است.

بر خلاف این، وقتی جفت ارز را می فروشید، ارز پایه را فروخته و ارز مظنه را دریافت می کنید. نرخ عرضه بانک (نرخ پیشنهاد فروش برای بانک و پیشنهاد خرید برای معامله گر) ask برای جفت ارز نماد این است که چقدر ارز مظنه را در ازای فروش یک واحد ارز پایه به دست می آورید.

برخلاف بازار سهام یا بازار کامودیتی، در بازار فارکس شما ارز معامله می‌کنید یعنی یک ارز را فروخته تا ارز دیگری را خریداری کنید. در بازار سهام و کالاها، شما برای خرید یک اونس طلا یا یک سهم از سهام شرکت اپل پول نقد پرداخت می‌کنید. اطلاعات اقتصادی مربوط به جفت‌ارزها مثل نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و داده‌های اصلی اقتصادی، روی نرخ ارزها و جفت‌ارزها تاثیر می‌گذارند.

جفت ارز اصلی چیست؟ (Major Currency Pairs)

یک جفت ارز که به صورت وسیعی در معامله گری استفاده می شود جفت ارز یورو در مقابل دلار آمریکا است که با این نماد نشان داده می شود: EUR/USD . در واقع، این جفت‌ارز به عنوان نقدشونده‌ترین و پرگردش‌ترین جفت ارز در دنیا شناخته می‌شود چون بیشترین حجم معاملات روی آن انجام می‌شود. اگر قیمت یورو/دلار ۱.۲۵۰۰ باشد به این معناست که ۱ یورو مساوی با هر ۱.۲۵۰۰ دلار آمریکا است. در این مورد، یورو به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به عنوان ارز مظنه (ارز متقابل یا Counter Currency) شناخته می‌شود. روش دیگرِ نگاه به مورد ذکر شده، این است که بگوییم خرید ۱۰۰ یورو برای شما به اندازه ۱۲۵ دلار آمریکا خرج دارد.

به تعداد ارزهای موجود در جهان، جفت‌ارز (در مقابل دلار) وجود دارد. تعداد کلی جفت ارزهای موجود با تغییر ارزها تغییر می کند. همه جفت ارزها بر اساس حجم معاملات انجام شده روی آن طی یک روز دسته‌بندی می‌شوند. ارزهایی که بیشترین مقدار معامله در مقابل دلار آمریکا را دارند به عنوان جفت ارز اصلی شناخته می شوند. این جفت‌ارزها شامل موارد زیر هستند:

سه جفت ارز آخر، ارزهای کالایی یا کامودیتی‌محور نامیده می‌شوند زیرا کانادا، استرالیا و نیوزلند از نظر کالایی غنی بوده و هر دو کشور تحت تاثیر قیمت کامودیتی‌ها هستند.

همه جفت‌ارزهای اصلی بازارهای بسیار نقدشونده‌ای دارند که به صورت شبانه روزی فعالیت کرده و کارمزد معاملاتی(spread) کمی دارند. (به فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش ارز توسط بانک اسپرد می‌گویند و در معاملات فارکس تفاوت قیمت Ask و Bid است.)

تفاوت جفت ارزهای فرعی و اگزاتیک (Minors and Exotic Pairs)

به جفت‌ارزهایی که در آنها دلار آمریکا وجود ندارد، جفت ارزهای فرعی یا کراس (cross) می‌گویند. با اینکه اسپرد این جفت‌ارزها کمی بیشتر است و به اندازه جفت‌ارزهای اصلی شناور نیستند، اما به اندازه کافی نقدشوندگی دارند. جفت‌ارزهای کراس فقط شامل مواردی می‌ظوند که ارزهای موجود در آنها از ارزهای اصلی که ۸ مورد هستند باشند. موارد زیر چند نمونه جفت ارز کراس هستند:

یورو/پوند انگلستان (EUR/GBP)

پوند انگلستان/ین ژاپن (GBP/JPY)

جفت ارزهای اگزاتیک شامل ارزهای بازارهای نوظهور از قبیل چین، ترکیه، برزیل و … هستند. این جفت ارزها به اندازه بقیه شناور نبوده و اسپرد بیشتری دارند. جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار سنگاپور (USD/SGD) یک نمونه از جفت ارز اگزاتیک است.

اندیکاتور محاسبه تشخیص همبستگی بین جفت ارزها PZ Correlation در متاتریدر 4

یکی از ماشین های پول سازی در فارکس Correlation یا همان همبستگی است که استفاده درست از آن میتواند سود های کلانی را برای ما به همراه داشته باشد.

اما شاید برایتان سوال پیش بیاید که Correlation چیست ؟
Correlation به معنی همبستگی است که این همبستگی در بین جفت ارزها اتفاق می افتد و باعث میشود که حرکت دو جفت ارز بسیار شبیه به یکدیگر و یا خلاف یکدیگر شود.

بصورت کلی 2 نوع همبستگی وجود دارد :

• همبستگی مثبت : حرکت دو جفت ارز شبیه به یکدیگر است
• همبستگی منفی : حرکت دو جفت ارز خلاف جهت یکدیگر است

اما مشکل اینجاست که چگونه میتوانیم از همبستگی بین دو یا چند جفت ارز مطلع شویم؟ آیا باید تمامی جفت ارزها را بررسی کنیم تا که همبستگی را در دو یا چند جفت ارز مشاهده کنیم ؟
خیر ، راه حل این مشکل اندیکاتور PZ Correlation است ، این اندیکاتور با توجه محاسبات خاصی که در کمترین زمان ممکن انجام میدهد ، همبستگی را در بین جفت ارزهای مختلف می یابد و روی چارت شما به نمایش میگذارد تا به راحتی تمام این ابزار کاربردی را در سیستم معاملاتی خود داشته باشید.

مشخصات PZ Correlation

• وبسایت رسمی : pointzero-trading.com
• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• زمان معامله : تمامی ساعات
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : فارکس

برخی از مزایای PZ Correlation

• قابل استفاده در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها
• قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی
• مناسب برای معامله گران مبتدی و همچنین معامله گران باتجربه
• استفاده از آن بسیار ساده است
• طرز کار اندیکاتور

برای استفاده از این اندیکاتور ابتدا وارد جفت ارزی که قصد اطلاع از همبستگی آن با سایر جفت ارز ها دارید شوید و اندیکاتور را روی آن اجرا کنید

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید پس از اجرای اندیکاتور روی چارت مورد نظر یک اسیلاتور در پایین صفحه به نمایش در می آید که میزان همبستگی بین جفت ارزی که اندیکاتور روی چارت آن اجرا شده با سایر جفت ارزها را به نمایش میگذارد.

هر جفت ارز روی اسیلاتور با خطی با رنگ خاص مشخص شده است ، برای مثال در تصویر بالا جفت ارز USDCHF با خطی با رنگ زرد مشخص شده است

اما چگونه متوجه وجود همبستگی بین جفت ارز مورد نظر(جفت ارزی که اندیکاتور روی چارت آن اجرا شده است) با سایر جفت ارزها شویم ؟
برای این امر باید به مکان قرار گرفتن خطوطی که روی اسیلاتور نمایش داده شده اند توجه کنیم :

• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0 اسیلاتور قرار دارند در واقع فاقد همبستگی با جفت ارز مورد هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.3 اسیلاتور قرار دارند دارای کمی همبستگی مثبت با جفت ارز مورد نظر هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.8 اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی مثبت بالایی با جفت ارز مورد نظر هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 1 اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی مثبت شدیدی با جفت ارز مورد نظر هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.3- اسیلاتور قرار دارند دارای کمی همبستگی منفی با جفت ارز مورد نظر هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 0.8- اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی منفی بالایی با جفت ارز مورد نظر هستند
• خطوطی که نزدیک به خط نقطه چین 1- اسیلاتور قرار دارند دارای همبستگی منفی شدیدی با جفت ارز مورد نظر هستند

قانون معامله

بصورت کلی با استفاده از Correlation دو استراتژِی معاملاتی را میتوان در نظر گرفت:

1- استفاده از همبستگی مثبت بین دو جفت ارز برای تایید حرکت یکدیگر

2- وارد شدن همزمان به معامله خرید و فروش در دو جفت ارز که همبستگی منفی در آن ها شکل گرفته است

تنظیمات اندیکاتور PZ Correlation

• قسمت Max History Bars : از طریق این قسمت میتوانید تعداد کندلی که در رسم اسیلاتور سهیم هستند را تغییر دهید
• قسمت Correlation Period : بازه محاسبه همبستگی بین جفت ارزها
• قسمت های 1st symbol تا 8th symbol : در این قسمت های میتوانید جفت ارزهایی که در اسیلاتور نمایش داده میشوند را تغییر دهید
• قسمت Font size : سایز فونت نام جفت ارزهایی که در اسیلاتور نمایش داده میشوند.

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید:

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور اندیکاتور PZ Correlation به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

جفت ارزها در فارکس چیست ؟ نکات کاربردی

در بازار فارکس ارزهای کشورهای خرید و فروش می‌شود و این خرید و فروش در بازار فارکس با دیگر بازارهای ارز کمی متفاوت است و این ارزها در قابل یک جفت ارز بین معامله‌گران خرید فروش می‌شود. در این مطلب آموزش به صورت کامل با جفت ارزها در بازار فارکس آشنا شده و انواع جفت ارزهای فارکس معرفی خواهد شد.

جفت ارزهای فارکس چیست؟

همان طور که گفته شد در بازار فارکس یک ارز به تنهایی خرید و فروش نمی‌شود. خرید و فروش ارزها در بازار فارکس در قالب جفت ارز انجام شده و معامله گران می‌توانند یک جفت ارز را خرید و یا برای فروش قرار دهند. در یک جفت ارز، دو ارز از دو کشور مختلف در کنار هم قرار گرفته و یک جفت ارز را تشکیل می‌دهند. در یک جفت ارز، به ارز اول ارز پایه گفته شده و به ارز دو، ارز قیمت گذاری شده گفته می‌شود.

دو ارز قرار گرفته در یک جفت ارز، از دو کشور مختلف با اقتصادهای متفاوت هستند و به همین دلیل همیشه در حال فشار به یکدیگر هستند. همین تفاوت اقتصاد در دو ارز یک جفت ارز باعث ایجاد نوسانات در قیمت یک جفت ارز شده و باعث می‌شود تا نمودارهای قیمت در بازار فارکس شکل گیرد.نحوه قیمت گذاری یک جفت ارز در ادامه برای شما گفته خواهد شد.

انواع جفت ارزها در بازار فارکس

• جفت ارزهای اصلی یا Majors
• جفت ارزهای کراس یا Crosses
• جفت ارزهای عجیب و غریب یا اگزوتیک

جفت ارزهای اصلی یا Majors فارکس

به زبان ساده اگر جفت ارزی در آن دلار آمریکا در یک طرف آن وجود داشته باشد، به آن جفت ارز اصلی یا Majors گفته می‌شود. این جفت ارزها معمولا حجم معاملات بسیار زیادی داشته و معامله گران در این جفت ارزها بیشتر به معاملات می‌پردازند. جفت ارزهای اصلی در مقایسه با جفت ارزهای کرس و اگزوتیک از حجم معاملات بیشتری برخوردار هستند و فرصت های معاملاتی بیشتری را در اختیار معامله گران قرار می‌دهند. از بین جفت ارزهای موجود در بازار فارکس، هفت جفت ارز اصلی وجود دارد که در زیر لیست شده اند.

EUR/USD	یورو اروپا / دلار آمریکا
USD/JPY	دلار آمریکا / ین ژاپن
GBP/USD	پوند انگلیس / دلار آمریکا
USD/CHF	دلار آمریکا / فرانک سوئیس
USD/CAD	دلار آمریکا / دلار کانادا
AUD/USD	دلار استرالیا / دلار آمریکا
NZD/USD	دلار نیوزیلند/ دلار آمریکا

در بالا همان طور که مشاهده کرده اید، هفت جفت ارز اصلی در بازار فارکس وجود دارد که در همه این هفت جفت ارز، دلار آمریکا وجود دارد و حجم معاملاتی بسیار زیادی در این جفت ارزها وجود دارد. یکی از ویژگی های جفت ارزهای اصلی در فارکس، خاصیت نقدشویندگی بالا آن به دلیل همین بالا بودن حجم معاملات می‌باشد که معامله گران بیشتری را به خود جذب می‌کنند. البته بین همین جفت ارزهای اصلی نیز EUR/USD نیز نسبت به بقیه از حجم معاملات بیشتری برخودار بوده و معامله گران بیشتری در این جفت ارز معامله می‌کنند.

جفت ارزهای کراس یا Crosses

پس از جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای کراس یا مینور قرار دارند که از حجم معاملات کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی برخوردار هستند اما باز هم حجم معاملات مناسبی داشته و موقعیت های معاملاتی خوبی را می‌توان از بین این جفت ارزها پیدا کرد. در جفت ارزهای اصلی دلار آمریکا در تمامی این جفت ارزها وجود داشت اما در جفت ارزهای کراس سه ارز اصلی دیگر که شامل : یورو، پوند و ین ژاپن قرار دارد. جفت ارزهای کراس شامل سه دسته بندی: یورو کراس، پوند کراس و ین کراس

جفت ارزهای یورو کراس Euro Crosses

EUR/CHF	یورو اروپا / فرانک سوئیس
EUR/GBP	یورو اروپا / پوند انگلیس
EUR/CAD	یورو اروپا / دلار کانادا
EUR/AUD	یورو اروپا / دلار استرالیا
EUR/NZD	یورو اروپا / دلار نیوزیلند
EUR/SEK	یورو اروپا / سوئد
EUR/NOK	یورو اروپا / نروژ

این جفت ارزها که به آن یورو کراس گفته می‌شود، شامل یورو می‌باشند . که شامل هفت جفت ارز می‌باشند.

جفت ارزهای ین کراس Yen Crosses

EUR/JPY	یورو اروپا / ین ژاپن
GBP/JPY	پوند انگلیس / ین ژاپن
CHF/JPY	فرانک سوئیس / ین ژاپن
CAD/JPY	دلار کانادا / ین ژاپن
AUD/JPY	دلار استرالیا / ین ژاپن
NZD/JPY	دلار نیوزیلند / ین ژاپن

در ین کراس نیز در تمامی شش جفت ارز آن، ین ژاپن قرار دارد و به این جفت ارزها ین کراس گفته می‌شود.

جفت ارزهای پوند کراس Pound Crosses

GBP/CHF	پوند انگلیس / فرانک سوئیس
GBP/AUD	پوند انگلیس / دلار استرالیا
GBP/CAD	پوند انگلیس / دلار کانادا
GBP/NZD	پوند انگلیس / دلار نیوزیلند

در این جفت ارزها نیز با توجه به نام پوند کراس، تمامی چهار جفت ارز، شامل پوند انگلیس بوده و به آن کراس پوند گفته می‌شود.

جفت ارزهای اگزوتیک یا عجیب و غریب

پس از جفت ارزهای اصلی و کراس به سراغ جفت ارزهای اگزوتیک می‌رویم. این جفت ارزها شامل ارزهای اصلی و یک ارز از کشورهای در حال توسعه می‌باشند. همان طور که گفته شد این نوع جفت ارزها شامل یک ارز اصلی + ارز کشورهای در حال توسعه مانند : ترکیه ، روسیه ، برزیل ، شیلی و مکزیک است.

در جفت ارزهای اگزوتیک به دلیل اینکه ارز کشورهای نوظهور و در حال توسعه در آن قرار دارد، نسبت به ارزهای اصلی و کراس، از حجم معاملات بسیار کمتری برخودار هستند و به دلیل کم بودن معاملات خیلی مناسبت انجام معاملات نیستند. همچنین به دلیل کم بودن حجم معاملات، کمیسیون معاملات در این جفت ارزها بسیار بالا می‌باشد.

USD/HKD	دلار آمریکا / هنگ کنگ
USD/BRL	دلار آمریکا / برزیل
USD/THB	دلار آمریکا / تایلند
USD/SGD	دلار آمریکا / سنگاپور
USD/ZAR	دلار آمریکا / آفریقا جنوبی
USD/MXN	دلار آمریکا / مکزیک
USD/RUB	دلار آمریکا / روبل روسیه
USD/CLP	دلار آمریکا / شیلی

همبستگی یا کرولویشن در جفت ارزهای فارکس

یکی از مباحث مهم در رابطه با جفت ارزهای فارکس، همبستگی بین جفت ارزهای فارکس است که حتما باید به این موارد دقت داشته باشید.برای آشنایی با همبستگی های جفت ارزهای فارکس حتما مورد نظر آن را مطالعه کنید. لینک این مقاله قرار گرفت.

عوامل تاثیر گذار بر قیمت جفت ارزهای فارکس

در بازار فارکس همان طور که مشاهده کرده اید روزانه نرخ جفت ارزها در حال نوسان بوده و در برخی مواقع این نوسانات بسیار شدید می‌باشد. این تغییرات قیمت به دلایل مختلف بوده و پشت هر تغییری در قیمت ها یکی از عوامل زیر نقش دارند. این عوامل تاثیر گذار بر قیمت جفت ارزهای فارکس شامل موارد زیر هستند:

یکی از مهمترین دلایل نوسانات و تغییرات شدید در نرخ جفت ارزهای فارکس، انتشار نرخ بهره کشورها می‌باشد. به طور مثال در صورت افزایش نرخ بهره آمریکا، به دلیل اشتیاق سرمایه گذاران برای خرید دلار آمریکا، دلار آمریکا تقویت شده و نوسانات شدیدی را در جفت ارزهای دارای دلار آمریکا شاهد هستیم. برای این منظور در هنگامی اخبار مهمی مانند انتشار نرخ بهره، بهتر است از انجام معاملات فارکس پرهیز کنید. عامل تاثیر گذار دیگر بر قیمت جفت ارزهای فارکس، انتشار شاخص های اقتصادی می‌باشد. برخی از شاخص های اقتصادی کشورها مانند شاخص GDP و یا شاخص تورم CPI و شاخص های دیگر مانند شاخص مدیران خرید PMI در هنگام انتشار باعث ایجاد نوسانات در جفت ارزهای می‌شود که این شاخص ها مربوط به ارز مورد نظر می‌باشد.

عوامل سیاسی نیز مانند جنگ ها، انتخابات ، تظاهرات و همانند آن نیز باعث ایجاد تغییرات شدید در نرخ جفت ارزهای فارکس شده و به عنوان یک معامله گر فارکس در هنگام انتشار این اخبار حتما باید به این موارد نیز توجه داشت.

تا اینجا با جفت ارزهای فارکس به صورت کامل آشنا شده اید و دلیل به وجود آمدن جفت ارزها در بازار فارکس را می‌دانید. اگر سوال در رابطه با جفت ارزها در بازار فارکس دارید، خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات این مطلب پاسخگو شما عزیزان باشیم. همچنین می‌توانید از بخش آموزش رایگان فارکس آکادمی مجیدی‌راد، آموزش های بیشتری را مشاهده کنید.